Diskuze k článku: Robustnost obchodního systému: Funkčnost na více trzích

[tomnes]

Libos,

vytvořit robustní AOS na forexu je abnormálně náročné. Forex je maximálně saturovaný dalšími AOS a kdo se snaží na forexu o AOS, bojuje s nejchytřejšími mozky a největšími fondy, které mají úplně jiné podmínky.
Já obchoduji jen futures indexy. Na těch vytvořit opravdu robustní AOS je proti forexu hračka.

[SanchezP]

Zdravím všechny tradery,
chtěl bych se zeptat na Váš názor na přeoptimalizovaný obchodní systém. Mám širokou škálu SL a PT pro každý pattern a do každého směru. Ty hodnoty mám natvrdo spočítané programem a jsou dost různé...např PT: 12, 24, 35, 47.....

Tomáš tuto přeoptimalizaci silně kritizuje, já ještě reálně neobchoduji a nechápu proč je to až tak špatné....resp.. co je na tom špatného?

Díky za odpověď
Radek

[DaveF]

SanchezP

Otestuj pomocou WFA a zisti sam ci je to dobre alebo zle. Ja osobne som nikdy SL a PT neurcoval podla toho ci je to long alebo short, ano je pravda, ze trh ma inu charakteristiku ked sa jedna o downtrend a ked sa jedna o uptrend, ale aj ked masdostatocnu vzorku dat z minulosti, tak stanovovat taketo targety je podla mojho nazoru nie moc efektivne. Napr si otvor kontrakt U1 a porovnaj si ho s H2 a skus na H2 otestovat SL a PT hodnoty z U1. Mna osobne zaujimaju skor vystupy, ked ti trh ukaze v konkretnej situacii a kontexte kedy mas vystupit - napr slavny 123 vystup. Je az fascinujuce ake vysledky moze davat nieco tak jednoduche - mne osobne pri mojom trendovom systeme to dalo RRR 2,6 pri winrate okolo 50%,co ja osobne hodnotim ako velmi slusne. Samozrejme otom treba vziat do uvahy aj psychologicky dopad daneho vystupu, konkretne 123 by som hodnotil dost psychicky narocny plus ked vstupujes tak nemas v trhu jasne dane RRR lebo nevies kde vystupis

[zdenekt]

to SanchezP:
Různé paterny mají rozdílné PT a SL, na tom nic divného není. Pak ale analyzuj každý patern jako samostatný obchodní system a z paternů vlastně skládáš portfolio. Pak už přichází standardní otázky: jaké období jsi testoval na jakém time frame? jaký máš vzorek obchodů na jednotlivé paterny? jaký vzorek máš short a jaký long? Malý vzorek obchodů je snadno přeoptimizovatelný a pak může počítač najít velikosti PT a SL výrazně odlišné i u podobných paternů.

[tomnes]

SanchezP,

validní je komentář DaveF ohledně vzorku obchodů. Můžeme nahlížet jinak na Long/Short, apod., ale je důležité mít masivní vzorek obchodů z backtestu. Proto upřednostňuji stejné/podobné hodnoty L i S, protože mám tak více obchodů a tudíž robustní hodnoty na velký vzorek dat.
Ale samozřejmě není jediná "zaručená" cesta, důležité je dělat věci tak, jak nejlépe fungují právě vám.

[DaveF]

Tomnes

Ak si dobre spominam tak vo vasej knihe, prvej, prezentujete vysledky a rozne nastavenia finwinu, kde je aj nastavenie s roznymi SL a PT hodnotami pre S/L. Ako sa nato pozerate dnes? Ja osobne ked si napriklad len tak strucne prejdem graf kontraktu U1 a porovnam ho s H2, tak ten rozdiel je naozaj velky. Ak by som chcel optimalizovat hodnoty na U1 alebo aj na celom roku 2011, ktory bol naozaj priaznivy pre trendovy OS a pouzil by som ich na uz spominany marec 12, tak by to asi dobre nedopadlo, este tomu keby som mal rozne hodnoty pre S/L. Ako sa na to pozerate vy?

[tomnes]

DaveF,

s odstupem času se přikláním ke stejným/podobným hodnotám pro long i short, na všechny patterny. Z jediného důvodu - robustnosti. Pokud mně jeden set parametrů funguje na řadě patternů L/S, vnímám to jako robustní parameter set. Ale jak jsem psal výše, není jediný "zaručený" pohled na tuto věc, důležité je vždy to, co právě funguje nejlépe danému obchodníkovi.
Další věc je, že vše se mění i s počtem kontraktů. S větším počtem kontraktů může člověk s PT trochu improvizovat a část vždy umisťovat dle určité situace v trhu a grafu, atd.