Diskuze k článku: Procvičujeme obchodní systém FinWin: Vyhodnocení

[Geril]

A čo by ste mi teda odporučili na nastevenie RRR? aký pomer? SL a PT?

[krakra]

To Geril:
To je přeca Váš problém, Vaše otázka, na kterou si musíte sám zodpovědět.

[Geril]

áno, skúšam rôzne hodnoty, ja len či mi niekto neporadí niečo od čoho by som sa mohol "odpichnúť"

[krakra]

To Geril: a co systém, ten máš ?

[Geril]

Samozrejme, obchodujem, teda ešte len backtestujem Finwin + pridal som do neho jeden svoj nový vypozorovaný pattern

[Kimi.K44]

Geril: Zdravím, mohu se zeptat jak jsi na tom s backtestem ? Já testuji pattern 2v a 0v na 2 min timeframe, zatím bez zapisováni S/R úrovní a na konci května mi test ukazuje profit $4 670. Pozoruji u sebe postupně menší a menší profity a méně obchodů každý měsíc. Například Januar jsem měl 26 obchodů s profitem cca $1 800. Februar už jen 23 obchodů s profitem $1 200. A končím měsícem May s 13ti obchody a profitem necelých $600. Btw. můj obchodní den je od cca 16:30 do 20:00 našeho času. obchodů celkem 100 ziskových 72 ztrátových 28 úspěšnost 72,00% počáteční stav $0,00 aktuální stav $4 670,00 Ztrátových asi bude tak málo, protože to mám nastavené tak, že pokud trh jede 10ticků mým směrem (TF), posouvám stoploose na BE+1. Celkem 24 obchodů skončilo s profitem $5 po odečtení komisí. Samozřejmě se tím asi okrádám i o nějaké profity, ale přišlo mi, že se trh většinou otočil a vyhodil by mě na počátečním stoploosu. Přikládám screen grafu.

[afreb]

to Kimi.K44:
Jenže jestliže vstupuješ MARKET, měl bys ještě započítat slippage, tedy min. 1 tick na vstupu a 1 tick na výstupu. Na TF to tedy bude 20 dolarů, takže z profitů 5 dolarů budeš mít -15 dolarů ztrátu. Je to tak?

[spec799]

Afreb není to tak, protože slippage je někdy negativní a někdy pozitivní.

[afreb]

to spec799:
Ahoj, to s tebou souhlasím, přesto si myslím, že je asi dobré počítat při celém obchodu slippage celkově alespoň 1 tick. Co si o tom myslíš? Máš nějakou statistiku, jak ti vychází dlouhodobě skluzy v plnění (např. na TF)?

[spec799]

No já obchoduju NQ - 3 min...nemam ještě tolik obchodů, abych to nějak vyhodnotil, ale je pravda, že mírně negativně by se určitě mělo uvažovat v backtestu atp. jak už bylo několikrát zmíněno (znehodnotit BT o 30-50%).

Ale, aby o ziskovosti systému rozhodoval tick sem tick tam tak to je určitě špatně...