OPCE

[attivo]

roche:

V případě kalendářů nepomůže ani si je napsat. Ony se totiž poměrně dost mění podle volatility.

[roche]

...a ako som potom schopný pri kalendároch určiť si BE body? Mám pocit, že potom som v obchode, v ktorom dosť tápem v temnote. Snažím sa momentálne odladiť úpravu a manažovanie pozície pri kalendároch pred expiráciou bližšieho kontr. mesiaca. Rád by som odskúšal napr. otvorenie nového kalendáru, ak trh dosiahne BE bod a do expirácie bližšieho mesiaca zostáva viac ako 10 dní. Ale podľa tohto, netuším ako by som to mohol prakticky realizovať :S

[fubu]

roche,
vsetko su to aproximacie a odhady. Opcie sa snazia ohodnotit buduce riziko takze tazko nieco urcit presne. Klesne IV a hned mas BE body blizsie, ak stupne tak opacne (pri kalendaroch). Svoje pozicie sa snazim sledovat a manazovat podla aktualnej situacie a scenarom what if.

[goody]

Zdravím, dokázal by jste mi někdo vysvětlit risk profile vertikálního spreadu na přiloženém obrázku??? Dle analýzy to vypadá, že se na obchodu nedá prodělat. Jak je to možné??? Kde je chyba???

[mhumpolec]

Tak pokud sis to vyjel teď, tak to může být díky neaktuálním cenám opcí. Zkusil jsem si to tam hodit a ukazuje mi to 5,375 cenu, což je dost jiné od té tvé. Malá likvidita před začátkem obchodování (strike 800 byl zobchodován, 810 ne) může zapříčinit, že se střed spreadu pohne někam, kde vlastně nejde koupit.

[goody]

OK. Díky za info. Zkusím až se trhy rozjedou.

[petri]

Preju hezky den, najde se tu nekdo, kdo ma zkusenosti s obchodovanim zlatych obci? Me konkretne zaujalo toto #%&^&%$$^&& -.. princip, jak to funguje jsem snad pochopil, zajima me ale jeste jaka je minimalni investicni castka a hlavne jestli je tato spolecnost spolehliva. Na internetu jsem moc referenci nenasel. Stejne tak jsem nenasel jinou spolecnost, ktery by tenhle produkt nabizela?

[tomas789]

Ahoj,

chci začít obchodovat a jsem ve stadiu, že vybírám vhodný instrument, systém, MM atp. Zatím je mi nejsympatičtější ES s lehce personalizovanou podobou FinWinu, ale přemýšlím i o opcích. Ve většině případů na ně slyším chválu a zejména se mi líbí velice malá časová náročnost a skutečnost, že opce nevydělávají (obecně?) tolik peněz jako futures akceptuji.
Chci se však zeptat obchodníků, kteří mají více zkušeností na detailnější aspekty tohoto instrumentu. Jaká je skutečná časová náročnost, v jakém rozmezí se mohou pohybovat zisky (i pro různé strategie), jaká je náročnost na mou znalostní výbavu, v jakém rozmezí by se měl pohybovat počáteční stav účtu a hlavně - jakou strategii byste mi do začátku doporučili. Popřípadě zda vůbec se mám v začátcích opcím věnovat.
Požádám vás o trochu shovívavosti k mému znalostnímu zázemí a požádám o maximální komplexnost případných odpovědí. Jsou pro mě velice cenné!

[Fatality]

Obchodování opcí svojí komplexností předčí vše ostatní o parník. Takže na ty obecné otázky není skoro možné odpovědět.

[Honza K]

tomas789:
- vydělat Opcema můžeš slušně, stejně jako prodělat
- časová nenáročnost je jedna z pozitivních věcí
- stejně jako u ID je potřeba mít svůj obchodní plán. Instrumentů k obchodování opcí je moc, strategií stejně tak.
- úplně základní a jednoduchou startegií je např Iron Condor
- doporučuji zcela od základu nastudovat opce, co znamenají, jejich specifikace, jak to u nich funguje, atd... (nic nejde jen tak samo bez patřičného studia)
- na vše se pak připravit stejně (backtesting tve strategie dle OP + MM a PS, papertrading, live t.)

možná by ti hodně ušetřilo práce i peněz navštívit OPČNÍ semináře, které pořádají kluci - Petr s Tomášem. Mají to vychytané a dlouhodobé zkušenosti a znalosti ti opravdu ušetří dost času a peněz. Pak budeš mít ve všech těchto otázkách mnohem jasněji.
Honza K :)

[MU35]

DDE prosím o radu.
Nevíte někdo náhodou, jak získat pomocí funkce DDE z programu TOS historická data MINIMUM a MAXIMUM za určité období zpětně?
Snažíme se doplnit CS Watcher od Finančníků tak, aby si sám stahoval a aktualizoval i sloupečky IV SPODNÍ a IV HORNÍ.

Děkuju, Miloš.

[kbtm]

Přeji dobrý den,

to Vám asi fungovat nebude ...

Přes DDE je možné z TOS tahat jen realtime data. Pokud potřebujete historii z ThinkBack, musíte si to sám "odklikat" nebo použít nějaký klikací automat.

S pozdravem kbtm

[MU35]

Moc dík za odpověď. Sám tomu nerozumím. Požádal jsem kamaráda programátora, který ale neobchoduje. Tohle by bývalo prý jednoduché.
Jeho další nápad je použít zpětně denní High, Low pomocí pluginu XLQ a zpětnou Implited Volatilitu dopočítávat pomocí vzorce na výpočet IV, který známe.
Jaký je Váš názor?

Miloš

[kbtm]

Přeji dobrý den,

to potřebujete údaje OHLC (resp. jen H a L) tickeru/podkladu ? V tom případě máte mnohem jednodušší je natahat z Yahoo (např.). Tam to jde bez problémů (a třeba přímo Excelem ... makro má jen pár desítek řádek). Výpočet volatility je bez problémů.

Pokud ale potřebujete close opční data (ta jsou v TOS), zbývá Vám asi opravdu jen "ruční" práce/automat. Jiný způsob jsem nezjistil. Volatilita je obsažena v datech (pokud si sloupec navolíte pro zobrazení).

S pozdravem kbtm

[menard]

Ahoj
nemusí se to dělat složitě, jsou za pár haléřů dostupná data IV,greeks apod všech striků např. z ivolatility. hodně lidí to používá.