Obchodní systémy-nováčci

[ToZ]

Jinak ještě pokud Vám do toho můžu mluvit - věci jako vyřazení long/short pozic na základě toho, co lépe vychází v backtestu jsem ve svých začátcích zkoušel taky a většinou to nedopadlo dobře (vyšší zisky na jedné straně byly náhodné a dříve nebo později se to otočilo). Když už něco takového, tak by to mělo být závislé na nějaké "logické" úvaze (např. podle trendu na vyšším timeframe), ale stejně si myslím, že je to zbytečná komplikace, která dělá systém zbytečně křehčím.

Chápu to - taky jsem to zkoušel. Nakonec jsem měl nutkání vyhledávat takové věci, jako které minuty z hodiny jsou ziskové a ostatní vyřadit... To je naprosto typická "přeoptimalizace", která nemá žádný reálný základ. Dá se s ní vytvořit hezká equity, která ale dříve nebo později zkolabuje. Trh nepřemýšlí způsobem "před 6 dny jsem šel tuhle minutu o 10 ticků dolu, takže dneska půjdu o 30 nahoru". On vlastně vůbec nepřemýšlí, dělá si co se mu zachce. Nehledejte v něm žádný systém "když se stane tohle, pak se stane tohle", žádný takový dlouhodobě nefunguje, celé je to jen o řízení rizika (money managementu, risk managementu, nebo jak to nazýváte)...

[Alec]

ToZ,

jedna z možností na AOS je TradeStation. Velice komplexní program včetně historických dat téměř všech trhů (data jsou zpoplatněna samostatně dle trhů/burz).

Nevím do jaké míry máte zkušenosti s programováním, ale vše má své. Na první pohled se může zdát naprogramování nějaké jednodušší strategie jako jednoduchá záležitost, ale pro vytvoření dobrého AOS to vyžaduje minimálně dobré pochopení principů fce daného programu.

Sám TS používám, i když zatím ne pro AOS, a mohu případně s něčím i poradit. Více spíše ve vlákně k programu TS.

Přeji hodně zdaru

Aleš

[Koprofag]

Zdravím, přemýšlel jsem, zda-li se do téhle diskuze připojit či nikoliv, ale snad se nejde někdo, kdo by měl snad nějaké připomínky, popřípadě mě upozornil na možné nedostatky v novém systému, který jsme vymysleli s kamarádem. A je možné, že jsme se i nějaké té chybky dopustili, oběma je nám 17, a to neříkám proto, že bych se chtěl chvástat, ale spíše jako upozornění, že jsme (tedy alespoň já) skuteční benjamínci v tom nejhlubším slova smyslu:-) Ale k našemu systému:

Chystáme se obchodovat pozičně, swingově, ale myslím, že není podmínkou opouštět trh zpravidla po max. 5 dnech, když můžeme nechat zisky růst (Všichni známe...). Základní princip je přijímání signálů v indikátoru %R s periodou 10, ovšem jako filtr pro tento indikátor funguje Slow Stochastic (16,3,3,3). Je tomu tak proto, že tyto indikátory vycházejí ze stejného typu informací a obdobně s nimi pracují, ale generují navzájem jiné obchodní příležitosti. A zjistil jsem, že tutový obchod je tehdy, vyšle-li Slow Stochastic obchodní signál do dvou dnů po tom, co vyslal signál %R.
Dále používáme filtr Parabolic (20,20,100) na týdenním grafu. Nic složitého, zkrátka identifikuje trend. Pokud je trend býčí, přijímáme jen nákupní signály a naopak.
Dále bychom používali posouvaný SL, a to v hodnotě +-4% kapitálu od hodnoty třídenního EMA.
MM: Zde jsme zvolili metoru Larryho Williamse s navyšováním počtu kontraktů s rostoucím kapitálem.

Bohužel jsme to ještě ani netestovali na nějakých rozsáhkých historických datech (V TNT mám trochu zmatek), ale napravíme to v nejbližší době. Kolega jen zkoušel tento systém na datech z poslední doby, a prý (ještě jsem ty výsledky neviděl, je to čerstvé) bychom na stříbru vydělali na 3 obchodech 11000 dolarů..... za 47 dní...:) (Až k neuvěření) No, kdyby tu někdo měl jakékoliv připomínky, budu jen rád. Díky a všem hodně zdaru!

[Koprofag]

Oprava:
Trochu jsme nad tím přemýšleli a dospěli jsme k malým úpravám. Princip vstupů je stejný, leč hodnota Slow Stochastic je 10,3,3,3. Dále jsem zjistil, že jsou nevýhodné výstupy, protože tento systém generuje poměrně málo obchodů, avšak tenhle systém výstupů by nás hned vyhodil jen s malým ziskem. Proto mě napadlo provést výstup při nejbližším dalším protnutí Stochastic, přičemž při vstupu by byl SL danou hodnotu pod/nad hodnotou vstupu a při případném pohybu naším směrem by byl posunut na nebo mírně nad hodnotu vstupu, abychom byli přinejhorším na svém. (To se někomu může jevit jako celekm agresivní, ale jsem přesvědčen, že to bude fungovat...). Myslím si, že tento systém výstupu dokáže z trhu vyšťavit skutečně maximum, potože nádherně identifikuje vrcholy :). No, uvidíme, co to udělá na backtestingu, ale zatím jsem neviděl situaci, kdy by tento systém generoval zcela chybný signál ke vstupu...
Jinak, jelikož jsme dva, hodláme sledovat celekm osm trhů, každý 4. Já Corn, Soybeans, Soybean oil a Sugar, a kamarád Gold, Silver, Coffee a Cocoa myslím... Je to velké množství, vím to, ale vzhledem k tomu, že tento systém je založen na striktních pravidlech, dospěl jsem k názoru, že by to neměl být problém.

Jinak, úplně největší radost ze všeho by mi udělalo, kdyby se k našemu systému třeba vyjádřili i páni Podhajský a Nesnídal :), protože si jich opravdu vážím, vzhledem k tomu, že nebýt jejich knihy, nikdy bych systém tradingu úplně nepochopil. Proto jim věřím. Ale určitě se tu nejdou i jiní profesionálové, jejichž rady mají nemenší hodnotu ;)

[peca.gt]

GOT 3.32.8

[peca.gt]

nechcete taky někdo ukázat, jak vám to jde na demo účtu? rád bych to konzultoval ;-)

[mik3sh]

Prosím o radu jak a kde je možno si demo účet otevřít. díky

[nighthero]

Zdravím všechny. Rád bych se s vámi podělil s výsledky mého backtestu. Zbacktestoval jsem cca 7 měsíců trhu YM na 2TF a v přílohách přikládám printscreeny equity bez a s Position-sizingem. Pokud podělím max. DD s Return on SE (jak popisuje Tomáš v článku o multipozicích), tak mi vyjde RRR bez PS 1:83 a s PS dokonce 1:164!! Tomu se mi nějak nechce věřit. Kde jsem udělal chybu? :) Budu rád za jakékoliv názory. :) Roman P.S. V equity je již započítaná 5USD komise, bez slippage.

[focus]

Verit tomu klidne muzes - mozne to je. V backtestech vetsinou vychazi vse velmi optimisticky - az se dostanes do live areny bude tvoje equity vypadat trochu jinak - ale take nemusi. Tento vysledek si podel cca 2 a dostanes realny obraz o svem tradingu za predpokladu ze dodrzis svuj plan. Je dobre udelat zive nekolik vstupu a pozorovat co to s tebou udela, ne ani tak kdyz se Ti zadari spis kdyz udelas treba tri ztrazy za sebou ......proste live je jine obchodovani nez demo a naucit se v nem pohybovat, tedy profitovat zabere nejaky cas a mozna i peniz.

mej se focus

[nighthero]

Focus - díky za reakci. (tu)

Ty už obchoduješ LIVE?

Mě šlo hlavně o to, že jsem chtěl výsledky backtestu vidět i jinak než jen v Excelu, proto jsem si stáhl free verzi MSA a ta equity mě fakt překvapila (už i v Excelu). Když jsem do MSA naházel i předchozí "obchodní plány", tak equity vypadala úplně jinak. Svůj OS jsem se snažil udělat jednoduchý, tak snad ho dokážu dodržovat - uvidíme. :-)

Už se pomalinku pokukuju po nějakým brokerovi, protože chci pokročit od backtestu dál a chtěl bych začít obchodovat demo. Možná hloupá otázka, ale myslíš(te), že s tímhle můžu začít - zatím teda aspoň na demu??

Je mi jasný, že to je backtest, že výsledky v minulosti nezaručují budoucí profity, atd. - teorii snad znám, ale ta equity, byť profit může být o polovinu menší, by se moc změnit neměla, nebo ano?

Roman

[gustav]

nighthero,

jasne proc bys nemohl, na demu se nauc jak se zadavaji prikazy atd... a az si budes jisty v zachazeni s platformou tak prejdi na live....

[japapatramtara]

nighthero:

jj presne jak rekl gustav.. demo na pochopeni platformy. Na nic jineho neni a nebude(mozna na debug AOS, ale tady nemuzu slouzit, nevim, neznam). Opravdu nechapu lidi co si honi ego rok a vic nad demem. Jasne ze je blbost hodit do trhu 10 000 EUR bez predchozich zkusenosti, ale existuji brokeri, kteri maji paky 1:400, 1:500 a hlavne umoznuji otevirat pozice s 0.01 loty(nevim jestli i komoditni, ale u forexu jsou urcite). Secteno podrzeno, kdyz takovemu brokerovi posles treba 300 eur, tak ti za to nabidne o mnoho vic muziky nez 4 dema dohromady. Samozrejme na tom nezbohatnes, ale aspon trochu cichnes k emocim...

[nighthero]

Díky, chlapi. (tu)

Roman

[focus]

Romane:

live obchoduji. MSA je vyborny ppomocnik ale v dnesni dobe ztraci trochu vyznam - jsou tak vysoke marginy ze muzes smele pridavat a ubirat kontrakty jak ti dovoluje ucet. Demo odpoved viz vyse. Pokud chces profitovat na burze tak se neptej okoli na to jestli si neco mysli o tvem systemu. To musis vedet ty jestli chces takhle obchodovat nebo ne a jestli mas duveru v to co jsi vymyslel. Je to jedina cesta k profitum. Odpovidam takhle zamerne a nemyslim to nijak zle, ale popremyslej nad tim, protoze v tom co jsi napsal citim trochu nejistoty.

mej se focus

[nighthero]

Focus, díky za odpověď.

Nevnímám ji jakou "zlou". :-) Naopak. Je mi jasné, že odpovědnost za rozhodnutí ponesu jen já sám a jsem na to připraven. Jen jsem se chtěl podělit s ostatními, zkušenějšími, se svojí equity, která mě mile překvapila.

Jak se bude dařit dále, uvidím v demu. Každopádně si myslím, že můžu s tímhle OS vydělávat, ale musím ještě vyzkoušet psychologickou stránku věci, která s výsledky může pořádně zacloumat. :-) Proto možná i ta trochu nejistota. Takže momentálně hledám vhodného brokera a chtěl bych do konce roku začít paper-trading.

Jen se teď ptám sám sebe, jestli je zrovna teď, v takhle volatilním prostředí, vhodné začít. :-)

Roman