OPCE

[nighthero]

Měl bych jednu otázku, která mi vrtá hlavou a chtěl bych se poradit. Používám platformu MB Trading (i když je de facto jedno, jakou platformu používáme) a zajímal by mě sloupec "Total P/L" u vypsaného Spreadu. Dejme tomu, že jsem inkasoval prémium 23$ za vypsaný Put Spread na SPY - 136/ + 134. Nyní mi platforma zobrazuje u Strike 136 plus 50$ a u Strike 134 minus 49$ (viz. obrázek). Znamená to, že když TEĎ uzavřu celý Spread, zůstane mi z původního prémia 23$? Ptám se na to z toho důvodu, že zvažuju vystupovat ze Spreadu dříve než při expiraci - když bude mít např. 70% hodnoty prémia. Znamená to tedy, že když inkasuji 100$, které se mi "připíšou" na účet při vyspání kreditního Spreadu, tak když v platformě bude mít daný Spread hodnotu 70$, "vrátím" 30$ z původního prémia brokerovi? Neberme v potaz důvod výstupu ani komise. Jde mi čistě jen o to, abych dokázal správně číst údaje z platformy. Díky, Roman

[jirib]

Total P/L bude asi hodnota spreadu, ale to jsou vždycky takové odhady platformy. Hodnotu spready nejlépe zjistíš tak, že se podíváš za kolik jsi ho nakoupil a jaká je jeho současná hodnota. Rozdíl těchto dvou částek je hodnota spreadu (krát počet pozic).

[nighthero]

to jirib:

Já spready při vstupu nekupuju, ale vypisuju. Navíc do nich vstupuju rovnou a ne po jednotlivých nohách, jestli mi rozumíš.

Zopakuju ten příklad z mého předešlého dotazu: Znamená to tedy, že když inkasuji 100$, které se mi "připíšou" na účet při vypsání kreditního Spreadu, tak když v platformě bude mít daný Spread hodnotu 70$, "vrátím" 30$ z původního prémia brokerovi a těch 70$ mi zůstane jako čistý zisk?

A opačně - když bude mít Spread hodnotu -20$, znamená to, že vrátím celých 100$, které jsem inkasoval za vypsání a navíc těch dvacet babek, tzn. čistá ztráta 20$?

Roman

[Brasco]

nighthero:
Príklad: vypíšeš put spread s obidvomi opciami OTM za kredit napr. 100 USD. Hneď po otvorení spreadu bude tvoj P/L plus-mínus nula. T.j. tých 100 USD neinkasuješ hneď, je to tvoj zisk pri expirácii, ak obidve opcie budú pri expirácii OTM.
Platformu MB Trading nepoznám, ale predpokladám, že hodnota spreadu je to isté ako inde Unrealized P/L alebo Open P/L... Ak je to tak, potom je to tvoj zisk al. strata zo spreadu a nič už nemusíš pričítať al. odčítať.

[nighthero]

Brasco: díky. Logicky by to tak mělo být, tak budu doufat. :)

Měj se

[roman001]

To nighthero:
je to jak jak píšete. Po vypsání spreadu za kredit, ten kredit okamžitě dostanete na účet cash. Zrcadlově oproti vaší protistraně,která cash okamžitě zaplatí. To premium se snažíte ubránit, průběžný stav vidíte v P/L (nemusí být přesné, platformy např. mohou brát při výpočtu mid cenu). Tj. inkasujete např. 100USD a průběžné P/L ukazuje -30USD, znamená to, že cca při zavření pozice v tuto chvíli jste prodělal USD 30 USD tj. (USD 100 obdržených mínus USD 130 zaplacených při zavření pozice). Pokud by jste celé prémium do expirace ubránil, tak vám zůstává celých 100 USD obdržených in cash při otevření obchodu.

Roman

[nighthero]

to roman001:

Díky! Jsem rád, že nejsem úplně mimo. :)

Roman

[goody]

Když vstupujete/vystupujete do obchodu. Určujete burzu na které se má obchod uskutečnit? Obchoduji u IB a dnes jsem zjistil, že na burze PSE jsou 3x vyšší komise než na CBOE2. Jak se k tomuto stavíte ostatní? Když si zvolím, že chci obchod uskutečnit pouze na CBOE2, budu mít zajištěnu dostatečnou likviditu???

[Vladicek]

Obchoduji zive v platforme TOS. Neunavne zde pripominam, ze plneni mezi demem a live obchodovani je rozdilne. Tento mesic jsem "lovil" premium pro RUT IC D08. Snazim se jit pro credit minimalne 1.00 a vice. V opcnim seminari 1 (Lekce 3, 15:16) bylo video s kupovanim IC RUT D08. Pri prvnim nezobchodovanem vstupu pro credit 1.37 za MID (nejlepsi momentalni cena) financnici vstoupili o 10% horsi cenu 1.25, ktera se ihned zobchodovala. Tento mesic jsem se snazil vstoupit pro premium 1.05 (trosku horsi MID). Realna cena byla 1.10 - coz je o 5% horsi cena. Cenu jsem nechal v trhu jeste nekolik dni a stale se nezochodovala. Snazil jsem se jeste vstoupit 29 den ale nic se nezobchodovalo. Vim ze kdyz bych dal horsi LIMIT prikaz tak by to vyslo, ale me minimalni premium je 1.00 a timto bych muj plan nedodrzel.
Zajimalo by mne jake je vase LIVE plneni u TOS platformy i jinych platform. Muj pohled na vstupy je takovy ze prumerna cena na vstupu pro RUT je 1.05 az 1.10. Odectu li rozdil pro plneni na vstupu a dejme tomu na vystupu, tak jsme na -20% vstupniho premia, dale pak komise $12 (nakup a prodej 1 IC u TOS) coz dela cca 30% z ceny premia. Realny mesicni profit (pripustme ze IC se bude prodavat za plne nakupni premuim u vystupu - coz se tak casto nevstava) pro premium 1.05 je 0.72 a pro premium 1.10 je 0.76. Jinymi slovy riskuji $210 - $220 abych vydelal $72 - $76 (po odecteni spatneho plneni a komisi, coz je cca 30% z backtestovaneho premia).
Je muj pohled na relane plneni u obchodovani IC RUT D08 spravny? Predem dekuji za vase komentare a nazory.

[jirib]

U IB mám odpozorované, že plnění na demo je o dost horší než live. IC neobchoduji, nemohu komentovat.

[krakra]

Napadlo mě, opce [bold]SPX [/bold]
Obchodujete někdo opce na trhu SPX?, obchodujete někdo Iron Condora na SPX?
Trh SPX vypadá, že dává pěkná prémia a to dost daleko od ceny. Nevýhoda vypadá, že velký rozdíl mezi Ask a Bid.
Napište co si o tom myslíte.

[RocketRich]

krakra

cca před rokem a půl to byl důvod, proč sem nakonec od tohodle podkladu ustoupil, byl to z mého pohledu byl na live velký rozdíl oproti RUTu, ale možná se situace už od té doby změnila, párkrát vyzkoušej a uvidíš.

[jirib]

Dneska jsem se díval na nějaké potenciální OTM spready okolo delty 10 na RUT a SPX první týden v prosinci 2012.
RUT měl nepatrně větší rozdíl bid/ask, ale předvším SPX nabízelo mnohem více varianta, tj. delta 13,11,8,6, kdežto na RUT byly možnosti 15,9,5,1.

[weynCZe]

Zdravím. Dívám se, že poslední dobou se stávají dost populární minutové opce. A to hlavně ty 60 sekundové, kde je většinou výnos cca 70 % .
Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, která platforma je pro tento typ nejvhodnější. Díval jsem se celkem na dost, ale zatím tak nějak jsem nezvolil.
A případně jaký software využíváte ??
děkuji..

[radim2]

Minutové opce, jak by řekl klasik: WTF?

To jsou syntetické opce vytvářené brokerem? Jakou s tím máš úspěšnost obchodu?
Nejkratší opce jsem zatím obchodoval týdenní a i to je občas hukot :)