Diskuze k článku: Mé požadavky na kvalitní mechanický daytradingový systém

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/me-pozadavky-na-kvalitni-daytrading-system-AOS.html

[Pavel.K]

Zdravím Vás, Tomáši, a děkuji za poučný článek.

Vím, že své know-how neprozradíte, budu Vám však vděčný za jednu drobnost.
Stavíte své systémy na derivacích ceny, tedy různých indikátorech jejichž vstupem je pouze cena a výstupem je tedy opět pouze přežvýkaná cena? Nebo jste tuto cestu opustil a využíváte pouze co nejvíce unikátních dat?

Přeji Vám mnoho úspěšných systémů a slunečné počasí :)

Pavel

[Pepe2000]

Obchodujem ID uz nejaky cas a zaoberam sa myslienkou AOS. Zucastnil som sa oboch emini kurzov a rad by som sa zucastnil aj tohoto. Odradza ma ale, ze cely system treba "naprogramovat". Obchodujem s NinjaTrader platfromou. Cital som, ze vraj by to nemalo byt komplikovane ale priznam sa ze nie som programator a s programovanim nemam absolutne ziadne skusneosti. Je pre mna jedinou cestou najat programatora, alebo programovanie AOS zvladne aj neprogramator?

Mam aj hrubu predstavu, ako by mal asi system vyzerat, ale neviem si predstavit samotne "naprogramovanie" a neviem si predstavit ako komplikovane je mozne v programe zadat vstupne a vystupne parametre.

[VISO]

Pepe2000 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Obchodujem ID uz nejaky cas a zaoberam sa
> myslienkou AOS. Zucastnil som sa oboch emini
> kurzov a rad by som sa zucastnil aj tohoto.
> Odradza ma ale, ze cely system treba
> "naprogramovat". Obchodujem s NinjaTrader
> platfromou. Cital som, ze vraj by to nemalo byt
> komplikovane ale priznam sa ze nie som programator
> a s programovanim nemam absolutne ziadne
> skusneosti. Je pre mna jedinou cestou najat
> programatora, alebo programovanie AOS zvladne aj
> neprogramator?
>
> Mam aj hrubu predstavu, ako by mal asi system
> vyzerat, ale neviem si predstavit samotne
> "naprogramovanie" a neviem si predstavit ako
> komplikovane je mozne v programe zadat vstupne a
> vystupne parametre.

Ahoj nie je to uplne fatalne tazke, je to naucitelne ale urcite budes miestami frustrovany najprv pretoze ti to nepojde a potom ked zistis aky je trh sakra efektivny ;-) .... "naprogramovat" znamena napisat text ktoremu bude tvoja platforma rozumiet

[snuff]

Da sa v programe Ninjatrader naprograomvat AOS a nechat ho bezat? alebo aky software treba na prevadzkovanie AOS?

[Epi12]

Zdravím,
v článku je zmínka o 3D optimalizačních grafech, používáte excel nebo nějaký jiný software?
Děkuji za odpověď.

[davidoff77]

2Pepe2000, snuff:

V NT je samozrejme mozne AOS naprogramovat a nechat ho bezet. NT podporuje scripty v jazyce C# se vsim co .NET (MS framework) poskytuje. Nicmene napriklad pro BO strategie pro ktere Tomas Nesnidal a Petr Podhajsky poradaji seminar je mnohem vhodnejsi napriklad TS ci MCH platforma, ktera podporuje EasyLanguage pro tvorbu skriptu. NT ma v nekterych ohledech dost "tvrdohlave" jednani a jak je zmineno na jinem serveru o tradovani "zatimco si ostatni hraji s programovanim v NT, ja obchoduji" :)

D.

[-Maxwell-]

davidoff77:

tak to já mám už naprogramováno v NT a obchoduje mi to už ikdyž jsem na squashi... takže si vyberte :)

[snuff]

davidoff77 Dakujem za odpoved, s programovanim by som problem nemal mat..zatial mam skor problem s tym, co naprogramovat t.j. nejaka funkcna strategia :D

[blecha]

Ke genetickým algoritmům, neuron. sítím apod. Neustále reálnými čerstvými daty optimalizovanou neuronovou síť jsem už zkoušel, pozičně. Bohužel jsem nenašel software, který by výpočet v extra softwaru skloubil s automatickým taháním dat ze Sierry a data jsem tak upravoval ručně přes Excel pro neuronovku, které bylo v rychlosti pomoženo využitím CUDA z grafiky asi 50 násobným zvýšením rychlosti. Samozřejmě byly nalezeny určité poměry predikce ku délce vzorku z kterých se predikce počítala + otestování na out of sample a vyzkoušené jako dlouhodobě optimální. Včetně toho nad jaké množství celé množiny není třeba jít. Ale ruční patlání mě přestalo bavit a na staní se programátorem jsem neměl čas ani náladu.

[abrams]

Nechcem diskutovať o AOS - zatiaľ som naň nedorástol - len by som vyzdvihol to čo Tomáš v príspevku uvádza o jednoduchosti systému. Minimum filtrov, dva optimalizačné parametre... aj keď je jasné že je za tým kusisko cesty sprevádzanej mravenčou prácou. V jednoduchosti je krása, resp. každý má ten trading taký zložitý ako si ho sám urobí. (tu)

[davidoff77]

2 Maxwell: Nerikam ze to v NT nejde, jen nektere veci se tam resi sloziteji nez v MCH.

[lll]

Nedávno jsem narazil na skriptovací jazyk R, který byl navržen a pro řešení statistických úloh. Je zdarma, multiplaformní a obsahuje velké množství balíčků, metod a funkcí i pro hledání a testování obchodních systému se samozřejmým využitím pokročilých statistických metod. Krom toho umožňuje natáhnout data z yahoo, oandy, ale umí se napojit i na TWS. Dokáže pracovat s databázemi, vykreslovat grafy (i realtime). Je možné využít různých funkcí k jednomu úkolu (je rozdíl, jestli jedna funkce řeší úlohu hodiny nebo je jiná funkce, která řeší ten samý úkol minuty). Efektivní využití HW např i CUDA a další SW vychytávky jsou k dispozici... K hledání metod lze použít metody od neurálek, virtuálních strojů, MARS...K evaluaci lze použít Monte Carlo analýzy, bootstrapu... Na Internetu lze nalézt velké množství skriptů, nápadů od přímo od quantů. Překvapily mně i funkce na různé typy WFA analýz a vůbec ta variabilita a možnosti jsou neuvěřitelné. Asi proto upřednostňuji otevřené systémy před proprietárními.
Právě čtu Data Mining With R - learning with case studies od Luíse Torgo a má brada je stále níž a níž:)
Ať se daří přeje Lukáš.

[Libos]

V článku píšete o optimalizačních parametrech, resp. proměnných. Co je pod těmito pojmy skryto? Periody indikátorů, samotný indikátor, velikost SL, PT?
Co znamená systém bez proměnných? Nedokážu si ho představit... Pokud bych vzal nějaký jednoduchý systém, např. vstup na denním low a výstup v tom samém dni na close, bude systém (podle toho, jak já vnímám pojem proměnná) obsahovat 3 proměnné - [bold]low[/bold], [bold]close[/bold], oboje vztažené ke [bold]dni[/bold]. Proto ten první dotaz - pravděpodobně označujete pojmem proměnná něco jiného, než to, co považuju za proměnné já. Rád bych si svůj pohled ujasnil.
Díky

[Libos]

Ještě mě napadl jeden dotaz: drawdown počítáte z equity křivky, která zachycuje pouze výsledky obchodů, nebo z equity křivky, zachycující i průběh obchodů? Díky