Obchodní systémy-nováčci

[yenda]

Díky všem za reakce. Celý systém jsem den po dni backtestoval ručně. Komise jsou odečteny. Ještě zkusím aplikovat nějaký ten filtr pomocí VOLUME nebo oscilátoru a snížit SL. :) Ještě jednou díky všem za připomínky.

[lukinluki]

JJ, vím dobře, ře je to otrava. Ze začátku jsem pár systémů taky testoval ručně a je to opruz. Pak díky své výhodě, že umím programovat jsem si řekl, že takle to prostě nejde a nechal jsem to od té doby na softwaru.

Zkuste to volume, zkuste oscilátor, nebo zkuste posunout průměry zpět o polovinu periody zadávanou v průměrech, ale tím jen vylepšíte payout. Negativum nefunkčnosti v distribuci a akumulaci trhu zůstane (prostě to pořád bude trendový systém, založený na trendovém indikátoru) + přibyde efekt přeoptimalizace, čili výsledný systém se bude chovat naprosto odlišně v backtestu vs. forward testu.

To mám vyzkoušené. Těmito slepými uličkami se dle svého vážení klidně prokousávejte dál, ale může se lehce stát, že dopadnete třeba jako flakac, který tu (i na jiném fóru) \x let zpátky psal, jak si hraje v Matlabu a když nedávno začal konečně reálně obchodovat, tak zjišťuje, že realita je odlišná.

[rossi]

Velmi rad bych do sveho systemu zakomponoval indikator Will-spread od Larryho Williamse. Pise o nem blize v knize Dlohodoba tajemstvi kratkodobych obchodu. Vim ze je automaticky k dostani v platformach Tradestation a Genesis, ale ja pouzivam Ninju a rad bych tento indikator dostal do Ninji. Nevi nekdo jak na to? :S

[lukinluki]

will-spread je docela zajímavý indikátor. ani ne tak sou matematikou (zase jen EMA), ale spíš svou myšlenkou. jak už to u Larryho bývá, tak nezáleží ani tolik na bastlu, který z toho vypadne, jako spíše na jediné nosné myšlence vymyšlené dle chování trhu pro který ho Larry vytvářel.

kdysi jsem Larryho knihu četl, ale zaujali mě jiné věci než jeho indikátory - např patterny (včetně legendárního OOPS)
, filtrování dle dnů v týdnu.


našel jsem kód pro MT4, tak pokud v NT není si ho tam budete muset sám naprogramovat:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Will-Spread |
//| Copyright © Larry Williams |
//| Coded/Verified by Profitrader |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Profitrader."
#property link "profitrader@inbox.ru"
//----
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- input parameters
extern int FastMAPeriod = 3;
extern int SlowMAPeriod = 15;
extern string SecondMarket = "GOLD";
extern bool MarketsDirectCorrelation = true;
//---- buffers
double WillSpread[];
double Spread[];
double FastEMA[];
double SlowEMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string Correlation = "Invert Correlation";
if(MarketsDirectCorrelation == TRUE)
Correlation = "Direct Correlation";
IndicatorShortName("Will-Spread(" + FastMAPeriod + "," + SlowMAPeriod +
"," + SecondMarket + "," + Correlation + ")");
IndicatorDigits(Digits + 2);
IndicatorBuffers(4);
SetIndexBuffer(0, WillSpread);
SetIndexBuffer(1, Spread);
SetIndexBuffer(2, FastEMA);
SetIndexBuffer(3, SlowEMA);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
SetIndexLabel(0, "W-S");
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i, counted_bars = IndicatorCounted();
//---- check for possible errors
if(counted_bars return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
if(counted_bars > 0)
counted_bars--;
int limit = Bars - counted_bars;
if(MarketsDirectCorrelation == TRUE)
{
for(i = 0; i Spread[i] = iClose(SecondMarket, 0, i) / Close[i]*100;
}
else
{
for(i = 0; i Spread[i] = Close[i] / iClose(SecondMarket, 0, i)*100;
}
for(i = limit - 1; i >= 0; i--)
{
FastEMA[i] = iMAOnArray(Spread, 0, FastMAPeriod, 0, MODE_EMA, i);
SlowEMA[i] = iMAOnArray(Spread, 0, SlowMAPeriod, 0, MODE_EMA, i);
WillSpread[i] = FastEMA[i] - SlowEMA[i];
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[-Maxwell-]

Ahoj všem,

nejprve bych se vás chtěl zeptat jak přesně postupujete při stavbě systému? Já ať dělám co dělám nejsem schopen trvale dlouhobě na základě patternů nebo indikátorů udělat opravdu dlouhodobě dobrý systém (nebo malou ziskovost na obchod)... Začínám mít podobný pohled jako Ross nebo i ten Mplay, že indikátory a patterny nejsou zrovna to pravé...

Zkoušel jsem tedy jiný postup... Larry Williams si rozdělil obchodování na DNY V TÝDNU a zjistil že v jeden den je tendence k růstu a jiný jde do strany apod (u indexů mi to vyšlo v pondělí a středu)... tak jsem to zvážil, ale na denní obchodování nemám počáteční dostatečný kapitál... tak jsem rozdělil den na známé 3 části:
15:30-18:00
18:00-20:00
20:00-22:15

a otestoval jsem data která mám k dispozici (asi rok a půl zpět.. dle Zenfire).
Zkusil jsem nakoupit (nebo prodat) na začátku každé z těchto částí a vyšlo mi, že v první je spíše tendence k prodejům(ale nepravidelně), ve druhé neobchodovat... opravdu druhá část je oběd a vždy byl pohyb celkem nula (vyjma 12/08).

No ale ta třetí část je zajímavá tím, že vychází vždy v plusu (krom jednoho jediného kontraktu loni u jediného trhu) u NQ,YM i TF.... z toho mi vychází že i v době velikých poklesů před Vánoci nakoupit ve 20:00 a prodat na konci dne by bylo ziskové. Ted aktuální kontrakt 03/09 do této doby by to bylo dokonce velmi ziskové... však si to otestujte sami.

Takže třetí část dne má tendenci k růstu... zkusím to rozpracovat a založit na tom strategii, protože jak jsem řekl.. stále jsme frustrovaný ze všech možných indikátorů.. vyzkoušel jsem jich už desítky a výsledky v postatě stejné...
:S

moc díky za názory a odpověď

Milan

[PET]

Maxwell,
neděláš nic jinýho než optimalizuješ obchodní období. Určitě Ti bude vycházet, že nekterý dny jsou lepší, potom určitý hodiny, minuty........až to všechno vykoumáš tak zjistíš, že to co bylo a fungovalo bohužel málokdy platí do budoucna ......Cokoli se dá vyoptimalizovat tak aby to bylo ziskové v minulosti!!!!
Odpověď ale máš tak blizoučko, odpověz si proč ten trh dělá to a ono, tehdy a tehdy, kde leží příkazy a jak na ně cena reaguje, kde asi můžou být sklapeři a větší obchodníci - co je pro ně výhodné, kde začínají a končí své pozice ....a hrát s nimi (protože proti nemůžeš nikdy vyhrát- nemáš stejné možnosti, finance, znalosti, zkušenosti....) , kde je nejlepší aby byly tvoje příkazy aby jsi měl nejmenší riziko a největší potenciál zisku...atdatd.....
Tohle není na pochopení během pár měsíců.......

PETr

[-Maxwell-]

Zdravím PET,

moc díky za odpověď. Hodiny jsem zkoušel a v podstatě tam žádná pravidelnost není. Jedinou jakousi pravidelnost jsem našel u té druhé seance... ale zatím těžko říci. Zvažuju podobu systému Larryho Williamse s tím, že on za určitých podmínek vstoupil v pondělí a vystoupil buď na SL nebo ve středu při uzavření... a vycházelo mu to..

Mohl bych se zeptat, zda už jsi aktivní obchodník a co obchoduješ? Jak tedy postupuješ při stavbě systému?
Asi mi něco nedochází, jak bych měl tedy systém sestavovat, když ne na minulosti...

Co se týče těch úrovní, kde jsou SL nebo nákupní příkazy obchodníků jsem se už zamýšlel a určitě mají nějaký svůj smysl, ale zas když si vezmu, že každý obchodník může obchodovat na jiném Timeframe (3min,5min,60min,daily,weekly, Volume1500,5000 nebo range... atd atd), tak vlastně každý vidí na obrazovce jiné grafy a každý může své příkazy umísťovat přece do jiných (pro něj) logických úrovní... takže z toho všeho co jsem vyzkoušel mi vychází to co psal myslím v té knížce od finančníků Mplay nebo LW, že odhadovat dopředu co se stane v podstatě není možné a jediné co můžu kontrolovat risk....

Je tedy celkem jedno kdy vstoupím (samozřejmě lepší bude do trendu, ale zase... nemůžu přece vědět, že zrovna ted už trend nekončí)... musím riskovat pouze malou částku a profit nechat případně dostatečně vyrůst (slova taky LW)...

Když jsem se zamýšlel na systémem Finwin, tak byl taky přece vytvořen na statistice z minulosti... a není vůbec jisté, že bude fungovat dále... Když jsem systém zkoušel, tak občas přijdou dny ztrátové.. kdy je třeba hodně obchodů špatných a pakliže třeba je denní rozpětí 800USD, tak na Stoplossech se dá prodělat i více za den, nežli je denní rozpětí...a to mi nepřijde jako příliš efektivní...

... nevím no začínám si připadat jako v začarovaném kruhu a proto se soustředím maximálně ted na MoneyManagement a kontrollu risku...

Jen trochu o mě (pro představu). K Finančníkovi jsem se dostal před dvěma lety, před rokem a půl jsem byl na kurzu E-mini, ale neměl jsem kapitál (teprve za rok končím VŠ, ale je mi už 26, tak mám vysoké náklady.. byt,strava,doprava,soc. a zdrav.), ale přesto se mi za rok podařilo při škole vydělat kolem 6000USD a v prosinci jsem se do toho vrhnul naplno...
... ale ted jsem se dostal do tohoto začarovaného kruhu...

moc díky všem za reakce

Milan :)

[Maxim Colloseus]

Ahojte tradeři po dnešním backtestu jsem se rozhodl ,že se připojím do diskuze ,mám sice ztestovaný jenom jeden den ,ale mám už vzorek 20 obchodů.
Takže od začátku: Backtestuji a papírově obchoduji asi teprve rok ,dlouhou dobu jsem hledal nějaký směr a hledal obchodní plán (do ted ho ještě nemám) ,začínal jsem z woodiho patternem ZLR ,zkoušel jsem i verzi Petra a Tomáše (na nějakém únoru) Tento systém mi nepadl i když se možná k němu vrátím ,protože jsem mu věnoval příliš málo času a také testoval pouze jeden pattern (ZLR). Potom jsem zkusil systém finwin ,leč ten u mě také pomalu ,ale pravidelně ztrácí. Zkoušel jsem si jej upravit do zcela mechanické podoby ,zkoušel jsem i filtry přes swingy a sr úrovně ,ale nejsem natolik zkušený abych to zvládl profitabilně obchodovat. Tak jsem chvilku hleděl do grafů a uviděl ,že musím vymyslet něco úplně svého a všimnul si ,že je to všude samý chop. Cena se neustále motá kolem Emi a patterny finwinu kdybych obchodoval opačným směrem ,než kterým mě navigují ,možná bych i vydělával.
Tak se v mé hlavě zrodil nápad ,jak v této houpačce ,kde všechny patterny selhávají těžit. Stanovil jsem úplně jednoduché pravidla a nepotřebuji vůbec žádný indikátor. Mám sice negativní RRR ,ale do cenové houpačky mi to přišlo jako dobrý nápad. Mám 14 obchodů ziskových a 6 ztrátových za den 18.12. 2008 od 15:30 do 19:30 bych vydělal 400 dolarů (po odečtění komisí) a to zcela jednoduchým a plně mechanickým systémem. Jsem celkem nadchnutý a to mám ještě nějaké nápady jak to vylepšit. Jeden z nich je ,že ,když posunu RRR na 1:1 bude můj výsledek ještě lepší. Druhý nápad je ,že musím vynechat jeden obchod po ztrátovém obchodu ,protože to už jsem chytil trend a ten je můj nepřítel.(odfiltroval bych tak ,dva ztrátové obchody ,takže bych měl skore 14:4)
Nicméně nedělám žádné ukvapené závěry a budu poctivě dál a dál testovat ,možná za týden tento nápad zmizí v zapomění jako všechny ostatní ,ale já se nevzdám a věřím ,že dokáži najít nějaký signál ,který mi dá aspon 55% (při RRR 1:1) pravděpodobnost úspěchu.
Můj obchodní plán je tak jednoduchý ,že se stydím jej zveřejnit (i když jsem dost nastínil) a také se bojím ,že by přestal fungovat i když ted také nevím jestli to bude fungovat ,protože jeden den vůbec nic neznamená.
Petrovi a Tomášovi děkuji za Knihu (jak se stát intradenním finančníkem) myslím ,že mi dost pomohla.
Je to takový trošku scalping ,ale chodím pro profity 1 bodu 100 Dolarů ,v pozici jsem ve většině případů pouze tři minuty. Mám trošku nedobrý pocit z toho ,že bych dělal denně tolik obchodů a že se snažím o něco jiné ,než ostatní (vyhýbám se trendům) ,ale zatím mi nic jiné nefunguje. Tak se držte a nevzdávejte se. (Jestli to bude fakčit ,tak se ještě ozvu)

[focus]

Maxim Colloseus

tradingem se bohuzel zabyvate zcela neefektivne. Vasim ukolem by melo byt najit system s co nejmensim poctem vstupu /1-2 za seanci/ a ne naopak. 15 obchodu/ den vede v live tradingu TUTOVE k vycisteni uctu. Kvalitni system ktery Vam bude vyhovovat muzete hledat klidne rok. Zakladni pravidla jsou napriklad tato:

- mit backtestovany plan, jednoduchy 1 pattren /traba DT, DB/ , 1-2 vstupy, obchodovat 2,5 hodiny denne, vse zapisovat a vyhodnocovat, nic do systemu nepridavat, udelat alespon 100 obchodu,

Vase predstava o 55% uspesnosti a RRR 1/1 je dosti zajimava. Vite ze by jste vydelal po 100 obchodech 560usd netto?? /pro PT100 a SL 100/ Jeste vse uvazte a zapatrejte zde v diskusich uvidite ze naleznete hodne zajimavych podnetu.

mejte se focus

[Klobasman]

MaximColloseus - hlavně se nenechejte zblbnout 2,5 hodinami denně, jsou pro začátek důležitější cíle. Zkuste ze začátku stochastické divergence na pivot poitech v 8 hodin ráno na forexu. Signály tak 2,3 týdně, obchodujete hodinku denně a výsledky budou z říše snů.

[focus]

MaximColloseus

muzete ochodovat treba 30minut denne a muzete vydelavat zajimave penize .... 2,5 hodiny jsou mysleny jako maximalni doba po kterou je novacek v live trhu schopen drzet koncentraci.

focus

[poklop]

jsem totální nováček a teprve chci svůj systém obchodování vytvořit. mám už nějaké vyhlídnuté ukazatele, které chci prověřit a zatím mám pouze platformu saxotrader 2. chcu si založit interactivebrokers=můžu zde nějak naprogramovat nějaké základní prvky, třeba že si dám vstup na RMI v hodnotě 20 a výstup dole i nahoře o 40 bodů více, lze to???a ještě si chci zeptat, používá někdo k sestavování systémů a k obchodování data projektor?já si ho totiž k tomu chci koupit, protože denně se několik hodin dívat do monitoru je zničující a na projektoru je to hlavně pohodlnější a přehlednější dle mého. díky na názory

[japapatramtara]

poklop:

k tomu projektoru: no ve slabe chvilce jsem si ho chtel taky poridit, ale spis na filmy a zpravy(to je to jedine proc jsem kupoval TV kartu), ale na grafy to fakt nedoporucuji.. Nez jsem do toho sel, tak jsem si pujcil projektor z prace a strasny opruz.. po pulhodine jsem mel oci ve stejnem stavu, jako po celodennim koukani do obyc lcd.. Ono se to nezda, ale ten vystup mi prisel po chvilce docela rozmazany a tak se oci musely mnohem vic snazit. Nejaka obyc 24" za 6-7k udela mnohem lepsi sluzbu a za zbyly peniz muzes vzit rodinku do jugosky :)

[poklop]

já práveže vůbec nevěděl, jak to na něm bude vypadat a hlavně kam bych ho doma umístil. tak díky za radu, taky jsem uvažoval i o větším monitoru, bude to teda asi lepší no :)díky

[poklop]

a ještě se chci zeptat, nebyl byl dobrý pro grafy si koupit tablet?či něco podobnýho?protože z myši mě občas bolí dost ruka.