Diskuze k článku: Tipy z praxe intradenní obchodování – limitujte ztrátové obchody

[Pavel K.]

zdq, to prece neni mozne. Jestli to byly pokazde stejne vstupy, neni mozne, aby se spojenim 2 vystupu, ktere jednotlive prodelavaji, ziskal ziskovy system. A jestli ano, poprosil bych o vysvetleni.. :)
Ja jel dlouhou dobu na 2 sady kontraktu (i na tri na rope), ale ted stejne vystupuju jen na jednom stejnem PT(+ trail) se vsemi kontrakty. Dlouhodobe je to pro me nejziskovejsi varianta. Podle me je vsechno tohle odhazovani hlavne o psychice (cimz nechci rict, ze je to spatne).

[LeeTo]

Pavel K:
Nahodou jsem zminovany seminar videl take viz: www.youtube.com/watch?v=q_dYsUnoiLI a dana pasaz me neprisla moc kvalitni.

Ano ale ropa je o dost volatilnejsi a trerndujci trh, kdyz se rozjede umi urazit peknych par ticku a limitovat zisk uzaviranim obchodu je kontraproduktivni jak sam pisete. Predpokladam ze netrva dlouho a mate trail na BE nebo vyse coz se rovna inkasovvani prvniho PT na mene volatilnich trzich.

Stim souvisi i moje pravidlo ze pouzivat PT v trendujcich trzich je horsi nez trail a naopak pokud je trh liny netrenduje a obchoduje v nake rangi do strany je lepsi scale out.

[yamato]

jasne ze je to o psychike. Ked zatvaram cast pozicie skor, tak logicky tato cast bude castejsie vytvarat zisk. Na druhu stranu pridem o vyssi zisk, ktory by som mal keby som vsetko zatvaral na jedinom vyssom PT.
T.j. v prvom pripade hladsia equity, v druhom pripade vyssi celkovy zisk. Kazdemu moze vyhovovat nieco ine, napr. ja teraz obchodujem pre male, ale pravidelne profity, a citim sa ovela komfortnejsie ako v casoch, ked som mal profity 2x take, ale iba obcas :)

[Pavel K.]

yamato, ono je to vsechno dano kvalitou systemu.. Je to opravdu dost individualni.

LeeTo, je pravda, ze na BE jsem pomerne rychle a to i presto, ze si jdu pro relativne vyssi PT (RRR 1:3). Popravde si nedovedu predstavit obchodovat na FESX nebo ES a bojovat o kazdy tick profitu. Vzdycky jsem preferoval agreisvnejsi trhy.

[yamato]

a to my chudobni (alebo opatrni) pribuzni obchodujuci NQ z toho tazko vybojovaneho profitu ani tak vela nemame :)

[Dan123]

U mě je otázka vystupu na SL nebo na BE spojena se situací na trhu, ale v drtivém množství případů BE neposouvám. Důvodem je to, že můj systém je postaven na nižších SL v řádu 40-70 USD v závislosti na volatilitě trhu. Vzhledem k výši účtu se mi vyplatí riskovat zmíněnou částku i za cenu zasažení SL. Pokud bych pracoval s vyšším SL např 100 a více USD (což jsem také zkoušel) tak bych BE za určitých podmínek posunul. Já se soustředím na RRR a do obchodu vstupuji jen pokud je 1:3 ale i mnohem vyšší. Při použití SL 40-70 USD stačí i menší pohyb. Samozřejmě tento systém vyžaduje trpělivost při čekání na vstupní cenu.
Vstupuji příkazem Market. Obchoduji TF 1min. odpolední seanci.

Dan

[analytik]

Petře, vďaka za ďalší praktický článok. Ja osobne na BE posúvam, ale zatiaľ je to skôr na škodu, než na úžitok. Na druhú stranu je pre mňa psychicky ľahšie nemať PT, ako mať SL - aj keď finančne to je samozrejme naopak. Verím ale, že sa toho časom zbavím a nastavim sa správne.

[detroit]

Vynikajici clanek, opravdu jsem ho ocenil. Osobne posouvam na BE pri otevrenem profitu ve vysi zakladniho SL. Jeste musim potrenovat zavirani pozice manualne na BE kdyz se trh ne a ne rozjet.

Dik za clanek (tu) (tu)

[Renooo]

Zdravím, momentálně jsem také zrovna řešil jaký je pro mě lepší výstup se dvěma kontrakty. S článkem ode mě souhlas - posouvat na BE. Samozřejmě zamrzí, když vypadnu na BE a byl by to možný profit. Testoval jsem si na jednoduchém systému pro trh NQ, jaký by byl vývoj equity pro 2 druhy výstupů se 2 kontr. 1. SL = -3b, PT = +6b (all in, all out) - modrá 2. SL = -3b, PT = +3b, PT = +6b - červená závěry: - nejjednodušší a nejpohodlnější je samozřejmě all in, all out (AIAO) a výsledky jsou dost podobné - při ziskových obchodech bude AIAO equity ziskovější - při sérii obchodů na BE euity AIAO stagnuje, a když je to zrovna po DrawDown (viz. obr.), tak to psychicky asi není nej - druhá metoda výstupu vydělává i při sérii BE - v tomto případě 2 série BE dostaly druhou metodu do vítězné pozice Já se přikláním k druhému výstupu pro větší psych. pohodu. R.

[ou]

Děkuju za inspirativní článek. Myslím si, že posun na BE můžu do mého OP zařadit po důkladném backtestu s ohledem i na psychologii a zkušenosti s obchodováním. Záleží i na trhu. Obchoduji DAX a ten je někdy dost nevyspytatelný a volalitní, má období čistých signálů i období složitých situací a pro nováčka to může být hodně těžké. Nakonec u něj většinou stejně rozhodne psychologie a emoce a dojde k porušování OP a systém se stává ztrátový. Osobně limitování ztrát tímto způsobem používám spíš mechanicky, při dosažení 1 pt posouvám SL na BE, ale podle citu a skušeností a na základě nakoukání trhu , jako Petr ne. To bych nezvládl a chyboval bych,to přijde časem v rámci mojí tradingevoluce :).

[pipko500]

Nemohla by mi nejaka dobra dusa vysvetlit co je to B/E vlastne?...:)

[Renooo]

BE = Break-even
Vstupní bod. Hladina, na které vstupuji. Většinou se bavíme o BE, přesněji o BE+1, tzn. vstupní bod + 1 tick, což nám zaplatí poplatky za obchod.
R.

[Mirro]

Ahoj vsichni, mne docela zajima jakym zpusobem vystupujete na (okolo) BE pokud se trh prevaluje. Delate to a) close rucne za market, nebo b) posunete tam PT, nebo c) posunete tam SL?
Ptam se z toho duvodu, ze nekdy mohou byt data opozdena a Market muze byt o rozdilu par ticku. Nebo kdyz se to opravdu prevaluje, rozdil i 1 ticku muze hrat roli a diky bid/ask se tim 1 tick da ziskat.
M.

[gizmo]

> zdq [ital]Co by mohlo zaujat je studia co som nedavno pozeral vo webinari ft71, boli testovane 3 varianty nahodnych vstupov hodenim mince. Prvy variant SL5 PT5, druhy variant SL5 PT10, treti variant SL5 PT5 PT10; Prve dva vykazovali na nahodnych vstupoch negativny edge co nie je prekvapive, treti variant vykazoval pozitivny edge. Na nahodnych vstupoch. Food for thought![/ital] Podobne simulace jsem taky provadel, ukazka nize. Pocatecni equity 100 tisic, nahodne vstupy. Zlute hodnoty jsou prumery ze 100 simulaci. Druha metoda ma lepsi RRR, nicmene to, co ziskala na RRR, ztratila na % win i s uroky. Nevim, jak ty jejich simulace provadeli, ale moje vysledky jsou jiny...