Řešení splitů/corporate events pro automatické obchodování

[sals3r0]

Resil jste nekdo automaticke sledovani nadchazejicich splitu (a jinych dulezitych corporate events) pro automaticke akciove strategie?
Bezi mi AOS ktery obchoduje s cca 40 akciema (parova strategie, ale to neni podstatne). Problem je, ze je uz docela pruda rucne koukat na corporate events (ted mi malem usel jeden reverse split co bude za 2 dny), neresil jste nekdo automatizaci?

Napriklad, ze se strategie diva na upcoming corporate events a automaticky v danem obdobi prestane obchodovat na dostatecne dlouhy interval?

Mne napada sledovat automaticky treba www.nasdaq.com/reference/upcoming_splits.stm, rozparsovat to HTML a vzit to z toho...

[xzajic]

Čemu vadí reverse split když držíš pár? Ničemu, ne?

[sals3r0]

Pri samotnem drzeni nicemu, ale zatim to mam naprogramovany tak, ze mi to pocita moving average a standardni odchylku prubezne z dennich cen jak prichazeji...takze pokud jeden den cena jedne nohy vzroste nahle 4x, samozrejme se to cele "pokazi"...pac MA a StdDev jsou spocitane ze starych cen

Spis uz jsem ted ale ve fazi, kdy premyslim jak se problemum se splitem vyhnout uplne - napriklad kazdy den nacist kompletni historii dat potrebne pro spocitani MA/StdDev a spocitat MA+StdDev znovu, coz by tohle resilo (za predpokladu, ze IB ma v denni historii adjustovane ceny, coz jeste musim overit)...

[gizmo]

> sals3ro

Co takhle sledovat obrovske vykyvy v cenne a pri jejich vyskytu neobchodovat... To je urcite jednodussi nez parsovat nejake HTML stranky a pravidelne to sledovat, jestli nekdo nezmenil format...

[sals3r0]

Ted jsem spis ve fazi hledani reseni implementace, ktera si se splitem korektne poradi aniz by system musel prestat obchodovat. Reseni je zrejme kazdy den pred obchodnimi hodinami znova stahnout potrebna historicka data...IB je adjustuje jiz v ten den

+filtr na ceny pokud by adjustace dat jeste nahodou nebyla - v tom pripade opravdu neobchodovat