ZTRÁTY - jak na ně

[jenda701]

rusty:: asi sto palcu nahjoru to se mi libi spravny pozitivni pristup ke ztratam,, poradne si to zargumentovat, no valste i pres to ze stracis na tom vydelas, jelikoz nesnasim kourupci tak hned v pondeli jdu do obchoodu bez SL :-))) Ale at to nevyzni jako sarkasmus libi se mi co si napsal, po hoodne doluhe dobe jsme se zasmal nad prispevkem zde v diskuznim foru. Jsem taky vlastne bojovnik proti korupci minuly rok jsem udela neco pres 500 obchodu z toho zhruba 60% ztratovych presto jsem zakoncil rok v 20% zisku nicmene jsem prispel:-) Nic noveho asi na tema nepridam ztraty jsou soucasti obchodovani, jsetli prijdou nebo ne je celkem bezpredmetne, prijdou. Dulezite je mit je pod controlou a na prijatelne urovni vztazeno k velikosti uctu a hlavne nenechat se ovlivnit pri rozhodovni v nasledujicim tradeu.

[lucifer66]

a co s korupciou na slovensku :((, mam staratu a este prilepsim susedom :))

[tom_swing]

rusty517 Napsal:
-------------------------------------------------------
Když mám ztrátu udělám detailní analýzu toho proč jsem měl ztrátu, když jsem předpokládal v této oblasti zisk.

>>>

Na to, Tome, bacha. Pokud byl obchod podle plánu, nemá podle mě cenu analyzovat každou jednotlivou ztrátu. Stejně by to byla spíš jen spekulace než analýza. Za analýzu by stála až opravdu krizová situace, třeba něco jako klesající equity křivka během 50 obchodů, nebo tak něco.

V zásadě existují 4 typy obchodů:

1. Ziskový obchod podle plánu.
2. Ztrátový obchod podle plánu.
3. Ziskový obchod mimo plán.
4. Ztrátový obchod mimo plán.

Jde o to mít pouze obchody z kategorií 1 a 2 (ne 1 a 3, což je utopie), no a plán by měl být celkově ziskový ;)

[rusty517]

shany:

Rád by jsem přispěl i ze zisků, jen ještě nejsou v takové míře, aby jsem si to mohl dovolit.

jenda:

Dobře jsi napsal tu poslední větu, nenechat se ovlivnit posledním obchodem a tím pádem se nenechat ovlivnit při rozhodovaní v následujícím obchodu. Trvalo mě dlouho, než jsem si toto uvědomil. Když jsem měl sérii ztrát, cítil jsem na sobě, že se mě do dalšího obchodu chce méně a méně. Bylo pro mě důležité si uvědomit, že trh nemá paměť zkrátka neví kolik jsem měl zisků nebo ztrát. Je to jak hod mincí taky nemá paměť, takže čistě teoreticky může být 50x za sebou panna i když je to málo pravděpodobné. Ale stát se to může, protože každý hod je jedinečný bez ovlivnění výsledku předchozího hodu.

tom_swing:

Souhlasím s tebou, pokud je obchod podle plánu nemá cenu se s ním hlouběji zabývat i když skončil jako ztráta. V mém případě jsem to myslel z jiného úhlu pohledu. Obchoduji přístup S/D, kde je rozhodování čistě ze subjektivního pohledu. Mám pravidla pro vstup, ale vždy mám více cenových úrovní, kde mě moje pravidla potvrzují vstup. Ale z hlediska MM, si vždy vyberu jen jednu cenovou úroveň, takovou u které cítím nejvíce, že by mohla klapnout a takovou, která splňuje subjektivní pohled nejlépe ze všech. No a když cena dojde do oblasti mého vstupu a neotočí se, ale jde dál a otočí se v jiné oblasti, kterou jsem měl také vyznačenou, ale nerozhodl jsem se pro ni. Dělám analýzu toho proč se cena neotočila v mé vyznačené oblasti, kterou jsem určil pro vstup, ale proč se otočila v jiné mnou vyznačené oblasti, která mě pro vstup nepřišla tak jistá jak ta kde jsem inkasoval ztrátu. Takže analýza po ztrátě není analýza ztrátového obchodu, ale je to analýza oblastí ze kterých jsem se rozhodoval.

S pozdravem

[Kingie]

Nejuzitecnejsi prispevek: MNovak.

tom_swing - nazor na prispevek ted rozvedu:
2. Ztrátový obchod podle plánu. - Tady by bylo dobre zminit, ze plan muze urcit vystup ze ztraty az za pochodu a ne uz pri vstupu (nevim jak jsi to myslel, tak to tu nepisu ani tak pro tebe, jako spis pro nekoho, koho by to mohlo nakopnout aby zkusil myslet jinak nez dosud)). Ono jediny duvod proc si planovat ztratovy obchod jeste pred vstupem je (krome podpory protikorupcnich tvurcu trhu (velke LOL)) velka leverage. S dostatecne malou pakou si lze naplanovat vystup az pokud ten minusovy obchod nastane..a to ne SL prikazem, ale na PT prikazu, co nejblize BE. Jinymi slovy, jde o to maximalne vyuzit paku u profitu, a minimalne vyuzit paku u ztraty. Nastavenim SL hned pri vstupu ovsem maximalizujeme oboji.
Videl jsem uz hodne traderu, kteri cekali na korekce aby vstoupili, ale vubec je nenapadlo vyuzit podobny princip snizovani rizika i z opacne strany.

[tom_swing]

Já nevidím žádný důvod, proč si plánovat ztrátový obchod :) Šlo mi o to připomenout, že i když obchodujeme podle plánu, některé obchody skončí ztrátou. Nic víc, nic míň.

[Truncus]

Kingie :

Toto, čo píšeš je tenký ľad, trader využíva korekcie na to, aby vstúpil do obchodu..OK. Trader využíva korekciu pohybu, ktorý ide proti nemu, aby znížil SL, to už také isté nie je.

Dovody :

1.Trader, čo čaká na korekciu, aby vstúpil do trhu vstúpi, až tá korekcia nastane v trhu. Teda sa jej dočká, ak nie, nemá vstup.
2. Trader, čo chce využiť korekciu pohybu, ktorý ide proti jeho vstupu, aby znížil SL, len dúfa, pretože tá nemusí nastať.
Može, ale nemusí...

Bežne sa totiž stáva, že može trend, teda pohyb proti nemu explodovať a bez korekcie ísť dlho proti nemu. Explózie a kolapsy cien sú bežné na FX trhu, ktorý obchodujem a iste bežné aj na futures...

Takže ty vo finále odporúčaš, aby SL tradera bol založený na dúfaní, teda, že sa dočká toho zníženého SL... Podľa mňa je to nesprávny prístup, pretože dynamika pohybu trhu nie je v rukách tradera. Isteže je správny prístup znížiť SL na BE, kedykoľvek to je možné, ale ani na to nie je železné pravidlo, ziskovosť, RRR, SL to všetko je o kompromise a pravdepodobnosti, pretože mať minimálny SL, obrovský RRR a dlhodobú ziskovosť, všetky tieto veci spojiť je umením profesionálneho tradera...A ver to len takému, čo ti ukáže live výpis a nie, že sa vychvaľuje na fóre nejakým ultra dobrým systémom, čo vytvoril, ale bez dokazov a faktov.

Ináč poznám jedného tradera, ktorý používal tento tvoj prinícp na výstup a už neobchoduje... [bold] [/bold]

[Kingie]

Truncus
Vsak ja souhlasim s tim co pises, a body ktere zminujes by prave nemusely trapit cloveka, kteremu cas a kapital umozni cekat.
U obchodu bez paky nebo u nekterych s nizkou pakou te dynamika trapit nemusi, protoze si muzes spocitat vse tak, abys nebyl ztratou dane pozice nuceny zavrit ji.
Nerikam jak by se trader mel chovat, jen by mel vedet jake ma moznosti, a jak kompenzovat nevyhody a udelat z nich vyhodu. A ty moznosti jsou jine s realnou pakou 1:2, jine s 1:20 a jine s pakou 1:100.
Jde mi jen o to, aby byl zaroven zmineny priklad, kde preventivni SL vystup muze znamenat nevyhodu, samozrejme zaroven plati ze pro jine objemy preventivni SL zas bude znamenat vyhodu.

A jo, pohyb proti traderovi muze jist dlouho proti, takze tradera co tohle dela by samozrejme nemela trapit vzdalenost od expirace a jine faktory, ktere ho muzou prinutit vzit ztratu zrovna kdyz se mu to nehodi.
Pointa toho o cem mluvim spociva v tom, aby profity z bezpoctu prilezitosti (suma "chycenych" downticku a upticku * position sizing) dlouhodobe prekonavala ztratovou deltu mezi aktualni cenou a vstupni cenou.

[Truncus]

Kingie :

OK, len treba dúfať, že to, čo píšeš bude správne pochopené. Viacmenej to, čo som písal, sa týkalo hlavne nástrojov s vyššou pákou.

[nohavica]

Ahoj všem měl bych jeden dotaz ohledně ztrát a vlastě MM (zatím stále demuju forex) a najít u vás trochu inspirace, řekněme že riskuju 1% účtu na každý obchod takže když začnu s 10 000 Usd riskuju 100 na obchod, pokud se zvedne účet o 1000Usd budu riskovat 110 na obchod a pokud o 1000 padnu snížím na 90.
Otázka je jak si rozumně nastavit co dělat při sérii ztrát, jestli určit třeba % účtu, které jsem ochotný ztratit za měsíc a při ztrátě po zbytek měsíce neobchodovat, nebo jak to řešíte ?
Díky

[Cashflowz]

Ja ratam risk na trade z pociatocneho kapitalu. So znizovanim/zvysovanim equity ho nemenim. Ak mas raz pretrepat ucet, tak sa to stane tak ci tak :D

[nohavica]

Cashflowz-já bych s ním právě raději moc netřepal :-), tak bych potřeboval mít nějakou brzdu, která by mě zastavila, kdyby to šlo dolů moc rychle.

[Braker]

nohavica: Ja riskuju max. 3% uctu, ale maximalni risk mam nastaven na 110 USD. SL nemenim, az kdyby ucet klesl natolik, ze tech mych 110$ by bylo vic nez 3% uctu, prestal bych obchodovat.
prakticky se k tomu ale ani nedostanu pri obchodovani s jednim kontraktem, protoze mam v OS podminku, ze stopuju live pri drawdownu 1000 USD (coz je 1,5 nasobek hist. drawdownu za 2 roky nazpet, obchoduji intradenne)
takze jako tu brzdu si muzes zvolit treba ten 1,5 nasobek historickeho drawdownu a kdyz ho dosahnes, prestat obchodovat live a jit analyzovat

[nohavica]

Braker-Díky za tvůj pohled, já jsem ted oprášil pana Eldera a ten doporučuje na začátku měsíce přepočítat hodnou účtu, max risk na obchod 2% a max 6% na účet, pokud dojde na -6%, přerušit do konce měsíce obchodování, pak zas přepočítat a znovu, to nevypadá špatně, mohlo by to člověka který začne zmatkovat, nebo se nedaří udržet v trhu docela dlouho.

[Braker]

nohavica: to je urcite vhodné, pokud obchodujes system, ktery ma hodne obchodu (rekl bych tak 20+ za mesic) a historicky kazdy mesic vydelava, tedy ztratovy mesic je pro system neco neobvykleho. Ale pokud mas system jako napriklad ja, tj. malo obchodu a obcas i mirne ztratovy mesic, tak se mi jevi lepsi ten 1,5 nasobek drawdownu, kdy uz je jasne, ze je opravdu nekde chyba. Takze zalezi co a jak obchodujes a taky vlastne co bude tebe osobne drzet pri obchodovani ve vetsim klidu, delas tedy dobre, ze ted zjistujes vsechny moznosti a urcite si vyberes tu pro sebe nejvhodnejsi ;)

edit: jo a malem bych zapomnel: velmi se mi osvedcilo obchodovat jenom 1 obchod denne. Samozrejme zase velmi zalezi na povaze systemu..