Diskuze k článku: Obchodovat intradenně jeden nebo více trhů?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/obchodovat-jeden-nebo-vice-trhu.html

[detroit]

Diky za clanek, s doporucenim souhlasim, obchodovat pouze jeden trh behem jedne seance, ale sledovat jich vice.

Taky si diky clanku zacinam uvedomovat dulezitost orderflow, na kterou zatim nejsem zvykly se divat, a je mi jasne ze to je chyba. Nebylo by na skodu mozna napsat cely clanek na toto tema, jestli je tu vice zajemcu se trochu o orderflow priucit.

[Braddock]

Ja by som tiez privital aj cely clanok o orderflow :)

[majkll]

určitě souhlasím, že je dobré sledovat více korelujících trhů..klidně zprvu i pasivně, aniž bych je zapojoval jakkoli do své strategie..je užitečné, když má člověk globální přehled ve svém "sektoru" a případný přechod z jednoho trhu na druhý je pak daleko hladší..proto doporučuju jednoznačně zkoušet si třeba testovat strategie i na více trzích separátně, dostat je trošku do krve...

problém ovšem vidím ve dvou věcech, především tedy u začínajících (jde i o vlastní zkušenost)..týká se to situace, kdy NEOBCHODUJI přímo "intermarket analýzu", ale sleduji ostatní trhy jako podpůrný prostředek:

1) lidi často testují strategii na jednom trhu, ale v live pak z ničeho nic přidají více trhů a sledují i je..to pak často vede k mnoha chybám..ve výsledku je to spíš rušivý faktor, který vytváří stres, pokud na ostatní trhy nebyli zvyklí už v backtestu, replayi, paperu..navíc lidi často nemají stanovené žádné pravidla, podle kterých by se měli při sledování ostatních trhů řídit, takže ve výsledku je to prakticky k ničemu a jedná je vyloženě o impulsivní rozhodování..

2)často více trhů vede k nerozhodnosti - vidím, že dva trhy jedou a dva stagnují = co teď??? jeden trh výrazně jeden, dva stagnují, ale vypadají, že by se jim i chtělo, a jeden reverzuje - a co teď???

3) lidi často sledují korelující trhy na těch nejnižších timeframech (1, 2min)..což hodně svádí k impulsivnosti..např. mám nazoomován kousek trhu a vstupuji na svém trhu v korekci...jak čekám na signál, tak uvidím, že jeden trh prudce vystřelí pár ticků v mém směru, nebo vytvoří na nízkém tf např. doji nebo pin bar do mého směru..pod tlakem tohoto tedy vstoupím, ale daný trh se může hned vzápětí zase otočit a já navíc vstoupil ještě než jsem dostal úplně signál na svém trhu..

z toho tedy vyplývají moje rady:

1) pokud chci sledovat více trhů, určitě s tím nezačínat při úplném začátku live obchodování..pokud už mám něco oddobchodováno a jsem schopný dodržovat svůj plán, pak to nemusí být takový problém..A pokud ještě testuji, paperuji, pak určitě není na škodu si ostatní trhy přidat a koukat na ně - i když třeba zjistím, že mi to nesedí a nechci je tam..

2)sledovat ostatní trhy na vyšším tf...je samozřejmě relativní, co si kdo představuje pod pojmem "vyšší"..třeba já sleduji ostatní trhy na 5min tf, což mi přijde v krátkodobém ID, kdy držím pozice pár minut, jako optimální - není to příliš rušivé (nízké tf nabízí spoustu falešných breaků atd.), člověk vidí pouze tvorbu zásadnějších swingů (nesleduje každý záchvěv trhů) a i do malých okýnek se vleze více svíček, takže má člověk lepší přehled o celkovém vývoji trhu...

PS. taky bych rád upozornil, že pokud se rozhodnu sledovat například pouze dva trhy ze 4 amerických indexů (NQ,YM,TF,ES), pak se občas stává jedna věc...někdy třeba jen jeden z těchto 4 trhů stagnuje i celou seanci zatímco ostatní 3 trhy jedou hezky nahoru...pokud mám zobrazené pouze dva trhy a jeden z nich je tento stagnující, pak mě to třeba celý den nutí názor, že tento den není ok...přitom daný den může být super a pouze ten jeden trh může být "mimo"...

majkll

[yamato]

tiez by som privital nejaky clanocek o orderflow. V tejto suvislosti - casto pozorujem, ze trh sa na zaciatku seansy prudko pohne nejakym smerom, aby sa nasledne otocil a zvysok dna trendoval opacnym smerom. Tento jav som videl tak casto, az som ho zacal vnimat ako faktor pri vnimani situacie na trhu. Nedavno som sa dozvedel o technike manipulacie trhu, ktora sa vola layering. Zjednodusene ide o to, ze trader zada do trhu velky objem prikazov. Ostatni traderi, resp. trh na to zareaguje posunom k cenovym hladinam, kde tieto prikazy sedia (kedze trh sa snazi posunut tam, kde su velke objemy). Avsak skor nez sa tieto prikazy vyplnia nas mily manipulant ich zrusi a zada opacny prikaz. Vysledok je ten, ze napr. byk kratkodobo znizil cenu na trhu a nakupil lacnejsie. Mna by zaujimalo ci sa toto da nejako vyuzit, napr. z orderflow vycitat ze sa niekto pokusa o layering, a nasledne sa tomu prisposobit :)

[hadamkov]

To detroit a braddock:

Orderflow je především součástí konceptu, kterému se říká Auction Market Theory (vychází z Market Profilu, ovšem nevyužívá jej tak, jak se standardně MP učí). Pokud alespoň trochu ovládáte angličtinu, zkuste si vyhledat na netu. Informací je hromada, musíte trošku hledat "to pravé ořechové", ale když najdete, je to studna vědomostí. Najdete zmínky i tady v diskuzích. Jinak se tomu taky říká footprint a je to takové pomalejší "tape-reading".

Pokud vím, Petr využívá orderflow k exekuci. V rámci AMT se orderflow taky používá k exekuci, ale předchází mu pár dalších kroků, které pomáhají pochopit strukturu trhu, a tedy i PRAVDĚPODOBNÝ směr.

Co tím chci říct je, že orderflow je až to poslední, na co se zaměřit. Nejprve je potřeba poznat trh jako celek.

Snad informace alespoň k něčemu poslouži.

[hadamkov]

To yamato:

Pokud správně chápu, co máte na mysli (tedy, že jde o "čekající" příkazy), někdy v této souvislosti slýchávám výraz "spoofing". Pokud vím, nedá se to vyčíst z orderflow, jen z DOMu. V orderflow jsou zrealizované příkazy, v DOMu by měly "sedět" i ty čekající.

[yamato]

to hadamkov:

ja som niekde cital ze layering je nejaka specialna forma spoofingu :)

[mo2t]

V DOMu muze byt kvanta fake prikazu, ktere mizi v setine sekundy sotva se k nim cena pohne. Manipulace dat v DOMu muze byt u likvidniho trhu par ticku od aktualni ceny takova, ze data nemaji realny vyznam. Je to neco na zpusob nekoupeschopne, zde spis nekoupeochotne poptavky - tj. nema smysl na ni brat ohled. I pokud by tomu tak nebylo, selskym rozumem mi neco napovida, ze zrealizovane prikazy by mely byt vice vypovidajici...

tom

[Edakk]

Bezmezně se „oddat“ jednomu trhu. Proč ne, pokud víte, co děláte.

[PetrPavel]

dobrý den,
můj pohled k tomuto článku je možná trochu jiný. Nevstupuji na pattern, ale na open market. (obchoduji otvírací mezeru - gap) Možná můj pohled nebude pro většinu zajímavý, ale ke článku se vztahuje.

Více trhů obchoduji a to dvojím způsobem.
1 - časově
2 - volba dle profitu, RRR a moneymanagementu

Časový výběr u mne vychází z toho, že sice primárně obchoduji index v 15:30, ale jsem velmi často z obchodu venku dostatečně včas, abych se mohl ještě zúčastnit otevření zrnin, většinou kukuřice v 16:30 (např včera se mi obojí podařilo).
Nicméně primární je trh indexů a pokud v něm uvíznu otevřenou pozicí na dobu přesahující hodinu, nevstuji do zrnin pro překročení plánovaného marginu. Rovněž by mi dělalo problémy sledovat dva otevřené trhy současně.

Pokud jde o volbu indexu, do kterého vstoupím. Rozhoduje můj poměr mezi SL, které vyplývá z 5denního ATR. A protože volím mezi ES a TF bývá většinou u TF výrazně vyší částka na SL (ale zároveň větší zisky a větší pravděpodobnost uzavření obchodované mezery).
Na druhé straně díky nižšímu marginu u ES musím zvažovat, zda zobchoduji např. 2 kontrakty ES nebo jeden kontrakt TF.
Mé rozhodnutí padne již v premarketu a pak se ho držím.

Během obchodu ovšem sleduji v malých okýnkách na boku plochy, jak si vedou ostatní - neobchodované indexy. Nejpodstatnější je pro mne pochopitelně ES, ale v poslední době mě čím dál víc zajímá pohyb NQ, který jakoby předznamenával co se bude dít.

Dobré obchody všem,
P.

[petr]

Díky za podněté postřehy.

Ad majkll. Absolutně souhlasím s tím, že pokud někdo buduje určitý přístup, je nutné jej ziskově papertradovat. Přidávat si za běhu do grafu nové indikátory, trhy a podobně je smrtící. To znamená stejně jako všechno, článek je především inspirace, kterou je ale nutné v případě zájmu využít vždy v rámci papertradingu. A každý pak může sám zanalyzovat, co mu spíš vyhovuje a co spíš ne.

Současně souhlasím s tím, že co člověk to jiný přístup a jiný náhled na trhy. Celkově mám ale zkušenost, že širší orientace v trzích vesměs obchodníkům pomáhá.

ad yamato. Sleduji především realizované orderflow skrz time and sales a poslední cca rok skrz "foot printy", ovšem v SierraChart, kde tomu říkají "Numbers bary". Věci typu spoofing v DOMU moc nesleduji - maximálně jako určité "varování", hlavně v odpoledních hodinách na ES. Osobně na tom určitě nestavím exekuce a myslím, že už je to spíš taková "trešnička na dortu", kterou bych se nezabýval do doby, dokud člověk není alespoň nějak trvale profitabilní. Ovšem na druhou stranu je fajn i o takových věcech vědět a v principu chápat, co se tak asi v trhu může dít.

ad PetrPavel. Díky za komentář.

Petr

[Pepe2000]

ad majkll:

pises:
[ital] 2)často více trhů vede k nerozhodnosti - vidím, že dva trhy jedou a dva stagnují = co teď??? jeden trh výrazně jeden, dva stagnují, ale vypadají, že by se jim i chtělo, a jeden reverzuje - a co teď??? [/ital]

Ja mam zobrazene vsetky 4 na 1min grafe. Obchodujem iba TF na volume grafe. Tiez som riesil problem ktory popisujes a casom som si uvedomil ze podvedome prisudzujem roznym trhom roznu dolezitost. Najvacsiu pripisujem trhu ES. A potom je to individualne podla situacii na trhoch. Snazil som sa urobit presny popis pravidiel, ale pochopil som ze to nie je moj styl obchodovania a nikdy to nedokazem popisat presnymi pravidlami. Viem ze vela z vas nebude suhlasit ale ja situaciu na vsetkych styroch trhoch vnimam "nejako" bud ako spravnu a podporujucu moj vstup, alebo nespravnu.

Napr.: Najvacsiu vahu ma trh ES pri rozhodovani a musi podporit moj vstup v TF. Ked ale ES chopuje a NQ a YM podporuju smer napr. peknou korekciou tak to prevazi. Ked je situacia velmi nejednoznacna tak velmi pohotovo zaujimam najdolezitejsiu poziciu tradera - som mimo trhu :)

Pekne mozu pohyb na trhu podporit S/R urovne na ostatnych trhoch. Napr. ak mi TF dava pekny setup a signal na mojom hlavnom grafe ale ES a NQ su prave pred vyznamnou S/R urovnou, tak nevstupim.

Moj nazor je ze pri sledovani viacerych trhov sa nedaju stanovit presne pravidla, ktorymi urcis vstup. V mojom chceckliste to mam napr. takto:

1) setup na hlavnom trhu
2) vstupny signal
3) podpora na IA (tak nazyvam ostatne trhy)

Kym body 1 a 2 su zlozitejsie (predchadzajuce spravanie trhu, vstupne sviecky, volume, dostatocny potencial RRR a pod.) tak bod 3 je iba ANO alebo NIE. T.j. je podpora pre vstup na ostatnych trhoch alebo nie.

[yamato]

no jak vas tak citam tak tusim zacnem sledovat korelujuce trhy :) som v papertradingu, spravny cas na experimenty :)

[Pepe2000]

to yamato:
velmi pomaha papertradovat s nahravanim plochy a mikrofonu. Stale to robim a v sobotu si to pustam za cely tyzden. Do mikrofonu kratko zdovodnim vstup a ako som vnimal situaciu na korelujucich trhoch. Veeeeeeelmi ma to posunulo. Je dolezite vediet ako si vnimal situaciu na trhu pri jednotlivych obchodoch. Ak si urobis screenshoty, tak si na konci tyzdna nebudes pamatat ako si zhodnotil situaciu pred vstupom do obchodu.