Obchodní systémy-nováčci

[Grizzly]

Ahoj, po přečtení knížky od L. Williamse jsem se pokusil o jeden systém (pracovní název "open-close"): Timeframe: Denní graf Trh: ER2 Vstup vždy na open dne: Středa: LONG, pokud open tohoto dne je menší než close před 6 dny. Čtvrtek: SHORT, pokud open tohoto dne je větší než close před 8 dny. Pátek: SHORT, pokud open tohoto dne je menší než close před 9 dny. Výstup: Buď stop loss 10 bodů nebo na close daného dne. Výsledek za období 4.9.2002 až 8.2.2008 na 1 kontrakt bez position sizingu: Počet obchodů: 391 Průměrný zisk na obchod (komise 5$ + slippage 1 tick = 15$): 137$ Celkový zisk: 53695 $ Max. drawdown: 4275 $ (5.6.2003) Mám však obecně tuto potíž: Není problém pro dané časové období (např. 2 roky, klidně i celé období 6 let) vymyslet velmi profitabilní systém (hodně obchodů se slušným průměrným ziskem)...jenže téměř vždy, když ten systém aplikuji na následující období, efektivita rapidně spadne k nule/dokonce do ztrát. Pokouším se systémy hledat tak, že si rozkouskuju výsledky např. na 2 roky, a hledám takové nastavení, které přináší profit ve všech částech. Dále se snažím o co největší jednoduchost a také např. o to, aby nebyly stop lossy "tip ťop" a byla tam rezerva (mimo jiné proto, že alespoň na ER2 se range postupně během let zvyšuje). Chtěl bych se zkušenějších zeptat, jestli před ostrým tradingem používají nějaké metody, které by jim pomohly v určování, zda je daný backtestovaný systém dostatečně robustní a není překombinovaný/přeoptimalizovaný. Díky, Grizzly PS: Ještě přikládám graf equity mého systému...

[Veronika22]

moc zajmavé ale netestovala bych na tak starých datech. trh se hrozně mění a pak ti to zkreslí výsledky a backtest bych dělala max. od roku 06.

jinak moc hezké výsledky tak ať se daří!

[harmonie]

Souhlas s Veronikou. Backtest do r. 2006, ale jen max. 5 let a optimalizovat. S těmi hodnotami zpracovat 2007 až dnešek. Mohlo by to ukázat realičtější výsledky.

[Motley]

to Grizzly
Přeoptimalizování je velkej problém. To co tady řiká Veronika je pravda v případě, že systém generuje několik obchodů denně, a mám potom 1500 a víc vzorků obchodů. Rozhodně ne u tebou zmiňovanym systému. Navíc určitě je lepší vzhledem k robustnosti postavit systém na co největším vzorku dat, třeby i na celý historii indexu. Nicméně vzorek kolem 1500 obchodů je už podle mne docela relevantní vzhledem k množství dat.
problém přeoptimalizovanosti částečné řeší úvaha, jak vůbec vzniká. Můj osobní názor je, že přeoptimalizovanost vzniká, když je v systému více konstant, jež jsou pro funkčnost systému určující a které jsou odvozený z minulosti, tak že dávaj velmi dobrý výsledky. Nicméně někdy může fungovat určitá konstanta v trhů delší dobu. Její spolehlivost měřim tak, že udělám její optimalizace postupně v jednotlivejch časovejch úsecích, tak že pokryju nakonec celej časovej interval na kterym dělám backtest. Sleduju jak potom taková posloupnost optimalizací konstanty vypadá a jak se odlišuje od daný konstanty kterou chci použít. Další test dělám tak, že na opět jednotilivejch časovejch intervalech (např po dvou měsících) zkoušim nasazovat konstanty mírně se lišící od tý, co testuju, a koukám, co to udělá s výsledkama. Dobře se tím změří robustnost a míra "nasazení" konstanty na trh. Existujou další metody, třeba přes statistiký testy... Osobně si myslim, že je nejlepší počet konstant minimalizovat a parametry generovat z aktuálního trhu. Což je problém např u periody indikátoru.

[Grizzly]

OK, díky za rady.

Asi právě u ER2, který je relativně mladý (5-6 let), bude lepší zkoušet systémy s větší frekvencí signálů během dne (a ne max. jedním)...aby vzniknul objemnější vzorek.

[Remarque]

Zdravím, při volné chvilce jsem koukal na grafy a zkusil si něco otestovat strategie je zatím v plenkách, možná vůbec úspěšná nebude uvidíme, ale stejně se podělím s postřehem.

Trh: ER2
TF: Range bars 0,5
Indikátory: EMA 34, EMA 200

Princip je velmi jednoduchý, když je trh nad oběmi EMA pak vyhledávám obchody na stranu long. Jestliže nastane takový okamžik pak čekám až se ve stoupajícím trendu utvoří červená svíce (nejlépe hammer/hanging man - to ale není podmínkou), jestliže se tak stane a následující svíce je opět longová (zelená) pak vstupuji na close, samozřejmě si jsem vědom toho, že bude u RB 0,5 docházet k slippům, proto se při backtestu snažím dělat velkou rezervu v MFE (až 3 ticky) ale i tak PT100 bývá dosaženo velmi často. Základní SL 1tick nad/pod high/low vstupní svíčky. Jak ale říkám systém je v plenkách, možná nebude fungovat vůbec, ale kdyby ano, podělím se s výsledky. Systém vypadá zajímavě v tom, že SL mohou být nízké a během hodinky se objeví hodně příležitostí k obchodování.

[Remarque]

samozřejmě při shortu se bude postupovat opačně, vstup když se trh nachází pod EMA34 a EMA200, vyčkáme na zelenou svící a pak vstupuje na close shortové (červené) svíci.

Zatím jsem nakoukával pár dní, udělal si test jednoho dne od 12:00 do 15:00 US času. Když jsem se podíval na klasický 3TF nic moc trendující trend. I tak při této strategii dokupy win 75% při PT100 (u všech by bylo dosaženo min 130USD, beru však jen 100 - rezerva na slip) SL 1tick nad/pod high/low vstupní svíčky (při RB 0,5 = 60$). Výsledek po odečtení komisí 880 $/3 hodiny.

[Grizzly]

Remarque:

Taky zdravím. Je to celkem mechanický systém, takže pro získání povědomí, jak se systém dlouhodoběji chová, by myslím šlo provést jednoduchý backest programem. Snad jediné, co tam je jestě volně definované, je výraz "když je trh nad oběmi EMA". Znamená to, že posledních x barů má svá low nad oběmi EMA?

Ještě k těm profit targetům: Jak postupně zkouším různé čistě mechanické intradenní strategie, většinou jsou nejvýkonnější systémy (velký zisk, malý drawdown) s velkými profit targety. Je to jedno z tvrzení Larryho Williamse pro intradenní obchodování, které se mi potvrzuje v backtestingu - dát profit target dostatečně vysoký (na ER2 řekněme kolem 8-14 bodů), přičemž výstup je při profit targetu nebo na konci dne. Sníží to dost počet obchodů, ale to myslím nevadí, pokud z toho jsou $ :o).
Možná by tedy stálo za to tvůj systém vyzkoušet i na větších PT (pak teda bude nutné i zvýšit SL)...

Jinak tohle platí zatím jenom pro mé backtesty (na 3 nebo 15minutovém TF), s reálným obchodováním ještě zkušenosti nemám. :o)

Grizzly

[Remarque]

Grizzly >> Taky zdravím, s těmi PT máš pravdu, jen já chci stavět systém tak, abych u toho nemusel sedět celou obchodní seanci a aby to bylo co možná nejvíce pohodové na psychiku. V reálu jsem už jel, woodiho ZLR a divergence, možná se v tom trochu orientuješ, na ZLR jsem po čase zanevřel úplně, divergence se mi líbí, problém ale při live spočívá v tom, že ty divergence vidíš všude, jedná se o silný nástroj to ano, ale je třeba to mít nakoukané a používat diskréční přístup, proto se snažím mít více méně mechanicky systém, samozřejmě když vidím, že je trh v chopu tak neobchoduju. Že je trh nad oběmi EMA poznáš jednoduše, vstupní svíčka se nesmí dotýkat ani jedné. Účelem RB 0,5 bylo co možná nejvíce vyhladit graf a sbírat malé profity a dávat malé SL. V nejbližších dnech se vrhnu na backtest Z7, bude to krapet zdlouhavé, obchodů za den je docela dost, tak uvidím jak to bude vypadat a dám vědět. Měj se hezky.

[ticker]

To remarque: Zdravím. Chcel by som sa opýtať prečo ste zanevreli na ZLR od woodieho. Nesedelo to Vášmu obchodnému štýlu, alebo výsledky neboli podľa Vašich predstáv? Keď som backtestoval divergencie, skôr som mal problém ich vôbec nájsť, a pripadali mi dosť presne definované. Počul som už viac názorov, že divergencie vyžadujú viac diskréčneho prístupu. Z osobnej skúsenosti sa mi zdá, že napr. Woodie vyžaduje väčšiu mieru diskréčneho prístupu ako obchodovanie čistých divergencií. Veľmi by som ocenil, keby ste mohli konkrétnejšie uviesť v čom boli najväčšie problémy obchodovania divergencií v reále, uvažujem totiž o ich obchodovaní a každá skúsenosť z reálu má pre mňa veľkú cenu.

Ďakujem

Pavel

[harmonie]

Remarque:
Asi to není dobré na začátek u ER2, ale vyzkoušet si to na nějakém klidnějším a levnějším trhu.
1. Vstupovat s 2 kontrakty.
2. Pokud trh nepostupuje HNED předpokládaným směrem, ihned výstup
3. Pokud trh jde do strany déle než ..., vystoupit
4. Pokud trh jde správně, tak první kontrakt prodat při "mírném" zisku (+pokrytí komisí) a stoploss pro druhý přesunout nad B/E.
5. Pokud cena jde ve směru, tak posunovat StopLoss

Pokud správně odhadneš vývoj, tak se rychle přesunout na "obchod zadarmo". A pak už jen čekat, kdy utržíš něco navíc.

Dále si myslím (a i VELCÍ tradeři), že odchytávat trend na 3min, 30min, EOD je rozdíl. Jak ve výšce rizika :(, tak ale i ve výšce možného zisku. :) Takže "levnější" trh ti může pomoci ke klidnějšímu obchodování se stejnými výsledky. aspoň do začátku.

[maitreja]

Remarque: myslel jsem, že sis v lednu liboval, jak dobře ti ZLR vychází. Ztráta?
Myšlenku reverzní svíce jsem našel u Rosse. Ovšem on tam varuje s tím, že pokud se objeví druhá reverzní svíce v trendu, tak bychom měli ukončit první sadu kontraktů nebo přitáhnout SL. Často po ní přichází konec trendu
J.

[kopeckyt]

Zdravim vsechny

A zvlaste Grizzlyho :)
nezavisle na tobe jsem postupoval v pokusech o OS uplne stejne jako ty s "open-close" :)
Nejdriv jsem precetl L. Williamse.
Pak jsem dospel k nasledujicim podminkam, ktere musi muj OS splnovat:

1) nemuzu u toho sedet a sledovat kazdou usecku (chodim do prace)
2) vstup i vystup musi byt naprosto presne dany tak, aby nebyl prostor pro premysleni a zmatkovani
3) musi to jit obchodovat s malym uctem
4) musi to generovat dostatek obchodu

A vysledek je temer totozny s tvym "open-close", ale pouzil jsem pro vstup MACD

Time frame: 1D
Trh: GBPUSD

Vstup: na open dne (kazdy obchodni den),
Short - pokud MACD minuly den bylo mensi nez predminuly den
Long - pokud MACD minuly den bylo vetsi nez predminuly den
(proste vstoupim ve smeru MACD a rozhodnuti je podle porovnani dvou cisel, pokud jsou stejna rozhoduje cislo pred nimi)
Vystup: na SL nebo na close dne
Vstupni SL: 55 bodu od vstupu (tj. cca 50$)
SL neposouvam

Backtest 2.1.2007 - 31.5.2007

Pocet obchodu: 128
%Winn: 45.3
Zisk na jeden kontrakt (po odecteni poplatku + slippage 1 tick): -3650$ :)
Drow down: 2410$

To smozrejme neni zadny uspech, ale i dal jsem premyslel stejne.
Ziskove dny byly jen pondeli a patek.

Vysledek za stejnych podminek (vstup, vystup...), ale vstoupim jen v pondeli a v patek

Pocet obchodu: 42
%Winn: 57
Zisk na jeden kontrakt (po odecteni poplatku + slippage 1 tick): 6810$
Drow down: 2760$

Ted resim otazku delsiho setrvani v pozici (nema cenu na close vystoupit a za 10min vstoupit
do pozice ve stejnem smeru), posouvani SL, jine urceni trendu pro vstup, reverz pozice atd.

Jinak ted postupne prechazim z faze naprosteho tapani do faze systematicke prace,
a toto je prvni krok.

Snad budou me vysledky prinosem.

tomas

[Grizzly]

kopeckyt:
Taky zdravím. Je fajn, že ty principy fungují na více trzích. :o)

Jinak nevšimnul jsem si u tebe rozdělení na long/short, to jsi zkoušel? Určitě bude nějaká strana lepší. I když pak už bude nevýhoda, že ten testovací vzorek bude obsahovat moc málo obchodů...to už by se vyplatilo backtestnout to na větší historii (ono by se to teda vyplatilo i tak).

Ad posouvaný SL: Je pravda, že jsem tomu doposud nevěnoval moc času, ale ať posouvám SL jak posouvám, z dlouhodobého hlediska to nefunguje tak dobře jako pevný SL. Dej vědět, jak to dopadne u tebe. :o)

Grizzly

[ToZ]

Zdravím všechny "finančníky":)

Předem se omlouvám za příspěvek, který sem asi moc nepatří, ale nenašel jsem odpovídající vlákno.

Potřeboval bych poradit, jestli existuje nějaký program, ve kterém bych mohl naprogramovat svůj systém, který by se pak obchodoval "sám". Jednoduše AOS, jak tomu říkáte (nejspíš nejen vy). Vím, že těmto věcem příliš nevěříte, ale já nevidím problém.

Obchoduji futures živě čtvrtým rokem, dá se říct, že od začátku se stejným systémem postaveném na PSAR, který za celou dobu zažil jen kosmetické úpravy. Je velmi jednoduchý a poměrně robustní (funguje na trzích, které alespoň občas trendují), na Russelu 2000 generuje 2-3 obchody denně. V začátcích jsem přišel o několik účtů, ale od 12/2006 jsem ve slušném zisku. Samozřejmě se občas dostaví několikadenní (ještě tak před rokem pro mě velmi depresivní) drawdown, ale když skončí, občas ho vymaže i jeden jediný ziskový obchod. Systém je naprosto samostatný, za všech okolností striktně říká co udělat a není tam nikde žádný prostor pro váhání, nebo "operativní rozhodování" obchodníka. Mám ho dlouhodobě ručně zbacktestovaný na několika komoditách a indexech, z každého trhu minimálně 1000 obchodů. Věřím mu a obchoduji ho prakticky každý den, emoce sice pociťuji, nicméně se jimi nenechávám řídit (ztratil jsem 3 účty, než jsem se přes to dostal). Jde o to, že díky PSAR je systém relativně náročný na časté zadávání/pozměňování příkazů a čas od času jednoduše udělám chybu (ukliknutí, překlep apod.), která mě stojí zbytečné peníze. Celé by to mohl dělat počítač a já bych jen kontroloval, jestli je vše jak má být.

Existuje nějaký spolehlivý program, ve kterém se dá naprogramovat AOS a propojit s obchodní platformou? MetaTrader funguje jen s forexem, jestli se nepletu... Já obchoduji především pšenici a Russel 2000, emigrovat k forexu nehodlám...


Mnohokrát děkuji za odpověď

Tomáš