papertrading

[valo99]

Zdravim Traderi

Kedze momentale poctivo papertradujem, moj prispevok sa asi najlepsie bude hodit prave do tohoto vlakna.
Mozno si poviete, ze som dalsi novacik, ktory sa hra iba na papieri, ale ja uz mam za sebou aj nejakych 100 realnych obchodov. A moje skusenosti? Pochvalim sa, prve dva tyzdne mi to celkom islo, sustredil som sa a snazil som sa nevybocovat z mojho natestovaneho obchodneho systemu a naozaj mi to islo. Po dvoch tyzdnoch som bol bohatsi asi o $1000 (ER2, intradenne), celkom som bol spokojny. Lenze potom sa trhy akosi zblaznili, zacali byt velmi volatilne a trendy boli velmi vyrazne a mne sa par krat podarilo vstupit do trhu nahodne, proste podla pocitu a opat som zarobil. Ziskal som snad nejaky 6-ty zmysel? Omyl, len mi to proste vyslo. A vyslo to raz, potom druhy krat a potom... potom to uz nevyslo a cca. $1000 som stratil na nerozvaznych vstupoch uplne mimo obchodneho systemu a dalsie peniaze som stracal na opatrnosti v case, ked som mal byt odvazny a na odvahe v case, ked som mal byt opatrny. Vysledok? cca. -$1500 (v porovnani s povodnym stavom obchodneho uctu).
Vtedy som sa rozhodol spravit to, za co ma Tomas s Petrom asi nepochvalia. Zmenil som vsetko a tym myslim vsetko. Zacal som s tvorbou uplne noveho obchodneho systemu, co mozno najmechanickejsieho s minimom, pripadne ziadnym osobnym usudkom. A ked uz som zasiel tak daleko a vytvoril si mechanicky obchodny system, zasiel som este dalej a naucil som ho obchodovat svoj pocitac. Kamarat mi vytvoril, ehm, "shadow-box" pripojitelny na IB-cko a zacal papertrading. Cela strategia je vlastne pevne dana, ale mam moznost velmi variabilne menit nastavenie celeho systemu a tym nemyslim len SL a PT. Cela hracicka obchoduje naprosto presne ako moj mechanicky obchodny system v Exceli. A vysledky? Za obdobie 3 mesiacov (Oct - Dec, trh YM) to spravilo 150 obchodov so ziskom $4500, uspesnostou 48% a RRR 2,6:1. Equity vyzera celkom pekne, velmi malo rozkyvana s maximalnym drawdownom iba $250 (pouzivam dost male SL, iba $60 na obchod).
Lenze v poslednom case, ked uz sa doladili chybicky so softwarom a ja by som najradsej celu hracicku pustil hrat sa s mojim ostrym uctom namiesto papeructu, cely papertrading ide do miernej straty. Mam stratove uz posledne 3 tyzdne (2 tyzdne pred vianocami a aj tento tyzden po sviatkoch, ten je dokonca najslabsi v celej historii mojho papertradingu, celkovo -$240) a tak nastava otazka ako dalej. Preto by som sa rad, kolegov traderov, spytal, na akej vzorke papertraduju/backtestuju svoj ID obchodny system? A na akej vzorke ho ladia pred spustenim do trhov? Je poslednych 100 obchodov vela, alebo malo na naladenie pred spustenim do realneho sveta? Aky je vas nazor?

Dakujem

valo99

P.S. Do noveho roku by som rad studentom a citatelom financnika.cz, ale i Petrovi a Tomasovi, rad poprial pevne zdravie, nejaku tu davku stastia a nech vam equity krivka pekne stupa :-)

[Dudin]

Zdravim,
testuji svoji strategii založenou na Bollinger Bands, Parabolic, , MACD a Force Index. Testuji Gold na 30min TF, a objemy navyšuji přímou úměrou ke stavu účtu.
"Problém je v tom, že během 150 obchodů jsem z 5000 udělal zrhuba půl miliardy :D :S
Margin je 6%, úspěšnost 71%. Testuji poctivě, ale ty výsledky mi přijdou trochu Out Of Range. Stalo se to někomu?

[radim2]

těžko říci kde děláš chybu :)

[majkll]

Dudin:

:) :) kolik kontraktu jste mel nejvic v jednom obchode? :) pokud spravne pocitam, tak vam to vychazi prumerne cca 3,3 milionu na jeden obchod.. :)

majkll

[mira_k]

to Dudin,
pokud má přijít nějaká rada z fóra, tak je potřeba vše více popsat ... jaký SL, PT používáte, jak vstupujete, jaký testujete position sizing, kolik máte obchodů apod ... že je to nereálný je zřejmé, ale pro bližší prozkoumání, popis důvodů, bude potřeba znát více, než krátké intro, co jste napsal (tu)

M.

[Dudin]

rád bych ještě upozornil, že šlo o backtest zlata na 30min timeframe od 2.11. 2007 do 9.4 2009
[bold] Jeden kontrakt[/bold]
jeden kontrakt = 0,2 lotu
173 obchodů
počáteční stav účtu 5000, koncový 83 064 USD
úspěšnost 71%
stop loss 250 USD, pt nepoužívám
avg. zisk: 691,75 USD max. zisk: 4250 USD
avg. ztráta: 157,41 USD max. ztráta: 250 USD
RRR = 2,76
spread 0,8 USD (80 bodů), poplatek 5 USD

při position sizing přímo úměrnému stavu účtu (tzn. stav účtu se zvýší o 10%, objem v dalším obchodu taky o 10% na setiny lotu) konečný zůstatek 4 229 041 574 USD :S :D :S

[Dudin]

počet kotraktů v posledním obchodě bylo 729 321

[majkll]

Dudin:

"počet kotraktů v posledním obchodě bylo 729 321" - skutečně nemůžete dojít na to, proč vám vyšel tak závratný celkový zisk??? - samozřejmě proto, že stejně jako je "out of range" váš výsledek, je "out of range" i váš konečný počet kontraktů..
pokud rikujete, jak říkáte, 250 USD na kontrakt v jednom obchodě, pak si spočítejte, jaký risk jste měl v posledním obchodě..je to přesně 182,330,250 USD..v přepočtu asi 3,65 miliardy Kč..nevím, jak vy, ale já bych takový risk asi nedokázal unést :)

tímto je, myslím, debata o té závratné sumě uzavřená..

majkll

[Dudin]

ale pořád je to 5% z účtu :)

[Dudin]

btw 83 000 z 5000 při obchodování s jedním kotraktem není tak nereálné?

[david.barta]

nerealne? nie je to nerealne ale zabudol si pripisat v akom casovom timeframe sa pohybujes.
Premenit 5k na 80k za mesiac nie je mozne s 1 kontraktom.
5k na 80k za rok s 1 kntraktom za rok nie je mozne
ani za dva ani za tri, mozno za 4 roky a viac.
kazdopadne to je taka teoria ze nema zmysel o nej vobec diskutovat, dosiahnut taketo zhodnotenie by vyzadovalo velmi vysoku uspesnost, velky tlak na cloveka atd atd. Drz sa pri zemi ;)

[mira_k]

Dudin,
těžko říct, v tradingu je možné všechno :) pokud se jedná o výsledky backtestu, tak si to zkuste potvrdit při paperu, tj na pravé straně grafu na živých datech. Každopádně mi z vašich čísle vychází RRR 4,39.

btw: to že se jedná pořád o 5% účtu, je stejná logika ... jako že jednou skočíte z metru a jednou ze 100 metrů .. obojí je skok z výšky (tu)

M.

[lukinluki]

ano, opravdu nesedí počet kontraktů, ale jako vtip to dobré bylo ;)

[Dudin]

j máte pravdu, tak se mi to zdálo nějak moc ten risk :)

mira_k:
myslím, že RRR se počítá jako průměr RRR jednotlivých obchodů, ne jako RRR průměrného zisk a risku

[valo99]

To: Dudin

Tak ten pocet kontraktov v poslednom obchode, to je naozaj extremne prestrelene cislo.

Ked citam, ze obchodujes 729 321 kontraktov v poslednom obchode a to na 30minutovom timeframe na Golde a porovnam toto cislo s DENNYM Volume, hmmm, za ako dlho sa Ti podari kupit/predat to kvantum kontraktov? Za 1 tyzden? A aj to iba ak by si obchodoval iba sam so sebou :-)

Takze ten pocet kontraktov je sice pekne cislo a dajme tomu, ze by si to aj psychicky zvladol, lenze taky objem kontraktov rozhodne nezvladne trh!

A tym by sa mohla tato diskusia aj ukoncit....

Ale predsa len este dodam. Ja vo svojich predpokladoch pocitam, ze budem obchodovat maximalne 10 kontraktov na 1 trhu a to kvoli okamzitej likvidite. Ak by som mal obchodovat viac kontraktov, zacinam paralelne obchodovat aj iny trh atd atd az dokial nekupim uplne vsetko bohatsvo na tejto planete :-) Pre borcov, ktori mi tu budu chciet odpisat nieco v style, ze ci zvladam 10 trhov naraz, aj rovno odpoviem. Ja 10 trhov naraz sice nezvladam, ale moj pocitac ano. Snazim sa obchodovat, ehm, nazvyme to poloAOS (na zaklade EOD dat sa rozhodujem, ci na dalsi den AOS spustim, alebo nie).

V.