Diskuze k článku: Backtest: ano, či ne?

[Honza K.]

Dobrý den,
problém adjustovaných dat není až tak v tom, že by vám např. obchody v minulosti ukazovaly jiné zisky (bude-li ukazovat obchod zisk třeba 5 bodů, tak bude ukazovat na adjustovaných i neadjustovaných stejně), nicméně dojde ke zkreslení patternů a absolutních hodnot historických dat a to tím více, čím více půjdete do historie. Pro běžné účely a pokud neobchodujete dlouhodobé swingy, tak je to v podstatě jedno, pokud máte data dobrá a dobře adjustovaná, problém bývá spíše v tom, že řada datových zdrojů má data chybná (bad ticks), různě filtrovaná, bývají "špatné hodnoty" close dne apod. Zkrátka někdo třeba použije hodnotu settlementu, které poskytuje burza a ta se někdy liší od skutečného close, někdo jiný zase použije hodnotu close závěru hlavního obchodování (obvykle 22:00 našeho času), někdo jiný zase až 22:15 atd. Zkuste si schválně srovna někdy data z různých volně dostupných zdrojů a uvidíte, že se to bude občas lišit.

Čím více exaktní metody používáte, typicky automatické obchodování, tím více jsou pro vás kvalitní data důležitá, ideálně pokud máte nefiltrovaná ticková data za jednotlivé kontrakty, které si sama navážete podle toho, jak chcete přerolovávat mezi futures kontrakty (u akcií, ETF, Forexu toto odpadá). Většina traderů začne obchodovat nový kontrakt 7 - 8 den před LTD, zkrátka když má nový kontrakt větší objemy, nicméně můžete si to udělat jak chcete. Pokud máte možnost, snažte se navázat neadjustovaně, pokud s tím máte problémy, tak nevadí, když adjustovaně. Každopádně si udělejte kontrolu, jestli jsou ta data navázaná správně. Daleko větší paseku nadělají druhotné věci, zejména jaký typ barů používáte apod.

[Honza K.]

Zapomněl jsem přiložit ukázkový obrázek, abyste viděla rozdíl mezi adjustovanými daty za ES a neadjustovanými. U ES a jemu podobných indexů to ještě jde, tam se roluje jenom 4x do roka, ale představte si tu paseku u komodit, které rolují třeba 12x...

[gizmo]

> afreb

[ital]jak moc adjustovaná data mohou ovlivnit testování automatické strategie?[/ital]

Kdyby na tuto otazku existovala nejaka jednoducha odpoved, dala by se vytvorit pravidla, ktera by se s timto problemem vyporadala a nikdo by to dal neresil...

Problem je jednoduse receno v tom, ze adjustovana (upravena) data jsou jina, nez opravdu v minulosti byla. Tim padem uz netestujete svou strategii na realnych historickych datech a jaka je vypovidajici hodnota takoveho testu si musite urcit sam(a).

Jestli jsou ale non-backadjusted data lepsi, to je taky dobra otazka. Clovek si totiz musi dat pozor na ruzne udalosti, kvuli kterym vubec k tomu upravovani dat dochazi - tj. treba ruzne splity (ktere muzete napriklad videt jako propad ceny ze dne na den na polovinu) apod. Vypovidajici hodnota testu je tedy vetsi, ale zase je to vetsinou vic prace.

[afreb]

To Honza K., gizmo:

Díky za odpověď. K té kvalitě dat, jaké používáte vy? Já používám k testování data od Zen-fire a CQG? Jsou tyto data dost kvalitní, máte s nimi zkušenost (Zen-fire na stránkách píše, že by mělo jít o ticková nefiltrovaná data)?

[Honza K.]

Pokud máte ticková data od Zen-Fire, mělo by to být v pořádku, nicméně 100% vám to neřeknu, já používám primárně data, která mám v rámci Tradestation.