Diskuze k článku: Procvičujeme obchodní systém FinWin: Vyhodnocení

[spec799]

Zatím testuju na roce 2011 a jedu postupně dál. A vůbec neřeš to, co berou ostatní...to tě bude akorát zdržovat. (tu)

[komodity]

Tak článek je určitě fajn, nicméně je dost reakcí na chop B. A já se k tomu přidávám. Hodně se tu na to ptal Alex, nikdo řádně neodpověděl. Odpovědi typu "mít nakoukané" není odpověď. Reagoval i Tomáš, ovšem namísto aby odpověděl k věci - jak identifikovat rodící se chop - o tom ani věta, za to dlouhý odstavec o všem jiném.... Jestli někdo dokáže identifikovat teprve vznikající chop - zaplatím mu balík za každý takový signál!!! A to myslím vážně. To, že šel trh do strany - vidím - ovšem až zpětně, na pravé straně grafu. Takže bych si tady nehrál na profíky, když nedokážu dát rozumnou odpověď. Nechci odpovědět? Ok, tak to napíšu - sorry tohle je moje K-H, mám na to metodu identifikace, tu neřeknu. Tečka a konec diskuse na toto téma. Ovšem mlžit, dělat z člověka, který se zeptá na konkrétní věc, ke konkrétní situaci mi přijde dost nefér. Navíc - pokud se autor pustil na toto téma, a zanesl si tam sám vyřezení tradu na základě chopu, měl by počítat s tím, že se někdo může zeptat. A pokud se tak stane, měl by i kvalitně odpovědět. Při vší úctě - obchodovat na pravé straně je velmi jednoduchý..... celé mne to vede k jednomu zamyšlení.... Pořád zůstává prostor pro autora k nápravě. Pokud nikoliv, nevidím smysl těchto článků žádný.

[freeman11]

komodity, osobne FinWin neobchodujem, ale boli časy keď som ho tiež testoval preto len doplním môj pohľad na vec. Keď sa pozrieš ako sa motalo CCI 14 v oblasti toho bodu B tak vidíš, že tam nie je žiadny poriadny signál na vstup. CCI 14 išlo nad nulu ale sa nedostalo nad +100, momentum je biedne a preto je lepšie si počkať na lepšiu príležitosť. Toto sú však veci, ktoré by si mal mať už v OP ak sa tomuto systému venuješ.

[spec799]

Přesně tak...komodity a ostatní, podívejte se jak se chová CCI v době toho chopu, případně já osobně předtím vidím DB a v zážátku chopu jak píšeš ještě není jasné, zda-li jde o obrat nebo pokračování trendu. ;)
Trh je poté vcelku nalepen na EMA34. Můj názor.
Navíc nevidím důvod pro takto útočný koment, ikdyž něco mi napovidá, že vím...

[tomnes]

Komodity,

chtěl jsem odpovědět, ale freeman11 mě předběhl a napsal to dost jasně.
A proč nebrat ten úplně první signál v oblasti B, než je chop vyrýsovaný, musí vědět každý student emini II. Je to z důvodů jemné nuance, kterou však ve free článcích rozebírat nechci. Pokud někdo chce vysvětlení a byl na emini II, ať dá dotaz do příslušné diskuze Emini II a tam rád odpovím. V rámci free článků jsem se rozhodl vyučovat pouze základní podobu systému FinWin, tahat do nich jemné nuance by bylo nefér vůči studentům emini II, kteří si za všechny ty doplňující informace zaplatili. Říkejte tomu třeba "marketing", jak je tady poslední dobou zvykem reagovat na každý článek, ať už je o čemkoliv. Pokud vám mé články přijdou "nefér" kvůli tomu, že k ním nedávám následující 100%ní podporu, je mně opravdu líto, ale každý, kdo si dá trochu trpělivosti a práce studovat na základě informací v podobných článcích trhy, najde odpovědi dříve či později sám.

[komodity]

Tak to je jasná odpověď - vysvětlení chopu B jen pro srudenty emini II. Pro mne dostačující, zcela jasná a konkrétní odpověď. Stačilo napsat už před tím. Díky.

[Danny22]

Super článek..

Mechanická pravidla (systému) se zapojením (selekce) citu pro trh s praktickou ukázkou...
Rozhodně jsem pro pokračování "experimentu"

[Danny22]

Tomáši
Jen bych se ještě zeptal, zda-li takto provádíte i backtest se zapojením filtrů (citu pro trh).
Jinak řečeno, jestli Vaše statistické výsledky jsou odrazem diskréčního přístupu a ne čistě mechanického
(slepé následování zadaných pravidel při backtestu).. tvořící obchdní pravidla/nuance.

Děkuji

[tomnes]

Danny22,

má pravidla jsou ze 70-80% mechanická, cca 20-30% hraje roli cit pro trh. Backtestuji podle svých pravidel, tj značně mechanicky, občas nějaký obchod v backtestu vypustím, protože bych ho zřejmě v reálu nebral (viz. signál je platný, ale CCI je slabé a "rozeskákaná"), nebo naopak nějaký obchod vezmu, i když není na 100% dle pravidel - neboť se domnívám, že dle mého obchodního stylu bych takový zobchodoval (mé pravidlo je agresivnější přístup v úvodu dne).
Mé reálné obchody jsou pak oproti backtestům lehce horší. Proto také zásadně radím znehodnotit každý backtest alespoň o 30%.
Backtest má za úkol ukázat, zda je základní myšlenka a koncept validní. Můžete provést backtest dle 100% mechanických pravidel, což vám jasně ukáže, zda jste na správné cestě. Později v reálu stejně budete na různé věci reagovat jinak, takže bude třeba systém ještě pilovat. Na konci budou pravidla, která budou vysoce specifická pro vaší povahu a váš obchodní styl a také váš účet a risk-management.
Tato pravidla však nejsou 100% dogmatická. Jednou ze základních vlastností a dovedností tradera je nutnost být do jisté míry flexibilní, proto diskréční trading vyžaduje oněch 20-30%, kdy z nějakého důvodu můžeme lehce porušit naše pravidlo, přidat vysoce diskréční nuanci, atd. Toto vše se do značné míry profiluje se zkušeností.
Ani AOS nelze obchodovat na 100% mechanicky. Já osobně určité AOS v určité období vypínám. Protože prostě vidím, že právě nejsou z nějakého důvodu trhy pro ně. Takže i vysoce mechanický přístup má v sobě diskréční prvek.

[Danny22]

Tomáši, děkuji za odpověď

Jestli to chápu zprávně, backtestujete svá pravidla, která jsou 80% mechanická (pro příklad se může jednat o stejná pravidla vstupů, výstupů, umístění S/L jako v článku) a 20% dle citu (selekce signálu dle situace na trhu. Trh např. nevykazuje sílu, mírně se vlní směrem vzhůru, ale ve značné slabosti, tak v této situaci neberu signál 0/V i když se vykrestlí), což Vám dohromady dává mechanická pravidla (pravidla systému plus nuance /cit pro trh/) z čehož se vykristalizují konkrétní signály tvořící statistický výsledek. Nazývám je mechanická (mechanická pro člověka), protože se jedná o konzistentní exekuce za URČITÝCH podmínek. I když tyto podmínky nelze naprogramovat...

Tady tímto si chci objasnit pohled na systémy typu WoodiesCCI a FinWin, které jsou diskréční a je třeba se k ním stavět správným způsobem.

[tomnes]

Ano, je to v podstatě jak píšete.

[Danny22]

Ještě bych dodal, mechanika ve smyslu, mechaniky provedení.. (Viz. kniha Trading na maximum)

[Ivan111]

To znamená, že keď si spravím AOS na trendový pattern a budem ho púšťať len keď je trend, tak by to malo fungovat?
V podstate si diskrétnym prístupom určím kedy sú v trhu vhodné podmienky na obchodovanie a samotné prevedenie obchodu nechám na AOS, ktorý presne dodrží mechanické pravidlá, je rýchlejší, presnejší, nazaváha...
Z obchodníka sa tým pádom stáva manažér, ktorý manažuje svojich výkonných pracovníkov, v tomto prípade AOS, nerozptyluje sa detailami (samotné prevedenie vstupu), ale sústreďuje sa na podstatu (vhodné podmienky v tomto prípade trend).
Týmto spôsobom by sa dalo sledovať viac trhov naraz a vyberať len tie najkrajšie trendy.
Toto je predstava, ktorú mám zatiaľ odloženú bokom, ale plánujem ju vyskúšať.

[tomnes]

Ivan111,

jak píšete, musíte to vyzkoušet ;) Já své AOS nemanaguji až takto aktivně. Ale třeba pro příklad - obchoduji jako AOS i systém jednoho kamaráda, se kterým společně na systémech pracujeme, a to konkrétně trendový systém na ropu. Ovšem ukázalo se, že například hranice 100 je u ropy natolik kritická, že u takové ropa příliš často stagnuje a trendové průlomy jsou spíše falešné. Proto například vypínám tento systém, když se ropa motá kolem hodnoty 100. To dělám zcela diskréčně. Tímto stylem managuji všechny své systémy, jiné systémy například pravidelně reoptimalizuji, atd.

[lu003676]

Tak to bylo opravdu dobré! Přimlouvám se za pokračování! Vždycky jsem si říkal, jak by asi den zobchodoval zkušený trader a teď jsem se mohli přesvědčit, že to není zas taková věda.
(tu)
Lu