OPCE

[o.volny]

Dobrý večer, reaguji na svůj příspěvek výše. Před chvíli jsem vypisoval IC na trhu SPY. Celý dnešní večer byl rozdíl BID a ASK nadefinovaného IC v Quote Panelu 0,04 - 0,06. Což přesně odpovídá cenám jednotlivých opcí, kde je rozdíl B/A jeden, max. dva body. Konkrétně: BID 95, ASK 89, zadal jsem limit příkaz na MID ceně 92. Ihned se změnila cena BID na 92 (viz. obrázek č.1 a č.2). Slevil jsem na 91, BID taktéž na 91. Já opět na 90 a BID taky (viz. obrázek č.3). Byl jsem vyplněn za cenu ASK 90. Ihned po uzavření obchodu vyskočila cena BID v Quote panelu na 94 (viz. obrázek č.4). Když si ručně sečtu ceny jednotlivých opcí z obrázku č.1 a č.2 (zakroužkováno), tak mi hodnoty nesedí s údaji v Quote panelu. Před a po uzavření obchodu ceny odpovídají. Prostě mi z toho vyplývá, že IQ-Trade si upravuje ceny B/A ve svůj prospěch. Ještě se mi ani jednou nepodařilo nakoupit za jinou než NAT cenu. opět díky za reakci.

[o.volny]

obrázek č.3 a č.4

[bafkan]

To o volny
Chlape ...ani som necital co si tam pisal...silno Ti odporucam zavriet ten tvoj IC na SPY. V noci z 23 na 24 cerven sa budu scitavat vysledky Brexitu a ocakava sa velka volatilita.... joe ross upozornoval mailom odberatelov ze obvykly margin na futures u nejakej firmy na Mauriciuse / mozno jeho vlastnej / sa zvysuje na 3-nasobok...

In anticipation of this volatility, Investors Europe (Mauritius) Limited will be increasing margin across a range of products, as follows:

GBP currency/assets: maintenance margin 7.5% (now 2.5%), initial margin 12% (now 9%)
EUR currency/assets: maintenance margin 5% (now 3.0%), initial margin 5% (now 4%)

detto varovanie Ninja trader...

Significant market activity is expected later this week resulting from the Brexit vote in the United Kingdom scheduled for Thursday, June 23rd. NinjaTrader Brokerage will be closely monitoring those markets expected to be most directly impacted including the 6E, 6B and GC.

Due to the risk presented by significant market swings, intraday margins for all products will be increased 3X following the US trading session* on Tuesday, June 21st. Margins will return to normal levels once the potential for drastic market moves has subsided following the Brexit vote.

[Lenner]

Dobrý den nebo ahoj,
jsem uplný začátečník s opcemi na akcie. Zajímá mě asi hodně laický dotaz. Pokud chci nakoupit call opci na akcii která se právě odráží od dlouhodobého supportu, jak je to s významem volatility? Pročetl jsem diskuse, pár knížek o opčním obchodování a všude se píše, že kupovat opce je vhodné, pokud jsou podhodnocené, ale pokud chci kupovat právě po pádu na support a následném odrazu ceny zpět výše, tak je implicitní volatilita opce na vysokých hodnotách a nad hodnotou historické volatility. Takže podle literatury nevhodná k nákupu, ale přitom podkladové aktivum - akcie se odráží od supportu a jeho cena se zvyšuje.

Mám v tom tedy jak se říká guláš :) Budu rád když mi někdo srozumitelně řekne jak to tedy s volatilitou vlastně je v poměru k podkladu a kdy je nejlepší nakoupit call opce.

Díky.

Pavel

[krejzic]

Mno, ideální by v tomto případu bylo, kdyby se akcie nějaký čas na supportu převalovala, čímž se časem sníží i volatilita. Pokud budeš kupovat hned po pádu na otočce, budeš přeplácet.

[Lenner]

ok, chápu, díky za odpověď.

[Taraka]

to Lenner: volatilita má skutečně velký vliv na cenu opcí a to zvláště v případech, kdy tvoří sama volatilita poměrně velké swingy... obecně se call opce vyplatí nakupovat v silných (ale pozvolných) uptrendech, kdy je volatilita nízká... menší korekce na samotné akcii ti pak obvykle neudělají tak velký nárůst volatility... co se volatility, která se započítává do cen opcí týče, tak to není vix, nebo statistická volatilita, ale volatilita implicitní (implied volatility) pro dané aktivum, a tu je důležité sledovat s ohledem na to, jestli jsou opce teď spíše drahé nebo levné...

pokud chceš jít long proti silnější korekci, kde implicitní volatilita vzroste, tak máš v podstatě dvě hlavní možnosti

1) koupíš přímo akcie a budeš pracovat se stop lossem

2) koupíš si CALL spread, který bude mít nakoupenou opci ITM (abys neplatil za čas a volatilitu tak moc) a k němu vypíšeš OTM CALL opci, kde budeš prodávat jen čas a volatilitu, která ti kompenzuje částečně ten předražený čas a volatilitu na nakoupené CALL opci... nevýhoda tohoto přístupu je v limitovaném zisku na počátku obchodu, pokud se však obchod hned nerozjede, ale bude se chvíli převalovat, volatilita opadne a můžeš dostat možnost uzavřít se ziskem vypsanou OTM opci a nakoupenou ITM si nechat, teda pokud předpokládáš, že se aktivum skutečně rozjede tvým směrem, v takovém scénáři pak máš už potenciál nelimitovaný...

[Lenner]

to Taraka:
díky moc za odpověď.
Nějak tak jsem si to myslel, že je vhodné call opce nakupovat při pozvolném delším uptrendu. Taky mi přijde, že je dobré nakupovat call opce po proražení nějaké důležitější rezitence, tam bývá implicitní volatilita taky na nízkých úrovních, ale zatím to mám napozorované jen teoreticky :)).
Každopádně ještě jednou, díky za odpověď.

[Nuso]

Dobrý deň,

neviem či píšem správne v rámci diskusie určenej pre OPCIE ,neviem sa tu zorientovať ....
Mojou snahou je Vás požiadať o pomoc : mojou snahou je trading binárni opce cez platformu Top..... (neviem či je
dovolené písať cele názvy, preto vynechávam písmena) a k tomu chcem využívať MT4 + inštalácia dvoch nástrojov od
inej spoločnosti pre lepšie vstupovanie od obchodu.
Problém je v tom, že som si stiahol MT4 nainštaloval bez registrácie ( k brokerskej spoločnosti, bez páky , vkladu a
podobne) iba nefunkčný program.Mojou otázkou je možné prepojiť MT4 s platformou Top....... , zvoliť v MT4 Top......,
ako brokersku spoločnosť.

Uvedomujem si , že jedno aj druhé sú platformy : MT4 je platforma pre forex a Top...... je platforma pre binarni opce
Informujem sa z dôvodu , nakoľko jeden pán takouto formou funguje : na MT4 a pomocou vlastných dvoch nástrojov , ktoré využíva na vstup do obchodu .....používa MT4 a následne pri vhodnej situácií otvára platformu Top...... a zadáva príkaz ......

Uvedomujem si, že zmieňovaný pán je trader a preto využíva rôzne formy obchodovania , forex- binarni opce - komodity a podobne a preto jeho platformy sú poprepájané .....mňa MT4 ako platforma pre forex sama o sebe nezaujíma .....
mňa zaujíma iba spôsob, ako jednotlivé nástroje spoločne zosynchronizovať....v jeden celok........
Je to možné aby na MT4 boli reálne dáta totožné s dátami totožnými s platformou Top.....
Ako by to bolo možné urobiť.......

ďakujem , Nuso

[bafkan]

To Nuso
Ak budes nabuduce nieco pisat precitaj si to prosim po sebe skor ako to posles. Je to len velky malo zrozumitelny text. V texte chybaju zrozumitelne otazky alebo aspon otazniky. Pokusim sa odpovedat na to com porozumel.
Pozrel som si Top na nete a pise sa tam o brokerovi z Cypru. Otazka nakolko seriozny moze byt broker z Cypru.Neviem.To ze je najvacsi v CZ moze byt pravda aj nepravda a pritom to neznamena ze poskytuje aj kvalitny a lacny servis a to je to co realne potrebujes. Zistis ked u neho minies nejake peniaze.
Najlepsie spravis ak sa spytas priamo u tej spolocnosti Top ako sa da prepojit s MT4.Malo traderov tu obchoduje binarne opcie, este menej cez spominaneho brokera a otazka ci niekto pri tom pouziva MT4.
Alebo sa spytaj spominaneho tradera. A spytaj sa ho aky zisk dosiahol za posledne 3-6 mesiacov obchodovanim Forex a binarnych opcii.

Ano vo vseobecnosti sa da pouzivat na analyzu grafov/trhov nejaky program a cez iny program/platformu zadavat prikazy.
Neviem ci je mozna kombinacia na ktoru sa pytas. Pouzivam inu kombinaciu.
Ak si zadas binary option+ wikipedia do vyhladavaca najde Ti aj toto....

Though binary options sometimes trade on regulated exchanges, they are generally unregulated, trading on the internet, and prone to fraud.[3] The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have issued a joint warning to American investors regarding unregulated binary options.
With such binary option brokers, there is no real brokerage; the customer is betting against the broker, who is acting as a bucket shop. Manipulation of price data to cause customers to lose is common. Withdrawals are regularly stalled or refused by such operations

Preto binarne opcie ziadny seriozny a dlhodobo ziskovy trader neobchoduje. Moj nazor. Ak chces o tom vediet viac internet je toho urcite plny...

[Nuso]

ďakujem za odpoveď ,

svoj príspevok som sa snažil sformulovať čo najzrozumiteľnejšie.

pekny deň, Nuso

[francirek]

Zdravím opční obchodníky.

Měl bych dotaz, zda je smysluplné doplnit úspěšné obchodování komoditních spreadů o obchodování opcí. Spready obchoduji 4. rokem se zhodnocením 50-100% ročně a jsem s nimi velmi spokojen.

Děkuji za odpovědi, Pavel.

[bafkan]

to francirek

Gratulujem k uspesnym obchodom ! Ak mas uspesnu strategiu jednu alebo viac pre spready... opcie by si urcite mal skusit. Zhodnotenie by malo byt vyssie...treba ale splnit nejake podmienky , ratat s rizikami...pokusim sa ich teraz sumarizovat zo svojho pohladu.

Predpokladam ak obchodujes spready chces ocpie kupovat a nie vypisovat... velmi dolezite je ako dlho chces taketo opcie drzat ...vhodne su 1-2-3 dni ...maximalne 2-3 tyzdne...

Je dobre kupovat opcie vzdialene len 1-2 strike mimo aktualny trh a nie je dobre kupovat opcie s prilis malou deltou...teda prilis out of money...moj osobny pocit je ze rast hodnoty takto vzdialenych opcii je manipulovany...napriklad opcia s deltou 0,15 by pri raste trhu 100 bodov mala vzrast o 15 USD ...plus minus teoreticky...vela krat som bol svedkom ze takato opcia vzrastla iba 3-4 USD pri raste trhu o 100 bodov ...a nejednalo sa o situaciu 1-2 dni pred expiraciou teda v case ked opcie prudko stracaju hodnotu.

Je velmi dolezite ake komodity obchodujes teraz ci su to agriculturals, meats , metals, naturals, atd.
Risk v komoditnych opciach je v likvidite a teda v spreadoch buy-sell .Vo vseobecnosti pocet obchodovanych opcii je tak niekolko 100x az niekolko 1000x mensi ako pocet kontraktov na futures / myslene daily volume/...teda ak kupis opciu za 30USD poplatok 1-2-3 USD za kus... ak bude mala likvidita a budes ju chciet behom niekolkych sekund predat.... predas ju tak za 20-25 USD plus poplatky 1-2-3 USD za kus...teda rozdiel 15-30% ?...okamzita strata bez toho ze by sa trh pohol ....ceny buy sell samozrejme uvidis online...ja kupujem a predavam za market ... zatial mi to vyhovuje...vyberam si trh s velkou likviditou ...plnenie za 2-3 sekundy.... pretoze vacsina opcii sa obchoduje na ETF naviazanych na equites pripadne na akciach ako su Apple , Facebook, pocet obchodovatelnych-likvidnych komoditnych titulov sa da zratat na prstoch dvoch ruk...moj nazor...

Na obchodovanie pouzivam IB + Sierra chart - pack 5 / s vyhodou number bars/

existuju opcie na futures a existuju opcie na ETF s tym ze tieto ETF su naviazane na futures

Dobru likviditu ma ETF gold - ticker GLD , obstojne je ticker GC co je priamo gold futures ?... trochu horsie je na tom silver SLV, dobre su na tom opcie na futures na crude oil - ticker CL , neviem ci exituje aj nejaky slusny ETF na crude oil, Dobru likviditu maju ocpie na futures ZC , ZS..avsak tieto dva trhy silno koreluju...opcie na futures meats maju zalostnu likviditu...

Je dobre obchodovat weekly opcie od pondelka do stredy pripadne s dlhsou expiraciou , ak chces kupit weekly opcie vo stvrtok tak kupuj uz opcie s expiraciou buduci tyzden... stvrtok a piatok uz opcie stracaju na hodnote a rast trhu tvojim smerom moze rast ich hodnoty obmedzit..

rizika u IB ...podla navodu dostupneho na tomto serveri na otvorenie uctu margin account potrebujes 10 000 USD ...na kvalitne obchodovanie opcii potom 25 000 USD...inak hrozi tzv pattern day trading...obmedzenie moznosti obchodovat...viac si najdi na googli...existuje vraj aj moznost obchodovat opcie s cash account s nizsim narokom ako 25 0000 ale pravidla zalozenia u IB nepoznam.

tak zatim
bafkan

[mapler]

zdravím,

zkus www.financnik.cz/forum/read.php?16,265948, možná tě něco zaujme :c)

[francirek]

Děkuji za náměty k přemýšlení, musím si to prostudovat.

Ještě upřesním - nepotřebuji nutně, aby mi opce zajišťovaly spreadové obchody nebo naopak. Úspěšnost mám asi 80%.
Ale účet již narostl a když jsem na začátku míval v marginech blokováno asi až 60% účtu, tak dnes to je cca 30%. A zbývající finance by šly zhodnocovat např. opcemi, ale ideálně opět s minimální náročností na čas a se zhodnocením 50-100% ročně.

Pavel.