Backtest

[mp3si]

Zdravím, mohl by mi tu někdo poskytnout historická data pro e-mini či komodity na import do NT7 ?

[Pavoda]

Zdravim. To nevim jak, kdyz sem mail ani jiny kontak vkladat neni povoleno. Mozna pres ulozto. Ale nevim, kdo by se chtel obtezovat, kdyz ty se neobtezujes si je koupit nebo zdarma stahnout. Jak historicka data tak replay data emini Ninja poskytuje zdarma.

[fico30]

Zdravim mam otazocku nebude vadit ked budem backtestovat na datach z trhu napr nasdaq index ale obchodovat chcem emini nasdaq... je tam nejaky rozdiel alebo su to tie iste data len emini maju mensiu hodnotu ?

[Marymo]

Zdravím,

backtestuji několik patternů na grafech ES s denním timeframe. V budoucnu se chci však soustředit na trh ER2 s 5 minutovým timeframe. Nemám historická data ER2 díky problému, který je ovšem nad rámec mého dnešního dotazu (do NT7 - demoverze, nemohu natáhnout jiná data krom trhu ES, příčina je mi doposud neznámá).

Jak moc se liší z obecného hlediska testování na ES (daily) od ER2 (5 minutes)? Respektive ptám se na to, zda backtest bude mít alespoň přibližně stejnou vypovídací hodnotu.

Děkuji :)

[Hanzi]

Marymo:
- s těmito vědomostmi bych se vykašlal na BT a hodně bych se ještě věnoval studiu obecných informací o burze a jejím fungování, o komoditních trzích, brokerech atd. - je tady toho dostatek. Potom pochopíš, že bys tuto otázku vůbec nepoložil.
Jinak:
1) trh ER2 (Russell 2000) se už několik let pod tímto nikem neobchoduje.
2) ES Daily kontra ER2 5tf - máš dojem, že z hrušek vypálíš dobrou meruňkovici? (odpověz sám sobě, já odpověď znám a to jsem v této komunitě úplný "ucho")

Přeji hodně síly a trpělivosti do studia.

H. ;)

[Pavoda]

Maryno:

Budeš provádět backtest na denních datech ES, aby jsi zjistil, jestli strategie funguje na ER2 5 min? To je zajímavá logika. Teoreticky může nějaký pattern fungovat na všech trzích a všech TF, ale poradil bych ti, aby jsi se zatím nepokoušel něco takového hledat. Nejprve investuj úsilí do toho, aby jsi sehnal data, která potřebuješ.

[Marymo]

Máte naprostou pravdu, asi od BT ještě upustím a budu sbírat informace.

Děkuji :)

[Honza K.]

Marymo Napsal:
-------------------------------------------------------
> Jak moc se liší z obecného hlediska testování na ES (daily) od ER2 (5 minutes)? Respektive ptám se na to, zda backtest bude mít alespoň přibližně stejnou vypovídací hodnotu.


Přestože ta otázka naznačuje zřejmou neznalost obchodování a backtestování na futures trzích (proto také ty reakce :) ), tak kupodivu není vůbec absurdní ani naivní. Jde o dobrou otázku a určitě se nad odpovědí dá strávit spousta času a plodné diskuse. Jenom ve stručnosti můj pohled:

Principiálně je téměř jedno, jaký timeframe backtestujete, vypovídací hodnota BT daily a 5 min grafů může být úplně stejná. Je potřeba si před backtestem uvědomit, co je pro něj důležité:
1. kvalita podkladových dat - pokud pracujete s výrazně filtrovanými, nepřesnými daty, budou i vaše výsledky někdy i ZNAČNĚ JINÉ než kdybyste obchodovali v tu dobu reálný trh. Pokud je vaše strategie typu SAR (stále na trhu) nebo jsou vstupy a výstupy na sobě závislé, může vám v určitých případech klidně jedna svíce totálně změnit obchody a celý backtest. Vypovídací hodnota? Nula.
2. Kvalita backtestu - tedy do jaké míry backtestujete subjektivně (manuálně) nebo programově (kód pro AOS). Obojí může být uděláno kvalitně i totálně špatně a vypovídací schopnost pak bude opět nulová.
3. Kvalita vaší samotné strategie obchodování - opět ať už máte nějaké svoje myslenkové postupy, které vám definují vstupy a výstupy nebo přímo kód AOS na totéž, obojí může být vymyšleno robustně nebo jde spíše o nafitovaný soubor pravidel na to, aby se dosáhlo ideálních výsledků (na historických datech). Pokud váš kód nebo mozek trpí overfittingem, pak váš backtest bude mít zřejmě opět téměř nulovou vypovídací hodnotu.

Každý z těch bodů by mohl být rozebrán dopodrobna pomalu v samostatné knize a pro tradera je obvykle nezbytné, aby si prošel určitým procesem, který nutně zahrnuje i reálné obchodování a určité ztráty.

[Marymo]

Honza K. Napsal:
-------------------------------------------------------

> Přestože ta otázka naznačuje zřejmou neznalost
> obchodování a backtestování na futures trzích
> (proto také ty reakce ), tak kupodivu není vůbec
> absurdní ani naivní.

Děkuji, odpověď v této podobě je pro mne mnohem produktivnější než (bohužel) ty předešlé. Ale jejich reakce naprosto chápu.

Určitě nad Vašimi body hluboce popřemýšlím, neboť zřejmá část Vašeho komentáře zřejmě vystihuje můj předešlý BT.

[rcigan]

Zdravím, níže je výsledek jednoho z mých prvních backtestů (sice negaivní, ale to vylepším). Prosím o kontrolu výsledku RRR, jestli jsem správně pochopil definici z komoditního manuálu. Popřípadě ještě tipy na doplnění dalších údajů, na které bych neměl zapomínat. Díky Cigi

[rcigan]

Ještě info k předchozímu příspěvku.
SL u všech obchodů : 40 $

[Honza K.]

rcigan Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ještě info k předchozímu příspěvku.
> SL u všech obchodů : 40 $


Nic neříkající čísla, jestli můžu být upřímný... Nechci brát žádné iluze. Ale není co komentovat, jednak nikdo z nás netuší, na jakém symbolu pracujete, NQ? Jaký timeframe, co vlastně obchodujete, na jakých datech, jaké typy příkazů používáte atd. atd. Řekněte mi, kde jsem koupil rohlíky? Indicie jsou - koupil jsem jich 10 a dal jsem je do sáčku. ;)

[Hugos]

Rcigan:

To RRR je spatne, spravne ma byt:

RRR = (prumer zisku) / (prumer ztrat)

[Pavoda]

rcigan:
Mě by zajímalo, jak to vylepšíš? Úpravou systému? Budeš zkoušet různé přístupy, měnit paramatry? Ručně zkoušet backtestovat takové systémy? Jako proč né...do důchodu času dost.
Doporučil bych ti ale sehnat si nějakou platformu, v které si obchodovat vyzkoušíš. Podívej se taky na to, jak vypadá rekapitulace provedených obchodů. "Performance Summary".
Pokud chceš obchodovat ručně, doporučil bych ti vykašlat se na backtesty a raději čas věnovat sledováním trhu, studiu, simulovanému obchodování atd. Pouštět se ručního obchodování podle systému s pevně danými pravidly je ta nejhorší cesta, kterou se můžeš vydat. Síla ručního obchodování je v tom, udělat si celkový obrázek o tom co se na trzích děje.
Na to potřebuješ zkušenost...backtestovat to moc nejde.

[rcigan]

Ok, díky. To jsem chtěl chtěl slyšet.
Samozřejmě díky i za další názory.