Obchodní systémy-nováčci

[ticker]

to Grizzly:

Zdravím. Tiež som sa hral s FinWin ako AOS a podobné optimalizácie neviedli nikdy k výsledku. Čim detailnejšia bola optimalizácia realizovaná (teda napr. s osobitným uvažovaním dní v týždni) tým horšie výsledky na out-sample (bolo jedno aké obdobie som bral ako out-sample). Rozdiel medzi AOS a "ručným" obchodovaním som si uvedomil v momente ako som začal s poctivo robenými ručnými backtestami, pri ktorých výsledné equity boli stúpajúce aj bez špeciálnych optimalizácií SL,PT. MAE,MFE bolo skôr vylepšenie už fungujúceho (aj keď v každom prípade zaujímavé).
Takže ak môžem poradiť skúste začať ručný backtest (s uvažovaným S/R úrovní, swingov ....), z mojich skúseností je to výrazne lepšia cesta ako strácať čas pokusmi o vytvorenie AOS. (Koniec koncov keď budete vedieť obchodovať ručne, šanca že urobíte profitabilné AOS je predsa len o niečo vyššia.)

Pavel

[nighthero]

To Focus:

150USD je pro mě hodně - hodlám začít s 5k a riskovat max. 2%. Ale myslím si, že nejlepší bude, když si to vyzkouším na vlastní kůži.

Každopádně děkuji za ochotu a doufám, že brzy budu s vámi obchodovat LIVE trh YM. :-)

Roman

[Grizzly]

to ticker:

To mě právě taky překvapilo...jak človek zkusil projet backtest ručně, tak to šlo. Sice zdaleka ne tak dobře jako optimalizovaný AOS na trénovacích datech, ale zase celkem vyrovnaně po celou dobu.
Člověk - zvlášť technicky založený - prostě na začátku nevěří, že jít na to hrubou silou přes výpočetní výkon není nejrozumnější start.

Na druhou stranu si myslím, že spojit vyváženě cit pro trhy s programováním má smysl. Například se tu někde na fóru diskutovaly vstupy se slevou. Tzn. při vstupním signálu počkat, až půjde cena pár ticků proti vstupu, aby měl pak člověk lepší výchozí pozici do obchodu. Toto se např. krásně nechá proběhnout programem na manuálně realizovaných obchodech, a člověk zjistí, že by mu to nijak extra nepomohlo :o) (alespoň ne v mém případě).
Podobné to bylo v pokusu, kdy jsem do pozice vstupoval až při proražení low/high baru se vstupním signálem - short nefungoval vůbec, long to zlepšil jen o maličko.

MAE/MFE je myslím pěkný zlepšovák...i když i tady je to asi přesnější rovnou hrubou silou přes program, kdy na manuálních vstupech se vyzkouší všechny kombinace SL a PT (nicméně popravdě dává to podobné výsledky jako když se správně využije MAE/MFE v excelu).

Narazili jste na podobné featurky, které vám v drobnostech pomohly poupravit vaše manuální rozhodování?

Grizzly

[ticker]

to Grizzly:

Základný problém s AOS je ten, že na to aby to fungovalo musí byť výrazne komplexnejšie ako sa na prvý pohľad zdá. T.j. sledovať S/R, indikátory, volume .... . Teoreticky to je možné dať dohromady, ale z pohľadu spotrebovaného času sa to výrazne neoplatí. Stráviť 2 roky kódovaním (otestovať či implementované veci fungujú je extrémne ťažké) a potom tak či tak sledovať AOS ako obchoduje asi nie je najrozumnejšie.
Osobne som skôr, naprogramovať si podporné prostriedky (automatické zadávanie SL, PT, posúvanie SL ....) a obchodovať ručne.
Ďalej, veci typu vstup zo zľavou považujem za len jemné vylepšovanie systému. V súčastnosti sa snažím obchodovať Petrovu variantu FinWinu (prezentovaná na emini II). Ak by som mal zhrnúť veci čo mi fungujú najlepšie bolo by to asi:

1.) Obchodovanie zásadne do trendu
2.) Používanie alternatívnych timeframe
3.) Využívanie viacerých TF na potvrdzovanie trendu
4.) Prihliadanie na S/R úrovne a swingy

Pavel

[Grizzly]

to ticker:

Díky. ;o)

[Jirka_Z]

Zkusím se podělit o svůj rodící se systéma možná poprosit o názory:

Je založen na WCCI14, obchoduji trh YM s 5 min TF hlavní obchodní hodiny. Vstpuju po překročení nulové linky - pokud je protnuta zespodu nahoru tak long a vice versa.

Nebudu tady popisovat výstupy - zjednodušeně řečeno jsou po zpětném zalomení křivky - dle toho kde k zalomení dojde, mám určitá rozlišení. Jde o to, že můj systém docela generuje profit a equity se zdá být hezká. Jeden fakt je však zvláštní, jakoby můj systém nepotřeboval nastavovat Stop-Lossy a ani Profit targety. Totiž ty zalomení se vždy postarají o solidní výstup bud se ziskem anebo s únosnou ztrátou.

Nikdy jsem neuvažoval obchodovat bez SL, ale backtest jako by mi říkal, že SL a PT nejsou potřeba - o vše se postará systém výstupů. To by ale nebylo nic pro mě - napadlo mě tedy přece jen nastavovat SL, ale řekněme daleko od vstupu, aby trh dýchal, tak jak je zbacktestováno a SL nastavovat jen pro-forma z psychických důvodů.

Pokud bych začal s 10 000 USD, pak vzhledem k zjištěnému drawdownu, risku na jeden obchod a obchodování zatím s jedním kontraktem se zdá vše ok a bezpečné a dlouhodobě perspektivní. Navíc můj systém je jasně daný. JE spíše mechanický než diskreční, což mi vyhovuje zatím.

To proč nad vším váhám je z toho důvodu, že ať Finančník nebo třeba Dr. Elder (Come into my Tr. Room) vždy a všude nabádají k SL. Jediné riziko, které mne vzhledem k výše uvedenému napadá je, že již od začátku live-tradingu mohu chytit nepříjemnou a netradční séri ztrát, která mě může vymazat. Ale dle backtestu jsem ztratil při největším DD asi 2000 USD.

[Peta_Bi]

Zkus si udělat backtest na méně volatilním trhu nebo pouze v ranních hodinách kdy je na YM malý pohyb. Chce to prostě vyzkoušet chování tohoto systému v situaci kdy i WCCI14 bude vykreslovat plochou křivku.

A k tomu SL - Larry W. používá v některých situacích stoploss i desetkrát větší než PT, takže toho bych se nebál pokud si ovšem spočítáš poměr RRR.

Ještě mne napadá jedna možná "nepříjemnost" a tou je příliš velké množství signálů a tím velké "ztráty" na komisích. Dělal jsi si MAE a MFE ?

[madra]

Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo svůj systém obchoduje jednotlivé dny v týdnu třeba jen na stranu long, nebo na stranu short? Já si totiž vedu pečlivě v backestu statistiky na stranu long i short v jednotlivých dnech v týdnu. A sem docela mile překvapen, že některé dny v týdnu mi systém nefunguje na stranu long a jiné zase na stranu short. To samé platí i o některých paternech. Pokud si pak vyfiltruji pouze ty správné dny v týdnu na stranu long i short, má můj systém poměrně dobrou úspěšnost(63%) a navíc zisk za backtestované období (1-6/2008) je téměř dvojnásobný. Nevím tedy jestli to brát jako vylepšení systému určitými pravidly, nebo tak, že můj systém není robustní a nefunguje stále stejně. Zde přikládám obrázek equity po zmiňovaných úpravách.

[grand.davis]

to Madra:
ahoj,
tva equity vypada sice hezky ale ja osobne moc neverim statistice dnu v tydnu. Trh muze jit kdykoliv kamkoliv a podle jisteho murphyho zakona se stava ze kdyz se rozhodnes jit live tak trh zmeni svuj charakter. Treba ja jsem zacal live presne kdyz zacala ta krize a trhy zacaly litat obrovskym zpusobem nahoru a dolu a nestacily mi stoplosssy... dejme tomu ze kdyz se podivas na denni graf toho obdobi ktere backtestujes, tak vidis urcity trend s korekcemi. a co se stane kdyz se tento hlavni denni trend obrati a bude trendovat presne naopak a korekce budou taky presne naopak? intradenni downtrend je treba jen mala korekce denniho grafu. jakmile se zmeni hlavni denni trend, tak jsi podle me vis kde...

[Peta_Bi]

Berte to jako vylepšení systému. ;) A pokud chcete zjistit robustnost systému, tak ho vrhněte na jiný trh v jiném období. ;)

[ticker]

to madra:

Skúste backtestovať napr. 1-6/2007 a obchodovať podľa nastavenia z backtestu 7-12/2007. Myslím, že Vám to dá jasnú odpoveď.

Pavel

[madra]

to grand.davis
Díky za odpověď. Já právě nevím jak se k tomu stavět. Mé konkrétní výsledky hovoří jasně. Ve středu a v pátek neobchodovat na stranu long, protože systém mi naděluje poměrně dost ztrátových obchodů. Proto sem si myslel, že ve středu a v pátek vypustím obchodování do longu a budu brát jen short signály.

[Peta_Bi]

Pokud zároveň s tím budete sledovat trend a nechodit proti němu, tak to bude jen dobře. Menší množství obchodů by takovému systému nemělo ublížit.
Pozor ale na psychiku a pochybnosti. Je třeba tomu postupu opravdu věřit a držet se jej. Obchodovat každý týden podle jiných pravidel není dobré.

[madra]

Ještě by mě zajímala jedna věc. Backtestuji od 2.1.2008 a v podstatě celý letošní rok trhy padají díky krizi dolů. Je tedy možné, že mi některé paterny příliš nefungují do longu právě z tohoto důvodu?

[Peta_Bi]

Ano je to možné, ale bez konkrétních hodnot těžko někdo posoudí. Pokud jde o intradenní obchodování, tak je pouze větší procento dnů kdy je close na nižší hodnotě než open. Pokud by se však posuzoval vstup do obchodů podle SMA200, tak by šlo o naprosto zásadní vliv.