Swingové obchody - US stocks

[tom_swing]

No vida, oni léčí cukrovku a já tu vůbec netušil... Zkrátka dnes nejsem ani medvěd ani býk, ale vůl, co ke štěstí přišel ;)
(Jinak je zajímavé, že v posledních dnech nevytlačili AMLN aspoň trochu nahoru insideři, kteří o té nabídce věděli...)

To GRPN se líbí i mně... Já už asi do konce týdne budu jen posouvat SL, nechci otevírat nové pozice pod vlivem emocí, mám totiž radost z toho AMLN a i radost je emoce :)

Happy trading!

[Tatanka1]

xzajic:
zminil jsi position-scaling. Jestli tomu dobre rozumim tak dokupujes kontrakty i kdyz se dostavas do ztraty s prvnim kontraktem? Ono je to fajn kdyz si je clovek jist ze se cena vyda jeho smerem. K takove jistote nevim jak se dopracovat.
Jeste jedna vec, potreboval bych trochu vysvetlit. Opcim nerozumim a tak bych se zeptal: kdyz spekuluji na narust trhu, muzu vstoupit prikazem buy market(limit), nebo vypsat call opci na danem vyssim strike (zaplatim premium=to je moje max ztrata) . Pokud se cena dostane nad moji vstupni strike tak jsem v profitu. Pokud cena klesa tak jsem ztratil premium. Je takto spravne?
Diky

[xzajic]

Ano, dokupuju pozici. Samozřejmě se tím ředí zisky (když vyjde pozice hned např. první den, tak mám koupeno méně), ale brutálně tím roste procento úspěšnosti obchodu. A jistý si samozřejmě nemůžeš být nikdy...

Když spekuluješ na růst trhu, tak musíš KOUPIT call opci, ne vypsat. A za to zaplatíš prémium, a to je Tvoje maximální ztráta. To, na jakém strike opci vypíšeš nebo kam se dostane cena není v tomto případě pro výpočet zisků důležité.

Prostě koupíš např. opci za prémium 10 USD, cena se pohne, opce najednou stojí 12 USD a můžeš ji prodat. O opcích je tu seriál, je to tam pěkně vysvětlené.

[tom_swing]

Z dovolením se trošku vrátím zpět, protože cítím, že dlužím jirib komplexnější odpověď na to, proč jsem vstoupil do ORB. Udělám to formou komentáře k obrázku. Jde o situaci posledních pěti dní (do včerejška) s intradenními pohyby. Vlevo nahoře jsem tam dokreslil schéma trendu. Primárně šlo - jak tu už bylo napsáno - o naskočení do trendu na korekci. Jinými slovy o spekulaci na pokračování trendu. Trend je na tom schématickém obrázku, přičemž: A - high (konkrétně v případě ORB 13,96, cena tam byla 19. března) B - low = oblast 1 v grafu (13.10) C - lower high, čili vrchol korekce a zároveň ideální místo vstupu = oblast 4 (13,85) D - lower low, tj. ideální místo výstupu (Ideální = ideální v rámci této strategie - jiní obchodníci zase obchodují pohyb mezi B a C -, přičemž v praxi jsou samozřejmě vstupy a výstupy horší.) Když jsem vstupoval, primárně jsem spekuloval na to, že trh je v bodě C a zamíří k bodu D, ale taky jsem mrknul na detailní rozlišení (většinou koukám na půlhodinové svíčky, což zpravidla stačí k dešifrování toho, co se na tru dělo). A viděl jsem, že: 2 - trh nakročil ke korekci; pohyb byl pak potvrzen gapem, tzn. přes noc (přesně řečeno přes víkend) projevilo zájem vstoupit do trhu mnohem více býků než medvědů); 3 - výrazná převaha kupujících žene cenu rychle nahoru, o cenu mezi 13.60 a 13.80 má v této fázi zájem relativně málo medvědů; 4 - dlouhá konsolidace: trh jde do strany po celý zbytek seance (úplně na konci pak dokonce trochu poklesne) - došlo k vyrovnání nabídky a poptávky, tzn. býci a medvědi se shodli na tom, že toto je v této fázi férová cena za ORB. Lze tedy zformulovat hypotézu, že se nacházíme na úrovni C, a později se potvrdí, že to tak skutečně je. Apetit býků se vyčerpal, medvědi vyčkávají... Okamžik vstupu (šipka) - obecně platí, že po dlouhé konsolidaci takováto rovnováha nabídky a poptávky skončí a trh se vydá někam jinam (samozřejmě buď nahoru nebo dolů, to je celkem nabíledni :) ). Trh se mohl vydat nahoru, aby se ještě aspoň krátce přiblížil k úrovni A a aniž by tímto intradenním "výletem" úplně zneplatnil trendový pattern (proto jsem měl vstupní SL nad úrovní A). Nebo mohlo dojít k otočení trendu a já bych byl vyhozen na SL. Došlo ale k pokračování trendu, a ten byl mimochodem výjimečně razantní. 5 - Předchozí gapy často tvoří S/R úrovně a tedy jisté bariéry, tentokrát ale trh projel oblastí toho gapu bez většího zaváhání. Je to trochu netypické, asi tam došlo k nějaké synergii medvědích nálad, událostí, spekulací atd. 6 - Trh respektoval dolní hranici předchozího gapu jakožto rezistenci - to je naopak vcelku typické a já tam teď mám posunutý SL. 7 - Trh překonal předchozí low (dokonce dosáhl lowest low za posledních zhruba 5 měsíců), čímž potvrdil, že je skutečně v downtrendu. Pod touto hranicí teď není žádný support a medvědi - zdá se - mají kormidlo docela pevně v rukou, takže lze očekávat další pokles, případně menší korekci a pokračování downtrendu, dokonce možná i jeho akceleraci.

[tom_swing]

Mno, nevylučuju, že koupím cukr (né v sámošce, ale na burze, čili long SGG :) )... Jako zajímavá long příležitost se mi teď jeví i Mexiko (EWW), a možná by šla shortovat bavlna (BAL), je hodně překoupená a došla k rezistenci...

[xzajic]

SGG i BAL mají tak malé objemy, že bych o ně ani pohledem nezavadil ;-) EWW nevím, ještě bych den, dva počkal, ta korekce se mi zatím jeví malá. Ovšem proti gustu žádný dišputát ...

[tom_swing]

Nakonec jsem vzal SGG. Jasně, není tam zrovna ohromujícící likvidita (čili nevhodné pro intraday), ale swingově i tyhlety méně likvidní ETF obchoduju v pohodě. EWW mezitím zase uteklo :)

[xzajic]

Zajímavé ... můžeš kdyžtak až to uzavřeš sem písnout, jaký jsi měl skluz? Já se těchto instrumentů s nízkým objemem dost bojím, na druhou stranu je samozřejmě pravda, že se bavíme o swing, nikoliv intraday strategiích.

[tom_swing]

Písnu zatím vstupní skluz u toho SGG. Vstupoval jsem na základě BUY STOP příkazu (netrval jsem na "slevě", naopak jsem vyžadoval potvrzení pohybu). Příkaz nastaven na 89,20, vyplněno za 89,38 (0,20%). Momentálně mám u SGG v trhu tyto příkazy: pro SL SELL STOP 87,42 a pro PT SELL LIMIT 93,50. Pro mě je podstatné to, že jak SL, tak PT jsou v "logických zónách" a zároveň RRR (i po vstupním skluzu) > 2. Jinak skluz očekávám i při protnutí PT, a to tentokrát skluz "mým" směrem ;)

[xzajic]

Mno, SL máš cca 2% pod nákupní cenou, zatímco PT máš 4,6% nad nákupní cenou, tzn. držím palce, přikládám obrázek, jestli jsem to teda dobře pochopil ...

[tom_swing]

Yes :)

[tom_swing]

Dnes jsem ani platformu neotevřel a už to neudělám, mám od včerejška plně zainvestováno (hezky defenzivně 2 longy a 2 shorty). Trochu se na trhy vrátili býci...

Dostávám se konečně k odpovědi na otázku, jak vyhledávám obchody. Jak už jsem psal, mám koš 60 stocks, a tam prostě koukám na to, jak vypadají grafy; ne každý den, stačí mi zhruba tak 1x týdně, kdy si poznamenám, co se mi líbí, a pak už sleduju jen ty "horké kandidáty". Ty stocks nejsou ničím výjimečné, prostě jsou to grafy, co se hýbou :) Stockcharts.com (mimo jiné) nabízí možnost mít víc grafů na obrazovce najednou, takže toho využívám kvůli úspoře času. Pokud jde o další kandidáty, tam má hledání 2 fáze - pomocí indikátorů, no a pak zase pomocí mého oka :) Používám poslední dobou hlavně stockfetcher.com, někdy i finviz.com a v poslední době taky dmtrend.com (tam si většinou rozkliknu pár z těch stocks, co podle onoho serveru začínají trendovat). Používám pouze neplacené verze. Pokud jde o indikátory, používám RSI(5) - dřív jsem používal devítidenní periodu, ale když jsem viděl, že xzajic používá dvoudenní, trochu jsem tu periodu zkrátil. Nemám fixní hodnotu překoupenosti/přeprodanosti, pro různou sílu trendu používám různé hodnoty. Když je například velmi silný uptrend, už RSI(5)

[jirib]

Tome dostal jsem se k tomu až teď večer, ale děkuji za podělení se o přístup a vysvětlení, já obchoduju týdenní opce a mám jednu jasnou situaci, kterou se chystám obchodovat pozičně, ale teď na to nemám čas, potom se určitě podělím.

[xzajic]

to tom_swing: to je ale strategie, kterou nelze mechanicky zbacktestovat. Dělal jsi nějaké testy? Pokud ano, jak? A pokud ne, jak jsi můžeš být jisný, že "to" bude fungovat?

[tom_swing]

Ano, to je jedna z charakteristik diskréčního obchodování - blbě se to backtestuje. Což já nevnímám jako zápor, vnímám to neutrálně, prostě jako charakteristiku.
(Doufám, že se v tomto vlákně nerozproudí diskuze na téma, zda je lepší diskréční nebo mechanické obchodování: bylo by to podle mě stejně "smysluplné" jako diskutovat o tom, zda je lepší auto s benzínovým nebo s dieselovým motorem, zda je lepší bydlet v bytě v centru Prahy nebo v domečku na jejím okraji, zda je lepší jezdit na dovolenou k moři nebo do hor atp.)
Nějaké testy jsem dělal pomocí těch dvou klouzavých průměrů, ale ne bůhvíjak systematicky. A při tom testování mě mnohem víc zajímalo "ideální" řízení pozice než vstupy. Občas si taky udělám pár obchodů "paper", to mi vyhovuje mnohem víc než backtesty. A pochopitelně zpětně analyzuju obchody, které jsem udělal: kladu si otázky typu: Opravdu jsem umístil SL a PT do těch "nejlogičtějších" zón? Posunul jsem SL na BE ve správnou chvíli? Udělal jsem dobře, že jsem pozici držel přes víkend, když se vyvíjela tak "nemastně neslaně"? atp. Vedu si také statistiky všech svých obchodů, to zase jo, chci vědět například procento úspěšnosti atd.
Jinak zatím se na živo v podstatě plácám kolem nuly, což považuji v této fázi (svůj systém vnímám zatím spíš jako takový polotovar než jako cosi definitivního) za zcela adekvátní vzhledem k tomu, že mám zatím málo zkušeností. Tahle strategie prostě stojí a padá s citem obchodníka pro trhy - což je zase neutrální konstatování (respektive mně to vyhovuje, někomu jinému to zase vyhovovat nemusí).
Proč si myslím, že to bude fungovat? Protože v pozadí vytváření těch hlavních patternů, které mě zajímají (trendy a S/R úrovně), stojí davová psychologie (plus samozřejmě "smart money" využívající této psychologie), a o té nepředpokládám, že by se měnila. Jinými slovy: nesnažím se obchodovat parametry, snažím se obchodovat principy. Samozřejmě solidní znalosti (davové) psychologie jsou pro mě zcela klíčové. Je to prostě "antropologická konstanta", o kterou se s důvěrou opírám :)
(Naopak čistě o parametrech je můj money management - tam jsem striktní, excel mi vždy vypočítá velikost pozice na dolar přesně - a dospěje k tomu číslu sofistikovanějším výpočtem než prostým rozdělením účtu třeba na třetiny nebo na čtvrtiny. Jinak jak už jsem to tu naznačoval v nějakém jiném příspěvku: úspěšnost 40% - nebo i o trochu menší - v kombinaci s RRR 2 mi garantuje získávání citu pro trhy při živém obchodování, aniž bych likvidoval účet - a to je přesně to, o co mi v této fázi jde.)

To xzajic: jestli můžu otázku - z řady tvých příspěvků i v jiných vláknech vyplývá, že máš dosti jedinečný přístup ke stop lossům. To ti samozřejmě neberu, jen bych se zeptal, jestli tedy vůbec pracuješ s RRR?