Diskuze k článku: Úvod do breakout strategií

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/uvod-do-breakout-strategii.html

[detroit]

Zajimalo by me zda se daji breakout strategie obchodovat i diskrecne, a zda by v takovem pripade stacil i mensi kapital, resp. mensi stop loss, a zda by zhodnoceni kapitalu nemohlo byt teoreticky i vyssi, nez pri pouziti AOS?

[tomnes]

Diskréčně se obchodovat dá, ale stejně je třeba udělat práci stejnou, jako při vývoji AOS, aby trader přišel na to, který přístup je funkční a robustní. Menší SL se dá použít například s použitím méně volatilních trhů, než je TF.

[zdenekt]

Tomáši, mezi indexy, vhodnými k obchodování breakout strategií, uvádíte e-mini S&P100. Je to překlep? Měl to být E-mini S&P MidCap 400?
Používáte na každou strategii pouze jeden filtr? Nebo kombinujete i více jak jeden filtr na jednu strategii?

Máte pro sebe stanoven minimální počet obchodů na období ca 9 let? Já testuji funkčnost strategií na datech od 1.1.2003.

[tomnes]

Zdenekt,

ano, omlouvám se za překlep, má to být samozřejmě S&P MidCap 400 (EMD).
Ad filtry a počet obchodů. Tyto dvě věci v mém přístupu velmi úzce souvisejí.

V prvé řadě chci vidět, že systém funguje uspokojivě i zcela bez filtru a také že v této variantě za posledních 9-10 let vykázal masivní statistický vzorek obchodů, ideálně kolem 2 000, minimálně kolem 1 000. Jakýkoliv menší vzorek je pro mě statisticky neadekvátní.

Po té implementuji filtry dle toho, jak velký statistický vzorek je bez filtrů a jak dobře systém bez filtrů funguje. S filtry se musí velmi opatrně a v základu musím vidět, že i pokud filtr vynechám, pořád mohu systém obchodovat. Účel filtru je už jen zvýšit profit na obchod, snížit drawdown, případně zvýšit WIN% a ProfitFactor. Musím ale vědět, že kdyby filtr začal selhávat, bude stále zůstávat kvalitní a robustní základ.

Aplikuji pak většinou jeden, v určitých případech maximálně dva filtry. Po filtraci stále chci vidět vzorek obchodů v řádu stovek, ideálně alespoň kolem 500. Snažím se i po filtru mýt alespoň 700-900 (záleží ale systém od systému, u některých systémů přijmu po filtrech i 400 obchodů).

[Lookee]

Zdravím,

chtěl jsem se zeptat, jestli používáte historii dat od svého brokera (tzn. je možné od něj natáhnout data na 9-10 let nazpět). Popřípadně používáte nějaká externí data zakoupená od někoho jiného. V případě, že používáte externí data, bylo by možno napsat od koho?

[tomnes]

Já používám data od TradeStation. Mám napojené TradeStation jako datafeed na MultiCharts, který si z TS tahá celou historii dat prakticky jakýchkoliv trhů, které potřebuji.

[zdenekt]

Také používám data od Tradestation.

Načítání dat v Multicharts u mě trvá někdy i minuty, zatímco stejná data v Tradestationu načtu během pár vteřin.
Jakou zkušenost máte Tomáši Vy? Při testování strategií máte Multicharts v offline režimu?

[Goshewan]

Tomáši,

ještě jednou mockrát děkuji za pomoc (viz můj mail ohledně dat).

Otestoval jsem své strategie a překvapivě jsem došel k opravdu velmi podobným výsledkům jako Vy s Vaším systémem (ovšem zatím pouze papírově). Zarazily mě ovšem dvě skutečnosti:

1) Vaše data se od mých (z disktrading) liší v absolutní hodnotě - jakoby byla posunutá. Neliší se ovšem trendem ani velikostí změn. Nenapadá Vás (či kohokoli jiného), čím může být toto způsobeno?

2) Ačkoli systém vykazuje podobný zisk, počet obchodů a další charakteristiky, má pro mě velmi znepokojivý průběh drawdownu - nejdelší drawdown trvá vždy téměř kolem roku! Nejedná se o velké drawdowny, ale o dlouhé období, během kterého je strategie bez zisku. Představa, že bych vydržel obchodovat systém celý rok aniž bych se dostal do černých čísel (a zároveň ho ad hoc neupravoval), je pro mě v podstatě nereálná. Rád bych se Vás tedy zeptal, zda Váš systém vykazuje na historických datech také podobně dlouhé drawdowny či nikoli.

Děkuji a zdravím,
Vladimír.

PS: Vaším článkům o automatickém budování strategií velmi fandím. Jen tak dál.

[tomnes]

Zdravím,

a) netuším.... Možná vaše data počítají čas z open úsečky a má z close....
b) pak je třeba zapracovat na lepším systému, takovém, který vydělává každý rok. Mé systémy roční DD nemají, všechny systémy stavím tak, aby generovaly podobné profity každý rok.

[Honza K.]

Vladimíre, pokud jde o data futures a jsou posunutá směrem do historie v absolutních hodnotách, pak jde nejpravděpodobněji o adjustovaná data na aktuální kontrakt. Nevím, jakou používáte platformu, ale např. v tradestation jsou implicitní kontinuální kontrakty adjustované, např. @TF, @ES, @NQ atd., pokud chcete mít data odrážející skutečné historické hodnoty daného symbolu, musíte si nastavit tzv. custom futures, kde si specifikujete způsob navázání jednotlivých kontratů. To pokud vím umožňuje většina platforem, akorát symbolika se liší, takže těžko říct přesně.

Příklad (pro tradestation) neadjustovaného kontraktu - @TF=107XN - znamená, že expirované kontrakty se navazují neadjustovaně na nejbližší novější kontrakt 7 den před datem expirace. Podobné to bude u jiných platforem

[Goshewan]

Díky za odpovědi.

Tomáši, podle Vašeho obrázku vývoje equity se mi zdá, že např. mezi cca 250. až 300. obchodem byl systém v DD. Pokud uvažujeme při 880 obchodech za cca 9 let a 2 měsíce nějakých 96 obchodů za rok, pak to vychází na 190 dní v DD. Vše za předpokladu pravidelných intervalů mezi obchody, takže se jedná jen o odhad, ale i přesto se mi to zdá neúnosně mnoho (a velmi podobné DD, o kterých jsem mluvil u svých systémů).

Mé systémy generují za rok průměrně stejné zisky, ale pokud je většinu roku v DD, pak se mi zdá jako nepoužitelný.

[Honza K.]

Goshewan Napsal: ------------------------------------------------------- > Díky za odpovědi. > > Tomáši, podle Vašeho obrázku vývoje equity se mi > zdá, že např. mezi cca 250. až 300. obchodem byl > systém v DD. > Mé systémy generují za rok průměrně stejné zisky, > ale pokud je většinu roku v DD, pak se mi zdá jako > nepoužitelný. To je jenom o vašem úhlu pohledu. Jak dlouho z časového hlediska trvá DD, je jenom o vašem vnímání, jak důležité je pro vás časové hledisko. Kvalitu systému osobně neměřím tím, jak dlouho z hlediska času trvá nějaký drawdown, ale jaké procento z celkové datové řady DD zabírá a jaké má charakteristiky. Obchodoval byste např. strategii v případě, že byste viděl pouze část equity ohraničenou svislými červenými čarami? Zřejmě ne i když to mohlo trvat třeba pár měsíců... Kdybyste ale viděl celou křivku, tak už to tak zle zase nevypadá ne? A podívejte se na druhý obrázek, tak je kompletní časová řada. Tam už ten DD v podstatě zaniká a předpokládám, že byste nad touto strategií moc dlouho neváhal... :)

[Goshewan]

Tuším že chápu Vaši myšlenku, ale u Vašich grafů mi chybí právě údaj o čase. Pokud je celá křivka za poslední rok, pak ten DD trvá cca 10 dní, pokud to je za posledních 10 let, pak trvá 10x déle. Jak jsem již psal výše: pro mě není systém s půlročním či dokonce ročním DD přijatelný, protože to znamená dlouhou dobu bez zisku. Pro Vás to možná není tak důležité, ale znovu opakuji - záleží mi na absolutní délce DD, ne na relativní.

[Honza K.]

Ano já myslím, že nejsme nijak v rozporu, pro mne by bylo přijatelné, pokud by ssystém byl půl roku v DD ale přijatelném, protože mám další systémy, které zrovna v DD třeba nejsou :) Mimochodem, pokud se vám nezdá DD, není nic jednoduššího než vymyslet si svůj systém, který v DD tak dlouho nebude :)