OPCE

[harmonie]

Výrazné zvýšení premia může mít vzdálenost pojištění. Já si dávám 2 striky, a pak mi vychází slušnější premium. Ale samozřejmě, že se zvyšuje i případná ztráta.

[janma]

to misak

ahoj Pavol,kedze uz trhy pred vianocami zavreli mame tu kopec casu na rozpad casovej hodnoty opcii hlavne vo vynosovych strategiach.Istotne sisi nenechal ujst taukto prilezitost otvorit nejakeho rozumneho IC povedzme na oblubeneho RUT, mohol by si prezradit ci si otvoril nejakeho IC na JAN prip. naFEB a na akych strikoch.
Ak mas spocitanu aj pravdepodobnost profitu a vynosnost otvorenych IC bolo by to ako bonus pre vsetkych ktory sa s IC este len zoznamuju
vopred vdaka

[misak]

janma :
na JAN08 ani na FEB08 jsem tento týden nic neotvíral a to i přesto, že nás čeká pár dní volna navíc než obvykle. Do JAN08 zbývají pouze 4 týdny (což už je pro můj OS dost blízko) a prémia nejsou moc vysoká (asi v rámci očekávaní pohody vánoc). FEB08 je 8 týdnů a to je ještě moc daleko. Nejčastěji vypisuji 7W-5W. Občas vychází dobře i 9W, jednou i 2W. Teď ale ne.

Dnes jsem vypsal v jiné strategii Super Kondor (to je to diagonální pískoviště) SPY Call na úrovni 152-153. Na Put zkusím počkat.

[janma]

ahoj misak
skoda ze si neotvril ziadnu vynosovu strategiu lebo ja som cez sviatky celkom slusne zarobil na ic RUT a to este nie je koniec pred nami je este par volnych dni kedy sa neobchoduje ale aj napriek tomu vypisane opcie zarabaju 24 hod.
Mohol by si sa blizsie zmienit o tom superkondoru na SPY ze aky mas obchodny plan lebo podla optionvue to nevychadza velmi dobre ak ten diagonal berieš viac ako 3-4 mesiace možno mas nieco vymakane tak sa podel ak mozes povzbudit zacinajucich ale prosim aj naznac filozofiu obchodu a nie len vasledky obchodov užzrealizovanych .
bademe ti vsetci vdacni
Ja ti dakujem za vsetko to co robis pre opcnych obch. na tychto strankach a zelam ti mnoho obch. uspechov
Jano

[misak]

janma : jsem rád, že se Ti daří ! Superkondor nelze jednoduše kvantifikovat do OS. Je to docela hodně diskréční přístup, který kombinuje hodně myšlenek v jeden systém. Pokud nefunguje kalendářní spread, podrží Tě volatilita, jde-li podklad proti Tobě pomůžeš si tím, že odložíš případnou ztrátu a zároveň posuneš pojištění, nebo chytré hlavy by řekly vybalancuješ deltu.
Ověřil jsem si, že tuto strategii nelze jednoduše předat. Tu nelze vzít mechanicky a začít fungovat. Tu prostě musíš cítit. Vím o čem mluvím. V jednom diskuzním chatu jsem jel jednoho SuperIC půl roku "živě" pro pár lidí, kteří mě ukecali. Jeden uchopil velmi dobře a dosahuje vynikajících výsledků. Druhý také bojuje, ale tak cca na hraně B/E, zatímco já jsem po měsíci asi 10%.
Závěrem : srhnu, jsou strategie na které asi musí přijít každý sám. a pak je to nad rámec tohoto fora.

[janma]

Ahoj Misak
suhlasim stebou ze taketo strategie nie je vhodne rozoberat ako AS a som si isty že kazdy nalozi s tvojimi informaciami po svojom ale vies co ma na tom super kondore zaujima hlavne pre novacikov , ze oni by tiež radi poznali tajomstvo obchodovania opcii a samozrejme vynosovych stategii al
e ked im poviies ze je to otazka citu tak nepochopia alebo zavrhnu , nebolo by lepsie naznacit ktorym smerom sa maju uberat v myslienkach aby rozmyslali a doahovalo v buducnu vysledky?
Jano
Vdaka

[herman]

to janma

Podla mna je nie je prilis vhodne,aby sa zaciatocnici zacali hned zaoberat superkondormi.Pochopit vzajomne vztahy jednotlivych premennych nie je uplne trivialna zalezitost, a na pochopenie opcnych vztahov podla mna treba pochopit opcne zaklady.Aj ked vobec nepopieram,ze opcne spready sa daju robit aj bez toho, no vecsina traderov jednoducho tuto fazu zrejme nemoze vynechat.A po ich pochopeni bude aj pohlad na kondorov,butterflyov a vseliaku inu opcnu haved ovela jasnejsi.
Ja som zacal s opciami pred vyse rokom,ked bol pristup k informaciam o opciach len v anglictine.Dnes je zacat ovela lahsie,aj ked kvalitnejsia literatura je stale len anglicka (Necital som Rossovu knihu o opciach,tak sa mozem mylit)
Musel som sa prekusat cez vela balastu,ale vdaka tomu som pochopil deltu,vegu,gammu,atd., co mi ulahcuje orientaciu.Hoci ich v praxi pouzivam minimalne,urcite to nelutujem.Napr. vobec nepotrebujem pomerne drahy soft typu OptionVue,ked to clovek pochopi,vidi prilezitosti aj bez toho.
Takze ti co chcu obchodovat len vynosove metody,vobec neurobia chybu,ked sa na vec pozru zo sirsieho hladiska.
Kondory neuletia,len sa rozpadnu a na ich miesto priletia novi

Viem,ze na tomto serveri sa propaguju pristupy uplne protichodne k tomu co som napisal,ale je kazdeho individualna vec,nakolko chce pochopit problematiku .A myslim si,ze ked procesy pochopi do hlbky,vobec mu to neublizi.

herman

[janma]

to herman

uplne s tebou suhlasim ze pochopit mechanizny opcii nie je vobec trivialna vec ale ked sa aj zaciatocnici preluskaju cez urcitu barieru zacne sa pomaly rozvidnievat az je skoro vsetko jasne a az sa clovek cuduje ze preco taky uzasny nastroj ako su opcie vyuziva len nejako urcite % ludi ktory sa k tradingu dostali.
Ale moja otazka na misaka smerovala hlavne preto ze cely tento web sluzi hlavne na to aby sme si odovzdavali skusenosti a aby sa mnohym vyjasnovalo co najskor a nemuseli prechadzat tou tazkou cestou ktora uz bolaniekym prejdena a skusenosti z nej su uz zazite
Ale radsej kokretne ,ked som sa pytal na filozofiu superkondorou tak nie kôli tomu aby tu bol predstaveny komplet OS taky ani neexistuje ale na pravidla ktore vseobecne funguju napr ze ironcodora je dobre otvarat ked IV je na vyssich hodnotach a kalendare spready prave naopak ked je IV na svijich minimach
ze IC dobre fuguju ked ich otvarame s dobou do expiracie od4W--az8W a kal. spredy su najlepsie ked su jednotlive msiace od seba vzdialene 3-4 mesiace a pod.
Nieco pdobne by som cakal od tych ktory uz maju so supercondorom nieco zazite ked tato strategia zahrnuje v sebe aj prvok IC aj kal. spreadu.
A dalsia otazka je smerovana na vynnosnost takejto strategie ked Misak pise ze jemu to vychadza na 10 % zisku ale za aku dobu na mesiac alebo na celu zivotnost superkondora?

Ohladne butterflayov a inej havede len kratka poznamka, vyborne funguju ako OTM bttfly a daju sa snimi robit divy za 10% risku da sa aj 90% zisku ale to iba tak na okraj
Jano

[Myk]

To Herman:
Rosse právě čtu a není to kniha právě pro začátečníky. Základy opcí se tam proberou po pár stránkách a pak dobrá polovina knihy se točí kolem výpisů naked call nebo naked put v kombinaci s futures kontrakty (ne covered call, ale naked výpisy, které když se dostávají do problémů, pokrývají se long/short futures). Asi se shodneme, že strategie "vypisuj v trendu naked opci pod každou korekcí" není asi vhodná pro začátečníky, a to i přesto, že tam Ross na několika příkladech ukazuje, jak vybruslit z nepovedených obchodů.
V druhé polovině se vysvětlují některé klasické opční strategie jako strangle, ratio spread apod, ale nevysvětluje se ani tak podstata strategie, ale spíš kdy do ní nastoupit v obchodním systému podle J. Rosse (1-2-3 pattern, Ross hook).
Celkově mi kniha přijde vhodná pro tradery, kteří dobře znají některý ze systémů J.Rosse pro obchodování futures a chtějí si snížit risk, vylepšit nástupy nebo zlepšit money management pomocí opcí. Asi se to dá aplikovat na jakýkoliv systém pozičního obchodování, který traders dobře zná.
Zkrátka to není kniha pro začínající opcaře, kteří chtějí začít konzistentně profitovat na opcích, ale spíš pro zkušené tradery, kteří chtějí vylepšit svůj funkční obchodní systém pomocí opcí.
Mimochodem, tahle žhavá novinka na českém knižním trhu je z roku 1993, nově doplněno z roku 2001, ale podle obrázků je jasné, že v roce 2001 už toho nového moc nepřibylo. Čímž neříkám, že je to zastaralé, ale člověka potěší, když vidí tabulky s volatilitou opcí v textovém režimu.
Až to dočtu celé, někam hodím podrobnou recenzi.

[misak]

janma : opravdu je těžké vodit někoho za ručičku, když na příkladu (o 3 příspěvky výše !), uvádím, že mám otevřenu pozici a po jednom měsíci (myšleno cca 30dní) mám 10% zhodnocení. Co je nejasného ? Co chceš vědět více ? Možná, že aproximativně by to bylo cca 120% p.a.
Z Tvých příspěvků je cítit, že moc potřebuješ znát co a kdy přesně dělám. Garantuji Ti, že i kdybych Ti to teď napsal, tak možná hned 3. ledna si nebudeš vědět rady, co s tím, když pozice půjde Tvým směrem. Nejsem alertovací služba, abych byl ve střehu, ani na zavolání on-line nápověda. Základní pravidlo úspěchu je slepě neopisuj. Něco opíšeš, ale Ty to máš vytržené z kontextu, nevíš důvod proč zrovna takhle a co je zamýšleno dál.
Proto Ti radím, zatím zapomeň na Superkondory, zvládni nejdříve obyčejné IC, kdy otevírat, jak se chovají se změnou čehokoliv (času, IV, podkladu apod.). Poté zvládni jak obchodovat obyčejné kalendářní spready, kdy otevírat, kdy je lepší rolovat výpis, kdy pojištění , kdy zavírat apod. Až toto zvládneš , budeš umět automaticky několik strategií (nejenom Superkondor, ale i Straddle Strangle, Stradle Strangle Swap)

[janma]

dakujem ti za odpoved a prajem mnoho obchdnych uspechov
Jano

[vladek]

misak: Ja by som sa len chcel spytat na neaku literaturu ktora vam najviac pomohla pri opciach, nemyslim tym neake zaklady ale skor neco pokrocilejsieho. Aj ked mi je jasne ze pozorovanim grafov sa toho naucim najviac. Trosku si vsak rozsirit obzor nieje zle. Kludne nieco po anglicky. Dakujem a prajem vela uspechov.

[misak]

vladek :
četl jsem Širokého - jako úplný základ dobré, i když osobně nesouhlasím s jeho alertovými tipy. Dále čtu Option Trader, měsíčník, asi 50 stránek, z toho půlka reklam, ale 1-2 články jsou v každém čísle dobré. Toť vše.
Píšu a čtu 2 fóra, i když tady bohužel moc využitelných příspěvků v opicích moc není.

[misak]

janma : díky , Tobě též ! Napiš něco o svých pokrocích, pokud budeš cokoliv potřebovat, klidně se ozvi.

[vladek]

misak: Dakujem za radu, Sirokeho sice doma uz mam ale ten Option Trader je dobry napad, skusim si to najst ake je tam predplatne a tak. Aj ked je to uz asi pre profesionalnejsich traderov, urcite si tam najdem aj ja nieco pre seba....
Kazdopadne dakujem za radu a samozrejme za vsetky prispevky o opciach.