stop-loss

[IVOCAJ]

Dobrý den,
Chtěl bych poprosit o radu ohledně " MAXIMÁLNÍHO DENNÍHO STOPLOSSU "
V různých článcích se píše o nastavení tohoto stoplossu přímo u brokera jako ochraně
například proti vyšším ztrátám způsobených nedodržením plánu z důvodu psychologie,
anebo různých technických potíží ( např. výpadek internetu ).
Prosím neporadil by mi někdo jakým způsobem se tento MAXIMÁLNÍ DENNÍ STOPLOSS
brokerovi zadává případně jací brokeři toto nabízejí ( teda kromě IB - mají na mě moc vysoký margin )

P.S.
Jde mi o to aby byl MAXIMÁLNÍ DENNÍ STOPLOSS umístěný přímo u brokera a ne pouze na platformě.

S pozdravem Ivo Čaj

[JPS]

o maximálním denním SL slyším poprvé. SL si můžeš nastavit jaký chceš. pokud se nejedná o MM a minimální povinný SL, kterým tě hodlá oškubat.
:S

[shany]

IVOCAJ,

nastavenie maximalneho denneho SL je dobra vec, ale nie kazdy broker tuto moznost ponuka svojim klientom. Realne ale kazdy z brokerov ma moznost tieto veci nastavit, len sa treba dozadovat. Alebo si najst takeho, kto to ponuka.

Nemam skusenost so vsetkymi brokermi, ale ja som mal kedysi nastaveny limit tak, ze som brokerovi cez email priamo zadal maximalnu ciastku, pri ktorej mi uz nedovolilo otvorit dalsi obchod. Malo to ale jeden hacik - ja sam som sa musel postarat o korektne uzavretie pozicie, tzn. system ma automaticky nevyhodil z pozicie pri dosiahnuti limitu - cize ta maximalna denna strata mohla kludne narast do obrovskych rozmerov v pripade, ze som stratovu poziciu neuzavrel sam, resp. Stop prikaz miesto mna. Cize bolo to take polofunkcne riesenie a nedalo sa spolahnut nato, ze denna strata nebude vacsia, ako mnou stanoveny limit. Toto si s brokerom vopred objasnite, aby ste neostali potom prekvapeny s dierou v ucte...

Nech sa dari!

[JPS]

pořád mi nějak uniká smysl. vysvětlete prosím ..
SL používám ke každému obchodu. denní ztrátu si zvolím a dodržím.
např. pokud budou dva ztrátové obch a třetí nebude přesvědčivý, tak ho nevezmu a jdu od toho. k čemu to míst domluvený s brokerem? :S

[mira_k]

JPS,
jedna věc je to napsat a druhá věc a věř že hodně odlišná v live to dodržet, takže je lepší vlastní psychiku nechat na brokerovi nebo softwaru a mít klid :)

[kostalkarel]

Zdravím,
předně musím říci, že primárně chci obchodovat futures kontrakty, ale opce se mi na jednu stranu zdají jako vhodná alternativa stop-lossu, což bylo i okrajově zmíněno v několika knížkách co jsem četl, ale nebylo nikde vysvětleno co mě zajímá a ani na internetu se mi nepovedlo nalézt odpověď na můj dotaz.
Tento můj dotaz vkládám sem, protože jsem nikde nenašel vhodné vlákno a ještě nemohu zakládat vlastní dotazy.
Takže:
Abych nejlépe nastínil situaci použiji dnešní Corn.
aktuální cena 472-2,
Normální SL - vstoupím do Long pozice (jedno proč) a SL chci 200 USD pod (max. risk) = 468,2 trh se dotkne a já jdu
ven,
trh udělá gap jsem na tom o hodně hůř
Opce jako SL - vstoupím do Long pozice na 472-2 a jako ochranu potřebuji PUT OPCI pokud bych chtěl riskovat oněch
200 USD tak by byl STRIKE 468-2, ale jelikož se opce počítají i s časem, tak jeto jinak.
Na přiloženém obrázku je možné koupit PUT Opci na 465-0 s Premiem 281,25. V případě, že půjde trh
proti mě až k 465, tak bude moje celková ztráta 281,25 (premium) + 360 (472,2-465.50) = 641,25
USD, což je několikrát víc než je plánovaných 200 USD.
Ještě mě napadla druhá možnost - koupit PUT Opci ITM Strike 480-0 za 618,75 USD, kde již jsem 390 USD v pozici,
takže okamžitá ztráta je 228,75 USD, což je skoro to co jsem chtěl a pokud půjde trh mým směrem tak ji mohu
ještě prodat a něco utržit zpět. Pokud ji však neprodám, tak na nule budu až trh dosáhne cca hodnoty 480 což
rapidně snižuje moje RRR.


Chápu to dobře nebo dělám někde chybu?
Jak jinak se dají použít Opce jako Stop-loss, abych udržel požadovanou hodnotu 200 USD na obchod? Předpokládám, že vždy na tom budu hůř s použitím Opce než se samotným SL - myslím tím, že při použití opce budu mít vždy náklad, i když půjde trh hned mým směrem (u stop-lossu žádný náklad není).

Děkuji za případné rady a dovysvětlení této problematiky.

[kostalkarel]

Ještě obrázek k mému příspěvku

[dusanick]

Dobry den,

chcel by som sa opytat, akym sposobom udrziavate svoj SL (a takziez i PT) optimalizovany v priebehu casu. Dajme tomu, ze ste si pomocou backtestu stanovili hodnoty, ktore Vam vyhovuju najviac.

1. Akym sposobom SL aktualizujete?
2. Robite to po nejakom casovom obdobi, dajme tomu kvartalne, po kazdom obchode, resp. mate iny pristup?
3. Na akej vzorke SL prepocitavate, rozsirujete subor neustale, resp. pridavate najnovsie vzorky a stare vyhadzujete?

Alebo mate uplne odlisny pristup? Mohol by sa niekto podalit os svoje vedomosti?

Vdaka,
Dusan

[marzu]

Zdravim,

Vidim ze se tady moc neodpovida tak jen aby to nezapadlo, tak muj postreh.

Ja moc zastancem pevnych SL a i PT nejsem, neumim si predstavit ze mam vzorek obchodu dejme tomu od zacatku roku do ted a tam si nejakou MAE/MFE analyzou "vysosal" idealni hodnoty. Tomu bych opravdu asi neveril pri obchodovani protoze kdyz asi vezmu zacatek roku byl celkem klidny pak kolem kvetna se treba na mem TFku volume zvysovalo celkem rapidne konec leta zacatek zari mrvto a ted zas to ozilo. A ja kdyz si z toho ted vytahnu nejaka cisla, tak podle me to bude preoptimalizovany na toto obdobi. Chci hlavne rict ze nemuzeme vedet jak v budoucnu budou trhy dravy, treba budou tedko rok o neco vic akcnejsi nez je prumer na vasem vzorku, jestli mi rozumite a bude vas to vyhazovat zbytecne z obchodu a PT nepokryji vase ztraty

Proto bych si vzal ja osobne treba ATR indikator a tam zkousel delat pohyblive PT a SL ktery budou reflektovat aktualni situaci, nejakym nasobkem prave zmineneho ATR , nebo aspon bych si ten vzorek obchodu co mate rozdelil na nejaka pasma podle zase ATR a tam si zjistil nejaka optimalni PT a SL v kazdem pasmu a podle toho to uzpusoboval.

Je pravda ze tady lidi obchoduji s fix SL, PT ale neumim si predstavit ze to funguje takhle jednosduse ze si clovek na nejakym vzorku udelal optimalni hodnoty. Nebo mozna ten vzorek musi byt opravdu velky, nekolik let pri intraday.

Ale jen muj nazor. Podle me je nejjistejsi umistovat SL, PT do nejakych logickych zon, i kdyz se to zda ze zacatku dost obtizny, tak treba pod High/Low swingu

[Sasax]

Zdravím chtěl bych se zeptat jak moc velký stoploss zvolit aktuálně na trh Mini NASDAQ 100 ?

 

[petr]

35 minutes ago, Sasax napsal/a:

Zdravím chtěl bych se zeptat jak moc velký stoploss zvolit aktuálně na trh Mini NASDAQ 100 ?

 

To přeci záleží jak obchodujete - tj. jakým přístupem, na jakém timeframe atd.

Stop-loss by měl být tak daleko, aby nebyl příliš často zasahován a ideálně jste stihl z pozice vystoupit v menší řízené ztrátě v momentě, kdy se trh nevydá předpokládaným směrem.