Obchodní systémy-nováčci

[madra]

Asi to z části tím bude, protože sem si všiml, že ze začátku roku, kdy trhy ještě tolik nepadali, mi všechny paterny fungovaly dobře na obě strany. Až když trh, konkrétně ES, začal znatelně padat, přestaly některé paterny fungovat na stranu long.

[Peta_Bi]

A co zkusit menší PT na long a větší na short, dokud se dlouhodobý trend nezmění ? Je samozřejmě potřeba to probrat na backtestu a zjistit zda se to vůbec vyplatí.

[madra]

Tak sem to v deníku upravil a odstranil sem i výstup na BE a ejhle. Patern se zvedl z mínus 1000 na plus 600:)
A při změně SL je to dokonce +1400

[Peta_Bi]

Tak to vypadá celkem dobře. ;) Ještě otestovat na papíru a může se jít na věc. :)

[madra]

Připadám si právě jak největší idiot. Je to asi měsíc, co sem celou sobotu strávil tvorbou nového excelovského deníku. Ten deník sem stavěl proto, aby mi usnadnil práci s PT a SL. Vlastně mi porovnává SL vs MAE a PT vs MFE a následně vypočítá hodnotu výstupu a zároveň jestli byl obchod ziskový nebo ztrátový a já sem na to tedka uplně zapomněl:). Asi si dám tedka pár dní od backtestování pauzu, protože toho mám asi "plný zuby:)" a vubec mě tyto triviální věci nenapadají. Přesto se chci zeptat na jednu otázku, filtrujete obchody na stranu long, nebo short podle dní v týdnu? Už v knížce od L. Williamse sem se dočetl, že rozlišuje obchody na stranu long a short v jednotlivých dnech v týdnu. Filtrujete to také někdo tak?

[MNovak]

Madra
Uvažujte logicky. Když trh klesá tak jdu do shortu at je kterýkoliv den v týdnu. Nebudu brát long jen kvůli tomu ,že je čtvrtek a statisticky mi vychází long podle dnů v týdnu. Vždy obchoduji to co vidím a zatím je to nejvíce spolehlivé.

[yax]

to madra:

jeste k te filtraci dnu v tydnu. LW to pouzival pro swingove obchodovani. Pokud backtestujete intradenni obchodovani, tak bych do toho dny v tydnu moc nemotal. V intradennim je dulezite ridit se tim, co je ten dany den aktualni. Stejne je to i pro dny v mesici. Sice je urcite pravda, ze nektere dny trh obvykle roste nebo klesa (je jedno z jakeho duvodu). Ale jedine by me melo zajimat, je jak se toho trendu chytit. Pro intradenni obchodovani je spise podstatne urcit, kdy je v trhu trend a toho se drzet. A pokud je chop, tak nehledat obchody a drzet se od trhu dal. Protoze staci par dnu v mesici a mate vystarano. Nemusi se obchodovat kazdy den, ale to uz zalezi na konkretnim nastavenim vaseho systemu.
Urcite je dobre si stanovit MAE a MFE samostatne pro long a short, ale nejvic se soustredte na to poznat trend (teda pokud jste trendovy obchodnik).

Lada

[Renooo]

Nechci sem dávat odkaz na jiný web, na který jsem náhodou narazil. Ale byl tam fakt pěkný popis obchodního přístupu. ;)
Přikládám:

Desatero
1. BURZA JE DOJNÁ KRÁVA, KTEROU SE NAUČÍM DOJIT
2. SUPER KRÁVA DENNĚ DÁVÁ AŽ 100 LITŘÍKŮ, ČILI PIPSÍKŮ
3. KRÁVU DOJÍM MAXIMÁLNĚ 2x DENNĚ
4. NIKDY KRÁVU NEDOJÍM CELÝ DEN
5. PODOJÍM A JDU SE BAVIT
6. O DOBROU DOJNICI MUSÍM DOBŘE PEČOVAT
7. KRÁVA SE NESMÍ PŘEŽÍRAT
8. KRÁVU KRMÍM MAXIMÁLNĚ 10% MÉHO KONTA
9. KRÁVU BUDU VŽDY HÝČKAT A PRAVIDELNĚ KRMIT
10.KRÁVA SE MI ODMĚNÍ, MONEY PRO MNE NADOJÍ
VŽDY BUDU DODRŽOVAT TOTO DESATERO, ABY SE VLK NAŽRAL A KRÁVA ZŮSTALA CELÁ

JAK PÁST KRÁVU
1. TVOJE KRÁVA ŽERE PIPSY, NEDÁVEJ JÍ ŽÁDNÉ CHIPSY
2. VYBER SLUŠNOU PASTVINU, NEUDĚLEJ BLBINU
3. ROZHLÉDNI SE KAM JDE STÁDO, ABY TO ZA NĚCO STÁLO
4. KDYŽ MÁ STÁDO DOBRÝ SMĚR, VYŽEŇ KRÁVU S CHLÉVA VEN
5. ZAŽEŇ KRÁVU KE STÁDU, AŤ ZDOLÁ TU KASKÁDU
6. 30 PIPSŮ SPÁSLA A PAK SE UŽ TŘÁSLA?
7. OKAMŽITĚ ZAVÍREJ, KRÁVU DOJIT UTÍKEJ

MINI KURZ PASTEVCE
ZVOLIT SPRÁVNOU TECHNIKU, TO MUSÍŠ MÍT V MALÍKU
1. SHORTOVÁNÍ DOBRÁ VĚC, NEČEKEJ AŽ NA KONEC
2. LONG JE DLOUHÁ POZICE, NAPASE SE NEJVÍCE
3. SKALPINK DOBRÝ PRO HORALY, NEMAJÍ HO KRÁVY RÁDY

[Rohipnol]

Dobrý deň, rád by som s vami skúsenejšími podelil o môj prvý obchodný systém. Dopredu by som chcel poprosiť o zhovievavosť, mam len 16 a k tomuto serveru som sa dostal iba pred pol rokom. zbacktastovaný trh ES 121 dni 208 obchodov indikátory: Bollinger (peridoda 14) CCI(50) - výstupy Timeframe:3 min Systém je založený na Strednedobých maximách a minimách ktoré popisuje Larry Williams vo svojej knihe Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodú. Pokiaľ sa strednedobé maximum vytvorí nad horným pruhom indikátoru Bollinger je to k signál pre short pozíciu a naopak pokiaľ sa strednedobé minimum vytvorí pod dolným pruhom je to signál pre long. Signál beriem len v prípade že sa krátkodobé high nachádza nad strednou linkou indikátoru (short), krátkodobé low sa musí nachádzať pod strednou linkou v prípade long .Vstupujem na close úsečky okamžite po vytvorení patternu. StopLoss fixných 100-200 USD záleží od rozpätia predošlých dní. Pred nedávnom som dočítal knihu Jak se stát intradenním finančníkem kde ma zaujali výstupy ktoré používa obchodník s prezývkou Mplay ,dovolím si citovať z knihy: „CCI musí jít alespoň 2 úsečky proti tobe a zároveň musí být druhá úsečka v barve reversní úsečky. Pokud to neni ta druhá, čekej na další – do té doby, dokud se neobjevý“ (dúfam že sa autori knihy neurazia za túto citáciu). Táto metóda sa mi veľmi dobre osvedčila. Čo sa posúvania stopplossu a profit targetov týka tak stoploss posúvam na úroveň vstupu pokiaľ close dosiahne profitu 350USD ak obchodujem so stop lossom 200USD, ak so 100 posúvam stoploss po 200 dolárovom profite. Výstupné signály beriem len v prípade že nadeľujú profit viac ako 500USD (200SL) pri 100SL polovičný profit. 3 stratové obchody a pre daný deň končím s obchodovaním ,zisk nad 500USD a taktiež končím . Úspešnosť: 48% Priemerný zisk na obchod: 167USD RRR: 3,7 Obchodov na den: 1,7 Profit za 121 dni bez pozitionsizingu po odčítaní komisií:31 563USD Najväčší drawdown: -1000USD Priemerný profitabilný obchod: 480USD Priemerný stratový obchod: -173USD Bojím sa však že tento systém nieje až tak stabilný ako sa javí lebo 3 zo šiestich testovaných mesiacov boli v čase finančnej krízy .Ak sa mi podarí vysomáriť z nastavení priložím aj príklady vstupov a equity krivku. S pozdravom Hubert.

[Honza K.]

Huberte - ty obchody se do backtestu zadávaj ručně na základě toho, že jdete v grafu do historie a hledáte situace, které pak jako zobchodujete nebo to je automat který vstupuje a vystupuje sám? Jaké příkazy jsou použity - markety, limity? Nemáte obrázek přímo reportu z backtestu?

[Rohipnol]

obchodoval som ručne no ešte som sa nedostal k živím dátam takže neviem ako sa systém chová za behu. Vstupoval som na Market, vystupoval na Limit .

[Rohipnol]

Prepáčte za chybu práve som zistil že som RRR počítal z nesprávnych hondot, teda ozajstné RRR je 2,77 nie 3,7.

[yax]

Huberte,

backtest děláte hlavně proto, abyste svému systému věřil, že funguje. Takže pokud si teď nejste jistý, tak proč si ten backtest neprotáhnete víc do historie. Data naleznete ve vláknu Historická data, dal je tam jazz27 a jsou tam i data z roku 2007. Ještě si od výsledků odečtěte slippage - ES má dobré plnění, tak by stačilo od každého obchodu odečíst např. 1 tick, kvůli zpoždění mezi tím za jakou cenu chcete vstoupit/vystoupit a skutečným plněním. V reálu většinou k nějakému zpoždění dochází, takže z důvodu opatrnosti je dobré tuto veličinu zahrnout do backtestu a trochu si zhoršit obchody.
A zkuste papertrading, jestli budete schopen dodržovat váš systém i na reálných datech. Ninju máte, tak stačí požádat o demo např. Mirus a můžete trénovat na reálných datech.

Láďa

[lumpi]

Zdravim,

uz asi pul roku se venuji studiu a virtualnimu obchodovani na forexu a nyni se zacinam zajimat i o komodity s cilem, ze jednou vstoupim na trh s realnymi penezi. Jsem vsak student a mam omezeny zakladni kapital (150 000,- na ucet je u me maximum). Proto bych se rad zeptal, jaky je rozdil mezi forexem a komoditami v zavislosti na velikosti investovanych penez a zisku. Tzn., pokud budu mit k dispozici 150k, je pro me obecne vyhodnejsi forex nebo komodity? Diky.

[Honza K.]

Huberte, první věc aniž bych vůbec nějak studoval ty obchody, to ani nemá moc cenu, myslel jsem že půjde o report z obchodní platformy, kde se dozvím spíš o slippages, některých dalších veličinách atd. Vstupovat markety, to je ok, ale vystupovat limity - to je sakra nebezpečné, to vám úplně přehází realita dosavadní systém naruby. Já měl v reálném běhu jednu strategii, která se snažila vystupovat limity a to byl slušně řečeno průšvih, když se vás trh nakonec nedotkne a zamíří na druhou stranu, tak to může být pěkně o hubu, já jednou přišel až v noci a koukám automat má na grafu zavřeno ale v reálu visel a trh byl o 10 bodů pode mnou. Co pak? Rozhodně doporučuju vystupovat taky markety a přesně jak píše Láďa - ke každému obchodu připočtěte nejlépe 3 ticky slip na obchod, tj. 1.5 ticku na příkaz, to už bude blízké realitě. Správně započtené komise považuju za samozřejmost.
Ze zběžného pohledu se mi zdá, že u vašeho systému obě veličiny udělají svoje. V to mexcelu by to mělo jít realtivně dobře udělat. Udělejte si sloupečky, kde bude hrubý zisk/ztráta na kontrakt bez slippages a komise (prostý součet vstupu a výstupu), další sloupeček slippage 3 ticky, tj. 37.50 USD na kontrakt a příslušné komise - u ES by to mělo být cca 4.50 - 5 USD RT (vstup a výstup). Pak to hoďte do grafu znovu a uvidíte jak se to změnilo.