AKCIE - AOS

[xzajic]

BHI má opět PT. Vstup 7.12 na close za 42.26, včera výstup nebyl, dnes PT na 42.69.

[xzajic]

Včera mělo být long NOV za 66.48, nebyl jsem u PC. Tak kupuji dnes za 66.23. UO (5,10,15) na 24.18

[taxik]

Byl jsem teď chvíli mimo, takže jsem začal zase jet až včera. NOV jsem vzal a taky COST, který teď udělal PT.

[xzajic]

Ano. To už jsem bohužel nestihl ;-(

[xzajic]

Dnes při open BUY WMT za 69.11, včera jsem to při close nestihl. Budu si na to muset napsat AOS, sledovat to v reále 5 minut před zavřením není tak úplně snadné...

[taxik]

Souhlas. Já se to snažím zobchodovat v poslední minutě a kontrolovat několik titulů, jestli je UO > 35 a ještě hlídat vstupy je pak trochu fofr.

Jinak včera byly příjemné obchody. 3x PT akcií nakoupených v pátek (NOV, HD, LMT). :)

Držíš PM? Docela zlobí.

[xzajic]

PM držím.

[goody]

Tak jsem si to hodil taky do BT a vychází mi, že naprostá většina obchodů končí když UO překročí 35. Jen opravdu minimálně se dostanu na 1% zisku. Máte to taky tak?

[taxik]

Od roku 2007:

1% PT: 1340 obchodů
UO > 35: 463 obchodů

[goody]

Tak jsem z toho jelen. V MultiCharts jsem si napsal tento code: if marketposition = 0 then begin if UltimateOscillator (5, 10, 15) 0.35 then begin sell ("Exit UO") this bar all contracts on Close; end; end; Myslím, že by měl odpovídat vstupům a výstupům zde uváděným. (PT těch 10 je z toho důvodu, že alokuji 1000 USD na jednu pozici.) V žádném případě se však nemohu dostat na vámi uváděné výsledky. Má equity (1.1.2007-31.12.2012) vypadá takto: Věděl by jste někdo kde dělám chybu?

[taxik]

Vstupujeme, pokud je UO

[goody]

Ha ..... v úvodu je od xzajice napsano

[taxik]

Beru zpět. Už jsem z těch strategií zblblej. :)

[Honza K.]

Goody: Není dobrý nápad dávat deklarace, jak se pracuje s pozicema dovnitř podmínky. Váš kód je možné dost zjednodušit: inputs: Entry_Val (0.3), Exit_Val (0.35), PT (10); // v USD, doporucuji zmenit na pocet ticku, pro futures napr.: ( 50 * Minmove / PriceScale * Bigpointvalue ) Once setstopposition; setprofittarget (PT); if UltimateOscillator (5, 10, 15) Exit_Val then sell ("Exit UO") this bar on Close; Pro účely optimalizace apod. je pak vhodné dát absolutní hodnoty do inputs, jak je uvedené v mém upraveném kódu. Také se doporučuji vyhnout absolutním hodnotám jak pro PT, tak pro SL, pokud budete později chtít přidat position sizing, musíte kód pak výrazněji upravovat. Nevím, na jakém trhu toto zkoušíte, dal jsem to na futures trhy, např. ES a chtěl bych k tomu říct pár věcí, které jsou na různých místech určitě už prodiskutovány: 1. Doufám, že jste si vědom významných rizik spojených s použitím limit příkazů (zejm. problémy s plněním při reálném obchodování a tudíž i možnosti značně rozdílných výsledků proti backtestu) 2. Pokud by strategie běžela takto, je značně nechráněna trvale umístěným stop lossem. Krom toho je výstup opět prováděn limit příkazem. Nechtějte zažít v reálu situaci, kdy strategie má zavřeno a vy visíte na trhu nevyplněn, zatímco si čtete na záchodě noviny 3. Předpokládám, že výsledky, které vám vyšly, mají započítané alespoň komise. Kdybych vám tu napsal, ať si započtete i slippage 1 tick, zřejmě mě označíte za hlupáka, protože přeci u limit příkazů slippage nevzniká... Inu nevzniká, nicméně porovnání výsledků bez slippage a se slippage byť 1 jediný tick vám možná v tomto případě vyrazí dech a ukáže vám, jak silně náchylná je na zdánlivě nepodstatnou věc, jako je minimální rozdíl v plnění. Pokud vaše platforma umožňuje zadat podmínku, aby byl limit vyplněn pouze pokud cena "projde" danou cenou, využijte toho, velmi pravděpodobně se výsledky též výrazně změní a to k horšímu, protože se více přiblíží skutečnosti :) Jen pro zajímavost:

[goody]

TO: Honza K.

Honzo, mnohokrát děkuji za nakopnutí. Vůbec jsem nevěděl, že script se dá v EL napsat i takto jednoduše. Sic mi není moc jasný rozdíl technický rozdíl mezi vaším kódem a mým, ale je pravdou, že váš kód pracuje daleko korektněji než ten můj. Nicméně měl bych ještě pár dotazů. Absence SL jsem si vědom. Tento script jsem psal bez SL proto abych vyzkoušel zda se dostanu na podobné hodnoty zde uváděné (ty jsou bez SL).

- jakou má funkci slovíčko Once u setsetstopposition? Nikde jsem se to v nápovědě ani dokumentaci EL nedopátral.

- myslel jsem si, že když vstupuji nebo vystupuji na close tak vs/vy za market

- prosím ještě o radu jak nastavit PT a SL v procentech

- děkuji i za upozornění rizika slippage, budu mu věnovat náležitou pozornost

- pak ještě nerozumím této větě: "Pokud vaše platforma umožňuje zadat podmínku, aby byl limit vyplněn pouze pokud cena "projde" danou cenou, využijte toho, velmi pravděpodobně se výsledky též výrazně změní a to k horšímu, protože se více přiblíží skutečnosti" - Kdy jindy by měl být příkaz vyplněn než když cena projde danou cenou???

Předem díky za odpovědi.