Weekly opce

[Sentrix]

xzajic:

To je zajimave. Mozna bych to zkusil zbacktestovat, ovsem pristi tyden nebudu doma, takze se na to podivam nejdrive za 8 dni.


Sentrix

[xzajic]

papertestování bude lepší. Mě osobně backtestování opcí ... prostě nejde, nedaří se mi zakomponovat vliv volatlity na ceny opcí tak dobře, abych se na ty backtesty mohl spolehnout ;-(

[Sentrix]

xzajic:

Ja jsem zatim opce vzdycky backtestoval na ToS to jde pomerne dobre.


Sentrix

[Sentrix]

xzajic:

Jeste bych mel jednu otazku. Projizdel jste si nekdy data nazpet, abyste zjistil, jestli tato strategie nekdy v minulosti neutrpela vetsi ztratu zpusobenou intradenim pohybem?


Sentrix

[kadu]

Weekly opce obchoduji a opravdu je tam vyssi riziko, neni to na nejake otevreni jedne pozice a uspesne drzeni... Naopak to vyzaduje aktivni pristup a neustale prizpusobnovani "adjustovani" podle sentimentu trhu.

Prevazne jedu spready kde z kreditu snazim financovat long pozici jako profit maker v pripade, ze trh jde proti me uzavru se do iron condora jako ochranu nez se trh rozhodne jakym smerem zase jit... Pak pripadne odtrhnu jedno nohu ve shortu a jsem opet v puvodnim stavu jen a je jedno jestli bull nebo bear... samozrejme je to takova taktika kde kdyz to jednou nevyjde tak prebiju pozici 2x vyssim premiem..,. tim defakto zvysuji risk... je treba mit dobre zvladnutou pozicni strategii a rozhodnou se kdy uz "pokouset stesti nebudu a vemu pripadne ztratu"

[xzajic]

to kadu: Chápu. Jestli to není tajné, co za opce obchodujete? Indexy? Nebo jednotlivé akciové tituly?

[Sentrix]

kadu:

Jak dlouho jiz timto zpusobem obchodujete?


Sentrix

[kadu]

to xzajic: nevim proc by to melo byt tajne ;-) Prevazne ochoduji AAPL, SPY (kvuli volume)

a obcas NFLX, GMCR, FSLR + spolecnosti pred earnings, ale ty 2 uvedene.

to Sentrix: obchoduji timto zpusobem rok - doporucuji aspon 6 mesicu paper trading je terba opravdu zvladnou velikost pozice a mnozstvi cash v risku..

pro 100K ucet bych doporucoval $500 [coz vychazi na 0.5% - i tak je to relativne hodne], pro mensi ucty max $250 [myslim, ze minimum na vypisovani je stejne 25k a to je fakt minimum]

pro vetsi ucet nad vic nez 100K doporucuji to pozici mit jeste mensi v risku neco jako 0.25% a mene - adjustovanim a oversizingem totiz pak to riziko narusta.. ale celkova "hodnota v risku" na tyden je finalne nizsi... idealne je dobre mit i portfolio margin - pro pripad, kdyz opravdu ten tyden nevyjde obchod a nechci opci prodavat a zamerne si je necham pridelit .... - tam jsem schopen/ochoten tu ztratu i vystat delsi dobu ;-)

[xzajic]

to kadu: portfolio margin mám. SPY a AAPL obchoduju převážně taky, SPY asi nejčstěji, tam je zajištěná jak likvidita, tak i o něco nižší volatilita než pro konkrétní akcii.

Co mi zatím z backtestů a papertestů vychází nejvýrazněji je fakt, že když je volatilita opravdu nízká (jako tomu bylo do včerejška) tak je to skoro zbytečné obchodovat, protože rozdíl v obrdženém prémiu mezi vypsanou a ochrannou opcí je tak nízký, že se to opravdu nevyplatí.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

to xzajic : v době nízké IV zkuste DD ...

S pozdravem kbtm

[xzajic]

Teď testuji ještě jeden "weekly" nápad. Proskenoval jsem si všechny akcie, na které jsou vypisovány weekly opce, vybral z nich cca 40 nejlikvidnějších a testuji následující akci:

* vždy v pondělí při CLOSE sestavím put bull spread na opci, která vyprší za 4 dny, a to na ty nejvíce přeprodané akcie, tzn. tam, kde už je předpoklad, že cena NEBUDE během 4 dnů nějak rapidně klesat. Na detekci přeprodanosti použiju nějaký technický indikátor, chování během posledních x týdnů od pondělního close do pátečního close si ověřím na historických datech, put otevřu na strike 5% pod zavírací cenou.

* jistím to opcí o 1 strike nižší

Vsledky jsou takové, že za uplynulý rok se to docela dalo, cca v 10% případů došlo k přiřazení, celkem by se to dalo vysedět, jsou to akcie, u kterých mi nevadí je vlastnit (jako třeba ten zmiňovaný AAPL či SPY). Teď ještě nasimulovat poplatky... nějaká cesta to nicméně asi je.

[jirib]

můžete prosím uvést konkrétní příklad put bull spread jištěný opcí o 1 strike nižší ?

díky, jb.

[xzajic]

www.optiontradingpedia.com/free_bull_put_spread.htm

[jirib]

Díky, rozumím a mám dokonce jednu takovou pozici aktuálně otevřenou, jen tomu říkám "zbabělá vertikála" (chybí odvaha koupit call opci).

Doufám, že se podělíte o výsledky, moje stávající pozice je převážně na základě fundamentu, TA to pouze podpořila.

díky, jb.

[xzajic]

put bull spread je legitimní strategie, na tom není nic zbabělého, pouze to má omezený profit (a ovšem i omezenou ztrátu). Klidně můžete takto obchodovat a při správném money managementu celkem slušně vydělávat, takže ok...