Swingové obchody - US stocks

[xzajic]

Je to stále stejná strategie, kterou už tady popisuji stále dokola asi rok. cena > SMA200, cena

[tom_swing]

Jasně, jen abychom si to ujasnili: Ty v rámci své strategie definuješ trend výlučně pozicí ceny vůči SMA200, ano?
Já definuju trend primárně jako vytváření higher highs a higher lows - nebo opačně pro downtrend - což samozřejmě vytváří prostor pro subjektivní interpretaci toho kterého grafu. Každopádně z mého hlediska někdy (jistě ne vždy, v tomto smyslu to upřesňuji) obchoduješ do protipohybu trendu, tj. toho, co já interpretuju jako trend.

[xzajic]

Jo tak, chápu. Ano, pro mě je long trend, když close > SMA200. Dělal jsem statistiky od roku 2000, tzn. proto tak. Chápat trend jako highest high (lowest low) je samozřejmě taky možné, ale pokud bude cena zcela mimo SMA(200), tak se podle mých výpočtů brutálně snižuje pravděpodobnost úspěchu (což nemusí platit pro Tvoje aktiva, samozřejmě...).

[tom_swing]

Aby tu byl zase nějaký obrázek, ukážu vám svůj dnešní short vstup. Pro začátečníky jsem tam dokreslil pár šipek, aby bylo patrné, jak vnímám trend (v tomto případě - jak vidno - jde o downtrend, čili trh tvoří lower highs a lower lows). Plain and simple :) Vstoupil jsem dnes (tj. na té poslední svíčce) krátce po otevření trhů za 13,78 (při započítání poplatků se ta cena snížila o necelý cent). Jak SL (horní zelená linka), tak PT (dolní zelená linka) mám nastaveny velmi konzervativně (s tím, že pokud nedojde k otočení trhu nahoru, což vzhledem k dnešní medvědí náladě na trzích není příliš pravděpodobné, zítra posunu SL těsně nad poslední high), přesto je tam už teď solidní (aspoň tedy z mého hlediska) RRR: 2,21. Jinak i HPQ, co jsem shortoval včera, mi šlo do plusu, takže jsem vše zajistil jednou long pozicí (GE za 20,02). Pokročilým obchodníkům se omlouvám za vysvětlování banalit, napsal jsem to tak v naději, že toto vlákno sledují i nováčci :)

[xzajic]

Přemýšlím nad tím, jak tyhle obchody vyhledáváš ... asi ručně, ne? nenapadá mě totiž, jak tuto Tvoji úvahu zautomatizovat...

P.S.: Ona je na trhu medvědí nálada ???

[tom_swing]

Jestli můžu zatím jen k té medvědí náladě, slibuju, že k tomu vyhledávání se vrátím, až budu mít víc času (teď pracuju, nejsem full time trader). Samozřejmě o tom, zda je na trzích býčí nebo medvědí nálada, lze diskutovat. Když jsem psal ten příspěvek, hlavní indexy sice byly (ještě) v plusu, ale dolů šla většina trhů, které jsem v té době sledoval, a i některé celé sektory a regiony. Poznámka na okraj: ono kdyby neexistovalo šílenství okolo Applu, tak i ty indexy by nevypadaly tak dobře, IMHO... (Jinak AAPL mi utekl, ono mi toho v poslední době uteklo víc, např. předevčírem EWW.) Nicméně před koncem seance šly dolů i ty hlavní indexy (Dow, Nasdaq, S&P500), stačí mrknout třeba na finviz.com. No a aby tu byl zase obrázek, dávám sem mapu světa po uzavření včerejší seance (z finviz) - jak vidno, převládá červená barva, jen malé stádečko býků přežilo v Japonsku :) Samozřejmě dnes může být všechno jinak, negarantuju, že bude další pokles, respektuju sílu býků, nicméně moje nálada je mírně medvědí :)

[jirib]

Tome díky za screen, mě by zajímalo, na základě čeho jsi včera po otevření věděl, že se trh po razantní long svíčce otočí a půjde dolu a vstoupil do trhu.

Jinak souhlasím s xzajicem, že pullback včera na konci seance nepovažuji za medvědí náladu na trzích, já se na podobnou mapu Severní Ameriky díval v 7 večer a byla kompletně zelená.

[xzajic]

Moje řeč, swingové obchody nejsou závislé na intradenních náladách na trhu ;-)

To jiriB: On to nevěděl, jel short, protože byla krátká korekce směrem nahoru po dlouhotrvajícím sešupu. To, že se mu povede vystihnout pohyb hned první den byla víceméně náhoda, ale v řádu několika dnů to má 70%ní úspěšnost, tzn. tak, jak to tom_swing vysvětloval, tak metoda v tom je (alespoň teda pokud ho dobře chápu...)

[tom_swing]

jirib: Však říkám, lze o tom diskutovat, z jistého hlediska jsou trhy velmi býčí, fakt dost záleží na úhlu pohledu. Jinak já jsem včera nic ohledně budoucího vývoje nevěděl a obecně vzato nikdy nikdo nezná budoucnost. Jen jsem spekuloval. Všimni si, jak opatrně volím slova - říkám "já mám mírně medvědí náladu". Na tom trvám (ostatně investuju svoje $$$), nicméně platí, že nic nepředvídám, nic negarantuju, nic nikomu nevnucuju a i býkům přeji vše nejlepší :)

xzajic: Přesně tak, to, co včera předvedl ORB (krásný pohyb "mým" směrem, projelo to v druhé polovině seance dokonce i jednou S/R úrovní jako nůž máslem, což se stává spíš výjimečně) nebylo předvídatelné, měl jsem prostě štěstí. A taky ještě není po bitvě. PT nedosažen, čili pořád je tu riziko výstupu na SL. Stát se vždycky může cokoli, stačí málo, třeba jedná blbá tiskovka FEDu nebo cokoli jiného :) Jinak o úspěšnosti 70% se mi nezdá ani v těch nejoptimističtějších snech (proto vždy trvám na RRR>2, kde mi k celkové ziskovosti stačí i 40%) ;)

[xzajic]

tom_swing - ty neděláš žádné position-scaling? Tzn. koupím řekněme pouze 10% z celkové částky, když druhý den nepůjde cena mým směrem, tak dokoupím 20%, třetí den 30% a konečně čtvrtý den 40% ? To bys měl něco mezi 70-80% úspěšnost při stejném RRR, pouze když budš vyhozen na PT ;-) hned první den, tak je menší profit. Myslel jsem, že toto dělají všichni ...

[tom_swing]

Díky žes to nadhodil, pořád se od tebe učím! Hele já jsem začátečník, k takovýmhle fintám se třeba dostanu později. (Navíc jsem línej testovat :) ) Zatím dělám občas to, že na PT vystoupím jen s polovinou pozice (zároveň přitáhnu SL) a s druhou polovinou jedu dál.

[xzajic]

jj, ale to, co jsem popsal otestuješ celkem jednoduše, navíc snížíš risk a zvýšíš procento úspěšných obchodů. Alternatvou k tomuto je mít více pozic, které bys managoval každou zvlášť, ale scaling mi přijde mnohem lepší. Prostě proč mít více dobrých pozic, když stačí pár nejlepších?

[tom_swing]

Nabízím screen z kategorie "když se štěstí unaví, sedne si i na vola" ;) Přestalo mě totiž bavit čekat na průraz u AMLN mimo trh pomocí stop příkazu nad tou konsolidací, a tak jsem (jako správný začátečník) porušil plán a odhodlal jsem se čekat na ten průraz v trhu (nakoupil jsem za 15,70, zakroužkoval jsem to žlutě vpravo). No a na premarketu koukám na ten gap jako tele na nový vrata. Screen je těsně po open (skoro padesátiprocentní skok, viz i žlutý kroužek vlevo), poté jsem byl z trhu vyhozen na posunutém SL, se skluzem za 22,43. Zisk na pozici 42,8%, zisk na celý účet zhruba 8,5%. Poučení pro mě: možná to někoho překvapí, ale: diverzifikovat! Stejně tak totiž může jakýkoli trh kdykoli skočit proti otevřené pozici... Samozřejmě otázka také zní, jak obchodovat breakouty: čekat na ně mimo trh, nebo v trhu? Osobně si pořád myslím, že spíš mimo trh, ale každé řešení má svá pro a proti... Ale budu rád, když se zde k tomu případně vyjádří ti, kteří jsou zkušenější než já. Jinak u ORB aplikuju svoji výše zmíněnou strategii all-in-half-out :) Tj. vystoupil jsem dnes na PT jen s polovinou pozice, neb spekuluji na další pokles. SL agresivně snížen na 13,42 (při jemnějším rozlišení je tam totiž S/R úroveň okolo 13.35).

[xzajic]

"Citing two sources close to the matter, Bloomberg reported that Bristol-Myers offered to buy Amylin for $22 per share, representing a 43% premium to its closing price on Tuesday. Although Amylin reportedly rejected the bid, the news itself suggests that the company's exposure to the growing diabetes drug space is being underappreciated by the market."

Ale samozřejmě, gratuluju, tohle vždycky potěší ;-)))

[xzajic]

Dnes, čistě podle technických indikátorů by se "mělo" jít LONG do VZ, SHORT do GRPN. Pozor, je to jenom screening, uvidíme, zda se do toho aktuálně půjde ;-)