Diskuze k článku: Základy nabídky/poptávky – jak se hýbou trhy?

[yamato]

skoro to vyzera, ze ak je na nejakej cene hodne LMT prikazov, nemal by som tam vstupovat, lebo to trva dlhsie kym sa ztadial trh pohne. Ale take jednoduche to asi nebude :))

A to nespominam algoritmy, ktore hadzu na burzu prikazy nie preto, aby sa vyplnili, ale aby vytvorili zdanie dopytu/ponuky na nejakej cene...

Co to ten Draghi povedal? To preto rastie euro?

[tomasst]

Yamato,

povedal, ze ECB bude branit EURo silou-mocou..

Tomas

[yamato]

super, hlavne ze som si prehodil bubaky z EUR na USD, asi pred tyzdnom...

[tomas262]

Pěkně je to vidět, když zadátet real BUY LMT příkaz na 1 kontrakt, zvýší se bid na té ceně o 1 kontrakt. Když to posunete o 1 tick, číslo se sníží o 1 a na nové ceně se o jedno zvýší :-) Taky pozor na příkazy typu Iceberg. Může tam sedět 500 kontraktů a nejsou vidět. Pak se může stát, že tam jsou velké hodnoty v T&S, ale trh se stejně nepohne. Taky často pozoruju, že vyšší hodnoty netvoří "bariéru", ale spíš přitahují. Účel trhu je dělat obrat, né utíkat někam, kde žádné příkazy nejsou a tudíž burza nebude mít vývar z poplatků :-)

[dussy]

je to podle velikosti kontraktu - napr je vetsi sance ze ti sparuji 5 kontraktu nez 7 nebo 3 kdyz bude na dane cene mala likvidita

[gerimo]

Bohužel nemohu plně souhlasit s článkem. V článku se tvrdí:

Pokud bude chtít například ohromné množství obchodníků prodávat na ceně 1315 (protože je to například významná S/R úroveň), potom taková nabídka může „pohltit“ ohromné množství nákupních příkazů, a tudíž zbrzdit pohyb vzhůru, přestože to chvíli v trhu vypadá, že „každý nakupuje“.

Vzhledem k tomu, že obchoduji pomocí RealStats, který reálně zobrazuje Level 2 data a právě ukazuje tyto čekající limitní příkazy, mohu obecně říci, že trh má tendence se hýbat na tu stranu, kde převyšují tyto limitní příkazy a pohybuje se na tu stranu tím spíše, čím více převyšují. Pro mnohé se to bude zdát nelogické a i mě zprvu se to tak jevilo, ale pozorování trhů mi toto potvrdilo.

[yamato]

no ved ano, trh ma tendenciu pohnut sa tam, kde sedi vela prikazov. Ale akonahle tam JE, pohyb sa zastavi, pretoze na tejto cene je velky zaujem obchodovat, tak preco by sa hybal inam?

Ja sice DOM nepouzivam, ale nieco podobne pozorujem na volume. Ked sa trh obchoduje na nejakych cenach a zacne tu vyrazne klesat volume, trh sa castokrat nasledne pohne inam. Proste opadol zaujem o tuto cenu a trh ide testovat ine ceny.

[gerimo]

To je ale celkem alibisticke tvrzeni... Jak jsem rekl, trh se hybe tam, kde prevzuje pocet limitnich prikazu a hybe se tam tim agresivneji, cim vetsi nepomer mezi limitnimi prikazy panuje.
Takze pokud je pomer mezi prodejnimi a kupujicimi limitnimi prikazy treba 3 : 1, trh jde vzhuru a to celkem svizne ale odhadnout cenu, na ktere se zastavi bych si v zivote netroufl odhadnout, spise hledam situaci, kdy se pomer obrati tj. treba na 1 : 3 a pak hledam prodejni signal.

Zaverem chci rici, ze velky pocet limitnich prikazu ve smeru meho obchodu pro me neznamena zpomaleni ceny, nybrz jeji akceleraci a naopak - ubyvani prikazu ve smeru meho obchodu znamena decelaraci ceny. Nic vic, nic min.

[iigis]

To je síce pekné že tu všetci vysvetlujú ako sa cena hýbe a kam by mala smerovať ale teraz je to už o úplne niečom inom treba sa naučiť čítať algoritmy a nie to kde sú tie reálne príkazy pretože ak mám v DOMe napríklad 80 nad terajšou cenou tak keď tam príde cena sa spáruje možno 20 a zvyšných 60 tam bolo preto aby zmiatlo 90% ludí ktorý si mysleli že trh má ísť cestou najmenšieho odporu a teda nie k tým 80 trh prejde tou cenou a spustí SL nachytaných skalperov pridajú sa momentum obchodníci a vznikne väčší pohyb ceny. V DOMe tiež nieje vidieť všetky príkazy ako iceberg a podobné čo platforma pre verejnosť neukáže. Ak chcete obchodovať orderflow podľa domu používajte T&S bez toho to podľa mna v dnešnej dobe nemá zmysel. Takto to aspoň ja vidím z vlastných skúsenosti možno som úplne mimo, treba opraviť:) (tu)

[KUKU_UU1]

dobrý den
članek se mi velice libil podle mého je to velice dobrá interpretace jak visvětlit pohyb ceny na finnačnich trzich, což pro nováčky bez praxe není zase až tak jednoduché pochopit. Za to "Petře" palec nahoru!!! (tu)
Z diskuze se mi zda ze se vitvorila spekulace o spekulaci. Ten kdo tvrdi jedno a videla na tom penize tak je na tom stejne tak jak ten kdo tvrdi opak a také na tom vidělá penize. Přece nejde o to kdo ma pravdu. Z technickéko hlediska
jak se cena hýbe se spiše priklanim k članku.

[jirib]

Toto je důležitý základ, který je snadno aplikovatelný pro akcie, ale mě vrtá hlavou, jak fungují indexy:

Produktové listy např. SPX tvrdí, že to je koš akcií a tedy bych očekával, že existuje algoritmus, který přepočítává podle váhy akcie v koši jejich pohyby a tvoří pohyb indexu. My ho ale můžeme obchodovat přímo a nabízí se tedy, že pohyb indexu tvoří obchodníci. Kde je tedy ale vliv těch akcií, které index tvoří?

díky,
Jirka

[gerimo]

KUKU_UU1 Napsal:
-------------------------------------------------------
> dobrý den
> članek se mi velice libil podle mého je to velice
> dobrá interpretace jak visvětlit pohyb ceny na
> finnačnich trzich, což pro nováčky bez praxe není
> zase až tak jednoduché pochopit. Za to "Petře"
> palec nahoru!!!
> Z diskuze se mi zda ze se vitvorila spekulace o
> spekulaci. Ten kdo tvrdi jedno a videla na tom
> penize tak je na tom stejne tak jak ten kdo tvrdi
> opak a také na tom vidělá penize. Přece nejde o to
> kdo ma pravdu. Z technickéko hlediska
> jak se cena hýbe se spiše priklanim k članku.
>

Pokud mohu poradit, nejlepsi systemy jsou ty, ktere odporuji predpokladum/logice. Trhy se proste tak pohybuji...

[gerimo]

jirib Napsal:
-------------------------------------------------------
> Toto je důležitý základ, který je snadno
> aplikovatelný pro akcie, ale mě vrtá hlavou, jak
> fungují indexy:
>
> Produktové listy např. SPX tvrdí, že to je koš
> akcií a tedy bych očekával, že existuje
> algoritmus, který přepočítává podle váhy akcie v
> koši jejich pohyby a tvoří pohyb indexu. My ho ale
> můžeme obchodovat přímo a nabízí se tedy, že pohyb
> indexu tvoří obchodníci. Kde je tedy ale vliv těch
> akcií, které index tvoří?
>
> díky,
> Jirka

Presne tak! Indexy se vypocitavaji z cen kose akcii. Na zaklade toho market makeri davaji limitni priikazy na Bid/Ask. Pokud se z nejake strany stahnou prikazy, znamena to ze se tam trh pravdepodobne nepohne.

[tomas262]

jirib: velice dobrá připomínka. Bez pochopení tvorby trhu akciových indexů je jejich obchodování tak trochu gamblerství :)

[valesek]

Pěkný článek, takto jsem si odpověděl sám již před pár lety, je to lepší než se vykrucovat s odpověďmi typu že na to má vliv ekonomická či politická situace v zemi nebo sucho voda atd. .

Teď bych ještě očekával že mi Petr ukáže kde najít DOM ve forexu. :)

Obecně by se mi líbilo, kdyby tu na serveru vyšel článek, který se zabývá přesným vysvětlením pohybů na trzích a to nemyslím tím, že FED měl ve zprávách toto a ECB udělalo toto, ale myslím tím algoritmy které se používají, jaké mají priority apod.

S pozdravem Valesek