Diskuze k článku: Tipy z praxe intradenního obchodování – důraz na rozumné RRR

[vla55]

Zdravím všetkých.

Tiež si myslím, ako Hugos, že omnoho podstatnejší je PF (Profit Factor). Ten hovorí o všetkom. RRR je len časťou podieľajúcou sa na výsledku.

Opravil by som len hodnotu. Nie PF > 1, ale radšej > 1,4 - 1,5.

Ak budete mať napr. len 1,2, tak je to síce naoko OK, ale stačí malá zmena správania trhov alebo nejaké vaše chyby a idete do mínusu. T. zn. tlak na psychiku a celé sa to ešte viac zhorší. Pri hodnotách 1,5 máte aspoň nejakú rezervu.

Samozrejme je ďalšia otázka, ako dosiahnuť taký PF. Na tom pracujem aj ja, a zatiaľ negatív :-)

Veľa úspechov.

Vlado

[roman06]

vla55... staci zmena spravani trhu a muzete taky z 1,2 udelat 1,5 ....

vsechny RRR davaji uplne stejne vysledky v dlouhodobosti, v RRR neni zadna vyhoda pouze si tento parametr obchodnik nastavi na svuj styl obchodovani....

[vla55]

to roman06:

Chcel som len povedať, že je jedno, či sa obchoduje s vyšším RRR alebo vyššou úspešnosťou. Dôležitý je zisk.

Ak sa obchoduje napr. PA (S/R úrovne), tam je rovno z grafu vidno RRR. Vstup sa dá vyberať s vyšším.
Ak sa obchoduje napr. scalping, tam ide predovšetkým o vysokú úspešnosť (i viac ako 80%). A RRR môže byť aj negatívne.

Samozrejme práca na zefektivnení OS vedie cez hľadanie spôsobu vyššej úspešnosti a/alebo vyššieho RRR.

Veľa úspechov.

Vlado

[shany]

Vladicek,

držím Vám palce a dúfam, že progres v tradingu bude rýchly. Ak máte dostatok $$$ na prefinancovanie začiatkov live obchodovania + na výdavky na živobytie, tak potom si prácu hľadať nemusíte, to je samozrejmé. Ale ak máte veľa záväzkov, popr. je na Vás vyvíjaný tlak z okolia, pretože "sedíte" doma, tak pouvažujte nad nejakým riešením. Je potrebné mať čo možno najpríjemnejšie prostredie okolo seba, keď sa máte sústrediť na obchodovanie každý deň. S každou stratou Vám (možno) bude klesať sebavedomie a obchodná morálka a potreba platiť dlhy situáciu ešte zhorší.

Čo sa týka stratégie, urobte si to presne podľa svojho gusta. Tu je dôležité si pamätať, že stratégia, nech je už akákoľvek, je len taká dobrá, ako schopnosť obchodníka ju nasledovať.

Veľa úspechov

[Hugos]

vla55:

jasně, abych system považoval za vyhovující, taky chci mít PF větší. Moje hranice je 1,5. V původním příspěvku jsem jen měl na mysli, že PF>1 představuje systém, který neztrácí.

[kurt]

Zdravim,
mohl by mi,prosim nekdo priblizit pojem profit faktor?Hrubou predstavu mam ale....
Dik

[shany]

kurt,

profit factor Vám hovorí, koľko dolárov stratégia zarobila na každý dolár, ktorý stratila. Zjednodušený vzorec by mohol vyzerať nejak takto:

Profit factor = Hrubý Profit / Hrubá Strata

Prakticky si vezmete nejaké obdobie a spočítate osobitne zisky a straty a výsledné sumy podelíte. Výsledné číslo je Profit factor daného obdobia. Čím je vyšší, tým lepšie, ale v praxi sa vysoké PF dosahujú ťažko - resp. ak hodnotíme stratégiu spätne cez backtest a dosiahneme vysoké PF, je nutné skontrolovať, či väčšina zisku nie je tvorená malým počtom "náhodných" vysokých profitov. Často potom ide o zhodu náhod a v tom prípade nemá takýto Profit factor reálnu výpovednú hodnotu. Dôležité je teda pozerať aj na distribúciu ziskov a strát - ich veľkosť, početnosť a rozloženie v čase.

[kurt]

Dik

[MNovak]

vla55

Píšete o negativním RRR při scalpingu. Obchodujete to takto live? Máte to otestované a s jakými výsledky?

[vla55]

Ja určite nie :-). Vychádzal som zo staršieho článku:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-typ-obchodnika.html
Píše sa tam, že straty sú aj mierne vyššie ako zisky - čo je, ak sa nemýlim - negatívne RRR.

Veľa úspechov.

Vlado

[Hugos]

austy Napsal:
-------------------------------------------------------
> ...............Z cehoz vyplyva i to, ze 1. target
> vyhlazuje equity (ale cim je mensi, tim mensi
> prumerny zisk na kontrakt, ale pri prehnani
> velikosti ztrata) a dalsi targety zvysuji prumerny
> profit na kontrakt, ale za cenu vetsiho draw
> downu.

Vyhlazování equity zní hezky ale je tu jedna maličkost ;) . Aby to mělo smysl, měl by být i ten první PT nastaven tak, aby byl aspoň trochu ziskový sám o sobě. Přidávat do systému systematické ztráty nemá moc smyslu.

[Jardat]

Musím jen souhlasit. Jako praktický příklad mohu uvést sám sebe. Minulý měsíc byl pro mne špatný. Pouze 28% úspěšnost. Když to píšu tak se toho čísla hrozím. Ale díky RRR 1:3 jsem měsíc nakonec ukončil pouze s drobnou strátou(1,5% účtu) i přes drtivou převahu strátových obchodů. Vyšší RRR mi dává větší sebedůvěru v exekuování obchodů a chrání mě částečně před následky mých chyb.
Ale jako ve všem je asi dobré najít si zlatou střední cestu. Příliš vysoké RRR bude mít s největší pravděpodobností malou úspěšnost a zejména v začátcích je, alespon pro mne, potřeba se nechat od trhu sem tam odměnit ziskovým obchodem a i přes menší zisky získávat potřebnou sebedůvěru k exekuci dalších obchodů. V paperu jsem si nejdříve pohrával s myšlenkou, že si profity budu vyzvedávat na s/r úrovních. Ty jsou, ale obvikle velmi vzdálené, i když po zasažení účet pěkně poskočí. Nakonec jsme to vyřešil tím, že si vybírám zisk na násobku SL a na s/r úrovních budu vybírat po získání větší sebedůvěry a nejspíše s přidáním dalšího kontraktu, kontraktů.

[raven2cz]

Chtěl bych se zeptat na uvedený vstupní signál: "V červené oblasti čekal obchodník na náš vstupní FIMS short signál."
Proti trendové patterny finwinu znám pouze 0/100, 2x100cross, extremcross. Ale tato zkratka mi nic neříká. O jaký vstup se jedná?

[kurt]

raven2cz
Zdravim,
FIMS je OS,ktery Petr vyučuje v kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy.

[riki33]

nevím jestli se počítá PF i u spreadů. ale kdybych dodržoval SL tak mám PF 1.66. Ze 33 obchodů od ledna 11 ztrátových a to včetně všech začátečnických chyb. Tím že jsem porušil asi 2x pravidla Stoplossu jsem měl jeden obchod mega ztrátový a PF mi klesl na 0,8