stop-loss

[Renda]

Ahoj ,
Chtěl bych se zeptat na tyto dvě drobnosti , předem moc díky .

Kauce za SL je různá podle výše kontraktu , nebo je stanovena cena standardní? a je tato kauce vratná ?
Platí se při posouvání SL ještě nějaká další provize za každé další posunutí pozice SL ?

Moc děkuji R .

[tomnes]

Dobrý večer.

Kauce, nebo-li přesněji ZÁLOHA, nebo-li MARGIN je různá u každého trhu. Každý trh má své přesně stanovené marginy. Marginy se pak vztahují na 1 kontrakt. Například kukuřice /corn/ má margin 338 USD. To tedy znamená, že pokud nakoupíte nebo prodáte 1 kontrakt kukuřice, bude vám z vašeho účtu zablokována částka 338 USD. Pokud nakoupíte nebo prodáte 2 kontrakty, bude vám zablokována částka 2x338 USD, atd.
Margin je pouze záloha, která bude na váš účet vrácena OKAMŽITĚ po ukončení obchodu. Broker během samotného obchodu se zablokovanými penězi jakkoliv nedisponuje - dle zákona ani nesmí.
K otázce druhé - někteří brokeři vyžadují extra poplatky za každé posunutí stop-lossu. Od takových se ale držte stranou. Posouvání SL by mělo být samozřejmostí, za kterou by se v žádném případě žádné další poplatky účtovat neměly.
Zdravím,
Tomáš
Financnik.cz

[Renda]

Omlouvám se , ale asi jsem špatně formuloval svou otázku .

Co je MARGIN a jak funguje to je mi tak nějak celkem jasné , má otázka měla směřovat k stop-lossu . V manuálu (odst.broker) jsem se dočetl o složené záloze 100 USD za stop-loss a proto mne zajímá jaká je cena běžná stop-lossu , nebo jak se stanovuje cena stop-lossu a zda se tato cena liší podle toho jak vysoký je margin ?
Ale také je možné že jsem celou záležitost jen špatně pochopil , v takovém případě se předem omlouvám .


Díky

[tomnes]

Stop-loss není záloha. Zřejmě se jedná o překlep v našem manuálu. Stop-loss je jen ochrana, určitá "ochranná meta", mebo také úroveň, kam až jste schopen a ochoten nechat dojít ztrátový obchod. Stop-loss je věc související s money managementem. Na každý obchod by jste neměl například riskovat víc jak 3-5 procent svého účtu (ideálně ještě méně). Velikost stop-lossu je definována nejrůznějšími faktory. Každý umisťuje stop-loss jak mu to nejlépe vyhovuje. Někdo volí velikost SL právě na základě procentuální výše svého účtu, kterou je ochoten na jednotlivý obchod riskovat, někdo volí SL dle strategie (např. umisťuje SL nad/pod S/R úrovně, nad dvojité vrcholy, apod.). Primární úkol SL je vystoupit se ztrátou dokud je ještě nízká - tzn. nenechat dojít ztráty do obřích rozměrů. Když obchod nezafunguje jak má, pak je lepší vystoupit okamžitě s malou ztrátou, než doufat, že se trh otočí a nechat si zcela vyplenit účet. Velikost SL si stanovujete jen a jen vy - jak už jsem řekl, záleží na vaší strategii, jak velký SL budete volit. Osobně doporučuji umisťovat SL právě v rámci různých S/R bariér, apod. SL pak není ani žádná záloha - jakmile se otočí váš obchod do ztráty, peníze, které každým dnem v pozici ztrácíte, jsou okamžitě odepisovány z vašeho účtu. SL vás pak v tomto ztrátovém obchodě zastaví, vyhodí z trhu ven a zajistí, že vaše ztráty nebudou pokračovat donekonečna. Samozřejmě, po celou dobu co se vám z účtu odečítají ztráty, je i blokovaný margin stále v plné výši. Zatím co však margin je po výstupu z obchodu vrácen zpět na účet, ztráta bohužel už nikoliv :-) Snad už je vám to tedy jasnější. Jinak ještě jedna rada - nikdy nemějte ve svých obchodech zablokováno v marginech více jak 50% svého účtu.
Zdravím,
Tomáš

[Renda]

Ano

z toho co jste napsal jsem pochopil , že za umístění stop-lossu se nemusí nic připlácet a to je dobrá zpráva .
To víte komodity jsem objevil nedávno a proto je těch informací zatím najednou moc .Doufám že se to do budoucna zlepší . Zatím moc děkuji.

[Brumisek]

Ještě ke ztrátě marginu (jak jste psal v jedné z posledních vět).
Doufám, že jsem dobře pochopil, že když je obchod ztrátový, tak mně SL vyhodí zpět a z účtu se mi odečte JEN ztráta, ne margin+ztráta.
Přiklad: Margin je $338, špatný obchod mi uštědří ztrátu $125 (díky SL není vyšší). na účet se mi tedy vrátí 338-125. Je to tak ? Anebo když jsem ve ztrátě, přijdu o Margin a také můj prodělek (338+125) ? (jak by to mohlo vyplývat z vaší věty?). Doufám, že ne :-) To by bylo proti logice ...

[petr]

Je to přesně tak jak píšete - při ztrátovém obchodě přijde pouze o "ztrátu", margin se vám odblokuje zpět.

[josef]

Určit správnou velikost SL je velmi citlivá záležitost.Pokud je SL malý /malá ztráta/,jste neustále vyhazováni z trhu,a součet ztrát může být v konečném důsledku velký.Na druhé straně větší SL vás tak často nevyhodí,ale součet větších ztrát nebude zanedbatelný.Věštění z křišťálové koule neuznávám,tak jsem si vzal na pomoc statistiku.Snažím se dobře poznat E-mini SaP 500.Vzal jsem 40 po sobě jdoucích obchodních dnů a rozebral jejich grafy a sledoval změnu kurzu min.o 1 bod /50 USD/ .Celkem to bylo 348 případů /100 proc/,ale ještě 70 proc bylo do 4,5 bodu.Pak počet rychle klesal a největší výkyv 9 bodů se vyskytl pouze 1krát /asi 0,3 proc/.Zdá se,že pokud se nastaví u výše uvedeného kontraktu SL -4,5 bodu /225 USD/,je 70 proc.pravděpodobnost,že zůstanete v trhu a kurz se vrátí na původním směrem.V této bilanci ale není zachycen pohyb od H /max/ do L /min/ ,kdy kurz spadne např. o 6 bodů,vrátí se nahoru o 1,25 bodu a pokračuje o dalších 6 bodů dolů a rozdíl H-L může být až 20 bodů v jedné obchodníseanci.Tolik teorie.
Nepochybuji o správnost zadávaní SL.Je to ale psycologický boj s vlastním "já".Když se začíná rýsovat ztráta,vnitřní , /ale špatný/ hlas začne radit---ještě chvilku--ještě chvilku--ono se to otočí--ale neotočí a nakonec se to stejně musí prodat a ještě s velkou ztrátou.Ti co píší o nutnosti zadávat SL asi vědí,o čem píší.

[dzink]

Jj, s tim bojem s vlastnim ja souhlasim :)) Overuju si to kazdy den na akciovem trhu. Klasicky problem je, ze clovek sleduje nejaky nepriznivejsi pohyb a okamzite ho zacnou svedit ruce na klavesnici a ma chut zacit jednat. Samozrejme ze 90% akci udelanych v takove situaci je spatne. Jediny lek je stanovit jasna pravidla pred nakupem (udelanym na zaklade analyzy, nikoli pocitu :)) a pak to proste dodrzet.
myslim si, ze nejenom v obchodovani, ale i v zivote je nejtezsi dodrzet pravidla i v nevyhodne vypadajici situaci :)

[tom_czr]

Dobry den,

co se stane, pokud si svuj stop-loss nastavim na urcitou hodnotu a pri kontrole vyvoje ceny zjistim, ze v miste meho stop-loss je nejaky hezky gap, takze cena muj stop-loss preskocila. Jestli me pamet neklame, stop-loss je prikaz typu STOP, takze je aktivovan az kdyz se jej cena dotkne. Co kdyz jej ale cena preskoci? Nemuze se tedy stat, ze takto nedobrovolne zustanu v trhu a prodelam neprimerenou castku?

TOM

[tomnes]

Dobrý den,

pokud je váš SL přeskočen gapem, vystoupíte na hodnotě velmi blízké gapu. T.j: SL mám na 100, trh gapne na 98, takže budu venku blízko hodnoty 98.

Tomáš

[rjanda]

Dobrý večer,jsem úplný začátečník a jestli jsem nečetl dobře Manuál tak se omlouvám.Nevím kdy se stop loss aktivuje,
zda je to při dosažení stanoveného SL v průběhu obchodního dne a nebo je rozhodující pouze uzavírací cena.Díky Robert.

[Adam]

SL se aktivuje ihned, když jej trh zasáhne, tj. v průběhu obchodního dne.

Více + odkaz na články a diskuzi zde
www.financnik.cz/skola/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&concept=Stop-loss

[B.J.]

Dobrý den,
prosím někoho zkušenějšího o vysvětlení následudujícího:

Když umístím SL - musí jeho hodnota odpovídat (musí se umístit) přesně dle daných ticků jednotlivých komodit a nebo se může stanovit libovolná hodnota. Tzn. jestli, když by v případě obrácení trendu zapracoval SL a vyhodil mě, tak, kdybych byl mimo tick, mě taky vyhodí a nebo mě mine a nevyhodí. Protože je možnost umístit pevný SL v USD, tak předpokládám, že se hodnota SL nemusí pohybovat po škále ticků.
Díky, všechny zdraví Bořek

[Martinek]

Borku,

veskere pohyby v trzich se deji po ticich, tedy i umistovani vsech prikazu vc. SL. Neni dost dobre mozne umistit do trhu, ktery ma tick 0.1, prikaz, ktery se vykona na cene 123.4567. Vse po ticku.