Diskuze k článku: Tipy z praxe intradenní obchodování – limitujte ztrátové obchody

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/limitovani-ztrat.html

[rajco]

Výborný článok, s ktorým sa plne stotožňujem.

[Cashflowz]

Tiez som dosiel k zaveru ukoncit obchod ak sa obchod nevyvija podla mojich predstav a toci sa okolo S/R. Horsie je ked som v mensej strate, vtedy mam problem uzavriet a casto sa prichytim pri myslienke "ono to pojde tam kde chcem". Do budcnosti to musim odstranit :)

[IMik]

Dotaz:
Termín - "... pracuji s poměrně velkým základním stop-lossem ...".
Lze to chápat tak, že Vaše RRR při vstupu je v poměru např. 1:1 a hůř např. k prvnímu PT nebo se zde myslí jakási absolutní hodnota riskovaných prostředků ve vztahu např. k výši účtu?

Díky za odpověď.

[yamato]

mne sa vystup na BE moc neosvedcil, trh ma casto vyhodil na BE a nasledne pokracoval k povodnemu PT. Ale ja do swingov vstupujem relativne neskor nez autor, takze aj BE je v ramci swingu niekde inde...

ohladom limitovania strat, ked to nejde, urcite je lepsie to proste nechat tak a pockat na lepsi den. Ja to zvyknem zabalit az po tretej strate, pretoze velmi casto sa mi stava, ze prave treti obchod vyjde.

[LeeTo]

Diky za pekny clanek. Osobne to vnimam stejne. Pokud se nedeje to co predpokladam a trh navic da jasne signaly ze moje predstavy nejsou v souladu s trhem (viz orderflow nebo doba reakce na dane urovni) rychle pryc. Neni duvod doufat. Ze zacatku meho obchodovani byly nejhorsi ty obchody kde jsem prilis doufal, cekal a zbytecne vytvarel ztraty.

To Yamato:
To co popisujete vypada na predcasny posun na BE oduvodneny strachem o to nemit zase ztratu. A jak pisete nemate idealni vstup a tak musite pocitat jeste s testem vstupu.

Co se tyce presunu na BE je to dvousecna zbran a clovek se s tim musi naucit zachazet. Nechce to presouvat na BE protoze uz mam "4" ticky profit, ale proto ze trh me dal jasny signal ze muj vstup uz obchodovat nebude. Napr. tim ze vytvori korekci s HL a HH

[Pavel K.]

Fajn clanek. Jenom se obavam, aby tyto dobre minene rady nebyly spatne pochopeny. Predcasne utahovani na BE muze na druhou stranu lehce rozhodit system a udelat se ziskoveho ztratovy.. Je to urcite hodne zavisle na tomto stylu obchodovani, kdy clovek muze ocekavat diky brzkemu vstupu do obchodu alespon nejakou reakci a na tu pak sam reagovat. Jinak se opet ukazalo, jak kazdy uvazuje nad trhem jinak (pricemz toto uvazovani je hodne zavisle na stylu obchodovani). Schvalne jsem si otevrel 30 min graf FESX a pro me je toto jasna situace, kdy hledam spise short vstupy prave na te zakreslene SR. Pridam pro zajimavost svoje uvazovani: 1. Pomerne silne otestovana SR. 2. Silne prolomeni. 3. Pod touto SR se vytvoril 123 proti teto SR do longu - to mam obzvlast rad - nalakani verejnosti na takoveto 123 do longu - slabsi prolomeni a pote flip ve smeru puvodniho momenta. 4. Pred konkretnimi vstupy vytvoren v teto oblasti DT - pro me posledni kapka, proc bych longy nebral. V techto pripadech obchoduju na podobnych SR jen po opravdu jasnych proobchodovanich techto urovni. Muj styl je ale hodne ovlivneny tim, ze se snazim co nejvice zvetsovat %win/%loss i za cenu absolutniho vydelku. Ten mam ale zajisteny agresivnejsim PS. Navic nemam v zaloze takoveto rizeni pozice.

[yamato]

LeeTo: ono to nevypada, ono to je :)
lenze pokial mi strach veli posunut SL na BE cim skor, a data ukazuju ze vacsinou sa to neoplati, tak je najlepsie proste neposuvat, aspon kym nepridem na sposob ako spolahlivo urcit, kedy uz posunut mozem. A urcit spolahlivy sposob nie je nic lahkeho, pretoze trh sa chova neustale inak. V pomalom uptrende trva pol seansy, nez sa trh vysplha k PT, a za tu dobu sa zoparkrat vrati k BE, niekedy aj nizsie (bohuzial nemozem obchodovat po otvoreni trhu, ked mavaju aj uptrendy este pomerne slusnu razanciu). Inokedy je zase uptrend pomerne razantny a trh sa spat po vstupnej cene ani neobzrie... Downtrendy zase naopak, vacsinou trh pada pomerne razantne, ale obcas sa mu akosi nechce, ale nakoniec predsa len klesne, atd. V takomto prostredi je tazke urcit nejake fixne pravidla. To neberte ako vyhovorku, ale tak to vnimam :)

A pre mna osobne je psychicky narocnejsie vystupit na BE a potom sledovat trh v mojom povodnom PT, nez neposunut SL a sledovat trh ako sa otoci zo zisku do straty. Financne totiz utrpim viac, ked nezinkasujem slusny profit, ako ked zinkasujem malu stratu. Ale to asi zavisi na osobnych preferenciach.

Kazdopadne tym nechcem povedat ze neposuvat SL je lepsie, pretoze to je u kazdeho individualne. Ja som proste momentalne vo faze, ked sa mi viac oplati to nerobit. Samozrejme moj trading ja meni a vyvija, takze za par mesiacov uz moze byt vsetko inak.

[zdq]

Na trhoch ako FESX alebo ES ktore pri vacsine obchodov neponukaju uzasne RRR treba bojovat o kazdy tick. :) Urcite tu pomoze zlepsit profitabilitu dokladna analyza a vyhladanie takych situacii, kedy je cakanie na SL uz iba formalitou a miesto straty -5 tick mozme zobrat mensiu stratu co i len o tick. Treba sa to naucit, v urcitych situaciach nedufat, necakat na SL, ale konat. Zlepsuje to celkove RRR, doveru v svoj trading a pod.
Samozrejme to zalezi aj na tom kde vstupujeme a ci zbytocne necakame na prilis vela potvrdenia z trhu.
Teda jedinou odpovedou je analyza svojich obchodov.

Posun na BE: toto vobec nerobim automaticky, proste nadalej sledujem trh a ak obchod nefunguje vcas ho ukoncim (neprerazi nejaku mini SR, prudka aktivita proti mojej pozicii atd). Omnoho vacsou vyhodou ako posun na BE je obchodovanie sad kontraktov, ked po uzavreti prvej sady mame priestor obchod uzavriet v zisku aj pri nepriaznivom vyvoji.

[yamato]

zdq: ze hovoris o sadach kontraktov... minule som nad tym dumal (zatial cisto teoreticky :)) ze ked pojdem viac kontraktov, mozem vzdy polku zavriet skor, a zostat tak apon na nule v pripade, ze trh sa otoci a druha polka zasiahne zakladny SL.
Potom ma ale napadlo, ako sa zmeni celkovy RRR. V pripade, ze po vstupe sa trh okamzite otoci proti mne, tak cela sada zasiahne SL. V pripade ze trh ide mojim smerom, tak plny PT dosiahne vzdy len polka, t.j. RRR sa zhorsi. Samozrejme to zavisi od statistickeho poctu pripadov, ked sa trh otoci proti mne hned po vstupe atd., ale aj tak je to zaujimavy problem :)
Ovsem nejaky konkretnejsi rozbor nemam, bola to len volna uvaha pocas umyvania riadov :)

[Tridis]

Podle mě je pro tradery důležitá tato věta:

"Trhy v drtivé většině času vytvářejí mikroswingy, které často poskytnou dobrou příležitosti ukončit ztrátovou pozici lépe, než v místech, kam se stop-lossy běžně umísťují."

Ze svých statistik vím, že pokud se po vstupu nerozjedou trhy mým směrem např. do 2 min. (obchoduji na 5tf), začíná pro mě být tento vstup nebezpečný a silně se koncentruji na tvorbu zmiňovaných mikroswingů. Tento přístup skutečně dokáže "ušetřit" několik plných SL. Samozřejmě je potřeba obchodovat bez ega, protože stane se, že vyskočíte a trh pokračuje našim směrem. Je to součást hry...

[LeeTo]

yamato:

Presne tak zavisi to na osobnosti, druhu vstupu, aktualni nalade trhu a proto nejde jednoznacne rict co je dobre a co ne. Ale urcite vime ze posouvat kuli strachu moc dobre neni .. teda aspon me se to neosvedcilo, pokud nekomu ano dobre pro nej.

Myslim ze postupne zavirani pozice je dobre pro psychiky kdy nemate pocit ze cast profitu vracime zpet kdyz uz sme meli skoro zapalaceny SL a mohl to byt risk free trade, ale take nemame pocit ze prichazime o nerealizovany profit. I kdyz to podle ukazatelu muze vypadat hure z pohledu RRR a Profitfactoru, tak pro nas to muze byt lepsi diky celkove psychicke pohode s obchodovanim naseho planu. Proste neplati pravidlo ze to co je matematicky nejvyhodnejsi je nejvyhodnejsi pro nas. Teda pokud se nedokazete uz chovat jako stroj nebo Vulkan. :)

Co se tyce matematiky tak v podstate se jedna o dva ruzne systemy s odlisnymi parametry RRR atd. ale nam z liskeho vnimani casu to prijde jako jeden.

[zdq]

Ahoj, samozrejme ze ak chces cisla treba analyzu svojich obchodov - zalezi na tom aka je myslienka obchodu a kde cakame targety aktualneho trzneho pohybu (logicke zony, nie dolarove). Zalezi tu aj na psychologii. Pre mna osobne pomahaju multikontrakty omnoho lepsie manazovat riziko (uz to nie je bud-alebo), vyhladzovat ekvity a zlepsovat sebadoveru.

Co by mohlo zaujat je studia co som nedavno pozeral vo webinari ft71, boli testovane 3 varianty nahodnych vstupov hodenim mince. Prvy variant SL5 PT5, druhy variant SL5 PT10, treti variant SL5 PT5 PT10; Prve dva vykazovali na nahodnych vstupoch negativny edge co nie je prekvapive, treti variant vykazoval pozitivny edge. Na nahodnych vstupoch. Food for thought!

[sals3r0]

Hmm, skvely clanek.

[yamato]

hmm, cize ked zatvaram prvu sadu skor a druhu neskor, tak skratka a dobre dostanem iny system s inym RRR, %win, DD atd. To ma logiku... Nasledne si vyberiem co mi vyhovuje viac. Simple :)