Diskuze k článku: Poradna: Ztráta je pro mě osobní prohra

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poradna-ztrata-je-osobni-prohra.html

[austy]

Po pravde taky s tim bojuji. Konkretne pokud vse udelam spravne a prijde ztratovy obchod. Je to strach z toho, ze system nebude fungovat, je to strach z toho, ze budu muset udelat xy-tou modifikaci, aby system jako celek zacal fungovat, i kdyz se nejakou dobu jevil dobre. Je to perfekcionismus, ktery me vede delat 100% ziskovy system bez jedine ztraty, aby byl alespon trochu v realu/paperu vydelecny, ale je to vubec spatne?

Ten clanek je dobry, aspon je to nahled na to, jak bych mel v budoucnu premyslet, nezpochybnuji ho, jen mi prijde, ze si musim projit evoluci, abych nalezl funkcni system a z jeho vysledku se poucil, ze ty jednotlive ztraty nic neznamenaji.

Osobne si ted myslim, ze pokud toto cte obchodnik, ktery uz nejakou dobu vydelava a prosel timto procesem, tak ta jeho zmena nastala nekolik mesicu po nalezeni funkcniho systemu s jeho prvnimi stabilnimi vydelkami, ale je to jen muj nazor, za ktery me nekamenujte ;)

[yamato]

ja s tymto momentalne tiez bojujem. Zistil som ze moje nevalne vysledky z live obchodovania su zjavne ovplyvnovane psychikou, kedze na demo viem zarobit bez problemov. Bohuzial je tazke presvedcit vlastne podvedomie, ze ta posledna strata, stvrta v poradi, je absolutne OK a v testoch a na paperi mam takych serii celu kopu, takze sa nic nedeje a som v ramci planu...
Toto je asi jedna z najtazsich veci v tradingu, a asi nejaku dobu potrva kym sa zbavim toho blbeho pocitu v zaludku...

[rajco]

Tiež sa pripájam - na vedomej úrovni chápem dôležitosť dodržiavanie plánu (v mojom prípade hlavne výstupov). Počas live obchodu sa však moja povaha mení ako Dr. Jekyl - Mr. Hyde :)
Chce to poriadne si rozmyslieť, prečo vlastne obchodujeme, ako tým pozitívne môžeme zmeniť život sebe aj našim blízkym, rodine - proste dostať do hlavy tú zodpovednosť, že máme v rukách silný nástroj. Takto nejako som sa rozhodol premýšľať, aby som precítil dôležitosť správneho prístupu k obchodovaniu.
Takisto som sa rozhodol ísť pre menšie ciele (dodržať 10 po sebe idúcich obchodov na 100%, potom mesiac, dva...) a za odmenu pridať ďalší kontrakt + rozumne si užiť profit.

[stranger]

Dobry clanok, som si skopiroval,. mam rad taketo motivacne clanky a nazory.
Ked som zacinal s tradingom, moj system ako taky bol hotovy z testovania bactestingu ale aj z pohladu paper a replay paper vysledkov. Teda aspon som si to myslel! Vysledky boli fajn, no problem bola konzistentnost vysledkov oproti replay. Naladovost konzistentnosti bola sposobena urcitymi nejasnymi pravidlami, ktore vytvarali akusi psychicku nepohodu pri obchodovani. Obchodoval som, obchdooval som dobre ale ten pocit s ktorym som obchdooval dobry nebol. Trading som zacal robit aby som sa citil v pohode ne aby som sa psychycky deptal.
Ked system som obchdooval, v dosledku hore spomenutych nejasnych (plavajucich) niektorych pravidiel mal aj stratove dni, Celkovo nedoslo k nejakemu ohrozeniu, ale aj napriek tomu som sa kvoli tymto stratovym chybam "trapil" (prosim nebrat trapil ako naozaj, ale trapil inym sposobom) "trapil som sa tym tak" ze mi to nedalo a neustale som analyzoval, kde bola chyby, ci neexistuju urcite vzorce chyb ktore sa opakuju (myslene z pohladu plavajucich pravidiel v systeme) a ktore vzdy sposobuju na urcitych situaciach stratu. Aby som to zhrnul k podstate:
Vzdy ked som urobil chybu ktora bola mimo plan z akeho kolvek dovodu (najcastejsie teda kvoli niektorim plavajucim pravidlam) tak som sa "trapil" na tolko ze som tuto chybu nepripustal a tak som z kazdej chyby ktoru som urobil vytvoril pravidlo aby sa tato chyba neopakovala a kazdu chybu som premenil na novu prilezitosti. Mozem si dovolit povedat ze chyby uz robim velmi velmi zriedka. naposledy som urobil chybu taku banalnu. (Mam pravidlo ze po urcitej situacii uz neobchodujem, tato situacia sa stala a ja som obchodoval, a zistil som ze to bolo preto, ze pri tom sustredeni sa na trhy som zabudol ze mam toto pravidlo teraz najblizsiu hodinu neobchodovat) Premenil som tuto chybu na prilezitost tak ze po aplikovani tohoto pravidla mam v grafoch napisane velkymi pismenami "DEAD STOP 1 HODINA" (moj pracovny nazov)
A teda uz tuto chybu neurobim.
Co je podstatou je kazdu chybu ktoru urobime mimo plan zanalyzovat a premenit ju na novu prilezitosti. Ziadne take za mavnem rukou, pretoze sa odcudzujem tieto chyby opakovat.

Osobne mavam rukou vtedy ked urobim vsetko podla planu a aj napriek tomu mam stratu, inak ale rozoberam kazdu chybu ktoru som urobil, ciu uz z dovodu "nejasnych pravidiel v plane", jednoducheho zabudnutia ze mam urcite pravidlo aktivovane" alebo inych.

Neide o ziaden perfekcionizmus, lebo moje vysledky nesu 100 win a 100:1 RRR a taketo vysledky ani nebudem nidky mat. Ale vdaka tomu ze som nepovazoval replayovani, a backtestovany system za hotovy a ze som kazdu chybu premenial na novu prilezitost som sa dostal na (Edit: radsej neuvadzam) a to mi staci.
Najnovsie som hladny po informaciach orderflow, ktore by mi mozno mohli pomoct lepsie a presnejsie casovat vstupy, ale to je uz iny pribeh....

Zaverom asi tolko: Strato bola planu je velmi jednoducha, ale ak sa trapime kvoli stratam ktore su sposobene niecim inym ako dodrziavanim planu, tak je na mieste "trapit sa" a zabezpecit aby sa tieto straty neopakovali, lebo to mame v moci. nemame v moci ovplynovat kam pojde cena, ale mame v moci citit sa v tradingu co najpohodlnejsie.
Od kedy som "doladil" system "trapenim sa" citim sa pri obchodovani nanajvis uvolneny a v pohode, aj ked drzim poziciu niekolko hodin (preto to vysoke RRR) Cize trading neje pre mna uz ziadne trapenie, stava sa pre mna samozrejmostou ako ked sadnem do auta a dostanem sa z bodu A do bodu B. Cize ak sa ma opytate ako som sa tam dostal, tak poviem ze ani neviem ako, jednoducho to "soferovanie" na trznych cestach je akesi automaticke a to sa da dosiahnut len uplnym doladenim systemu aby sme sa citili pri stratach uplne v pohode a zisky si vychutnavali (v zdravej miere)

[shany]

austy,

určite máte pravdu v tom, že každý si musí prejsť svoju cestu sám. Podstatné je, že dopredu nikdy neviete, ako bude systém fungovať, aj keď doteraz mohol fungovať
skvele. Ani ten najlepší trader nemá istotu, že keď zajtra vstúpi do obchodu, bude ziskový. Vždy bude potrebné (aj keď zo začiatku možno nasilu) začať systému
dôverovať. Spočiatku aspoň do tej miery, aby ste urobili určitú malú sériu obchodov PRESNE podľa plánu. Tá séria bude u rôznych štýlov rôzne veľká - ale ide hlavne o
to, aby sa za ten čas dokázala štatistika pretaviť do reálnych výsledkov a aby trader videl, že má zmysel ísť podľa plánu a nemeniť veci počas obchodných hodín.

V praxi to znamená, že sa pozriem na výsledky a parametre môjho systému a určím si, akú sériu zobchodujem absolútne podľa svojho plánu - povedzme 30 obchodov. Z
backtestu viem, aký prepad môžem očakávať - tú hodnotu si ešte navýšim a zaokrúhlim smerom nahor - to bude môj limit pre ukončenie obchodovania. To najdôležitejšie je
vopred sa psychicky pripraviť na to, že tú sumu môžem stratiť. Nie je to až také náročné, každý to s trochou úsilia zvládne. A potom už obchodujem a mám pred sebou
vidinu 30 obchodov, ktoré zvládnem bezo zmien a zásahov do systému - a pomaly odpočítavam, až sa dostanem na 0. Ak som obchodoval bez chyby, je pravdepodobné, že
výsledok bude kladný. Nemám žiadnu istotu, len pravdepodobnosť. Ale nič iné ani nikdy v tradingu mať nebudem. Po 30 obchodoch zhodnotím situáciu a až potom začnem
rozmýšľať, kde sú chyby a čo s nimi robiť. Systém nechcem meniť od základov, ale len drobnosti, ktoré mi nevyhovujú. Celý tento cyklus môže trvať mesiac, inému aj
stvrťrok.

Keď skončím jeden cyklus, začnem druhý. A s každou ďalšou sériou sa snažím o pokrok, stačí aj malý náznak. Poctivo ale kontrolujem, či robím veci dobre, pretože si
potrebujem vytvoriť správne návyky. Ako ubieha čas, postupne zisťujem, že to, čo sa mi zdalo spočiatku náročné, ide teraz bez odporu. Vidím, že celé snaženie malo
zmysel a vidím to už aj na veľkosti účtu.

[house_md]

Taky jsem s tím bojoval. Mohl jsem mít na demu při testování třeba 4 ziskové obchody a jeden ztrátový, přesně podle plánu ukončený obchod a byla z toho depka a pocit neschopnosti... :S
Ale nabízí se otázka, proč nebrat ztrátu, která byla přesně podle plánu (co do velikosti), jako určité pozitivum. Vždyť je to důkaz toho, že to funguje, protože umím ukončit obchod podle toho, jak mám

[Peterxy]

Skúste dať svoj obchodný plán na papier a naprogramovať podľa neho stratégiu. V NT7 to ide podľa návodu z týchto stránok dosť ľahko. Pustite si svoju stratégiu na stiahnutých dátach. Už na jednom kontraktnom období uvidíte úspešnosť vášho obchodného plánu. Cieľom je dostať pomer strát a ziskov približne 1:1. Ak sa vám to nepodari, skúste dáta z ďalšieho kotraktného mesiaca. Ak aj toto zlyhá, hľadajte chybu v OP. Súčasne zistíte, ako málo sa vyskytuje váš patern v mesiaci. Budete veľmi prekvapaní a zároveň povzbudení, aký je váš plán. Počítač urobí len to, čo mu naprogramujete. Žiadne povádzanie nebudete môcť urobiť. Toto vás posunie v psychológii o obrovský kus do predu. Už sa nebudete hroziť strát a stanú sa prirodzenou súčasťou vášho obchodovania. Potom sa zasa vráťte k ručnému obchodovaniu, kde môžete ľahšie riadiť výstupy a zlepšiť tak pomer ziskov k stratám.

[tom_swing]

austy Napsal:
-------------------------------------------------------
> Je to perfekcionismus, ktery me vede delat 100% ziskovy
> system bez jedine ztraty, aby byl alespon trochu v
> realu/paperu vydelecny, ale je to vubec spatne?
>

Ano, je to špatně, velmi špatně, dokonce bych řekl, že takový přístup je fatálně nebezpečný. Doporučil bych Vám backtestingu se již nevěnovat (alespoň nějaký čas) a veškeré úsilí věnovat paper tradingu.

Samozřejmě pokud jste hračička a vytváření ideálních strategií fungujících na MINULÝCH datech je prostě Vaše hobby, tak to je jiný příběh a samozřejmě platí, že každý má právo provozovat své koníčky :) Nicméně od vydělávání reálných peněz na burze se tím dle mého názoru budete vzdalovat.

[MNovak]

Problém je v tom, že 80% obchodníků [bold] nemá [/bold]takový plán, který by byl z dlouhodobého pohledu ziskový. Na základě tohoto pak vznikají nejrůznější "strachy a obavy". Samozřejmě přicházejí myšlenky, že jim to právě "teď" přestalo fungovat, apod.
V tak složitém a komplikovaném prostředí jako jsou trhy se lze jen velmi těžko udržet "naživu" a člověk mnohokrát dostane přes prsty a dlouhoo trvá než se naučí trhů se nebát. Toto se nakonec podaří jen hrstce obchodníků.

Pokud by měli obchodníci strategii, která by trvale profitovala, pak by se velmi rychle naučili i přijímat občasné ztráty. Pro mnoho lidí by toto nebyl žádný problém. Jenomže ji nemají....

[austy]

Shany, diky za typ! Ja vyhodnocuji po kazdem obchode (asi jako vetsina lidi), mam asi 20 statistickych grafu, na ktere se koukam, nektere z nich pocitaji s periodou x obchodu zpet, napr. PF nebo PF average, takze relativne kvalitni vyhodnocovani mam. Problem spis vidim v tom, ze tech 30 obchodu, nez se k nim vubec doklikam, tak ztratim nad urcitou casti OS duveru a pokud neduveruji urcitym vstupum nebo vystupum, tak je pro me extremne tezke je znovu obchodovat. Stale nemam ustaleny zadny OS, ale to chce cas. Momentalne uz dva mesice obchoduji to same, mam pouze 9 obchodu, dva mesice v zisku kazdy, takze mozna konecne se mi cosi ustaluje a zacinam duverovat, snad se dostanu aspon na 20 obchodu:) Je videt, ze jste opravdu dal nez ja. Pro detailisty, paper i back test jedu taky..

tom_swing, bylo to napsano trochu provakativne, uznavam;) Trading je prvni liga a tak se k tomu i stavim, ve skutecnosti neocekavam, ze najdu neco 100% uspesneho, abych nemel ztraty. Myslel jsem to tak, ze z tech stovek obchodu, ktere si tydne prochazim, hledam co nejlepsi vstupy, hledam neustale ten spravny uhel, abych se vyhybal ztratovym obchodum, snazim se spojovat dobre vlastnosti u ziskovych a spatne u ztratovych obchodu, diky tomu se zlepsuji, 100% je utopie, i 90% bude nejspis zbytecny luxus, ktery me bude obirat o profity ;).

[alesik]

MNovak to vystihol presne...
mam za sebou vyse roka live obchodovania a nerobi mi problemy otvorit obchod, uzavriet aj so stratou, ani niekolko strat za sebou,
ked vsak system dosiahol novy historicky DD, nieco sa mi prestalo pacit, vsetko vsak bolo podla planu ...
system prestal fungovat, testoval som ho na poslednych 20 rokoch dat, kde equity bola krasna, rozohodl som sa zakupit este starsie data a to do roku 1980 a mozno nahoda mozno osud, system na datach od roku 1980 do 1990 by bola cesta do pekiel, equity krasna ale na opacnu stranu, po roku 1990 az do teraz nadherne stupanie
otazka: preco som neotestoval system aj na tak starich datach? mozno preto, ze som to nepovazoval za potrebne.
Kazdoapdne co som si z toho odniesol je, ze ani uspesny test na vsetkych historickych datach neznamena ze dany system bude naozaj fungovat do buducna
a tak som na zaciatku hladania systemu, resp inac povedane, ucim sa nacuvat trhu a hlavne sa mu maximalne prisposobit, podla toho co sa na nom aktualne deje:
je v trende? v strmom trende? je v trendovom kanaly? alebo je v kanaly do strany?
kazdy z idendifikovanych typov je lahko obchodovatelny .. problem su vsak zmeny, kedy sa trh prelieva z jedneho typu do druheho, ktore je ptoreba vcas odhalit a kedy nastavaju straty, kazdopadne ma caka este pekna cesta a jedine co ma tesi je ze psychika nie je az taky problem ale samotny system

[yamato]

peterxy - to sa da za predpokladu ze mas uplne mechanicku strategiu, ktora je naprogramovatelna. Ovsem postavit taku strategiu, aby bola aj trvale ziskova, je uloha pre skor pre profesionalov, ako tu uz viackrat prizvukovali Petr s Tomasom. Vacsina strategii zaciatocnikov je diskrecna a zavisi od osobneho posudenia SR urovni, trendu, formacii atd. a to sa naprogramovat proste neda.



MNovak - skor by som povedal ze 80% obchodnikov nema taku pruznost, aby svoj plan pohotovo upravili po zmene podmienok v trhu. Takze dlhodobo im nefunguje, jak pises. Ovsem na taku pruznost treba skusenosti a hlavne si uvedomit, ze trh sa meni neustale a trader sa musi menit s nim. Plati tu prislovie "nezamienaj si uspesneho obchodnika s rastucim trhom"

[tom_swing]

austy: V pohodě :) Jestli Vám můžu dát ještě jednu opravdu dobře míněnou radu - vycházím při tom z vlastní zkušenosti - pak vězte, že k ziskům Vás přivede spíše analýza výstupů než analýza vstupů. Vstup samozřejmě důležitý je, ale o tom, kolik $$$ si nakonec z trhu odnesete (případně kolik Vašich $$$ si odnesou jiní ;) ), rozhoduje až výstup (plus samozřejmě případné řízení otevřeného obchodu).

Jinak úspěšnost nelze vnímat izolovaně, ale ve vztahu k RRR. Já např. mám ve svém živém obchodování dlouhodobou úspěšnost zhruba 46 procent a k celkové dlouhodobé ziskovosti mi to stačí.

No a samozřejmě souhlas s tím, že pokud nemáte vyloženě AOS, pak vaše "edge" spočívá hlavně v oné diskréční složce systému, tudíž je třeba mít "cit pro trhy", ale stačí pár set hodin "nakoukávání" grafů a on se dostaví :)

[shany]

austy,

keď sa Vám zdá 30 obchodov veľa, tak urobte menej. V začiatkoch je dôležité vytvoriť si návyk, ako byť konzistentný. Tu ale ide o 2 spolu súvisiace veci a je dosť náročné im prideliť váhu:

1) Z pohľadu vytvorenia správneho návyku a minimalizovania rizika psychického vyhorenia tradera, je lepšie robiť menšie série. Čím menšie, tým lepšie. Kľudne aj 5 obchodov. Dôvod je jednoduchý - čím menšia séria, tým skôr z nás opadne tlak a tým skôr nám to dodá trošku sebavedomia do ďalšej série. Keď zvládneme malú sériu zobchodovať na 100% podľa plánu, sme viac motivovaní urobiť ďalšiu sériu správne. To je základ. Pritom stále ide o konzistentnosť procesu obchodovania, nie o $$$ výsledok.

2) Na druhej strane, čím menej obchodov v sérii, tým menšia pravdepodobnosť, že sa daná vzorka pretaví do pozitívneho výsledku z pohľadu $$$. Je jasné, že keď urobíme 5 obchodov, môže sa stať, že všetky budú stratové. To je situácia, ktorá je veľmi emočne náročná a určite nepridá na sebavedomí. Ale je potrebné tým prejsť a naučiť sa to zvládať, pretože taký je každodenný osud obchodníkov - inak to fungovať asi nikdy nebude.

Ako to vyriešiť? Ak si nevieme dať rady sami a ani po dlhšom čase nám to nejde, môžeme si napr. nájsť coacha - obchodníka, ktorý nám pomôže prechádzať cez každodenné situácie; možno postačí len obchodný "sparing" partner, s ktorým budeme intenzívne riešiť problémy. Alebo navštíviť psychológa, pretože častokrát je problém niekde úplne inde, ako v obchodnom systéme. Spôsobov bude určite veľa, treba postupne skúšať a vytrvať - zmena si vyžaduje čas.