Obchodní systémy-nováčci

[Jakub]

Dobrý den, zakládám toto vlákno převážně pro nováčky. Byl bych rád, kdybychom zde prezentovali svoje obchodní, zatím nevyzkoušené systémy. Bylo by super, kdyby k nim připojovali svoje názory zkušení tradeři a my pak mohli s odstupem času sledovat svůj vývoj. Vím, že podobné vlákno existuje a tak se snad na mě Tomáš a Petr nebudou zlobit. Doufám, že rozdělení diskuse na nováčkovské systémy a systémy, které fungují v reálu bude zajímavé. Tady je můj intradenní obchodní systém ES podle S/R Používané grafy: 1 min a 5 min 1 min graf: obrázek 1.jpg Sleduji graf a určuji svůj možný vstup podle high ceny. Na grafu a podle dat je momentální high na 1228.00. 1 minutové grafy mi dávají pouze impuls, abych začal pracovat na zjištění svojí S/R úrovně. Nikdy podle nich nevstupuji do trhu. 5 min graf: obrázek 5.jpg Podle impulsu z předchozího grafu určují svojí hranici vstupu. Na základě tohoto grafu stanovuji S/R úroveň na 1227.00, to znamená, že minimálně dvě čárky (bars) mají stejné cenové maximum (začínají na stejné ceně a potom směřují dolů). Někdy je na stejné hladině až třetí bar, to mi nevadí, hlavně nesmí překročit high cenu (1228.00), je to trochu o citu. Ve skutečnosti se tyto formace objevují jenom jednou až dvakrát za den, ale snažím se obchodovat pouze tyto. Vstupuji do trhu příkazem market, když trh spadne na hodnotu o půl bodu nižší než moje S/R 1226.50. Počkám na potvrzení exekuce a stop-loss umisťuji čtvrt bodu pod high cenu 1227.75. Vždy riskuji částku mezi 55-80 dolary včetně komisí (účet 5000$, risk max 2%) . Pokud bych měl riskovat více do obchodu bych nešel. Po vypsaní stop příkazu posílám ještě limit příkaz na profit. Ten je vždy o tři body pod vstupem. Ten už neposouvám. Stop-loss se snažím posouvat s trhem, abych riskoval co nejméně. Pokud se trh pohne mým směrem o 6 ticků, posouvám SL na vstupní cenu. Každým dalším tickem posouvám SL o jeden tick. Nikdy už SL nevracím zpět. Toto je jenom základní popis systému. K tomu ještě sleduji počet BID a ASK, ale to nevím, jak popsat. Řekl bych, že je to trochu otázka citu a delšího sledování trhu. Samozřejmě, že stejným způsobem provádím i vstup do dlouhé pozice. Moje další pravidla: Dva ztrátové obchody a už nejedu dál, jenom sleduji vývoj. Občas se mi stává, že správně odhadnu směr, ale trh nedosáhne mého profitu. V tomto případě většinou vystupuji na posunutém SL a obchod je za nula (zaplatí komise) nebo s malým ziskem. Takovýto obchod nepovažuji za ztrátový. Pokud mám za sebou dva ziskové obchody taktéž neobchoduji. Získávám pak pocit, že jsem přišel trhu na kloub a vstupuji bez rozmyslu a dodržení systému. Pokud vyberu profit a trh se okamžitě otočí obraceným směrem nevstupuji do další pozice. Podle mého pozorování se potom plácá v určitém cenovém rozmezí = ztráta. Sleduji pohyby cen i mimo hlavní obchodní hodiny. Pokud jsou malé, neobchoduji nebo až po nějakém větším pohybu. V tyto dny se snažím být velmi opatrný. Během dne nedělám žádné změny. Pokud mám ztrátový den analyzuji trh po uzavření burzy. Většinou potom zjistím, že jsem nedodržel systém. Nevím, jestli jsem to popsal srozumitelně a budu rád, když k tomu někdo napíšete svoje připomínky. Na závěr připomínám, že je to odzkoušené jenom na „papíře“, mám dost času, tak trénuji každý den několik hodin. Je to systém, který aplikuji na E-mini Nasdaq a nově asi 20 dní na E-mini S&P 500. S největší pravděpodobností ho budu před ostrým obchodováním dolaďovat. Ještě bych poprosil zkušenější tradery, aby napsali, co jim v mém systému chybí. Pokud budete otevření a Vaše názory budou tvrdé, nevadí v komoditách musí být člověk maximálně upřímný, hlavně k sobě. Moc Děkuji Jakub

[tomnes]

Jakube,

zajímavé. Netroufám si k tomu jakkoliv vyjadřovat, neboť musíte sám až na dlouhodobém testingu vědět, co to udělá. Já pouze mohou doplnit, že snám obchodníky, kteří obdobným způsobem vyhledávají (jako jeden z přístupů) "tripple-high" a "tripple-low", tzn. něco podobného jako vy, ale zajímají je pouze 3 údery na H nebo L, nikdy méně. Rozhodně myslím, že pro začátečníka cokoliv takovéhoto je dostačující k tomu, aby se pomalu učil, poznával a zkoušel. Každého nováčka čeká poměrně náročný a dlouhý proces a takovéto začátky jsou rozhodně fajn. Nic složitého, takže se to dá dobře testovat, zkoušet a učit se. Držím palce a dejte vědět, jak si váš systém vede!
Tomáš
P.S. Dělal jste nějaký back-testing na historických grafech? Jak velký vzorek dat jste zkoušel a jaké jste měl výsledky?

[stavodesign]

Ahoj Jakube,
zajímavý systém - zkoušel jsem něco podobného, ale nakonec jsem od toho odešel - každému zkrátka sedí něco jiného. Osobně jdu radši "s trendem", ale je pravda, že spoustě lidí, podobné top/bottom fishing strategie vyhovují. Nezkoušel jste přidat některý z indikátorů obratu trendu ( oscilátory ) ? CCI, nebo tady na Finančníkovi popisovaný RSI by mohly pomoct odfiltrovat část falešných impulsů.

S přáním mnoha úspěchů

Michal

[Jakub]

Dobrý den,

u E-mini Nasdaq to dnes bude 41 dní, ale není to přesné, protože některé dny jsem tento systém nedodržel. Za toto období jsem na tomto trhu v profitu 1390$. V ES trhu je to za 20 dní + 840$, ale tam jsem zkoušel i jinou strategii, kde jsem něco ztratil.

Vím, že to není dost času a budu ještě zkoušet.. Snažím se trénovat v reálném čase. To jest, že ten systém neaplikuji na historických datech. Mám otevřený demo účet, kde sleduji reálné dění na trhu. Postupuji takhle z prostého důvodu. Sleduji tím jaké mám pocity během obchodování. Je něco jiného čekat na příležitost pár hodin, než si projet celý den během chvilky. Taky jsem si dal podmínku, že na konci měsíce nesmím být v mínusu oproti začátku. Vytváří to na mě trochu tlak a snažím se tím simulovat svoje pocity, které budu mít při reálném obchodování. Určitě to není to samé a asi to někomu přijde dost divné, ale mě to zatím funguje. Někdy jsem dokonce býval i naštvaný, když se nevedlo. V poslední době, co jsem začal opravdu striktně dodržovat svůj systém jsem se u obchodování dost zklidnil. To znamená, že mě už tolik nebolí, když něco prošvihnu a vím, že přijde další příležitost.

To je můj asi dost podivný přístup k paper tradingu.

[Jakub]

Dobrý den,

hodně přemýšlím a sleduji RSI indikátor, ale zatím jsem ho do systému nezařadil. Chci se nejdřív naučit aplikovat svůj systém tak, abych byl v profitu. Až se tohle povede, zařadím RSI indikátor a budu se snažit odfiltrovat ztrátové obchody. Tedy jenom si zvýším procentuální úspěšnost fungujícího systém. Mám výhodu, že mám dost času a tak můžu dlouho trénovat.

Děkuji

[tomnes]

Jakube,

to jsou velmi slušné profity - na 1 kontrakt. Jinak se mi líbí i celkový váš postup a přístup. Rozhodně jste na dobré cestě!

Tomáš

[Jakub]

Děkuji za pochvalu. Je to impuls do dalšího studia.

Jenom doufám, že jsem přispějí další nováčci se svými systémy.

Jakub

[Libic]

Dobry den Jakube,
je skvele, ze si snazite navodit co nejrealnejsi paper trading i z pohledu vlivu Vaseho mysleni na Vase obchodovani. Uvidite, ze se Vam to bohate vyplati a myslim, ze uz sam vnimate takovy prinos.
Jen doporucim, aby jste s indikatory zachazel jako s safranem. Pokud se jiz nyni soustredite na RSI, tak v tom pokracujte a snazte se jej poznat co nejhloubeji. A pokud si s nim nebudete rozumet, nebojte se jej nahradit indikatorem, ktery budete "citit". Cim jednodussi bude Vase strategie, tim bude silnejsi. Jestli obcas dostanete nejakou malou ztratu neni vada na krase. Kazdy system Vam obcas da nejakou malou ztratu, coz je nezbytna investice.
Jiz jednou jsem psal, ze cesta uceni obchodovani komodit je velmi pomala a pecliva "vedecka prace". Jsem presvedceny, ze jste na velmi dobre ceste, ktera Vam prinese uspech.

Mnoho uspechu!!

Libic

[Jakub]

Dobrý den,

udělal jsem několik změn ve svém obchodním systému, který je popsaný v tomto vlákně. Třeba to někoho bude zajímat, tak to sem napíšu.

Úplně jsem vyřadil 1 min. grafy. Zjistil jsem, že se podle nich už neorientuji a tak je nemusím používat.

Systém vstupů je pořád stejný.

Další podstatnou změnou je zařazení RSI indikátoru. Už ho sleduji stabilně a nikdy nevstupuji proti směru a pokud se křivka pohybuje nad 70% nebo pod 30% úrovní. Docela mi tento indikátor sedí a tak zatím ani nehodlám zkoušet něco jiného. Nechci si rozptylovat svojí pozornost.

Pevně jsem stanovil výši základního SL na 62.5$ tedy 5 ticků od vstupu. Posouvám ho podle vývoje trhu, ale nikdy ne na větší riziko. Pokud trh jde se mnou, posunu ho většinou na menší ztrátu 50$ nebo 37.5$, dál ho posouvám velmi málo. Nechávám tak trhu velký prostor pro dýchání. Posun SL je v tuto chvíli jediná věc, která nemá svá přesná pravidla, kromě max. ztráty. S tím taky souvisí výše PT, kterou jsem zmenšil na 112.5$. Toto byl asi nejsvízelnější úkol. Původně jsem měl PT 150$, ale to už je celkem velký pohyb a já byl vždy u toho dost nervózní, protože během cesty k cíli se utvářejí korekce a to byl ten největší boj, jestli vystoupit nebo počkat. Teď pokud je velký trend tak udělám i tři obchody s menším profitem, ale zato o dost klidnější, protože k tomuto menšímu PT se trh většinou nezadrhne nebo jenom na chvíli. V podstatě systém naděluje větší zisky, protože tam kde jsem dřív udělal jeden obchod za 150$ teď udělám dva v součtu za 225$. V tuto chvíli je moje RRR 2,6 při 50% úspěšnosti (po odečtení komisí) a s tím jsme spokojen.

Zrušil jsem pravidlo ukončení obchodní dne po dvou úspěšných obchodech. Den ukončím pouze pokud moje denní ztráta přesahuje 100$.

Mám ještě několik pravidel, které se úplně netýkají plánu, ale sebeovládání. To až třeba zase jindy.

Jakub

[bolija]

Zdravím Jakube,
zaujala mě poznámka, kde píšete, že den končíte při ztrátě více než 100USD. Co když Vám další obchod nadělí slušný zisk ? Já bych den končil pokud bych zjistil, že nedodržuju plán, nemohu se soustředit, trh se dnes nechová vhodně pro můj plán obchodování, apod. Jak se tady stále píše, nikdy nevíte, který obchod bude ziskový a kdy se objeví.
Jen bych to prostě trošku více specifikoval. Ale je to samozřejmě pouze můj názor a malinkatá zkušenost. ;)
Bohdan

[Jakub]

Dobrý den,

děkuji za Váš názor. Je to tak, jak píšete po takové ztrátě se opravdu nemohu soustředit. Chce se mi potom dohonit ztrátu a honím trhy. Prostě potřebuji chvíli, abych se s tím vyrovnal. Je to závěr, který jsem vyvodil ze svého deníku pocitů. Je docela možné, že časem toto pravidlo taky zruším, ale nejdříve to chce zkušenost.

Bohdane, mohl bych Vás poprosit o shrnutí Vašeho prvního obchodního měsíce. Myslím, že už to bude asi měsíc co jste psal o svém prvním ostrém obchodě. Takové nějaké postřehy, které jste získal až ostrým obchodování, případně srovnání výsledků s tréninkem. Na co si dát pozor.

Chápu, že je to celkem osobní a předem se omlouvám za svojí drzost. Pokud by se Vám do toho nechtělo, prosím ignorujte to.

Děkuji
Jakub

[bolija]

Jakube, určitě se v nejbližší době podělím o své postřehy. Jen co začne zase pršet, tak to dám dohromady. ;)
Bohdan

[Libic]

Dobry den,
jen pro zajimavost pridam jeden komplexni obchodni system pro futures. Pro pokrocile obchodniky neni novinkou, pro zacatecniky minimalne dobrou motivaci jak postavit svuj obchodni plan. Plan je anglicky, takze neanglictinari si jej musi nechat prelozit [bohuzel].
Plan je na www.originalturtles.org, presny link na plan je: www.originalturtles.org/system.htm
Pro doplneni, znam "skolitele", co za takovy plan uctuji i 2,000 USD.

Preji mnoho uspechu!!

Libic

[kuky969]

Zdravim Vas p.Libic
ten odkaz na system je nefunkcny -- niekde v debate na tomto servri som sa docital ze je to len temporary ...ale temporary je uz niejak dlho ....nechcem byt vlezly ale nemate ho v pdf-ku niekde ulozeny ??
Ak nie nevadi --aj tak si stale rad precitam Vase prispevky

[namodro]

kuky969,
když si necháš zviditelnit e-mail, nebo mi napíšeš na můj, pošlu ti překlad :)
Petr