Kombinace Weekly opci+ ID Futures

[Slavomir.k]

Zajimalo by me, jak se tvarite na tuto kombinaci a trochu ji rozvinout. V tuto chvili se pohybuji na weekly opcich, resp. jsem si z nich na zaklade zklusenosti z komodit udelal prakticky vzato ID obchod. Jde o to, ze ma povaha neni stavena na trpelivost a delsi obchody nejsou efektivni. Ac mam SL i PT (profit target) stanoveny- absolutne si nevsim trhu vsimat, protoze pak delam blbosti. Situaci resim dvema zpusoby- prvni je nemanagovana forma, kdyz prikazy zadam a jdu pryc. Druha a vyuzivana z 90% je, ze je zadavam velmni kratkodobe.

Proto obchoduji vesmes jen weekly a to jen STR- CT NDX a OEX v Patek, tvari- li se trh positivne. Nebyhodou je, ze pokud pracuji s realnou vysi uctu, ktera je na urovni 10,000 USD pak profit nedosahuje urovne, kterou bych si predstavoval. Navysovani pozic je vzhledem k velikosti marginu a zvetseni rizika dost neprakticke.

Jako reseni bych tedy rad doplnil o komoditni ID. Pokud spekuluji s opci na indexem, mam urcitou predstavu o tom, co by mel trh udelat a hotovy plan pro pripad omylu. Vezmu- li si korelaci trhu ve smyslu indexy ws. konkretni komodita. Logika mi rika, ze je zde prostor, jak navysovat profit. A tedy.

Otazkou je, jestli takhle jiz nekdo obchodujete, prip. jake trhy by se mohli zdat nejvhodnejsi zejmena k NDX. SPY a SPX.
Muj cervnovy dennik nabizim zde ke zkouknuti. Nedeste se prosim osobnich poznamek apod. Moc profesionalne nevypadaji :-)

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhTZE2JGJOp7dDBseTB6THNtdjNYeFFpU2tRakVRS0E

ps: nedeste se prosim sileneho pomeru P/L. SL jsou vzdy pevne nastavene na max. hranici 3%.
2-11-PA skoncil se ztratou, Google Docs, ale nejak nema rad cervenou barvu.

[xzajic]

Nóó´... pokud chceš slyšet můj názor, tak já bych to nechal jen na těch opcích. I když máš zisk např. těch 192 USD, tak to jsou krásný dvě procenta na obchod. Těmi futures se to báječně zkomplikuje.

Krom toho nemám pocit, že by se opce na indexy chovaly jako futures. To jsou prostě úplně jiné trhy, jiná charakteristika obchodníků, nevím, zda to nebude komplikované.

[jirib]

Slávo moje zkušenost je přesně opačná, rozhodl jsem se soustředit se 100% na oblast, která mi stabilně vydělává a opustit všechno ostatní.

Každopádně si uvědomuju, že bez zkušeností z ID bych nebyl schopný obchodovat opce tak, jak je obchoduju, takže rozhodně neodrazuju od vyzkoušení, ale vyčlenil bych si na to oddělený budget a zkoušel si to tam.

Edge v kombinaci opce + ID nevidím, více smyslu to dává ve spojení se svingovým nebo pozičním obchodováním.

Hodně štěstí, jsem tichým obdivovatelem tvého "jdu-do-toho-po-hlavě-ono-si-to-nějak-sedne" přístupu,
jirib

[Slavomir.k]

Zadny jdu do toho po hlave ono si to nejak sedne ty kujone :-) Do niceho jsem nesel. zati jsem jenom v opcich. Jde ale o to, ze predtim jsem byl jen v komoditach a hledal neco, co mi sedne vic a to jsem take nasel. Bohuzel ma strategie negeneruje profit ve vysi v jake bych si predstavoval. Jasne teoreticky vzato jde o to, ze je uspesna a postavena na mou psychologii. Das ist klar.

Jenze zvysovat potencial jenom posizion sizingem se mi nezda nejstastnejsi. Proto se ohlizim po te komoditni alternative. V tuto chvili ma rozdeleno rekneme 70% na me Weekllys rsp. spise ID opce da- li se to tak rict a 30% na leaps. Ale kur*a hosi takle budu ten milionaaar az v duchodu! :-D

Pozicne myslis opce, nebo komodity?

[jirib]

1/ S 10k USD se nedají obchodovat opce ID.
2/ Lepší být milionář v důchodu, než na mizině za měsíc.

Hodně zdaru,
Jirka

[Slavomir.k]

Obchodovat se ID daji a to velmi jednodusse. Vc. celkem nakladnych indexu jako je NDX. Kdyz si kliknes na horni tabulku a list bilance- uvidis vysledek za MAI. Samozrejme by byl vyssi kapital vzhledem k marginu lepsi, ale slovo nejde je nesmyslem. Bezne oteviram NDX ve ctvrtek kolem 20 hod.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

vzhledem k uvedenému RRR je Vaše strategie v reálu neobchodovatelná - velice rychle Vám zlikviduje účet. Takový obchod není možné otevírat.
Většina pohybů na indexech je v současnosti gapem, takže Vás limitovaný SL neochrání.

Mimoto na NDX je mizerné plnění (TOS i IB) a tím velký rozdíl bid/ask, takže SL dále naroste.

Pokud jsou ve čtvrtek "nové" opce (weeklys), je díky "novosti" také cena zkreslena - není OI/volume a tím je i bid/ask trochu větší. Den navíc (oproti otevírání v pátek - tj. + 1 den časovky) není edge navíc, je to spíš horší.

S pozdravem kbtm

[Slavomir.k]

Hezky vecer.
Pokud jste si precetl muj prvni prispevek, pak jiste vite, ze RRR je zde pouze orientacni pro mou predstavu. Vypocet neni ani spravny. Je to neco, jako kdyz si urcite, ze vase tri linie v grafu bduou mit zlutou, oranzovou a modrou barvu. Vy s tim kalkulujete, ale ostatnim to nic moc nerekne. To take neni ucelem.

Nejsem si jist jak to myslite, asi jsem to spatne pochopil. V pripade otevreni obchodu pouze na nekolik hodin jsem jeste nejak nezaznamenal riziko gapu. Pokud se bavime o weekly, tak mimo jine jak uz jsem take psal nahore- jsou obchody otevirany vesmes na par hodin a ne prez noc.

Co se tyce plneni, tak v TOSu zatim problemy nemam. Pokud je potreba ustupuji z NAT ceny. Pokud situace stoji za to- pak az na Market. Casto jsem tak nucen zmenit RRR nicmene vzhledem ke kratkodobe povaze obchodu to nema na vyslednou bilanci tak velky rozdil.

V tuto chvili je max. realizovana ztrata do 3% uctu tj. 300 USD. Vzhledem k velmi kratke dobe pred expiraci neni vyjimkou Theta na hodnote 200- 300. Jde tak nejak o scalping opce da- li se to tak rict. O tom ale diskuze neni. Muj soucasny postup vykazuje urcite vysledky, se kterymi nyni proste kalkuluji. Podstatna je pro mne ale prioritne moznost obchodovani korelovanych komodit- samozrejme da- li se to tak vubec rict. To by pravdepodobne znamenalo i zmenu indexu. Pri spekulaci na NDX asi nema smysl otevirat Corn apod.

S tim patkem urcite. V patek neoteviram vubec. Max OEX pred uzavrenim. Nechci hrat ruletu s vikendovym denim.

[jirib]

V USA není možné obchodovat intradenně akcie s účtem menším, než 25 000 USD, to žádný broker nepovolí a k tomu ses zavázal podpisem, pokud jsi otvíral živý účet.

[xzajic]

Jistě, ale to se přece opcí netýká, nebo ano?

[Slavomir.k]

Jesli se to tyka opci netusim, ale TOS s tim problem nema. A co se tyce OEX, nebo SPY, tak si necha otevrit v patek s tim, ze zobrazi upozorneni. Tak holt necham obchod do soboty no. To se sice neobchoduje, ale co muze delat ze :-) V pondeli pak jen overim ceny za zlikvidovane pozice und das wars.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

intradenní limit 25k USD/max. 3 obchody během 5 dní se týká stock i opcí.

TOS/IB s tím opravdu problém nemá. Pokud ale toto pravidlo porušíte, znemožní Vám obchodování - a to na 90 dní. Jak to ale probíhá (v tomto termínu blokace účtu) v případě otevřených pozic (třeba v případě MC), to nevím.
Blokaci lze "odstranit" jen doplněním cash na účet.

3 obchody je opravdu málo ... stačí se seknout, chybně vypsat opci o 1 strike mimo plán, opci vykoupit a znovu vypsat (tentokrát správně) - a limit je dosažen !

S pozdravem kbtm

[jirib]

Opce jsou způsob, jak obchodovat akcie a z pohledu regulace se nákup/výpis opce rovná obchodu se 100 akciemi.

[xzajic]

Aha, tak pokud se to týká i opcí, tak to jsem netušil. Logické by to bylo. Ono to stejně chce mít více než 25000 USD na pořádné obchody.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

v minulém příspěvku jsem se "trochu" sekl - jako intradenní trade se počítá v případě opcí trade s opcí na stejném podkladu + stejném strike + stejné "straně" (put/call).
Takže výpis na strike x -> odkup -> výpis na strike y znamená pouze 1 intradenní obchod.

S pozdravem kbtm