Obchodní systémy-nováčci

[Motley]

Omlouvám se za překlep :)

[bonebreaker]

Dobrý den, rád bych Vás zkušenější poprosil o radu, zda do toho jít s následujícími podmínkami naostro, či nikoliv. Samozřejmě si uvědomuji, že nemám stovky hodin nakoukaných grafů, a těžko říct, jestli jsem stačil získat ten správný "cit pro trhy". Dále je vše nejspíš chyba, protože bych se měl (alespoň podle toho, jak to chápu ze zdejších článků) nejdřív naučit obchodovat manuálně. Nicméně častokrát je zde na Finančníkovi uváděno, že začátečník by měl mít stanovena co nejfixnější pravidla. Jenže z toho mi prostě vyplývá, že nejvýhodnější cesta je rovnou si naprogramovat AOS. Člověk nemusí sedět půl dne u PC, navíc jen kvůli tomu, aby dodržoval pravidla, která by stejně za něj zvládl program. (Tím však nechci nijak snižovat diskréční způsob obchodování celkově, pro zkušenější je to určitě mnohem a mnohem profitabilnější.) Potíž je také v tom, že mi ten můj systém přijde příliš jednoduchý. Vstupy 2 WMA cross při určité podobě svíček, výstup v ziskové části podle PSAR. Zde printscreen z backtestu:

[bonebreaker]

Hodnoty jsou optimalizované, proto je profit tak nepřiměřeně vysoký. Ten je bez position-sizingu, 0,05 lotu. Equity křivka mi přijde také celkem rovná, drawdown při 2700 USD účtu 23%.

Jde mi prostě o to, že mi výsledky přijdou až příliš krásné, byť by se z nich v budoucnosti kvůli "idealizaci" hodnot naplnila jen třetina.

Co jsem ještě opomenul?

Děkuji za odpovědi.

[bonebreaker]

Omlouvám se za třetí příspěvek v řadě, ale zapomněl jsem ještě dodat, že se jedná o backtest roku nazpět, do budoucna samozřejmě počítám s optimalizací vždy pro přízpůsobení.

[MNovak]

já osobně obchoduji manuálně. V pohodě mi stačí půl hodiny denně. Nevidím důvod sedet půl dne u PC. Doba otroků již skončila. Pokud neumíte obchodovat manuálně, nechápu kde vezmete zručnost pro tvorbu AOS. Zřejmě se vyhýbáte přímému styku s trhy, ale myslím, že bez toho to nefunguje. A i kdyby jste si koupil profitabilní systém s kterým nemáte zkušenosti tak je malé procento pravděpodobnosti, že vám bude fungovat. Ostatně programujte a zkoušejte. Nicméně systém, který popisujete věřím, že musí vydělávat, chce to jen odladit a doplnit o podmínky MM.

[Challenger]

To MNovak,

tomu říkám dobře využitý čas. Máte na mysli fixní časové rozpětí? První půlhodinu? Dělal jsem a stále si dělám vyhodnocení prvních 30 min. po otevření. Sleduji statistiku "vyplnění" patternů těsně před otevřením a chování trhu do 16:00. Asi tak v 70% mi to dává smysl, ale často tam vidím jen mnoho emocí. Snažím se to dát dohromady s vyhlašováním zpráv a vůbec vnějšími podněty. Ale řekl bych, že reakce nejsou tak čisté jako ve Forexu. Hledám souvislosti v premarketu. To se zde na fóru dost často opakuje. Nemám s tím ale osobně dobré výsledky. Pokud by Vám to nevadilo, rád bych se něco přiučil.
Osobně povařuji snahy o dobrý AOS za hru na Parsivala. Ve skutečnosti to bude podstatně náročnější než (jak píšete) manuální obchodování. Snaha zvládnout nezvládnutelné. Když si pročítám tuny příspěvků , které na forexová diskuzní fóra valí hledači grálu, jsem rád, že stojím mimo. Na konci 100stránkových vláken bývá zase jen příslib a nádherné equity křivky. Ale každý jsme jiný. Třeba to opravdu funguje. Alespoň nějaký čas.

[bonebreaker]

MNovak,

díky za reakci. Zkušenosti mám pouze půlroční, avšak celou tu dobu denně sleduji takřka výhradně graf jednoho instrumentu a přesně v takové podobě (tím myslím konkrétní indikátory, TF aj. - při začátcích mi byl s takovým nastavením pohled na graf prostě příjemnější; určitě víte, co tím myslím), na které je postaven zmiňovaný AOS - ten jsem samozřejmě programoval sám na základě celkem náhodných (později však dopilovaných) oblíbených pravidel.

Účel příspěvků byl ten, abych zjistil, zda jsem v něčem nepochybil, něco neopomenul, příp. nepřecenil/nepodcenil. Doteď jsem obchodoval pouze přes demoúčet, reálně to bude poprvé, proto ta opatrnost.
Píšete, že při správném MM byste ziskovosti systému podle výsledků věřil, což je to, co jsem chtěl slyšet. Děkuji


Challenger,

ohledně AOS mám právě podobný pocit, proto tady z toho dělám takovou vědu. Ten můj tedy nevznikl hledáním sv. grálu, ale pouhým naprogramováním pravidel, které jsem se chystal uplatnit v manuálním obchodování, za účelem automat. backtestingu. Možná tím hůř :D


Největší problém u AOS zpravidla bývá jejich životnost. Říkam si ale, že pravidelnou optimalizací by se mohla alespoň částečně prodloužit. Nejspíš jsem naivní :)


Štěpán

[Challenger]

to bonebreaker,

problém je, že automat. backestingem se nic nenaučíte. Ušetříte sice čas, získáte jakési hodnoty, ale budou vám víceméně na nic, protože už při papertradingu stejně nebudete obchodovat jako vaše PC. A potom začnete znova. Něco jiného je automat. vyhodnocení ručně získaných dat. Systém může být dobrý, ale zkuste si udělat 100 obchodů na replay a porovnejte to s výsledky, které dostanete z AOS. Domnívám se, že se budou dost lišit. Jde o to, jestli jste podmínky a optimalizaci systému schopen manuálně dodržet. Spíš bych sázel na sezení u grafů a získaná data vyhodnotil z hlediska MAE, MFE a prohnal je MSA. Já třeba ručně zbacktestoval a poté po nějakém čase sjel na replay stejné období. A bylo to nebe a dudy. Fakt. Ten problém nebyl systém, ale já sám.

[luk.popelka]

Dobrý den,
Děkuji za rady.

Motley:
Já vím, že 50 obchodů není nic moc. To bylo první na co jsem myslel. Potřeboval bych ještě rok, dva data pozpátku. Problém je, že je nemám. V MT4 je USACASH na denním od prosince 2004. Volal jsem brokerovi (XTB) a zpětné data nejsou. Včera jsem zapomněl, že už proběhly ještě další čtyři obchody. Jeden v prosinci ještě a další v lednu. 3 vyšly, 1 ne. Resp. ten by také vyšel, ale zastavil ho SL. To co se teď děje v trzích není moc optimální. A to je právě ten pevný SL. Chtěl bych SL posouvat, resp. měnit ho v závislosti toho co se bude dít na trhu. Jenže potřebuji mít asi pevně danou hranici, kterou jsem si řekl, že nepřekročím. To by taky mohl jít trh proti pozici a já v domění, že se otočí pořád posouval SL směrem nahoru a pak bych zjistil, že je chyba, že už short asi nebude a byla by velká ztráta. Ten SL jsem vypočítal jako průměr všech ztrátových obchodů, pak jsem prošel všechny ziskové pátky a jejich protitrendy, tj. kolik sly proti mé pozici a nakonec uzavřely stejně short a vyšlo mi, že největší pohyb byl 67pips. A protože to se lišilo minimálně od průměrné ztráty, nastavil jsem jako takový hlavní SL 68pips (v případě spreadu 75pips), který bych neměl ve vetšině případů překračovat. Není to tak, že vstoupím do obchodu, zadám SL a přijdu na konci dne zjistit výsledek. Skoro pokaždé totiž close je výš než low a to někdy i razantně, i když člověk nikdy neví jestli je už low daného dne, nebo ne. Nebo také může posouvat SL v rámci pohybů apod.
Jinak zaměřit se na větší pohyby v rámci několika dní, nad tím jsem již přemýšlel a chystám se vrhnout i na tuto možnost.
Zaujala mě myšlenka zmenšit TF, v mém případě z denního na 4H, mohlo by to opravdu indikovat více obchodů s menším SL. Dobrý nápad, to mě nenapadlo. Na to se zaměřím, nemuselo by to dopadnout zle.

MNovak:
V žádném případě bych nechtěl překročit 5% pravidlo. Už na začátku jsem chtěl mít kolem 3%.
Jde mi o to, jestli tento systém je životaschopný. Mně se právě zdá, že není zbytečně složitý, dodržuje hlavní a základní pravidla MM, výsledky % úspěšnosti a RRR myslím dobré a vše to má hlavu a patu. Při správném PS, u kterého ještě nevím jak se v podstatě dělá a vyšším jmění to může být jeden z výdělečných systémů, které se dají obchodovat v podstatě párkrát za měsíc. Ale myslím že na to je ještě čas, zvětšovat pozice můžu až bude fungovat systém s 0,1lotem. Není to samozřejmě hlavní systém, ale na začátek dostatečně stabilní. Je mi také jasné, že by to chtělo větší účet, počítám že tak 30tis. Už jen pro to, že v případě 4 SL za sebou nebude psychika tak vystreslá. To je mi úplně jasné.

[luk.popelka]

Ještě jsem zapomněl. Bohužel netuším co si mám představit pod pojmem ATR a k čemu popř. slouží. To slyším opravdu poprvé.
Pěkný den

[kahiros]

luk.popelka:

zkus se podívat sem: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/zaciname-obchodovat-4.html

[Motley]

Nebo sem www.financnik.cz/wiki/average_true_range_atr :)
Jde o to, že například v tomto období potřebuješ větší SL logicky proto, že je větší volatilita a volatilitu sleduje právě např ATR, můžeš podle toho počítat i potenciální zisk jako PT.

[luk.popelka]

Děkuji za odkaz. Vím, že jsem ten článek dříve už alespoň dvakrát četl, ale těch informací a knih je tolik, že jsem to zapomněl. Jinak stav účtu se změnil, počáteční účet nebude 18tis. ale 25tis. Což si myslím, že je o dost lepší částka. Už jen z toho důvodu, že mi klesne max. riskovaná částka na 2,4% účtu a to může být v případné sérii ztrár jen ku prospěchu.

[luk.popelka]

Dobrý večer,
před pár dny jsme se tu nahodili téma ATR. Články jsem našel, přečetl.Děkuji. Našel i v platformě. Chtěl bych se tedy zeptat, máte někdo zkušenosti s tímto ukazatelem?
Např. na denním grafu na konci dne 24. 1. (ctvrtek) trh uzavřel na 12 369. Hodnota ATR byla kolem 305. Když mám systém postavený na pátky a vím tedy, že na open následující den vstoupím (jak jsem popisoval výše) znamená tato hodnota pro mě tedy co? Jak s touto hodnotou mám správně naložit k určení SL pro můj vstup následující den.
Děkuji za radu

[luk.popelka]

Přikládám i obrázek této situace. Nevím jestli jsem dobře popsal mé myšlenky.