AKCIE - AOS

[xzajic]

To nedává smysl, moje strategie je přece na pár dnů, maximální doba držení akcií je tak 10-15 dnů, jak jsem napsal. MA 200 je celkem dlouhodobý indikátor ;-)

[xzajic]

Takže dnes: DOW koupeno a držím, NYX koupeno a držím, CAT koupeno a profit target a konečně MSFT koupeno za EOD. AXP z předvčerejška ProfitTarget.

[fxmagico]

zdravim, jsem velky fanousek podobnych pristupu, ktere jsou zalozeny na vyberu pouze par prilezitosti z velkeho poctu akcii, nebot proc se stresovat s analyzou pouze jedne casove rady kdyz je na ni pekna prilezitost jednou za uhersky rok... udelal jsem jednoduchy test, kde jsem sledoval vazbu mezi hodnotou 100-OU a nasledujicim dnem (Close-Open)/Open, 100-OU jsem volil, protoze predpokladame, ze cim je OU nize tak tim je sance na zitrejsi rust vyssi testoval jsem to na datech z nyse pro prvnich 1000 akcii na historii co google dal do poloviny roku 2011, podminky pro vzeti vzorku do vyberu bylo vyssi prumerne volume za posledni mesic jak 500k a cena>10, nastaveni OU bylo 7,14,28 a naprogramoval jsem ho dle webovky, kterou tu nemuzu zverejnit, takze nezjistime zdali je to OK :D... myslim, ze vysledky nejsou nehorsi :)

[tom_swing]

to panija & palopuk:

Jinde na tomto fóru xzajic prezentuje velmi podobný přístup, který s MA200 pracuje. Jsou to prostě různé variace na dané téma, evidentně funguje obojí, klíčová jsou ovšem jiná kritéria, pokud se bavíme o takhle krátkodobém držení pozic.

Obecně samozřejmě platí, že u akcií nad MA200 je větší pravděpodobnost, že budou v lepší kondici než akcie pod MA200. No a jelikož je MA200 děsně populární, tak občas může krátkodobě zafungovat jako S/R úroveň, s čímž je také vhodné počítat. Nic víc, nic míň. (Jinak pro krátkodobé obchodování s trendem je lepší třeba MA50 nebo něco podobného.)

[xzajic]

Ano! Lépe bych to nenapsal !

[xzajic]

To fxmagico: parametry 7,14,28 mě nedávaly tak dobré výsledky jako právě 5,10,15. Zkus pro zajímavost ještě ty moje parametry a uvidíme...

[jirib]

Vy co používáte Stockfetcher, je tam možné pracovat na jiném než denním a weekly timeframe?
Rád bych si udělal analýzu na 4h grafu, ale ani v manuálu nikde nevidím, jestli to je možné, píšou jen o weekly.

díky,
Jirka

[xzajic]

SF má pouze daily a výše, pokud vím. Jinak na SF je možné toto (skoro) ověřit, tzn. kdo má, tak s chutí do toho!!!

[xzajic]

Jo, a ještě, jak říkal fxmagico "zdravim, jsem velky fanousek podobnych pristupu, ktere jsou zalozeny na vyberu pouze par prilezitosti z velkeho poctu akcii, nebot proc se stresovat s analyzou pouze jedne casove rady kdyz je na ni pekna prilezitost jednou za uhersky rok... " - v tom je obrovský kus pravdy, který asi obchodníci s futures na indexy nevidí (nebo vidí, ale nejdou touto cestou).

Vysvětlím: mějme koš třeba 100 akcií. Z nich třeba 5 splňuje nějakou podmínku a já si můžu projet těch 5 historicky. Prostě screening. Na základě toho, uvidím, zda do obchodu jít nebo nejít. A těch příležitostí bude opravdu řada za týden, tzn. nuda to rozhodně není.

[xzajic]

Je rovněž velice zajímavé vyzkoušet tento systém na jiné sadě aktiv. Jako domácí úkol jsem si vyzkoušel namísto S&P 100 použít 30 největších širokozáběrových mezinárodních ETF ("největší" jsem bral podle průměrného volume, nějak jsem to nepitval a použil jsem BRF,ECH,EIDO,EPI,EWA,EWC,EWG,EWH,EWI,EWJ,EWL,EWM,EWP,EWQ,EWS,EWT,EWU,EWW,EWY,EWZ,EZA,FXI,FXP,IWM,PIN,QQQ,RSX,SPY,THD,TUR) a výsledky jsou snad ještě zajímavější nežli u akcií, protože

1) Narozdíl od akcií je zde průměrná maximální doba obchodu pouze 10 dnů (akcie 15)
2) Pouze 7 ztrátových měsíců za celé období od 1.8.2012
3) Equity curve je velmi působivá ;-)
4) A člověk přece jen raději investuje do ETF s vysokým volume

Fakt zajímavá strategie...

[tom_swing]

5) Díky diverzifikaci ETF není třeba řešit, zda držet pozici, když firma vyhlašuje své výsledky.

[fxmagico]

tak tady to je pro 5,10,15 a 7,14,28 u grafu co jsem uvedl vyse jsem zapomnel vypnout podminku vcerejsi_open>vcerejsi_close jinak dle me by u akcii nebylo od veci se take zamyslet nad problemem nemeho svedectvi, nebot akcie, ktere padly a zkrachovaly jaksi uz dnes neanalyzujeme ... 6) u ETF tento problem odapada

[xzajic]

fxmagico, díky. Můžeš ty grafy prosím nějak okomentovat? Já se v nich nevyznám ;-(

Ohledně "němého svědectví" - kolik podniků z S&P 100 za posledních 5 let zkrachovalo?

Jinak, u ETF jsem přišel i na nevýhodu - řada z nich má až trapně vysokou korelaci, tzn. v případě, kdy by systém ukazoval na nákup většího množství podobných ETFek, tak je třeba obezřetnosti.

[fxmagico]

ke grafum: na ose x najdete hodnotu 100-OU a to proto aby jsme se stoupajici osou x meli nizsi hodnoty OU a tim lepsi prilezitosti k nakupu

osa y mean(trades): zde je to nasledovne, vememe takove obchody, ktere meli vyssi hodnotu x = 100-OU a z nich spocitame prumerny obchod, napriklad pak lze odecist z char 5_10_15, ze pro pripady OU
osa y std(trades): uplne stejne jako mean(trades) jen pocitame smerodatnou odchylku

osa y SharpeRatio: je pak pouze podilem: mean(trades)/std(trades) a udava vyhlazenost potencionalni equity

osa y SQN: je sharperatio*odmocnina(pocet obchodu), v tradingu je to zname jako system quality number ve statistice se jedna o t-pomer a testovou statistiku kdy se testuje hypoteza nulove stredni hodnoty, vzhledem k vysokym cetnostem, ktere zde vzdy prekracuji 1000 lze prohlasit, ze prakticky studentovo rozdeleni zkonverogvalo k normalnimu a tedy lze s pravdepodobnosti 99% prohlasit, ze kdyz se pohybujeme za 3.smerodatnou odchylkou tak je prumerny obchod nenulovy, neboli SQN je vetsi jak 3 mame 99% pravdepodobnost, ze tam mame edge, nebot prumerny_obchod > 0

vzhledem k tomu, ze vysledek obchodu byl pocitam pouze jako (Close-Open)/Open, tak za zaver z vyse uvedenych charakteristik lze stanovit, ze s klesajici hodnotu OU stoupa sance na zitrejsi vetsi pohyb v nasem smeru, zavery primo k Tvoji strategii stanovit nelze, nebot tam nejsou spravne vystupy, doprogrammuju je hned jak budu mit cas

k nememu svedectvi souhlas, z praktickeho hlediska to snad nema zadny vliv a pri nehorsim to znici 10% vyhrazenych na danou pozici coz neni pekne, ale rozhodne ani katastrofalni

korelace jsou pekne potvory, bohuzel z meho badani plyne, ze kdyz na akciich chceme vytvorit balik akcii kde plati, ze vsechny mezi vsema jsou nekorelovane tak vice jak 20 titulu neobsahuje, coz me vcelku prekvapilo

[xzajic]

Super, díky za vysvětlení!