Weekly opce

[jirib]

Je to jen můj název, neimplikuje to, že by ten kdo ji používá byl zbabělec, nebo méně vydělával :) Naopak můj zájem o vaše výsledky byl upřímný, jsem přesvědčený, že může přinést slušné výsledky.

[jirib]

Ze života weekly opčního obchodníka, viz. obrázek hovořící za vše: CS = credit spread

[xzajic]

AAPL je na mě divokej, to já raději na ty indexy (SPY, DIA, QQQ). Weekly na jednotlivou akcii to fakt chce odvahu. Navíc AAPL je "divná" firma v tom, že se vymyká všem poučkám o trhu a furt roste ;-) To mě děsí...

[jirib]

Já tento měsíc měl na AAPL a GOOG velmi úspěšný, až tento týden to trochu pokazil u AAPL. Ten AAPL už mě unavil, takže jsem dal příkaz při poklesu ceny pod 600 a za pár minut mě to vyplnilo s mírnou ztrátou. Abych zájemce o týdenní opce potěšil, dávám i obchod, který měl opačný průběh než AAPL, všechno klaplo :) a především ten pondělní výpis byl za opravdu tučné prémium.

[xzajic]

Já vsadil tento týden na NEPOHYB SPY, tzn. že zůstane v rozmezí 138 - 142 , tzn. strangle SELL 124 CALL a SELL 138 PUT. uvidíme, mohlo by se zadařit.

[jirib]

Držím palce, to by mělo vyjít ve zkráceném týdnu bez volatility, já jsem neměl čas na přípravu tentokrát, takže pouze TLT Call spread 114/115.

Mimochodem na přiřazení AAPL za 600 bych neprodělal, AAPL dnes na 616 :), něco podobného jsem čekal, ale spíš směrem dolu.

[jirib]

xzajic: doufám žes ten pohyb včera ustál, ztráta na tom musela být veliká, ale pokud jsi pořád v obchodu, tak už to vypadá velmi dobře pro tebe.

[xzajic]

Neustál, uzavřel raději se ztrátou tu vyšší opci, když to šlo přes 142, ztráta byla cca 600 USD, ale zisk z té druhé strany bude cca 300 USD, tzn. ve finále nic dramatického.

[jirib]

nedávno jsem četl v nějakém článku, že hrozí nebezpečí, that the market will whipsaw you out...a musel jsem potom složitě googlit co to znamená. (whipsaw je pohyb ruční pily sem a tam a znamená to, že tě trh vymete na obě strany, protože se pohybuje jako když taháš pilou při řezání :)

Doufám, že tě to nepotká.

U mě TLT vypadá na úspěch.

[Slavomir.k]

S tím Applem je to teď nějaký horký to je fakt. Já-- teď jedu Weekly na AA PL, Google a lBM s Intermarket analýzou NQ, SPY, YM a ten Apple mi tam dělá tedy pěknou paseku Nezbývá nic jiného, něž furt jistit vertikálem, ale to bohužel Krome risku omezuje i zisk

[MichalJanovsky]

Weekly opce jsou ok, pokud umíš uřídit riziko. Mají málo časovky a tak i malý pohyb po výpisu může udělat paseku. Často je používám na ETFka, kde se mohu kdyžtak nechat přiřadit

[jirib]

Tento týden ležím (od pondělí) i s prémiem řetězem přikovaný ke kolejím na 665 km vlaku jménem AAPL :).
Doufám, že tam vlak do pátku nedojede :)

[3ddi3]

Nemusel by. Indexy šly včera o 1.5% dolů. Teď jsem začal testovat vert. spready na spy na denní bázi a backtest vyšel pěkně, tak teď jedu paper. Otvírám v 17 hod nebo v 21:30. Aktuálně pondělní weekly SPY 10x 140/142C - premium 240 usd

Eddie

[jirib]

140/42 na SPY je odvážné, držím palce. U těchto "drzých" obchodů chci aby prémium bylo 40-50% marginu a delta do .4.
Měl jsem také v pondělí po open otevřený příkaz na SPY -142/+43 ale nestihl jsem ulovit zajímavé premium před pádem trhu.

Dnes budu zkoumat otevření PUT spreadu pod včerejším low, asi spíše na IWM než SPY. Uvidíme co napoví futures.


Ještě chci všem opčním obchodníkům jakéhokoli zaměření doporučit podívat se na jakoukoli CALL opci u AAPL, jejich ceny jsou opravdu, ale opravdu velmi štědré pro prodávající. Už si o tom štěbetají i vrabci u nás na střeše, tak uvidíme jak dlouho to vydrží, ale škoda to nevyužít.

Malá nápověda:
AAPL Weekly pohyby Long od 1.1. 2009

MAX / Median / Average / No. 5 / No. 10 /No. 20
42.91 / 8.6 / 10.0 / 27.5 / 20.9 / 15.6

No. 5 je pátý největší pohyb, analogicky potom 10. a 20.

[3ddi3]

Samozřejmě je krása, pokud člověk dokáže odhadnout velký pohyb a najde opci ke koupi, kde B/E bude jednoduše dosaženo, pak samozřejmě může být zisk krásný a i během jednoho dne.

Takže můj aktuální paper trade:

Když se zpětně koukám na situaci z večera 9.4. (viz obrázek) vidím trh, který půjde dolů = call vert. spread. Vzhledem k tomu, že pondělí šel trh jen mírně nahoru v průběhu dne a rozdíl open a close je malý a CCI je pod -100 tak toto mě utvrzuje, že trh směřuje k jihu.

Moje pravidlo je CALL vert.spread minimálně o 1,6 bodu výše než je aktuální hodnota (skoro close dne) a jistit se opcí o 2-3 striky výše. Pokud je vysoká volatilita, tak klidně 3 striky výše, protože nečekám na expiraci (v závislosti na trhu jak se vyvíjí), ale zavírám po dosažení 2/3 získaného premia, které bývá zajímavější i při nižší deltě.

10x SPY -140C/+142C = premium 240. Docela jsem čekal na vyplnění (i na paperu).

Úterý 10.4. pěkný pohyb dolů, ani na konci dne nemělo tendenci nějak výrazně korigovat. CCI stále pod -100, pomalinku zpomaluje. Zbývají 3 dny do expirace a jsme na 190 USD premia. Kouknu na to dneska po open tak v cca 17 hodin a uvidíme co se bude dít. Premarket trochu leze nahoru, uvidíme kde otevře. Asie -1%, to se asi vezlo na vlně ameriky. Evropa od 0,06 až 0,5% - DAX překvapivě +0,86%. Uvidíme.

U TOSu počítá komise za otevření tohoto spreadu 24,95 USD, kolik by to dělalo u IB při běžném margin účtu (né portfolio margin)?

Komise docela lezou do peněz u weekly opcí.

Eddie