Obchodní systémy-nováčci

[Libic]

Dobry den,
Tomas zpravidla vypocty uvadi, omlouvam se. Nize je vypocet, ktery je k dispozici v TNT:

Calculation:

Parameters:

Period (14) - the number of bars, or period, used to calculate the study.

Formula:

The RSI computations are not difficult, but they are tedious. You first calculate the difference between the current closing price and the previous closing price. The general formula is:

DIFt = Closet - Closet-1

If that difference is a positive value, it is an up period - the current close is higher than previous close. If the difference is negative, it is a down period - the current close is below the previous close. The DIF value for a series of UP and DOWN days. The DOWN value is always a positive number for all computations. It is the absolute value of a negative DIF.

The worksheet below shows the calculations needed to create a 9 period RSI.

Day Current Close Previous Close Dif Up Down
1 7450 7430 +20 20 0
2 7460 7450 +10 10 0
3 7470 7460 +10 10 0
4 7480 7470 +10 10 0
5 7485 7480 +5 5 0
6 7490 7485 +5 6 0
7 7480 7490 -10 0 10
8 7470 7480 -10 0 10
9 7455 7470 -15 0 15
      Totals 60 35
You now compute the up and down averages, which are calculated as follows:

Ut = (UP1 +... + UPi) / n
Dt = (DOWN1 +... + DOWNn) / n


UT - The up average for the current period.

DT - The down average for the current period.

UPn - The UP value for the nth period.

DOWNn - The DOWN value for the nth period.

n - The number of periods for the RSI.

Now, use the values from the worksheet. The up average is:
U = 60 / 9
= 6.67

and the down average is:
D = 35 / 9
= 3.89

The general formula for the RSI is:

RSIt = ( UT / (UT + DT) ) * 100

If you use the above values and place them in the formula, it appears as follows:

RSI = ( 6.67 / ( 6.67 + 3.89 )) * 100

= 63.16

Assume the market continues the downward trend. The next DIF value is -15, which sets the UP value to 0, zero, and the DOWN value to 15. Calculate the next up and down average by using Wilder's accumulative moving average technique. The formulae are:

UT = ( (UT-1 * (n-1) ) + UPt) / n

= ( (6.67 * (9 -1) ) + 0) / 9

= 5.93

DT = ( ( DT-1 * (n-1) ) + DOWNt) / n

= ( ( 3.89 * (9 - 1) ) + 15) / 9

= 5.12

The value for the new RSI equals the following:

RSI = ( (5.93) / (5.93 + 5.12)) * 100

= 53.67

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[namodro]

robopol,
indikátory např. tady: www.linnsoft.com/tour/technicalindicators.htm, nebo tady: www.investopedia.com/

Happy trading,
Petr

[robopol]

Dik libici,

Z tohoto je zrejme, ze tu nie je informacia naviac, ktora by nevychadzala len z grafov a ich priebehu v minulosti. Domnievam sa ze burza by mala mat udaje o kupe a predaji v total cislach za predchadzajuce dni. Ked vychadzam z jednoduchej uvahy volume, podla vsetkeho su dve moznosti:
a, kupa+predaj=volume, kupa=predaj,
b, kupa+predaj=volume, kupa≠predaj

keby sme vychadzali z bodu a,b, tak dalej asi plati, ze likvidita≠volume, ale
a, likvidita=1/2 volume
b, likvidita=predaj, resp. likvidita=kupa

TA: keby sme poznali kupu a predaj z volume predchadzajucich dni tak vieme povedat asi toto:

rast ceny : kupa≥predaj

pokles ceny: predaj≥kupa

cim vacsi rozdiel kupy predaja tym vacsi rozdiel poklesu, narastu cien.

V com je chybna uvaha?

[robopol]

no asi to nikoho nezaujalo:)

[luboš]

To Robopol :
koupě vždy = prodej
cenou hýbou parametry nabídka a poptávka (to co vlastním obchodům předchází). Burza pohybuje cenou tak , aby byla nabídka s poptávkou v rovnováze... ( ale i já jsem nováček, mohu se mýlit....)

[robopol]

je to zakladna otazka podla mna, nemam v tom jasno, potrebujeme radu tych co o tom nieco vedia

[robopol]

TO: lubos
uplne s tebou suhlasim bola to moja blbost ohladne kupy a predaja, dobre zoberme si dopyt a ponuku, to je to co hybe cenami, tam sa pretavuju vsetky faktory, fundament, psychologia, obchodovanie na zaklade TA. trh samozrejme chce regulovat dopyt a ponuku a to vyskakovanim cien. co je teda najdolezitejsie poznat je dopyt a ponuku, no a uz sme pri jadre problemu, odkial zobrat tieto cisla???

[luboš]

...no , ano, to je to zásadní... nejlíp znají trh ti co surovinu na jedné straně produkují a na druhé straně spotřebovávají, a to proto, že s touto komoditou v reálu pracují.... pak znají trh dobře velcí spekulanti, kteří si mohou dovolit plati velkou armádu informátorů... Ty se smiř s tím, že pokud chceš úspěšně obchodovat, musíš se vykašlat na nabídku a poptávku, protože k tobě se ty informace dostanou s křížkem po funuse... šance nás malých spekulantů je v technické analýze. A co je to technická analýza se dočteš tu na Finančníkovi...
luboš

[robopol]

RE:lubos

dakujem za nasmerovanie:)ked ja sa neviem zmierit:) som proste spekulant ako vysity

[Petros]

Petře,
můžeš mi prosím poslat taky překlad výše popisovaného obchodního systému ?

Děkuji Petr

[Pavel73]

Dobry den vsem diskutujicim.
Zdravim z horke Brazilie

Chtel bych jako novacek pozadat zkusenejsi tradery o nazor na moji obchodni metodu, ktere vzorem je metoda "stochastic pop" autora Jake Bernsteina.

Melo by to fungovat asi takto:
trhy: E mini S&P, mini DJ (5$)
timeframe 10/5min

Indikator: Stochastic 14.7
Entry: V pripade, ze krivka %k protina 75% linii smerem nahoru a 25% linii obracene.
Cenu vstupu vypocitavam ze vzorce pro k=75% (k=25%)
Sleduji indikator na 10min grafu a vchazim vzdy teprve ve druhem 5-ti minutovem intervalu kvuli zmenseni rizika, ze trh pujde proti mne. (linie se muze kdykoli vratit pod 75% (nad 25%)

V pripade, ze trh jde mym smerem, vystupuji teprve, kdy krivka opousti oblast oversold/overbought
SL umistuji vzdy 1 tick pod bar, kterym pretinam 75%/25%

Testuji na uvedenych grafech. metoda je uspesna v 50-60% procentech.

Doufam, ze to neni uplne nesrozumitelne a velmi bych privital nazory zkusenejsich, pokud jste nekdy neco podobneho zkouseli.

Diky a vsem uspesne obchody
Pavel

[tomnes]

Pavle,

přístupů je doslova bezpočet a není bohužel příliš možné konkrétně se vyjádřit k nějaké metodě, kterou zde někdo napíše. Pravdu a přesvědčení musí v sobě hledat skutečně každý sám. Uvádíte, že máte win ratio 50-60 procent. To je velmi slušné číslo. Nezmiňujete však nic o RRR, drawdownu a vzorku obchodů, na kterém jste systém backtestoval. Osobně to vidím takto: pokud jste provedl backtest alespoň na 100 obchodech, máte win ration alespoň kolem 50% a RRR alespoň 1:2 - 1:2,5 při celkovém drawdownu kolem 25%, pak bych toto považoval za rozhodně rozumný systém k reálnému obchodování. Sám obchoduji s parametry win 40 procent, RRR kolem 1:2,2 - 1:2,5 a drawdownu kolem 25 procent a rozhodně si nevedu špatně.

Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[Pavel73]

Tomasi,

Diky za odpoved a nazor. System samozrejme teprve testuji a vzorek mych obchodu je daleko mensi, nez co podavate (40-50). Pocitam veskere vhodne signaly vstupu (max 2-3 denne pro kazdy z obou sledovanych trhu). Pokud jde o RRR, profit target mam vzdy stanoveny v pomeru 2:1 do velikosti daneho SL. Obcas se az tak daleko nedostanu a obcas trh vyleti mnohem vyse, ale zatim si s tim prilis hlavu nelamu (myslim, ze to pujde posouvanim SL/PT, nebo jinak pozdeji doladit). S tim drawdownem jsem vubec nepocital, ale hned si tady o tom u vas neco najdu.

V kazdem pripade dekuji za cas, moc si kazdeho nazoru vazim
Zdravim a preju vsechno nej.
Pavel

[Pavel73]

Dobry den diskutujicim,

Posledni tyden jsem trosku zanedbaval rodinu a backtestoval.
Chci navazat na predchozi prispevek a predstavit svoje prvni konkretni vysledky backtestingu meho celkem jednoducheho ochodniho systemu.

Testy na trzich mini DOW (5$)+mini ES
Pouzivany timeframe 10 min / pro vstup a vystup 5min.

Podminky pro vstup: Stochastic 14/3, oba indikatory jsou ve stejnem smeru, %k pretinajici 75%/25% smerem
overbought / oversold.
+musi byt potvrzen smer trendu, ((pouzivam MA 4/9))

BUY k=>75% (MA 4=>MA 9) za cenu "close" dane 10-ti minutove usecky,
SELL k=>25% (MA 4=
Umisteni STOP LOSS: Po BUY vstupu umistuji SL ve vysi ((Close-Low)/2)
Po Sell vstupu umistuji SL ve vysi ((Close-High)/2)

Posouvani SL: Pokud trh jde mym smerem, SL posouvam pod Low/High kazde nasledujici 10-ti minutove usecky. Neposouvam SL v pripade, ze dana usecka je reverzni.

Vystup: Po dosazeni PT, kterym je dvojnasobna hodnota daneho SL. (pri vetsim pohybu posouvam SL do mista PT a vystupuji na Close takove 10-ti minutove usecky)

Vysledky dosavadniho backtestu:
ES 2: 80 obchodu

Win ratio: 46%
Lost: 54%
Average SL 38$
Average won 88$
average RRR 2.3
Max drawdown: (6 cons. lost trades 294$)

YM ($): 80 obchodu

Win ratio: 44%
Lost: 56%
Average SL 26$
Average won 65$
average RRR 2.5
Max drawdown: (7 cons. lost trades 217$)

Mym problemem je filtrovani obchodu. Takhle mi vychazi prumerne kolem 5-6 obchodu denne pro kazdy trh (jsou si dost podobne). Po odecteni prumernych komisi 5$/obchod se mi zda, ze system neni zdaleka optimalni.
Proto bych chtel poprosit o doporuceni dalsiho mozneho indikatoru ke Stochastic. Vim, ze by to nemel byt indikator typu oscilator ale nevim ktery by mohl byt nejvhodnejsi.

Dekuji za pripadne tipy.
Preju vsem uspesne obchody
Pavel

[Pavel73]

Zdravim
V systemu, ktery jsem nedavno popisoval, bylo potreba provest vaznou zmenu. Ukazalo se, ze metoda stochastic POP pracuje lepe s pomalejsim indikatorem (%d), ktery je vlastne klouzavym prumerem %k (v mem pripade jsou to hodnoty- (STO 14,3).
Ukazalo se take, ze tento indikator dava denne 1-3 signaly na 10ti minutovem timeframe (mam jedno omezeni, nevstupuji pouze pri reverzni usecce) pro oba sledovane trhy.
Koncim prave prvni kompletni mesic simulovaneho obchodovani a urcite chci jeste minimalne 2 dalsi mesice pokracovat a proste ziskat pocit, ze system je schopny vydelavat. Moc bych rad, aby ti, kteri stavi obchodni systemy na jednom indikatoru typu oscilator a nejlepe stochastic, napsali sve zkusenosti.
Zda se, ze moznosti pouziti (nastaveni oblasti oversold, overbought, timeframe atd...) existuje cela rada. Napriklad bych rad vedel, jestli nekdo zkousi jine hodnoty linii pro vstup, napr. 70 a 30 nebo 65 a 35 atd. a s jakymi vysledky.

Urcite se pak podelim se o sve vysledky, az budu mit potrebny vzorek dat. Koncem cervna bych mohl mit kolem 100-120 obchodu pro kazdy trh (mini ES a mini YM).

Zdravim a preji vsem novackum uspesne papirove obchody.

Pavel