Weekly opce

[Dagobert]

Otázka je na místě. Je to správný postřeh. Je to takto: ano, na účtu musí být v případě přiřazení připraveno cca. 140K$. Ale ty pochopitelně jen tak nečekají, ale jsou v jiných obchodech. Pracují, ale money management mám tak spočítaný, aby v kritický okamžik byly dostatečné finance připraveny. Pokud k přiřazení nedojde, tím lépe. Investováno bylo skutečně jen 5000$. A pokud ano, další týden sice budu mít blokováno 140K$, ale vyberu na prémii cca. 3000$. Takže těch 140K$ mi v tu chvíli přináší přes 2% za týden. Je to prostě vše jen o otáčení peněz a ždímání rozumných procent. Pokud se zvyšují fin. nároky, zvyšuje se i úměrně zisk. Důležitá jsou dosažená procenta, aby práce stála za to. Obchod, kde bych měl blokováno 140K$ a udělal jen 240 USD - do toho bych jen tak nešel.
Btw: I když vypíšu nejvzdálenější naked call na VIX (neumožňuje zatím týdenní opce) na měsíc, pravděpodobnost úspěchu je kolem 99,9%. Např. se 140K$ je to nějakých 400 kontraktů. I kdyby za jeden bylo jen 15$, je to 5500$ netto a to jsou skoro 4% zhodnocení měsíčně. Na opcích člověk prostě vydělá i kdyby nechtěl. ...... toto je jen strohý příklad. Pochopitelně i VIX umí divy, ale to člověk prostě musí hlídat trh. Pokud by se blížil k té astronomické strike (např. z 16$ na 42$ za měsíc!), znamenalo by to, že se na trhu něco děje a jiné pozice by vydělávaly desítky procent. Píši jen ze zkušenosti, nic jiného v tom není. Perfektně hlídané portfolio a reagovat vhodně na trh je základ úspěchu.
Přeji upřímně hodně vydařených obchodů a za pár let oslavu první miliardy. (Pokud jste tuto metu už dosáhl, omlouvám se.)

[xzajic]

Jinými slovy Tvých 140000 USD se za měsíc nezvýší na 151200 a tudíž mluvit o osmiprocentním zhodnocení ÚČTU za měsíc v tomto případě není možné ;-)

To potom jo. Tohle beru.

[Dagobert]

To se zvýší. A nejen mě, neříkej, že Tobě ne. Já nepsal, že obchoduji se 140K$.
Asi takto: kolem 20% na účtu mám stále volných na mimořádné události. Těch zbylých 80% množím o cca. 2-2,5% týdně. Takže v průměru na těch 8-10% dosáhnu. Ono je to většinou víc, ale jak já říkám - lepší vrabec v hrsti než holub na střeše nebo orel v oblacích. Proto moc raději neriskuji a těch 8-10% měsíčně mi stačí. Vím, není to asi oproti jiným traderům moc, ale já jsem spokojen.
Číselně: např. 140K$ může čekat na mimořádné události, 560K$ vydělává. Celkově účet pak roste o kýžená procenta. Je jedno s kolika člověk začíná. 80/20 je zásada č. 1. Další zásada je exponenciální zisk. Tzn. vybírat si měsíčně max. třetinu zisku. Zbytek nechat dál pracovat. Nemusím snad nikomu vysvětlovat matematiku základní školy. :-)
Dělám co umím, nemůžu jinak. Nemůžu nechat jen tak dolary někde, když je stačí šikovným způsobem sbírat. Ale pravda, trvalo mi to dlouho než jsem na to přišel jak. Každý si musí najít svůj způsob, strategii, které věří a hlavně, která mu funguje.
Do rizika a vyšších potenciálních zisků prostě nepůjdu. Nechávám vydělávat čas. Plyne stále, proto plynou peníze. Už Gekko říkával: "Money never sleeps."

[xzajic]

Včera v 17:50 jsem vypsal 20 PUTek na JCP za cenu 0.35 USD. Blokovaný margin na tuto pozici je 937 USD. Pokud opce vyprší jako bezcenná, budu mít zisk 700 USD při blokovaném marginu 937 USD. Budu o tom mluvit jako o zisku 75% za dva dny? Asi ne, protože k tomu, abych mohl mít takové krásné podmínky na margin musím mít portfolio margin a to vyžaduje veliký účet.

[Dagobert]

To je parádní obchod. 75% za dva dny to bude z té konkrétní investované částky. O kolik se zhodnotí účet je otázka jak je velký. A proč nemít velký účet? Alespoň to za to stojí.

Věřím, že všichni obchodujeme proto, že potřebujeme peníze. Především na daně, inflaci, důstojné živobytí a na stáří. Až nám to hlava nebude stíhat, potřebujeme fin. rezervy. Mě osobně do důchodu pár desetiletí zbývá. Jsem rád za všechny, že jsme na začátku nové éry a weeklys nám již téměř dva roky umožňují dříve nevídané možnosti. To ale nepíšu nic nového, jste úspěšní kluci a dávno to víte. :-)

[richip]

a kde mas prozatim zaalokovanejch tech dalsich $140k pro to prirazeni na $515, s kterym eventuelne pocitas? dale me z miliardarskeho hlediska neni uplne jasne proc se vubec babras s $5k pozici kdyz to vsechno muzes prasknout do toho 99.99%VIXu? nebo mas 60+ ruznych weekly pozic po $5k a ty behem toho 9 hodinoveho sledovani trhu ridis? kterej presne je ten nejvzdalenejsi strike(strike + mesic) ve VIXu a kdy(kolik dni do expirace) se dal za tech $0.15 poridit. nejak mi to nesedi: bud nevidim(ani teoreticky) tech $0.15 a nebo tam neni 400+ kontraktu OI. i kdyz me to ted doslo - ty jsi tu pozici zlikvidoval abys mel na to prirazeni co? :D
doufam, ze nebudes delat drahoty a poodhalis nam ten svuj MM, kterej naprsoto bez problemu vykouzli 30 nasobek puvodni pozice i kdyz jsou vsechny penize zamestnany. tim padem, se dle meho skromneho odhadu, dostanem s dalsim prispevkem nekam k $1mio v marginech. cili do konce tejdne ta miliarda bude a ne ze ne...

[xzajic]

+1

[xzajic]

Dagobert Napsal:
-------------------------------------------------------
> To se zvýší. A nejen mě, neříkej, že Tobě ne.

Víš, já narozdíl od Tebe tady procentní zhodnocení účtu za poslední dva měsíce zveřejnil. A ne, 8% měsíčně fakt nemám.

[Dagobert]

Babrám se ve všech pozicích. Není malých rolí jak se říká. Vychutnávám si každý vydělaný dolar. Držím stále tak 20+ pozic. Ano, spravuju je během týdne a zavírám dle potřeby. Jak víme, všechny opce, které mají jen časovou hodnotu prostě během týdne ztrácejí. Pokud jsou tedy dost daleko a trh není býčí jako prase /lol-to zní divně/ (v případě vypsání call opcí).
Takže se dají zavírat podle potřeby, pokud chybí člověku peníze a "smrdí" to přiřazením, které člověk zrovna ne dvakrát chce.

Co se týče toho VIXu, podívej se dnes na chain. Expirace VIXu bude tento měsíc 22. ve středu. Tedy za dva týdny. Včera VIX zavíral na 15,32$... Koukám teď, že MARKET cena 0,15 je u strike 24. Na jeden kontrakt je dva týdny před expirací při tomto strike 180 USD margin. Alespoň já to tak mám. Poplatek mám 1,25$ za kontrakt. Takže čistý zisk je 13,75$ na kontrakt. Likvidita je. Marketmakeři tam stále bidují a askují množství v řádu stovek až tisíců. Každopádně např. v tomto případě (13,75$ ze 180$) jsem za dva týdny na zhodnocení 7,63% z investované částky. To vůbec není šlatné. A pokud půjde VIX za tak krátkou dobu nahoru? Nevadí, mám vypsané PUTky na VXX a UVXY. Jsou totiž dost nízko a je jen otázka času kdy to vyletí. Podívej se historicky na pohyby VXX a UVXY. Dolar za den umějí jak prd. A když si představím event. přiřazení z PUTek na long, tak jen 10 kontraktů dělá pak zisk 1000USD za každý dolar pohybu nahoru. Nádhera, nebo snad ne? :-)

Matematika je neúprosná a zároveň úžasně logická a jednoduchá. I když budeš dělat jen 1% týdně, z každých 100K$ máš za necelých 18 let miliardu. (zkus si na kalkulačce 1,01 na 936ou /936 týdnů má 18 let/). Likvidita na trhu je. Tato strategie není pro velké banky, ale pro drobné iinvestory jako jsem já. Mělo by to fungovat do cca. 2-3 miliard $.

[Dagobert]

Psal jsem, že to ukázat nemůžu, protože můj účet neumožňuje historii znázornit v procentech. Vidím jen uzavřené pozice za kterékoliv období, jenže to bych prozradil výši mého účtu a to bych zatím nerad. Ještě se tak dlouho neznáme. A mimochodem nevěřím, že máš pod 8% měsíčně, když nejsi začátečník a jistě víš co opční trh umožňuje. :-) Myslím to v dobrém, jsme všichni na stejné lodi a na tak velkém trhu si ani snad nemůžeme konkurovat. Proto si můžeme dovolit přát si vzájemně jen to nejlepší. Jupí, za 10 minut zazvoní zvonec a frčíme dál....

[richip]

tak jenom $700k - slabota... tou matematioku zakladni skoly mi ale prijde ze 5/140 je spis jako 3/97 a ne 80/20, nebo snad prirazeni je ocekavana udalost? pak jsem zmaten jeste vic - kdyz to ocekavas proc neotevres S/S misto IC. a nebo je stale ve hre ta varianta (s ted aktualne 112) pozicema po $5k s tim ze muzes jednu "zachranit" :D

[Dagobert]

Přiřazení je i není očekávaná událost. Dá se říct, že jsou okamžiky kdy je mi to jedno. Pokud k přiřazení nedojde, v pořádku. Prémium je doma a vypisuji dál naked put/call. Pokud k tomu dojde, ok. Vypisuji covered put/call. Zásadou je, že vypisuji pouze opce, které mají čistě časovou hodnotu. Mám vybraných cca. 100 ETF a akcií, které se mi "hodí do krámu". To 80/20 znamená, že 80% kapitálu vydělává, 20% čeká na ředění nebo mimořádné akce. I opční pozice se dají otevřít a zavřít ve stejný den. 80/20 je to čeho se +/- držím. Když těch 80% kapitálu vydělá 2,5%, je to jako když se celý účet zhodnotí o 2%. Těch 20% tedy klidně může odpočívat, ale dokáží někdy pořádně zabrat a tak přidají další promile na účet.

[xzajic]

Dagoberte, Ty jseš fantastický vypravěč. Ty máš fakt brokera, který Ti neumožní udělat výpis, na kterém by bylo vidět měsíční zhodnocení účtu v procentech? Jaký broker to prosím tebe je? Nebo to je taky tajný?

A opravdu myslíš, že někoho nadchneš výpočtem "zhodnocení", kde dělíš cenu opce blokovaným marginem?

K VIXU: u strike 24 je nyní BID na 0.10, 0.15 je ASK. To je trochu rozdíl, jak jistě oba víme. Čili, pokud bys chtěl vypsat CALLku, tak můžeš tak za 0.10. Komise máš správně, takže celkový zisk bude nějakých 8 USD za 1 opci, pokud vyprší jako bezcenná. Trochu nevím, co jsi tím chtěl ilustrovat, protože "zisk" 8 USD na kontrakt je fakt málo. A prosím Tě, neříkej mi, že jich vypíšeš 100 ;-)

[Dagobert]

Nemůžu to napsat, protože pokaždé, když napíšu jméno brokera, příspěvek se mi neschválí. Snažil jsem se. Jinak, doba pokročila, VIX jde do strany a je jasné, že teď je už za 10. 15 to bylo. A hlavně to bylo ilustrační. Nevypisuju 100. Vypisuju maximální možný počet co mi broker umožní, to jest 500 kontraktů na titul. Takže VIXů 500 každý měsíc. Tak, aby alespoň těch 8-10% udělal. Toť vše. Nejsem vypravěč, jen odpovídám na otázky. :-) Doufal jsem, že v ČR si nebudeme už závidět, ale debatovat a přát jeden druhému úspěch. Tak to ve světě chodí a tak by to mělo být. Dělám jen svou práci, nic víc nic míň. A znovu okapuji, že pokud se věnujete full-time (9-10 hodin denně, 20-23 dní v měsíci+analýzy přes víkend) obchodování opcí, nemůžete jít pod 8% p.m. To byste si museli vybírat fakt nevolatilní tituly.

[xzajic]

Takže si to shrňme:

1) Moc rád bys nám ukázal percentuální zhodnocení účtu za poslední měsíc(e), ale Tvůj broker takovou sestavu neumí.
2) Moc rád bys nám prozradil, jakého brokera používáš, ale kdykoliv to zkusíš, tak ti příspěvek neschválí.
3) Vypisuješ 500 kontraktů na VIX

Mě osobně to myslím bude stačit ;-)