Obchodní systémy-nováčci

[focus]

Ja bych jeste pockal ..... trh se nechova jako pred pul rokem a muzes mit spoustu impulsivnich a opakovanych vstupu.


focus

[yax]

Romane,

určitě začněte, není důvod nic odkládat. A v demu uvidíte, jak obrovský rozdíl je to proti backtestu. Např. nebudete stíhat vstupy (velké slippage) nebo je rovnou prošvihnete (ztráta koncentrace) apod. A aspoň uvidíte, jestli jste schopen obchodovat to, co jste si vymyslel v backtestu a jaké budou výsledky hlavně včetně slippage, jestli vám ten průměrný zisk na obchod, co máte teď, bude stačit.

A paper rozhodně doporučuji, protože už jenom porovnáváním obchodů v paperu se simultálním backtestem vás posune zase o kus dál. A také je to dobrý prostředek pro další získání důvěry v systém, což je základ pro vaši hlavu, aby v reálu zvládla.

Láďa

[nighthero]

Docela rozdílné odpovědi. :-) Je vidět, "co člověk, to názor".

Každopádně zkusím to demo. Bůhví, jak dlouho bude tohle období trvat a nechci stále backtestovat. Chci se posunout dál. Jako možné řešení mě napadá snížit TF, ale k tomu přistoupím, až uvidím, jak to leze "v reálu". :-)

Roman

[Peta_Bi]

Od snižování TF zase budu odrazovat já. :D
Sice se sníží částky, ale extrémně naroste zátěž psychiky. Myslím si, že je lepší trénovat s miniloty než měnit TF na který jsi si zvykl a odzkoušel si ho.

[nighthero]

Určitě nebudu hned po vstupu do dema dělat jakékoliv zásahy do zbacktestovaného OS. Měl jsem spíš na mysli to, jestli je jednou z variant i změnit (snížit) TF v takto volatilním prostředí?

Pokud se nepletu (kdyžtak mě opravte), tak miniloty jsou pro forex? Já s forex nemám žádné zkušenosti (zatím), takže toto pro mě není varianta....

[Peta_Bi]

Miniloty se používají jak ve Forexu, tak například v CFD. Bohužel existuje určitá paralela v tom, že čím menší lot tím větší podvodník je broker. Ve futures jsou dobrou alternativou mini-sized komodity.

Změna TF určitě má vliv na volatilitu, jen se obávám, že spíš opačný. Doporučil bych kouknout spíš na klidnější trhy. Ale to už Tě strkám někam jinam než chceš.

Prostě si dej demo a vyzkoušej ne trh, ale sebe ! Dokud nejde o peníze, tak je to jen učení. (tu)

[Grizzly]

Ahoj,

máte někdo v backtestingu zkušenosti s porovnáváním efektivity následujících dvou metod optimalizace?
1) Optimalizovat proměnné (parametru indikátorů, velikosti SL, PT, apod.) pro všechny možnosti. Po zoptimalizování celku se podívat, jestli funguje lépe short nebo long, případně v jaké dny to funguje nejlépe...a na tuto stranu a v tyto dny pouze obchodovat.
2) Optimalizovat proměnné rozděleně pro long/short plus příp. pro dny v týdnu. A opět obchodovat jenom na lepší stranu/v lepší dny.

Metoda 1 je robustnější, metoda 2 zase přirozeně dává lepší výsledky v backtestu. Jenže jakou cestou se vydat? :o) Je jasné, že je to asi dost obecná otázka, ale přesto by třeba někdo měl k tomu postřehy...


Mé zkušenosti jsou tyto: Několik měsíců jsem si hrál s metodou 2, vytvářel jsem AOSka (na ER2, 3min, období od roku 2004 do 2008), která pro danou stranu + daný den dávala velmi dobré výsledky. Když jsem zkombinoval několik patternů a z nich vždy nejlepší strany+dny, tak vycházela nádherná rostoucí equity křivka s minimálními drawdowny. Průměrné profity byly mezi 50 a 100 (včetně komisí a slippage 25$). No jo, jenže pak jsem to nechal proběhnout na několika nejnovějších měsících, které jsem již neměl zahrnuté v trénovacích datech, a ihned se equity prudce zalomila a začala stagnovat, ne-li klesat.

V tuto chvíli se mi intuitivně zdá rozumné optimalizovat zvlášť pouze long/short, ale nic víc...a potom jenom vynechávat nejhorší dny pro dané strany.

[focus]

Pro toto obdobi je treba udelat back test zvlast - cca od zacatku zari. Trhy se chovaji uplne jinak a bohuzel back testy pred krizi jsou tvoreny na jine rychlosti, volatilite atd. Je to mozne resit alternativnim TF ale cim mensi TF tim rychlejsi trh.

focus

[nighthero]

To Focus:

dobrej tip. :-) Jen doufám, že mi bude stačit SL - konkrétně pro trh YM.

Ale mám takovej problém, že se mi poslední dobou nedaří stáhnout data - mám Ninju a Opentick. Uvidím, jestli to již bude fungovat, každopádně Opentick říká, že chyba není u nich a Ninja neodpovídá. :-)

Tím, že jsem chtěl snížit TF jsem chtěl docílit právě toho, aby mi stačil nižší SL - při vyšším TF by mě to na "menší" korekci vyhodilo....

[focus]

Obchoduji YM s max. SL _60usd. Vse resim pomoci ATR10 ktery v prubehu seance prubezne nastavuji tak aby prumerna svice neustale atakovala hranici 50usd. Je to trochu narocnejsi protoze pokud zmenim TF tak musim automaticky zakresit nove SR urovne, ale to chce trochu citu. Tak si neustale hlidam volatilitu trhu. Rychlost me nevadi.

focus

[nighthero]

Tak to je pro mě dobrá zpráva, že i v tuhle dobu máte SL max. 60 USD. Věřím, že i já si svůj OS dobře adaptuji na tohle období. :-)

Můžu se jen zeptat, jaký TF obchodujete?

[focus]

Obchoduji RB - nyni zrovna na ESTX50 periodu 3. Na YM mam periodu kolem 6-8. Ano vim ze ATR by nemelo na RB fungovat nebo mit vyznam ale me funguje diky trochu jinemu nastaveni grafu.


focus

[nighthero]

Já to tušil, že klasický minutový TF nebudete obchodovat. :-)

Protože nemám k dispozici (snad budu mít) aktuální intradenní data pro YM, myslíte, že při 2TF je reálné mít SL pod 100 USD?

[focus]

Vcera Na 2minTF/YM bylo ATR10 prumerne kolem 30. Svice mela hodnotu 150d - to je na me moc. Mam sierra charts.

focus

[focus]

Pokud chcete mit SL pod 100d tak si musite vybirat obchody. Ja bych to resim tak ze obchoduji se slevou a pokud nedostanu limitni plneni tak obchod necham plavat. SL davam 2 body nad H/L vstupni svici a funguje to velmi dobre i za cenu ze se sem tam neucastnim nekterych profit obchodu.Pokud muj SL presahuje risk 2% na kontrakt obchod neberu.


focus