Obchodní systémy-nováčci

[Martinek]

Uz jsem to sem jednou psal, stacilo by trosku hledat. :-) Pravidla turtlerules si muzete stahnout napriklad zde:

bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf

[kuky969]

Ahoj Petře

..som velmi milo prekvapeny za rychlost reakcie a ochotu-- mail som zverejnil --nemas zaujem si teoreticky vymenit aj inu studijnu literaturu v elektronickej podobe ??? ...konkretne si mozme napisat v maily
VDAKA
Peter

[kuky969]

vdaka za ochotu --uz sa polepsim asi som fakt trosku lenivy :-)

[namodro]

kuky, martin,
máte tam ty korytnačky :)
Petr

[Libic]

Dobry den Kuky,
vidim, ze me kolegove predbehli, coz je dobre, protoze ten manual ulozeny nemam.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[namodro]

Dobrý den,

překlad pravidel The Turtles je tady: www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,9421#msg-9421

Petr

[goodbody]

Dobrý den, Inspirován článkem na finančníkovi o jednoduchých obchodních systémech, jsem se rozhodl jeden takový, který jsem teď dotestoval zveřejnit. Jedná se o obchodní systém pro poziční obchody kukuřice. Když jsem začínal bylo mým cílem vytvořit takový obchodní systém, kde by nebylo žádné místo pro subjektivní posouzení čehokoliv co není měřitelné a vyloučit tak vliv mých nálad emocí atd. Dnes na základě výsledků (a taky literatury) vidím že se mi to tak docela nepovedlo. Nicméně dávám to "na sklo" jak říká Vlasťa, aby se mohl podívat každý. Tolik úvodem. Použité indikátory: EMA 55 Vstup: Na základě protnutí, dotyku, nebo odražení grafu od EMA. Vstup do pozice jen pokud je EMA ve shodě se typem obchodu. Tj. pokud je EMA rostoucí vstup do long pozice, pokud je EMA klesající vstup do short pozice. Vždy čekám až je celý bar pod/nad úrovní EMA. Pro zjištění směru EMA vyhodnocuji vždy poslední dva údaje a to s přesností na setinu, stejně tak porovnávám low a high, jestli došlo k dotyku nebo protnutí. Do pozice vstupuji STOP příkazem nad/pod poslední high/low a to i několikrát pokud podmínky trvají, jen high/low se nezměnila. Jen pro doplnění období kdy jsou pohyby kolem 500,- a více jsem neobchodoval. Vstupní SL: Vstupní SL zadávám 4 body od uskutečněného vstupu – většinou následující den..Někdy je volatilita dne vstupu větší a stává se, že low/high protnulo můj SL. Proto hned po vstupu kontroluji jestli low/high neprotnulo úroveň SL, který hodlám nastavit. V takovém případě dávám SL zároveň s příkazem pro vstup. Posun SL: SL posunuji po každém obchodním dnu a to o rozpětí baru nad/pod high/low, jen ale, pokud je to výhodnější a svou potenciální ztrátu bych si nezvětšil. Pokud bych musel SL posunout směrem zpět (zvětšení ztráty) nechám SL z předchozího dne. Tímto způsobem posouvám SL až poslední posun je 1 bod v zisku oproti mému vstupu – tj. obchod bez rizika na pokrytí komise. Tam s posouváním SL končím a čekám na PT. Výstup: Z obchodu vystupuji buď na SL nebo na PT. PT nastavuji 7 bodů od uskutečněného vstupu příkazem LIMIT. Obchodní systém není zdaleka dokonalý (nevím jak bych rozdýchával drawdown 1230,-), zváště s přihlednutím k SL a celkově MM. Je to jakýsi můj první pokus. Ještě sám nevím jak půjdu dál, jestli cestou úprav nebo něco zcela nového. Musím to nejdříve analyzovat a chvilku se nad tím zamyslet. Věřím ale, že zveřejnění tohoto systému a jeho výsledků může pomoci mnoha začátečníkům jakým jsem já. Přeji hezký den Zbyněk

[bolija]

Teda Zbyňku, to období 38. - 44.obchod, je síla. To je přesně to, co se velmi těžko zvládá. I v ID se to děje, ale nežijete s tím tak dlouho. I tak je to dobrá depka. Obdivuju vás poziční obchodníky, protože po zkušenostech, který jsem v ostrým ID obchodování udělal, bych si na to teda netrouf. Obchodovat několik dnů a sekat jednu ztrátu za druhou, je šílený, ale obchodovat několik měsíců a zažívat to samé takovou dobu, tak to bych nepobral. Jó, tak se od nás odlišují profíci. ;)

[pete]

Dobry den Goodbody,

pekna prace ten vysledny report. Osobne jsem minuly tyden zacal neco podobneho v cukru se systemem zalozenym na CCI (prozatim vsechny vystupy na SL - na vystupni strategii ted pracuji). Snad sem dam brzy sve vysledky v podobnem formatu jako vy (v tech vasich mi akorat chyby datum vstupu/vystupu - toto by myslim pomohlo tem, kteri jej budou studovat podrobneji).

Chtel bych se zeptat, jake mate vysvetleni pro vyraznejsi zisky az od roku 1998? nemuze se jednat o to ze jste pri zacatku testu postupoval malinko jinak nez na konci, kdy jste mel vse jiz nacviceno? Nebo je to opravdu vztahem vaseho systemu k vyvoji grafu? Ja totiz pri zpetnem pohledu odhalil neco podobneho (zezacatku jsem se choval jinak, protoze jsem s backtestem nemel tolik zkusenosti).

Dalsi muj dotaz smeruje k tomu, jak jste backtesting provadel. Ja jel v TNT a pri snizovani likvidity trhu jsem preskocil na aktivnejsi mesic. V TNT jsem dal Play from 1.1.2005 a pak sipkou sel den po dni a analyzoval den po dni. Muzete se prosim o tomto rozepsat?

Jinak pro me byl muj prvni backtesting (asi 100 cvicnych obchodu) velkym krokem a obohacenim - necekal jsem tak velky rozdil mezi teorii a backtestingem).

Zdravim

Pete

[Jakub]

Zbyňku,

pěkná práce. Je vidět, že k tradingu přistupujete zodpovědně, což je určitě dobře. Netroufnu si komentovat Váš systém, protože sám musíte vědět, jestli jste schopen takto obchodovat. Nicméně drawn down 1200 při vaší velikosti účtu je dost velký. Psychicky by to bylo dost vyčerpávající a nejspíš by to velmi ovlivňovalo další obchody. Je určitě dobře, že jste to takhle zveřejnil a snad se přidají i další.

Přeji hodně úspěchů
Jakub

[tomnes]

Zbyňku,

skvělá a precizní práce. Jdete rozhodně správnou cestou.
Drawn down mně osobně připadá na to že jde o poziční obchodování velmi slušný. V pozičním obchodování je běžné zažívat i mnohem horší draw downy. Běžné je i to, že trh třeba i celý rok jde do strany a systém spíš celý rok prodělává. Viděl jsem nějaké equity křivky systémů Larryho Williamse. Např. jeden systém šel 3 roky do ztráty, a hned následných 7 let do takových profitů, že by se z toho jednomu zatočila hlava. Každá strategie a každý přístup má svá pro a proti. Každý si musí přesně jak naznačil Jakub nejprve sám stanovit, co mu vyhovuje, co je schopen a ochoten snést, jaké jsou jeho cíle a tomu se i snažit přispůsobit vytváření strategie.

Hodně zdaru,

Tomáš

[vlastas]

Čauky Zbyňo, skvělá práce.... Je super, že jsi se podělil s celkovými výsledky testování a "hodil jsi nám na sklo". Určitě to bude přínosné pro nás začátečníky, právě proto, že kukuřice je trh, který nás "všechny" velmi zajímá... Mrknu na to trošku blíže, zatím jsem to "zkoumal" jen z rychlíku... Úspěšné obchody přeje Vlasťa

[viki]

něco co jsem potřeboval. Díky zbyňku přeji hodně úspěchů!! :D

[goodbody]

Dobrý den,

Jsem rád , že můj příspěvek vzbudil takovou odezvu. Svým příspěvkem jsem chtěl jenom podpořit článek, který vyšel a nastínit jak se asi takové obchodní systémy chovají. Dále bych znovu potvrdil co tu bylo mnohokrát řečeno - a to je money management. I tak "mizerný" nastavený poměr PT a SL jaký jsem použil dokáže přinášet zisky. Snad to splnilo účel.

Abych teď odpověděl Petemu. Shodou okolností jsem systém začal testovat od roku 1999 - 2004. Kdy naděloval opravdu hodně, ale protože ke konci tohoto období to začínalo jako by trochu váznout, nedalo mi to a vrátil jsem se a testoval rok 1990-1998. Takže jediné, čemu připočítávám to, že první polovona je horší je chování trhu. Dnes po přečtení části knihy Eldera už vím, že chování trhů se mění v čase. Co může být profitabilní v minulosti, nemusí být profitabilní dnes a už vůbec ne v budoucnosti.
Co se týče TNT tam jsem se držel pravidla likvidity. Vím o jedné fatální chybě, kdy byly zavedený nové kontraktní měsíce, ale ten obchod bych udělal stejně v jiném kontraktním měsící se zhruba stejným výsledkem. Zkráceně to vypadalo takhle: leden - H, únor, březen - K, duben,květen - N,červen, červenec - U, srpen,září, říjen - Z, listopad, prosinec - H. Co se týče datumů obchodu - mám samozrřejmě vše uloženo v TNT- existuje možnost opravdu vážným zájemcům zaslat to v elektronické podobě.

U čeho jsem se zastavil já je při vyhodnocení EXPECTANCY. Mě vyšla kolem 15. Jednak ji nemám s čím srovnat a jednak nerozumím docela tomu číslu. Je jasné, že musí být kladné a čím vyšší tím lepší. Ale co dál?

Přeji hezký den
Zbyněk

[xbroxiszx]

ahoj vsetkym :)

uz nejaky cas sledujem informacie a prispevky na financnikovi. vzdy sa nieco nove dozviem - nova strategia, obdchodny system,kombinacie indikatorov,...a to je asi dovod, preco som sa pri snahe vytvorit si svoj obchodny system uplne stratil. stale som mal totiz snahu vsetko nove vyskusat a porovnavat, ci to nahodou nie je lepsie ako moj pristup.

nakoniec som sa rozhodol pre pouzitie jednoducheho systemu, kde mam iba indikatory ATR a EMA.
graf - denny, hodinovy.
ATR(10) pouzivam iba na urcenie zakladneho SL.
EMA(20 resp. 50) pouzivam na urcenie trendu a ako signal na vstup do pozicie. ak EMA rastie, potom je to bull trend, ak klesa, trend je bear. dalej klasika - ak je trend bull a cena pretne EMA zdola, signal na nakup, ak je trend bear a cena pretne EMA zhora, signal na predaj.
vystup je na SL alebo ak cena znova prekrizi EMA. toto je zhruba jadro celeho systemu.

co sa tyka MM, , vyska SL max. 1% z uctu. mam napr. ucet 3000 usd, riskujem na 1 obchod max. 30 usd. ak je dalsi obchod ziskovy povedzme 500 usd, risk na obchod je 35 usd. v pripade, ze dalsie obchody su stratove, vzdy budem riskovat 35 usd, az do cvile, kym neprejdem znova do zisku, t.j. kym nebudem mat na ucte viac ako 3500 usd.

co je pre mna ovela zaujimavejsie ako pouzitie dalsieho indikatora , je sledovanie S/R urovni. je to z toho dovodu, ze EMA sa "vlecie" za cenou a ja som vyhodeny na EMA az vtedy, ked cena uz ide proti mne a tym padom neviem "chytit" maximum z trendu. S/R urovne mi mozu naznacit zmenu na trhu a ja mozem vystupit skor, s vyssim ziskom.
v ramci treningu urcenia urovni S/R si vyberiem graf lubovolnej akcie, vyznacim si na nej mozne S/R a az potom zakreslim EMA a hladam vstupy do pozicie.

zatial obchodujem len na papiery. poslednych par mesiacov som si obchody len kombinoval a komplikoval, dalsich par mesiacov to skusim co najjednoduchsie. uvidime, co to prinesie... ;)

prajem vsetkym pekny den, gabriel