Weekly opce

[Dagobert]

OK, v pohodě. Jedu si dál své strategie. Můžeš mít svůj názor, ale to je to jediné co s tím můžeš dělat. :-) Protože se názory na způsob obchodování liší, vysvětluje to důvod, proč někdo vydělává více a někdo méně. Osobně si myslím, že 500 VIX vypisuješ také - jen to nepřiznáš. Takovou příležitost si přece nenechá nikdo ujít. Za margin cca. 150K$ sebrat jen tak 25K$ měsíčně je dobrý kšeft... Tak hodně štěstí u dalších obchodů.

[menard]

to all :
Mě se líbí, že se najde vždycky nějaký provokatér nebo promotér :S, se kterým ostatní ztrácí čas. Dagobert je jen další pohádkář z Kdybylendu a jeho virtuální svět mu nechme.

Vezmu-li si jen jeho příklad s Jablíčkama , tak on vstupuje pondělí nebo úterý. Ono do pozice není možno vstoupit ani už ve Čtvrtek 8 dní do expirace - teda do tak výhodné pozice.... Uvažuji obdobně široký IC jako v jeho příkladu. Na bidu je -0,02 na midu +0,03. I kdyby dostal plnění za mid, tak na poplatcích je -0,05, takže má debetní vstup. Kde bere 24 babek kladných nevím.....
to by mohlo být za 4)

5) teorie o fungujícím Covered Put v případě přiřazení také vypovídá o všem
6) pracujících 140 k$ někde jinde také
7) úplně úsměvné je, že pokud VIX vyletí do astronomických výšek, tak si neumím představit, kdo mu bude exercizovat jeho vypsané VXX Put - :D :D já teda určitě ne (tu)

[xzajic]

vždyť jich vypisuje pouze 500 kousků, to je jako nic ;-)

[richip]

dagoberte kolik z tech 18 let uz mas za sebou? vidim, ze projekce ti jdou velmi dobre...od kolika miliard usd je alespon stredni investor kdyz se 3 je pro tebe jeste porad drobny?
mohl bys nam jeste napr. napsat co sis uz za vydelane penize koupil, pripadne hodlas v nejblizsi dobe koupit?to mi tu jeste chybi.
p.s. omlouvam se aministratorum a navrhuji zda by nebylo mozne zalozit nekde vlakno napr. "Bajky" pripadne "Nejdivocejsi sny" apod. a tam tyto a podobne prispevky presunout. Preci jen je to uz uplne mimo tema, ale zase troska povyrazeni neuskodi...

[jirib]

Škoda, už jsem začínal věřit že se naučím otevírat IC, které nemůže prodělat :(

[Dagobert]

to menard:
Toto fórum je defacto offline. Nelze se bavit o nějakých aktuálních cenách opcí, jelikož se stále během obchodních hodin mění. Takže jsou tu nějaké narážky irelevantní. A hlavně mám dojem, že si tu někdo plete americké a evropské opce. Obchoduji pouze americké, protože můžu KDYKOLIV do obchodu vstoupit i vystoupit.
Myslel jsem, že se zde dá jen tak povídat o zkušenostech a poznatcích ohledně obchodování, ale na českých fórech asi je jen zášť a neznalost. Nebo je tu někdo normální kdo nešťourá, jestli člověk to co píše je pravda nebo ne? Já přece po nikom nechci, aby obchodoval jako já. Je to jen diskuze. Já se svých strategií držet budu dál. Prostě se potřebuji uživit. Tečka.

to xzajic:
Vím, že je 500 VIXů málo, ale zatím víc nemůžu. Tak alespoň zatím tak. Asi vypisuješ víc, se máš.

to jirib:
IC, které nemůže prodělat nejspíš neexistuje. Tedy pokud člověk zavírá ztrátu. Je to jen o tom kolik člověk má na účtu volných peněz.

[radim2]

to Dagobert:
U Evropského typu opce se do a z obchodu nedá kdykoliv vstoupit a vystoupit? Myslíš spíše excercise a ne výpis/nákup opcí ne?

[Dagobert]

To je možné, ale evropské prostě nedělám. Americké mají podmínky obchodování, které mě vyhovují. Evropské mají moc restrikcí a katastrofální likviditu. A malý výběr titulů. Je to můj názor a moje volba. :-)

[xzajic]

to: richip, jirib, radim2

pokusím se vrátit vláknu trochu té serióznosti: Momentálně mám nakoupeno celkem 8 weekly opcí s expirací příští týden (naked put, strategie počítá s event. přiřazením). Pokud by všechny vypršely jako bezcenné, bude (prémium / blokovaný margin) cca 8,4% a (prémium / celkový stav účtu) bude nějakých 1,17%.

Ale pozor, kdybych byl ve všech případech přiřazen (což by mi nevadilo, vypisoval bych pochopitelně covered cally, navíc většinu těch akcií bych stejně chtěl mít a některé jsou dividendové) tak by hodnota nakoupených akcií převyšovala hodnotu účtu cca 2x (opět, nevadí to, byl bych prostě zapákován podobně, jako kdybych tyto akcie koupil na margin sám od sebe). Jinými slovy, kdybych byl 100%ně přiřazen, pracoval bych okamžitě s pákou někde 3:1.

Shodou okolností (a nikoliv mým umem nebo výpočty - je to skutečně náhoda) jsem inkasoval v podstatě ta nejvyšší prémia co jsem mohl, tudíž v tomto týdnu se dá udělat na weekly opcích opravdu jen nějakých 1%-1,2%, samozřejmě pokud se příští týden nějak nehnou trhy.

Můj závěr z toho je, že když bude člověk hodně šikovný, tak může důsledným vypisováním naked PUT opcí udělat v měsících jako je tento nějakých 3-4%, pokud NEBUDE nikdy přiřazen. Pokud přiřazen bude, tak pochopitelně záleží na tom, co bude dělat podkladové aktivum.

A počítat zisk jako podíl prémia a marginu u opcí je stejně ujetý jako počítat zisk jako podíl vejvaru a max. buying power u akcií.

Pokud si to chcete někdo propočítat, tak ty moje opce jsou YHOO 15, CSCO 16, NKE 90, LVS 37, UNH 50, LO 120, PCLN 530 a NTAP 28.

Pro hnidopichy: Ano, vím, že NTAP bude mít earnings ;-)

[radim2]

U týdenních opcí jsem při výpisu extra opatrný, tam může být přiřazení než bys mrknul. Týdenně vypisuju jen kryté opce. Mám rád klidný spánek :)
Stačil mi minulý rok týdenních opcí na stříbře, to byl docela hukot :(

[Dagobert]

Zatím vybrané weeklys, do kterých půjdu dnes, množství bude různé. Další si vyberu během dne po otevření trhu.

PCLN Call 585,590 Put 535,540
BOIL Call 48,49 Put 39,40
GRPN Call 9 Put 6
GOLD Call 100
AAPL Call 630 Put 605
FB Call 23 Put 20
RUT Put 785

U všech je možné přiřazení, ale u následujících by mi to nevadilo vůbec:
ZNGA Put 3
UVXY Put 5
LVS Put 39

Tak ať vám to kluci a holky jde, už jsem se nemohl celý víkend dočkat až to dnes zase v 15:30 rozjedem a začnem vydělávat.

[xzajic]

Samozřejmě. Chápu. Ale já s tím přiřazením počítám, jak psychicky tak pomocí prostředků na účtu. Už jsem byl takto párkrát přiřazen a beru to jako nákup se slevou ;-)

[jirib]

Já měl minulý týden vypsaný kalendář na 140 a nechal jsem část pozice vyexpirovat, takže mám k dispozici +140 PUTky AUG17. Uvažuju o agresivní vertikále -141 PUT, ale spíše se tipuju na jistotu s -139 PUT nebo prodej při vhodné korekci, uvidíme jestli vývoj nabídne nějakou pěknou příležitost po open, jinak vstoupím kolem 16,30-17,00 až trh ukáže karty.

[xzajic]

jaké aktivum?

[jirib]

SPY :)