AKCIE - AOS

[taxik]

Honza K.: Tato strategie je postavená na obchodování určitého koše akcií EOD. Pokud nefunguje intradenně na futures, není to žádné překvapení. Je to o jiné filozofii. Ale díky, že si to otestoval...

[Honza K.]

goody Napsal:

> - jakou má funkci slovíčko Once u
> setsetstopposition? Nikde jsem se to v nápovědě
> ani dokumentaci EL nedopátral.

goody, omlouvám se za zpoždění, mám hodně práce. Je to už trochu profesionální deformace, když píšu kód, tak se snažím o co největší optimalizaci kódu už na začátku. Pracuji totiž s hodně daty a běh kódu je pro mě zcela zásadní věcí, jak možná víte nebo tušíte, celý kód se spouští na close ticku každého baru, pokud máte intrabar, tak dokonce ještě častěji. Takže pokud chcete něco spustit jenom jednou a není třeba každý bar, k tomu právě poslouží slovíčko ONCE. Tedy např. ONCE BEGIN .... zde naházejte vše co stačí spustit jednou .... END;
Alternativně je také možné použít Once barstatus(1) = 2 then .... pokud jedete intrabar.


> - myslel jsem si, že když vstupuji nebo vystupuji
> na close tak vs/vy za market

Ano máte pravdu, close this bar a next bar market jsou oba markety. V reálném obchodování jsou na standardních typech grafu oba příkazy identické, tj. příkaz je poslán na close ticku baru, mohou se ale lišit v backtestu a zcela zásadně se budou lišit při použití sysntetických barů jako je zejm. renko. Obecně doporučuji používat next bar market, pokud používáte renko, range apod. bary, používat this bar close, ovšem je třeba si uvědomit, že tyto typy barů v sobě skrývají řadu velmi nebezpečných nástrah.


> - prosím ještě o radu jak nastavit PT a SL v
> procentech

Prosím dejte si tu práci, z toho, co jsem posílal se snad dá odrazit

> - pak ještě nerozumím této větě: "Pokud vaše
> platforma umožňuje zadat podmínku, aby byl limit
> vyplněn pouze pokud cena "projde" danou cenou,
> využijte toho, velmi pravděpodobně se výsledky též
> výrazně změní a to k horšímu, protože se více
> přiblíží skutečnosti" - Kdy jindy by měl být
> příkaz vyplněn než když cena projde danou
> cenou???

Pokud si uděláte backtest v platformě TS (ale podobné to může být i v jiných platformách) a použijete limit příkazy pro vstup a/nebo výstup, pak v backtestu uvidíte obchody kde jste vstoupil nebo vystoupil na tick přesně. To je ovšem zavádějící, protože při backtestu platforma zná pouze OHLC hodnoty a pokud je váš limit na low nebo high baru, bude pro platofmru daný limit vyplněn, v reálu však můžete zůstat viset. Částečným řešením je tzv. LIBB (look inside bar), nicméně ani tam neplatí, že to bude odpovídat realitě. Typicky si vemte třeba ES. Jste long, target máte 1480. Trh tam jde a přesně na té ceně se zastaví. Proběhne tam třeba 1000 kontraktů a cena se pak odrazí zpět dolů. Kde je jistota, že mezi těmi 1000 jste i vy? Automat si nicméně bude myslet, že jste vyplněn. Dokonce si to bude myslet i SIM, pokud na něm strategii pustíte. Pro tyto případy má TS možnost volby - zda má backtest považovat příkaz za vyplněný, pokud se cena byť jenom dotkla bez ohledu na počet zobchodovaných kontraktů nebo pokud tam bylo zobchodovaných xx kontraktů a nebo pouze tehdy, když cena prošla danou cenou.

[Muse]

Ahoj všem, tak jsem se prokousal tímto vláknem. Předem chci poděkovat xzajicovi za nápad a obchodní plán. V TOS jsem si nastavil screenig akcií dle UO. Takže jsem připraven to obchodovat, ikdyž zatím ručně. Zde bohužel narážím na mou neznalost programování. Stejně tak nejsem schopen si nějak rozumně zbacktestovat tento přístup. Zkusil jsem ručně projít pár akcií, a výsledky uspokojující, ale nemohu jim dát žádnou váhu, jelikož nejsem schopen to zbacktestovat robustně na všech akciích v SP100. Stáhnul jsem si Rightedge, ale jak jsem již psal nejsem schopen si napsat pro backtest kod. Byl by tu někdo tak moc laskav a ten kod mi sem napsal? Byl bych mu moc vděčen. A myslím, že ne jen já ale i další co by se chtěli vydat touto cestou a nemají programové znalosti.
Dále mám dotaz, zda jste zkoušeli strategii testovat, že si jdete třeba pro 2% PT a ne 1%. Co jsem prošel ručně těch pár akcií, tak mám obavu z toho, že po vstupu akcie půjde dál proti mě třeba o 10% a než se mi vrátí ke vstupu tak se UO dostane přes 35 a já budu zavírat obchod se ztrátou např. 8%. Což by pak znamenalo, že budu muset mít 8 ziskových obchodů po 1% abych se dostal z DD. To mi přijde dost nebezpečný. Ale jak píši nemám robustní testy, tak nemohu posoudit.
Rád bych se nakonec zeptal, kdo tuto strategii jede aktuálně live a jaký má letos výsledky?
Předem děkuji komukoliv info za pomoc.
Mnoho úspěchů všem!

[Muse]

Tak jsem tu po týdnu, live obchodování této strategie. Byť jsem neměl možnost udělat nějaké hlubší backtesty, jelikož jak jsem psal minule nemám k dispozici potřebný program resp. kód, tak jsem se přesto do toho pustil. Jelikož mi to přijde dosti podobné s akciovými páry, které obchoduji. V podstate u párů mám ratio, zde UO. Vstup u párů na long na -2 std. odchylce, zde na UO na 30. U párů je SL nahrazen max. vahou se kterou vstupuji do pozice, zde je tomu také tak. Takže jsem se do toho rovnou pustil:) Nicméně u párů mám jednu podmínku, že pře vyhlašování výsledků nejsem v pozici, což u této strategie zatím nevím, zda je nutné (má stím někdo zkušenosti?) tento případ nastal právě dnes u akcie ACN, která po vyhlášení výsledků spadla o cca 12% a tím se na UO dostala teď na úroveň 0,21 resp. 21 bodů, a počítám, že dnes už pod 30 zůstane, což je signál pro vstup. Jelikož tuto situaci nemám zatím osahanou, tak do obchodu nepůjdu, ale budu si ho sledovat. Každopádně za tento týden a konec minulého jsem měl 8 obchodů jedna menší ztráta jinak vše skončilo na PT. Takže zatím spokojenost. Pokud to bude takto pokračovat plánuji na úkor páru zvednout váhy v této strategii. No pokud by se zde ukázal někdo další kdo jde tímto směrem, budu rád:)