Obchodní systémy-nováčci

[Jiří C]

Dobrý den,
doufám, že svým příspěvkem nejsem úplně mimo mísu. Zatím back testuji a zkouším strategie a indikátory v pozičním obchodování. Asi poslední týden jsem se dostal k tomu, že často vystupuji na profit target a ten často bývá vyplněn v rámci jednoho dne, začal jsem se profit targetu více věnovat na základě vývoje trhu za poslední 2-3 dny stanovuji budoucí možný profit target, který bývá právě velmi často naplněn za den až 2, někdy max 3 dny. Někdy, když je výrazný býčí, nebo medvědí trend je mi "líto", že jsem již vystoupil,ale při zpětném přeměření profitu zjišťuji, že když obchoduji 2, někdy i 3 kontrakty tak ten zisk je velmi pěkný. Při tomto způsobu "obchodová" (já vím není to naostro) jsem více uvolněný a dokonce pracuji úplně jinak se stop loss, daleko častěji vystupuji právě na PT a kolikrát ani nestihnu posunout základní stop loss.
Po dobu tohoto týdne jsem zjistil, že stále častěji se zaměřuji na úsečky, jejich open, close, low a high, a přestávám sledovat indikátory (jako základ používám dvojité klouzavé průměry a ty považuji pro sebe za nejsilnější nástroj+ sleduji %R) ba co víc, potřebuji hlavně denní grafy.
Byl jsem z toho trochu rozladěn, protože jsem jaksi přestal vytvářen jasně daný systém z indikátorů.... Takže na jednu stranu vnitřní uspokojení, že to nějaký fiktivní USD hodí, na druhou stranu frustrace, že jdu někam jinam. Poslední dva dny jsem opět pročítal finančníka a snažil jsem se vypátrat co to vlastně dělám a dnes ráno jsem na to asi přišel.Domnívám, se že jde o swingové pojetí obchodů, které je perfektně popsáno v článu "jak obchodovat s trendem III" Všechny seriály zde na finančníkovi mám pročtené,ale vím, že jsem tento již několikrát přeskočil s myšlenkou"to není pro mně". Dnes, když jsem jej četl byl jsem ohromen s jakou přesností je toto pojetí obchodů popsáno a že přesně toto dělám, že to sedí mé povaze.

Nikde v diskusi jsem nenašel vlákno o swingovém obchodování a prakticky nikdo z traderů se o tom nezmiňuje a tak bych rád toto téma otevřel a požádal zkušenější o pár dobrých rad.

Omlouvám se za zdlouhavý příspěvek, nějak mně to pohltilo :D
díky a pěkný den přeje
Jiří

[Pavel73]

To Stefan

Zdravim, system ktery testuju, je zalozen prave na stochastic Pop. Bernstein testoval pripady, kdy slow stochastic pretina linie 75/25 nebo 70/30 atd a obchodoval ve smeru techto oblasti, coz je vlastne proti obecne prijatym zasadam(v oversold oblasti uz nikdo neprodava a obracene). Jde o to, ze tyto pohyby jsou male, (jde o zbytky trendu), ale zato velmi caste. Podle jeho dlouhodobe statistiky jde uspesnost kolem 60% (testovano na 30/10min TF). Pro vstup plati jednoduche pravidlo: Cekas, kterou svici(barem) pretina oscilator linii 75/25, pockas a nastupujes za hodnotu CLOSE. Brat vsechny signaly se mi nezdalo optimalni, takze tady je moje modifikace systemu. Pouzivam linii %D indikatoru FAST STO (14,3) a vstup urcuji pouze pri reverzni svici a prekroceni linie zaroven.

VSTUP %D pretina hodnotu 75 a svice je reverzni. Vstup bude za cenu 1 tick nad HIGH (pokud je trend silny, obycejne nasleduje odraz a docela zajimavej pohyb mym smerem.

Zakladni SL: SL 1 tick pod LOW vstupni svice.

Posouvani SL: Pokud jdou 2 svice proti mne, tak 1 tick nad HIGH.

Vystup: PT1 (2 x SL) a casto ma trh silu (hodne zalezi od vstupni svice), tak PT2 (3 x SL).

Samozrejme tenhle system funguje na obe strany.
Startuju LIVE za cca 14dni, mam totiz pocit, ze uz jsem hledal dost dlouho (prakticky od zacatku roku) a nic lepsiho pokud jde o stochastic pop uz pri svem pracovnim zatizeni proste nevymyslim.

Zdravim
Pavel

[tomplee]

Vážení kolegové, rád to tady čtu. Jsem nováček a prosím profíky o zhodnocení mého systému: Po krutých ztrátách jsem přečetl snad vše co se dá a nyní se snažím držet rad. Obchoduji futures na DowJones Obchoduji kombinaci tří sytémů: 1. Pokud nejsem přes noc v pozici, vstupuji 1 kontrakt long, dávám SL20 tiků, a PT250 tiků, neaktivují-li se, zůstávám přes noc, 2. Dále: Pokud poslední dny roste close, vstupuji 1k long, SL20, PT200, neaktivují-li se, vystupuji na close, 3. Dále: Pokud poslední dny klesá close, vstupuji 1k short, SL20, PT200, neaktivují-li se, vystupuji na close. Všechny tři vstupuji vždy na začátku dne za open cenu. (Kombinace je vražedná - někdy mě nutí zároveň jít long i short, někdy zase jdu long, přestože jsem přes noc v long pozici, a na konci jde končím short a vracím se do long apod. - ale je to nutné, protože jinak se připravuji o zisk) Nyní se blíží čas, kdy chci přejít na ostrý obchod, ale mám STRACH, že to přestane fungovat . Zajímalo by mně, jestli to vidíte jako dobrý systém, nebo jestli jsem něco zvrtal a zase jsem si zadělal na ztrátu. Na obrázku je backtest 2002-2006. Modře výsledek systému (pravé měřítko v USD), bíle denní průběh close futures na DJ (levé měřítko hodnota indexu). Díky za vaše názory, Tomplee

[PPavell]

Zdravím, po více jak půl roce tápání a hledání OS který by mi sedl jsem možná takový našel. Protože mám rád jednoduché věci, tak i muj system je jednoduchý. Chtěl bych poprosit zkušenější obchodníky o posouzení mého OS z jejich pohledu. Zdá se mi že na backtestu cca180 obchodů funguje podezřele dobře.OS je na bazi RB+ CCI+EMA34. Vstupy: cca 5 patternů obdobných jako WCCI , divergence, plus diskréční pohled, vstupuji pouze do směru EMA34, Výstupy: vystupuji systémem 1-2-3 Mplaye, nebo po té co šla CCI 2xproti mé pozici S/L: 80USD, neposouvám. Přikládám 2 grafy které jsem udělal pomocí Martinkova obchodního denníku,za což mu vřele děkuji. Jeden graf je bez Position Sizing,druhý je s PS který přidává další kontrakt na každých 4000USD zisku.

[Martinek]

PPavell: Dobra prace. IMHO equity mluvi za vse... Jen doporucuji neprekombinovat ruzne prvky a spis system zjednodusovat... ale to uz zavisi na konkretnim pristupu. Drzim palce.

[PPavell]

Martinek:Diky, nějak zjednodušit bych to ještě chtěl, zatím mne však nenapadá jak, ale určitě mne něco časem napadne.
Ať se daří ..
Pavel

[JaraTrader]

Zdravím,
mě ta úspěšnost připadá (až podezřele) vysoká. Snad se na ni dostanete i v paper tradingu a v ostrém obchodování.

Zkuste to ještě prohnat Monte Carlem: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/monte-carlo-simulace.html

[sn3hul4k]

PPavel: Graf dela dojem ;) Jinak jen uplne male pratelske rypnuti, na tom prvnim grafu je nejnizsi stav uctu 5000 $ ne 5090 ;) :)))) Ale to je fakt pratelske :)

[PPavell]

Mě ta uspěšnost taky dost překvapuje, ale backtest jsem dělal poctivě, bez nahlížení do "budoucnosti". natestováno mám celkem dost, tak teď zkusím paper.
Pavel

[PPavell]

sn3hul4k:dik, toho jsem si nevšimnul - budu ten soft muset reklamovat martinkovi :-)

[petr]

Pavle, jak rychlé máte RB?
U RB je třeba pro reál počítat s rozumným skluzem v plnění.
Plus druhý aspekt - kolik hodin denně ten systém obchoduje? Sledovat RB jen několik málo hodin dá v reálu hodně zabrat :)
Ale jinak určitě doporučuji zkusit paper a uvidíte. Pokud RB dobře zvládnete, je to zlatý timeframe.
Petr

[PPavell]

Petr: RB mám nastaveno na 0,8 -nevím jak to budu stihat v realu ale uvidim.tento alternativni TF mne zaujal hned na kurzu EMINI jen jsem hledal jak jej správně uchopit.souhlasim s vámi že je to perfektni TF ,teda alespoň pro mne. předpokládám že i kdyby mel system v realu system pouze 25% uspešnost oproti backtestu,tak bych byl pro začátek spokojeny.
Pavel

[PPavell]

čas obchodování systemu je od 15.30 do 18:00 a pak 19:30-21:00
Pavel

[sn3hul4k]

PPavel obchodoval jsem par dni RB 2,5 hodky a vim ze se to da ustat uplne v klidu. Kdyz to vypada na vstupni signal, tak proste clovek dava pozor a pokud jedete v sierre, tak ten preskok vypada tak, ze se vykresli vodorovna cara na nove pole a to uz clovek macka jen tlacitko na vyplneni pripraveneho prikazu. Nestalo se mi ze bych chytnul skluz vetsi jak 1 tick. To vas pri takovemhle systemu snad nepolozi, kdyz vidim ten graf.

Preju hodne stesti ;)

[Alec]

PPavel:

jestli jsem to nepřéhlédl, tak jste neuvedl za jaké období to je. 180 bych typoval tak na 2-5 měsíců. Osobně bych doporučil udělat delší backtest. Tuším, že Tomáš uváděl ideálně otestovat jeden rok. Naprosto souhlasím. Taky jsem měl určitá pravidla pro obchody a vše fungovalo velice pěkně než přišel jeden, dva horší měsíce. Ne, že by to systém položilo, i tak by byl slušně ziskový. Problém je v tom, co takovéto relativně horší období udělá s psychikou. Jestli člověk přesto dokáže dál stejně a stále obchodovat. Dále bych osobně doporučoval dělat backtest na co nejmladších datech. Řekl bych, že třeba i obcdobí cca 1 1/2 zpět už může přinášet trochu jiné výsledky.

Přeji hodně zdaru

Aleš