Diskuze k článku: Mé požadavky na kvalitní mechanický daytradingový systém

[sals3r0]

Libos Napsal:
-------------------------------------------------------
> V článku píšete o optimalizačních parametrech,
> resp. proměnných. Co je pod těmito pojmy skryto?
> Periody indikátorů, samotný indikátor, velikost
> SL, PT?
>

Ano, staticke parametry indikatoru a strategie. Teda aspon ja to tak chapu.

[tomnes]

Libos,

v mém podání je pod optimalizačním parametrem skryto cokoliv, co se dá optimalizovat jako nějaký parametr s konkrétní číselnou hodnotou.
Příklad: systém založený na křížení dvou MA by byl v mém podání systém se dvěma optimalizačními parametry - pro každý MA jeden parametr.
Hodnotu SL počítám zvlášť, to je pro mě součást dalšího kroku - money-managementu. Výstupy mám zásadně EOD.
Takže v mém případě se snažím ideálně hledat systémy se 2 optimalizačními parametry + stop-loss, celkem tedy 3 proměnné k optimalizaci.

Pokud bych měl systém, co vstupuje každý den na open a vystupuje na close, tak v mém pojetí by to byl systém bez optimalizačního parametru. Samotné close nebo open není v mém pojetí parametr - je to konkrétní prvek, ke kterému se dá přiřadit parametr. Samotné close je jen prvek, pokud bych začal brát CLOSE(3) je to v mém pojetí prvek + parametr.
Takže systém vstup na open výstup na close každé úsečky je v mém pojetí systém bez optimalizačního parametru, protože ani jeden z prvků (open a close) dále neoptimalizuji.

Ad drawdown - hledím na oba parametry, jak close-to-close DD, tak max. intraday DD. max. intraday DD by neměl být o moc vetší, než close-to-close DD, což je logicky dáno stop-lossem. Dobrý systém má nevýrazný rozdíl. Jelikož během samotné pozice na trhy vůbec nehledím, pak se řídím při volbě kapitalizace spíše close-to-close DD.

[rorschach]

III,

Rko je skvele. Ze zacatku je trochu tezsi na nauceni, je treba prestat premyslet jako u klasickeho programovani ve smyckach a vse aplikovat jako funkce. Vetsina normalne slozitych veci jde udelat velmi elegantne na par radcich. Napr. analyza vstupniho/vystupniho okna u spreadu pomoci prochazeni smyckami trva desitky sekund, vypocet pomoci trojrozmerne matice je otazka par sekund. Cim dele v nem delam, tim vice objevuju ruzne zajimave knihovny, vychytavky atd. Jedine co mi na nem vadi a jeste jsem nevychytal je natahovani knihoven pri kazdem spusteni scriptu. Kdyz je knihoven vice, tak to chvili trva a pro opakovane spoustene scripty je to zbytecne zpomalovani. Nasel jsem moznost bezet Rko jako server, kde by tohle mohlo odpadnout, chystam se to prozkoumat.

[lll]

rorschach,

Také mám tester-spíš hledač statisticky vhodných akciových párů. Nejsem však programátor - slepil jsem to z toho, co jsem našel na Internetu. Nikdy bych nevěřil, že někdy budu testovat takový systém - ale nemohl jsem odolat - nápady, které obsahuje mi připadají skvělé (jsou chytré a celek dává smysl), tak testuji a spojuji diskreční přístup s automatickým.

V současnosti dodělávám mustr "skalpovacího"(rozhodování z minutových svíček) automatu - opět díky knihám a Internetu. Zasekl jsem se však u problému zpětné vazby s TWS.
Funkci reqExecutions() jsem nedokázal donutit pracovat - cílem je zjistit, zda odeslané objednávky jsou Filled (i za jakou cenu) nebo Pending.
Funkci reqRealTimeBars() jsem nedokázal zastavit - cílem je rychle zjistit aktuální cenu (minutová data mi pro určité operace nestačí).
Dokážu si poradit i bez toho, ale zpětnou vazbu TWS považuji za nutné potvrzení (ne)provedených úkonů. Kvůli složeným na sobě závisejícím objednávkách (vstup, SL a PT) - existují jistá omezení.

Než se pustím do hledání a testování, rád bych věděl, jestli když náhodou nějakou robusní, funkční strategii s potenciálem najdu, abych ji nakonec dokázal i obchodovat:) Cvrkot na minutovém dává jistá omezení - počítač musí zvládnout vyhodnotit situaci v co nejkratším čase - každou minutu, když se k tomu jednou za čas připojí učící proces umělé inteligence a sestavení modelu je to mazec:)

[krakra]

"[ital]Zkrátka a dobře se snažím cílit na průměrný měsíční profit systému kolem 1 000 USD (samozřejmě, zdaleka ne každý měsíc je ziskový) [/ital]" - předpokládám že se jedná o měsíční profit na jeden kontrakt ?
Myslím že 1000 USD za měsíc na kontrakt je velice v pořádku profit, potom doporučuji už jenom navyšovat ty kontrakty.

[tomnes]

Samozřejmě že je to myšleno jako profit na 1 kontrakt.