OPCE

[attivo]

Augi:

Něco o TOS je třeba tady:
www.financnik.cz/serial/thinkorswim

A tady:
www.financnik.cz/serial/opce

[mhumpolec]

Tak zkušenosti jsou a za sebe mohu říci, že pouze dobré. Přibližně od začátku roku jsem byl na demu, před dvěma měsícema skočil na ostrý a zatím vše super. Vstřícní, platforma velice přítulná a jasná na ovládání (což mi vadilo na IB nejvíc) a cenově se dá domluvit, i když tak levní jako IB nebudou. Ale co, pár dolarů rozdíl v poplatcích mě asi stojí méně, než vlastní chyby.

[Augi]

proč by tu fubu 26 června psal, že jde koupit jeden bulšit?to jako jde?a kolik přestavuje ten bulšit? potřeboval bych nejraději se o tom s někým pobavit, ale asi tu nikdo nemáš čas na takové kraviny že?:D

[Blue Dragon]

Zdravím všetkých

Trochu som pozeral na nete o Double Diagonal, Je to podobne ako IC ale ochranne opcie nakpujeme v ďalsom mesiaci, kde počítame s pomalejším rozpadom prémia.

Ale ked som na to pozeral v TOS. a chcel som potom vzdialenejšie ochranne predať tak tam bola velmi malá cena, a celkovo to dávalo stratu. Neviete ako je to možné ?

dik

BD

[herman]

no je to možné tak,že za to nikto nebol ochotný zaplatiť viac

herman

[tomnes]

Klasický problém DD. Prostě máte kombinaci velmi senzitivní na BID/ASK spread. Proto nemám DD rád. Jakkoliv vypadají lákavě, mají mnohem horší BID/ASK spread na kombinaci všech opcí, než má IC. Takže co vypadá jako zisk, je často ztráta, protože většinu "sežere" právě spread. Složitější neznamená lepší.

[seda hlava]

DD s pojistkami o měsíc dále než je výpis moc výhod nepřináší, to je skutečně podobné jako IC . Takový obchod můžeš jen otevřít a čekat, jak to dopadne.

Ale zkus koupit pojistky ne jen o měsíc ale o více měsíců dále. (nyní mám aktuálně otevřené AUG/DEC). Zaplatíš sice více, ale získáš dodatečné výhody:
1. můžeš rolovat pokud v době kolem expirace se bude cena pohybovat kolem vypsané opce
2. časový rozpad pojistek je pomalejší.

Dále můžeš DD "řídit" :
1. přidání dalšího spreadu na ohrožené straně a tedy posunutí B/E (pozor! zvyšuje se riziko na této straně)
2. debetní roll ohrožené opce ve stejném měsíci a tedy převedení DS na CS (obvykle zisk realiziuji až v dalším měsíci po odrolování do dalšího měsíce)

Ale pozor na jednu věc.
DD není strategie na každý den. Kromě toho, že potřebuješ přiměřeně "klidný" podklad, je nesmírně důležité sledovat IV (měla by být nízká), ta má totiž zásadní vliv na cenu pojistek a tedy ziskovost strategie.

Zobchodoval jsem desítky LIVE DD a většinou se ziskem. DD je z mého pohledu dobrá strategie, používám ji, ale musí se vhodně uchopit. Každému vyhovuje něco jiného.

Moje zkušenost: DD neotevírám moc široké (např. jako IC) a dopředu počítám s tím, že je budu řídit. Přínáší mi to jednu výhodu. Neohrožená strana je v rozumné vzdálenosti od trhu a tedy případný roll dává smysl, stejně tak odprodej pojistky při ukončení.

[mildrab]

Čím vzdálenější pojistka, tím je citlivější na volatilitu a proto bych ji volil jen v časech, kdy je pokles volatility opravdu málo pravděpodobný. U DD se vždy musí počítat s tím, že je nutno ji řídit. Na rozdíl od IC má totiž daleko menší pravděpodobnost úspěchu, na druhé straně ale daleko větší šance na "útěk z hrobníkovy lopaty". Jinak plný souhlas se šedou hlavou.

[falco]

Pozdravujem všetkých fanúšikov opcií.

Potreboval by som trochu usmerniť. Snažím sa vypisovať vertikálne spready na TOS deme. Zdalo sa mi to celkom jednoduché určiť smer ktorým pôjde trh, následne vypísať jednu opciu a zakúpiť jednu poistku. V júny som teda vypísal dva spready na SPY a jeden na RUT. Všetky skončili ITM a na účte mám približne o 8000 menej.
Ostré obchodovanie som plánoval začať s 10000 USD. Znamenalo by to, že som práve zrušil prvý účet.
Potreboval by som poradiť, aké podklady by som mohol obchodovať, ktoré by neboli veľmi drahé. SPY celkom ujde, ale RUT je príliš drahý. Možno by som mal skúsiť nejakú inú stratégiu (uvažujem iba nad kreditnými). Skúste mi poradiť aké výpisy by som mohol obchodovať s účtom 10000 USD, a či má vôbec zmysel sa s touto čiastkou pokúšať o výpisy.

Ondro

[seda hlava]

Místo RUT můžeš použít podklad IWM, je 10x menší.
Co se týká volby strategie, neexistuje žádná nejlepší, každá naděluje zisky i ztráty.
Pokud hledáš jen jedinou univerzální strategii, pak se spíše orientuj na neutrální (např. Iron Condor a všechny jeho "mutace") než na vertikální spready, to je spíše směrová strategie.

Dále je nutné si stanovit správný moneymanagenet vzhledem k velikosti účtu, tedy kolik pozic najednou otevřeš.

[herman]

to falco

aj na jednoduché výpisy stačí i menší účet,a na vertikálne spready je to úplne dostatočné.Obchodovat sa s tým dajú takmer všetky optionable tituly s výnimkou pár najdrahších

herman

[yax]

falco:

a jake spready si vypisoval, ze jsi na tech 3 udelal tak gigantickou ztratu?
Ty ochrane opce nedavej vic jak 10 bodu na RUTu a 2-3 body na SPY, IWM a dalsich ETF. A pak budes mit maximalni ztratu 1000-premium na RUTu a 300-premium na ETF, kdyz je budes nechavat dojit az do expirace.

A davej je dostatecne daleko od aktualni ceny - a k tomu uz tady najdes hodne dat, treba ve vlaknech k Iron Condorovi.
Uz tady dost lidi overovalo jaka je volatilita RUTu, a spread pak muzes umistovat podle bodu od aktualni ceny, podle pravdepodobnosti do expirace, podle delta nebo cehokoliv dalsiho.

A nemel bys lepsi vypisovat Iron Condora nez samotne spready? IC jsou dva spready - jeden nad cenou a jeden pod cenou, dostanes dvojnasobne premium pri stejnem riziku. Akorat, ze uz je to nesmerova strategie narozdil od jednoducheho vertikalu. Zkus si projit vlakno k IC, mas tam zdarma treba kompletni strategii od Mysaka.

Lada

[falco]

ďakujem všetkým za reakcie

to yax:
Pôvodne som skúšal daytrading indexov. Vstupoval som zvyčajne po prerazení silnej S/R úrovne. Na daytrading však nemám čas. Tak to skúšam s podobnou stratégiou na opciách.
10.7. som vypísal RUT 480 CALL a kúpil som RUT 490 CALL, inkasoval som kredit 4300 USD. Čakal som, že RUT bude klesať no stal sa opak. Opcie som nechal vyexpirovať. Následne som v cash-settle inkasoval stratu 10000 USD. Po odpočítaní kreditu to robí 5700 iba za RUT. Straty v SPY sa pohybujú od 800 do 500 USD podľa inkasovaného prémia.

IC poznám, ale zdá sa mi ľahšie stanoviť, že cena bude pod/nad určitou hranicou ako medzi dvoma. Jednoducho takéto správanie trhov nemám napozerané. Aj keď sa trh pohybuje do strany, stále môžem byť ziskový aj s vertical spreadom.

to herman:
viem, že s 10 000USD sa toho da obchodovať veľa, ale nechcem na jeden výpis riskovať viac ako 5% účtu, teda 500 USD. A s týmto pravidlom fakt neviem čo by som mohol obchodovať. Snáď len SPY, QQQQ alebo XSP, ale aj tam musím pri verticaloch riskovať trochu viac.

to seda hlava:
ďakajem za IWM. IC si pozriem ešte raz, možno to nieje až tak ťažké, ako som si myslel. Nehľadám len jednu univerzálnu strategiu, ale len s jednou by som chcel začať a dobre ju zvládnuť a až potom pridat ďalsie.

Ondro

[attivo]

falco:

To jste do toho šel ale s 10 kontrakty najednou, zkuste obchodovat menší množství, třeba jenom jeden.
Po instalaci je v TOS defaultně nastavené množství pozic na 10, to ale neznamená, že jich musíte taky 10 obchodovat.

[falco]

attivo:

Ďakujem za radu. To mi fakt nenapadlo a veľa to vysvetluje.