Swingové obchody - US stocks

[xzajic]

Mno jó vlastně, miminko ... t.j. mazec.

[filip44]

Zaujimalo by ma ake mate skusenosti s obchodovanim ,,darcekovych,, spolocnosti pred vianocami.Mam na mysli spolocnosti ktorych pridukty ludia casto nakupuju vo velkom prave pred vianocami Apple alebo Loreal a pod...
Predpokladam ze by to malo mat priaznivy vplyv na cenu akcii.

[tom_swing]

Zdravím, už jsem zase tady, s těma plínkama to zase není tak hrozný, miminko je hodné a manželka taky ;) K tomu "předvánočnímu" dotazu: existuje pojem "Santa Claus rally", což znamená, že prý statisticky vzato je v předvánočním období pravděpodobnější, že trhy půjdou nahoru. Asi to tak je, ale obchodovat jen podle toho bych nedoporučoval. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak dlouho (zhruba) člověk hodlá ty akcie držet, jak hodlá vystupovat atd. Každopádně není to tak jednoduchý jako že člověk zapálí adventní svíčku, nakoupí akcie Applu (nebo třeba Coca Coly, tu má prý Santa rád ;) ) a na Silvestra je se ziskem prodá :) Tak a k mým výsledkům: V listopadu se mi nedařilo (sice první polovina ušla, ale pak ve druhé polovině mi nevyšlo skoro nic): ztráta 3,26% (čili v normě). Možná jsem v té druhé polovině měsíce i trochu přeobchodoval, ale těžko soudit, po bitvě je každý generál. Udělal jsem 14 obchodů, WIN 35,71%. Také jsem během listopadu zvýšil riziko na jeden obchod z 1,5% na 1,8% účtu. Asi to už takhle nechám, původně jsem si sice říkal, že půjdu až na 2%, ale to by mi zase omezilo diverzifikaci. Momentálně mám mírně býčí náladu. Můj poslední vstup: long BMS 6.12. za 33,03.

[Zigiman]

Ahoj všem, Už několik měsíců backtestuji. [ital](Aktuálně mám za sebou asi 80 backtestů.)[/ital] Sem tam se podaří najít nějaká strategie, která by generovala zisky, ale její equity křivka se mi nelíbí, nebo zase riskuji moc na jeden obchod... Aktuálně se snažím pracovat s RSI a EMA. Dneska když jsem backtestoval, tak jsem se díval na swingy a nevím co brát jako swing. Na obrázku mám Nasdaq. Když se dívám na to zpětně, tak si tam růžovou čárou zaznačím maximum a nad to dám SL, ale když se v tom začnu "hrabat", tak najdu "malé swingy" da-li se to tak nazývat. Kdybych dával SL nad ně, tak jsem okamžitě vyhozen.... Jde mi o to, co berete jako swingy?

[tom_swing]

Nevím o tom, že by bylo možné vytvořit nějakou exaktní definici swingu. Je to spíš o citu... A samozřejmě některé obchody prostě končí na stop lossu, to je realita. Jde spíš o to zaměřit se na rozumný poměr úspěšnosti a RRR.

[detroit]

Souhlasim s tom_swing, definice je zcela individualni zalezitost. Navic kdyz si clovek zmensi timeframe, zjisti ze i jedina svice na vyssim TF se sklada z nekolika swingu na nizsim TF, a tak dale. Podobne je to s definici trendu. Ta nejzakladnejsi definice trendu je ze se cena pohne o jediny tick v libovolnem smeru, a je to zcela platna definice, takze mame zmenu trendu asi tak milionkrat za obchodni seanci. Stejne tak se swing da definovat jako jedina usecka smerem UP nasledovana jedinou useckou smerem DOWN, apod :)

[hindemith]

Zdravím,
papertraduju Ross hooky na daily US stocks a jako největší nebezpečí na těchto trzích vnímám otevírací gapy - někdy opravdu dost velké. Díky nim se může moje už pár dní zisková pozice propadnout i do ztráty.
Nevíte někdo o tom, na jaké zprávy bych si měl dávat pozor, abych se těmto gapům vyhnul (je mi jasné, že ne všechny se dají předem předpokládat, ale většina snad ano)? Zatím sleduji jen, kdy budou vyhlašovány kvartální reporty a jestli se náhodou nechystá split.

Díky moc za odpověď.

[hindemith]

Zigiman Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ahoj všem,
>
> Už několik měsíců backtestuji. (Aktuálně mám za
> sebou asi 80 backtestů.) Sem tam se podaří najít
> nějaká strategie, která by generovala zisky, ale
> její equity křivka se mi nelíbí, nebo zase riskuji
> moc na jeden obchod... Aktuálně se snažím pracovat
> s RSI a EMA. Dneska když jsem backtestoval, tak
> jsem se díval na swingy a nevím co brát jako
> swing.
>
> Na obrázku mám Nasdaq. Když se dívám na to zpětně,
> tak si tam růžovou čárou zaznačím maximum a nad to
> dám SL, ale když se v tom začnu "hrabat", tak
> najdu "malé swingy" da-li se to tak nazývat.
> Kdybych dával SL nad ně, tak jsem okamžitě
> vyhozen.... Jde mi o to, co berete jako swingy?

Pokud jde o určování swingu, je to dle mě hlavně o citu a je třeba si to nakoukat než na to jít exaktně. Ale tak je to asi se vším, pokud jde o graf. Pak mě napadají dvě možnosti, kterými si vypomoct. 1) použití fibo - swing by měl mít korekci mezi 0,6 a 0,3 předchozího pohybu ve směru trendu 2) použití range grafu, který vyhladí některé "šumy". Je to jen momentální nápad, nic z toho však nepoužívám.

Pokud jde o trailing stop, posouval bych ho ve výše zmíněném případě vždy nad nejvyšší bod, který se vytvořil až po jasném uzavření svíce pod nejnižším bodem, co se vytvořil. Konkrétně po té velké červené svíci, která je přibližně uprostřed grafu, bych teprve začal posouvat SL a to na tu druhou čáru odshora.

[beraniste]

Já na to mám jiný názor. Akcie mají oproti jiným instrumentům velkou výhodu v tom, že mají dno a to se rovná bankrotu firmy. Výhoda tkví v tom, že můžete nakoupit a zavřít oči a nemůže se nic stát. Riziko je dáno diverzifikací portfolia. Proč se vůbec chcete snažit přechytračit trh, když je jasně spočítané, že se to nevyplatí? Že je lepší zainvestovat a nechat to být?

[hindemith]

beraniste Napsal:
-------------------------------------------------------
> Já na to mám jiný názor. Akcie mají oproti jiným
> instrumentům velkou výhodu v tom, že mají dno a to
> se rovná bankrotu firmy. Výhoda tkví v tom, že
> můžete nakoupit a zavřít oči a nemůže se nic stát.
> Riziko je dáno diverzifikací portfolia. Proč se
> vůbec chcete snažit přechytračit trh, když je
> jasně spočítané, že se to nevyplatí? Že je lepší
> zainvestovat a nechat to být?

Nevím, na co přesně reagujete, ale nemohu s Vámi souhlasit. Investování (o kterém píšete vy) je nesrovnatelné s tradingem (o kterém píšu já). Nikdo se nesnaží přechytračit trh. Trading má dvě velké výhody oproti investování 1) krátká pozice 2) páka. Díky tomu může trader vydělávat i na klesajících trzích a mnohem více peněz na menších pohybech. Nic neupřednostňuji před druhým, každý styl má svoje, jen chci upozornit, že se to nedá srovnávat ;)

[beraniste]

Ano, ale při použití páky pracujete s půjčenými penězi a tuto půjčku musíte něčím zaplatit. Zvyšuje Vám to náklady, nikdo Vám přeci nepůjčí zadarmo. V době, kdy jde trh proti Vám se snadno dostanete do situace, kdy "musíte" uzavřít pozici. Jako investor s vlastním kapitálem nikdy "nemusíte", ale můžete. Vy se však můžete snadno dostat do situace, kdy musíte činit rozhodnutí proti své vlastní vůli. Navrch mají vždy ti co mají peníze před těmi co je nemají. Poslední a to podstatnou nevýhodu vidím v tom, že s rostoucí pákou musíte též zvýšit krytí.
Ono se dá investovat s malou pákou i když jste pouhý investor, ale musíte vědět, kde sehnat cizí peníze s nulovým úrokem. Pak si představte, že máte sestavené portfolio, které spravujete zcela pasivně, nestaráte se o něj, půjčil jste si od cizích s nulovým úrokem, máte malou páku 2:1 a ročně dosahujete zhodnocení 20-25% (právě díky té páce, jinak by to bylo 10-12,5%) a přitom Vám odpadla všechna výše uvedená rizika.

Př: Je vám 30let, máte nějaký základní kapitál 500.000Kč a víte, že jste z platu schopen 5000 měsíčně odložit stranou. Do důchodu zbývá 42 let. Zadejte to do spořící kalkulačky s 20% zhodnocením ročně.

Vyjde Vám, že byste šel do důchodu s 663.127.165Kč .... to vám nestačí?

[hindemith]

To beraniste
a pak prijde krize a jsem na mizine se vsim, co jsem pracne usporil za ta leta :)
nesrovnavejte nesrovnatelne ;)

[beraniste]

Vás krize vymete z pozic, mě nedonutí ukončit pozice vůbec nic, jen bankrot daných titulů. Ceny jsou jednou na hoře a podruhé dole, ale takto je nemusíte sledovat. Dlouhodobě už přes sto let dělají trhy 10 procent a budou dělat i nadále. Investujete do firem, jejichž cílem je generovat zisky. Pod deset procent to nejde, protože pak by nemělo smysl podnikat. Kdo si myslíte, že má navrch - podnikatelé, kteří řídí firmy nebo zaměstnanci? To firmy kalkulují se vstupy a výstupy a řídí svůj biz. tak, aby byl rentabilní. Krize vůbec neřešte. Zkuste si historicky spočítat, co Vám při tomto zhodnocení a pravidelném investování udělá krize s vašemi investicemi. I kdyby jste přišel o 50 procent aktiv, stejně na tom budete lépe, než kdybyste nedělal nic.

Problém může nastat jen jeden a to v načasování výstupu. Pokud si naplánujete, že své zisky vyberete v důchodu a do smrti to rozfofrujete a v tuto dobu přijde delší krize, tak máte problém. Ale co, z půl miliardy i kdyby vás krize připravila o 90 procent toho co vlastníte, se dá ten důchod nějak doklepat :-)

[beraniste]

A už jsem to tu psal několikrát, obchodování akcií na krátko je úchylárna nejvyššího kalibru. Kdyby bylo cílem firem zpronevěřit peníze a zkrachovat a management se nesnažil o nic jiného, než zbankrotovat, tak budiž. Ale domnívám se, že snahy majitelů a managementu jsou většinou spíše opačné. Tudíž je rozumné spíše spoléhat, že jsou zde snahy držet firmy nad vodou či generovat zisky, než firmy potápět. Tudíž je výhodnější vstupovat jen do dlouhých pozic.

[hindemith]

Ano, mate pravdu v pripade investovani. Ale 1) penize nechci az v duchodu a 2) mluvite o 25% rocne a znam tredery, kteri delaji stovky procent rocne. A hlavne 3) nechci se opakovat, ale trading a investovani jsou dve rozdilne veci, ktere se zdaji byt na prvni pohled podobne, ale pri blizsim zkoumani jsou jako den a noc. Navic nevidim duvod, proc by clovek nemohl tradovat i investovat zaroven.
K shortovani akcii - podivejte se ted na ropne akcie, jak letely dolu spolu s ropou - proc bych mel takovy pohyb nechavat byt, kdyz vim, jak z nej vytezit tisice $$$ ???

Nicmene myslim si, ze v tomto vlaknu se resi jine tema a ja mel dotazy na trading. Vas nazor uz zname a urcite ho oceni investori. Ale zde jsou spis lide, kteri chteji delat "uchylarny nejvetsiho kalibru" ;) Cili budu rad za reakci k tematu. Nic ve zlem! :)