Diskuze k článku: Úvod do breakout strategií

[Honza K.]

Ano v podstatě zjednodušeně řečeno ano... Je to šikovné, že si můžete vizualizovat rychle různé vzorky dat.

[svopex]

Ahoj, zkousel jsem jiz dost AOS strategiich na trhu NQ (mini nasdaq) a vsechny do jednoho pracuji super od 1.1.2009 do dneska a s velkymi problemy pred 1.1.2005 - 1.1.2009. Nechapu proc. Data mam snad spravna (mam dve sady dat z ruznych zdroju). Stalo se to nekomu take? Proc to tak je? Diky za pomoc Petr

[Honza K.]

Identifikace příšin není vždy jednoduchá a může jich být několik. Většinou to končí na zjištění, že data, která vykazují dobré výsledky, jsou tzv. "in-sample", tj. jsou nějakým způsobem dotčena vašimi úpravami strategie (zásahy do kódu, optimalizace apod.). Čili zaměřte se nejdříve na tento problém, teprve poté bych doporučil zaměřit se na jiné příčiny.

[svopex]

Diky za informaci.
Data in-sample jsou vsechna, cele obdobi grafu je optimalizovane.
A je prave zahada, ze ta starsi data vykazuji uplne jinou charakteristiku.
A navic u mnoha strategii, ne u jedne.
Dokonce nejen u me, ale i u meho kamarada... :D

[Honza K.]

V tom případě následují další možnosti

1. logika vašeho kódu, která byla vytvářena z odezírání situací v určitém časovém horizontu, zejména pak pokud přizpůsobujete hodnoty SL/PT podle ATR nebo jiných veličin odvislých od volatility. Na zbytek dat, která jste ručně "neviděl" jste pak už jenom aplikoval optimalizace

2. Změna volatility či jiných tržních charakteristik, na nichž je vaše strategie závislá. Což je v podstatě pouze variace na první bod. Zkuste si odhadnout, v jakém trhu se váš kód nejlpépe chová a porovnejte si to s trhem, který vám ukazuje ty špatné výsledky (porovnávejte na stejném timeframe a vyšším)

3. Chyba/změna v datech. Na jakých datech testujete strategii? Minutových? Pokud by to byla ticková data, tak bych jedno vysvětlení měl, ale nepředpokládám, že máte takové množství tickových dat.

Další pátrání už by se neobešlo bez poskytnutí logiky nebo přímo kódu strategie a muselo by se to podrobně analyzovat.

[zdenekt]

Pokud se dívám dobře na equity, tak strategie fungovala již v roce 2008 (a částečně již v roce 2007, minimálně nebyla ztrátová). V roce 2009 se vrátila do zelených čísel, ale neznamená to, že funguje až od roku 2009. Můj názor je ten, že tvoje strategie má "ráda" vyšší volatilitu, která přišla na trhy právě v roce 2008. Mám podobnou zkušenost s většinou strategií: před rokem 2008 jsou roční profity přibližně poloviční oproti posledním 4-5 letem a také počet obchodů za rok je menší než dnes. Každopádně bys měl testovat i out of sample vzorek dat, já používám out of sample ca 35-40 % na datech od 1.3.2003. Z tvé equity není poznat množství obchodů. Pokud by byl vzorek obchodů dostatečně velký, můžeš hledat nějaký filtr.

[Honza K.]

Nemůžu editovat příspěvek, nevím proč, ale teď mne napadla ještě jedna věc - počínaje kontraktem NQU6 změnilo CME parametry NQ, místo 2 ticků do bodu jsou od té doby 4 do bodu. To může ovlivnit vaše výsledky též, pokud máte nastavené parametry, které jsou na ticku závislé.

[svopex]

"Nemůžu editovat příspěvek, nevím proč, ale teď mne napadla ještě jedna věc - počínaje kontraktem NQU6 změnilo CME parametry NQ, místo 2 ticků do bodu jsou od té doby 4 do bodu. To může ovlivnit vaše výsledky též, pokud máte nastavené parametry, které jsou na ticku závislé."

Ano, jsou zavisle na ticku, to by mohlo byt ono! (tu)
Prosim, upresnete, pocinaje jakym kontraktem?
[bold]NQU6- to je preklep nebo od NQ 03-06?[/bold]
Diky Petr

[svopex]

Uz jsem to nasel. Skutecne, od 1.4.2006 nastala zmena. Diky za navedeni...
Zde je to videt...
...
...
...
20060331 161100;1868.25;1868.25;1867.75;1868.25;431
20060331 161200;1868.25;1869.25;1867.75;1868.75;576
20060331 161300;1868.25;1869.25;1868.25;1869.25;136
20060331 161400;1869.25;1869.75;1868.75;1869.75;506
20060331 161500;1869.25;1869.75;1868.75;1869.25;895
20060402 180100;1868.50;1869.50;1868.50;1869.25;110
20060402 180200;1869.00;1869.50;1869.00;1869.25;15
20060402 180400;1869.50;1869.75;1869.50;1869.75;13
20060402 180500;1869.75;1869.75;1869.75;1869.75;3
20060402 180600;1869.75;1869.75;1869.75;1869.75;13
...
...
... (tu)

[svopex]

Zdenekt:
Ano, tou volatilitou by to mohlo byt.

Plus ta zmena od 1.4.2006, kdy narostl pocet ticku na bod.
Tam me to mozna chodi diky tomu uplne spatne...

Zdenekt, HonzaK:
Moc dekuji obema za pomoc.

[Honza K.]

NQU6 nebo NQU06 podle toho jak která platforma, prostě zářijový kontrakt NQ 2006. Nevím přesné datum, kdy k tomu došlo ale určitě se to dá dohledat, já si to už nepamatuju, jeslti to přišlo s rolováním do tohoto kontraktu nebo nějak jinak.

[repy]

Tomnes,

chcel by som sa spýtať, či prvý graf Vášho článku (s vkreslenými červenými a zelenými úrovňami) obsahuje nejaký špeciálny indikátor, alebo sú tieto úrovne dokreslené dodatočne na ilustráciu?
Ďakujem za odpoveď :)

repy