OPCE

[misak]

Něco obchodovat budu muset -:) Pokud se nový podklad bude chovat přibližně stejně, tak ani strategie se nebude muset moc měnit.

[vladek]

Dobry den. Mal by som jednu otazku. Po akom case expiruje limitny signal v TOS v pripade ze nebol vyplneny.
Ak sa to da niekde nastavit tak by mi mohol niekto poradit ze kde? Za odpoved vopred dakujem.

[xbroxiszx]

platnost si vies upravit pri zadavani pokynu, zprava druha polozka - Rules. preddefinovane by tam malo byt Day

gabriel

[vladek]

Aha, hej uz to tam vidim. Dakujem velmi pekne,
Vlado

[dodko1144]

Prajem vsetkym dobry den....Chcel by som sa spytat na mozno malichernu ale pre mna podstatnu otazku ktora mi vrta dlho v hlave....Nemam nikoho blizsieho znameho kto opcie obchoduje a preto som v tom pomerne pozadu....Priamarne obchodujem Fx a intraday am.akc.indexi.....neviem vsak stale pochopit ci opcny biznis moze nahradit klasicky trading dajme tomu spravim intraday 3000 usd na kontrakt mesacne,postupom casu sa zlepsujem a obchodujem uz kontraktov 10-20 co je myslim maximum pre pohodlne obchodovanie co sa tyka presnosti plneni slipp.atd(pri intraday a spekulovani na relativne maly pohyb)...ako sledujem tak mnoho dlhodobo profitujucich obchodnikov prechadza na opcie.ako pisem niesom v tomto smere doma ale logicky ked na to mrknem napr pri IC je zisk cca 0,7 USD na kontrakt x 100(1 opcny kontrakt) je 70 USD co je si myslim na jeden trh za jedno expiracne obdobie zalostne malo a pri porovnani intraday obchodovani mam zisk ked som frajer dajme tomu 30 000 USD uz na spominanych 10 kontraktov.Neviem v akych objemoch tie opcie obchoduju ale ak sa chcem vyrovnat klas intradennemu obchodovaniu musim obchodovat aspon tych 200-300 kontraktov(cisto teoreticky).Chcem sa spytat ludi co obchoduju opcie ci ich obchody nejak ovplyvnuje slipp nakolko cely opcny bizz je na trosku inych principoch a slipp tam zrejme neprekaza nijako.ake objemy je realne obchodovat?niekde som cital ze ti elitni obchodnici robia prijimi v jednotlivych expiracnych obdobiach aj 2 000 000 USD.Neviem nakolko je to pravda ale nakolko v clanku tomas s petrom uvadzaju ze opcie su utociskom velkych hedgovych fondov tak mozno tie individualne vysledky aj mozne su ....fakt netusim...ak by bol niekdo ochotny mi to blizsie vysvetlit budem mu srdecne vdacny nakolko ma tento bizz fascinuje a viem si do buducnosti predstavit ako svoj hlavny zdroj prijimu...Srdecne vam vsetkym za odpovede dakujem a prajem vela uspechov (tu)

[BigBull]

Zdravim,
mel bych mensi dotaz. Minuly expiracni mesic (APR08) me zaskocil posledni patak. V tento den se vyhlasoavli nejake dulezite informace a ja jsem to nejak nezaregistroval. Teda vsiml jsem si toho az na grafu, ale to uz bylo pozde.

Prechazim na obce z forexu a tam mi drive velmi pomahal ekonomicky kalendar na ForexFactory. Byl zde rozpis jednotlivych udalosti a kterych mens se dane udalosti nejvice tykaly... Zajimalo by me jestli existuje neco podobneho i na obcich.

Dik moc,
Jirka.

[richip]

no ja bych se zkusil zamyslet nad tim v jakem cas. horizontu se budujete pozice v ID a v pozicnim obchodovani...navic pri obchodovani opci se vetsinou pouzivaji lmt prikazy takze se spis stane ze jste v pozici jen s casti kontraktu, pripadne vubec...

[petr]

BigBull na opce, tedy akciové trhy (hlavně indexy), působí stejné hlavní fundamenty jako na forex. Tj. především změna úrokové míry, stav ekonomiky US atd.
Minulý pátek byly trhy plné optimismu tuším kvůli dobrým číslům nezaměstnanosti.
Stránky jako forexfactory jsou tedy dostatečným zdrojem proto zjistit co se bude dít.
Petr

[misak]

misak Napsal: ------------------------------------------------------- > Nyní je třeba vidět, že jsem hodně vzdálen od obou > MA, a tedy se dá spíše očekávat lehká korekce a > přiblížení k MA a rozhodně bych se neměl pouštět > do žádných větších akcí nebo přeobchodovávat účet. > Přeobchodovávat bych neměl vlastně nikdy, ale toto > může být jeden z fungujících varovných ukazatelů. Mnoho z Vás se ptá, zda se potvrdil můj předpoklad přiblížení se equity křivky k MA(34). Pojďme se tedy podívat, co se dělo během posledních asi 5 týdnů. Z přiloženého obrázku je vidět, že došlo k očekávané konsolidaci. Růst equity křivky polevil, zatímco MA(34) trpělivě stoupala až se obě křivky opět přiblížili. Během této doby bylo několik otevřených pozic uzavřeno a fixován zisk a zároveň otevřeny nové pozice, které mají svůj čas před sebou. Z křivky Cash je zřejmé, že došlo ke skokovému navýšení - tedy se z větší části jednalo o kreditní pozice. Nyní je tedy možno očekávat rozpad inkasovaných prémií s blížící se expirací a otevírání dalších pozic v dalším expiračním období.

[Žito]

Zdravím, dovedl by mi, prosím, někdo vysvětlit, proč jsou v současnosti úplně odlišné ceny na ATM put a call opci VIXU. Hodnota indexu je ted nekde kolem 17.
JUN 17.0 PUT je za 0.2 a JUN 17.0 CALL je za 4. Mam to chapat tak, ze trhy si mysli, ze VIX uz niz nepujde a ceka se narust volatility?
Diky za odpoved.

[misak]

Proč by měly být stejné ? Co je na tom nejasného ? Prostě jenom si trh myslí že 4 body nahoru , tj. k 21 je ekvivalentní pravděbodobnost (pohyb) jako 0,20 bodu dolů, tj na 16,80 v době expirace. Což je měsíc.

[herman]

dnešna close cena VIX JUN futures je 19,76

herman

[Žito]

Misak

To ja chapu, ze kdyz jsou levne PUTy a drahe CALLy, tak zrejme trh ocekava rust podkladu. Jen mne zaskocilo, ze ten rozdil je tak markantni.
Jinak na Bloombergu dnes vysel pekny clanek, ktery v podstate odpovida na to, proc jsou PUTy na VIX tak levne.
www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aCpobEtM0BBc&refer=home

[roxo]

Hovori sa, ze VIX je v podstate 'index strachu', z toho by sa dalo odvodit, ze obchodnici sa ani tak neboja rastu trhov, ako skor jeho poklesu, preto tak lacne PUT-ky

[herman]

Očakavanie buducej volatility vyjadruju VIX futures, nie opcie. Hodnota junovej VIX futures bola včera 19,76 na close. Takže nerovnomerna cena VIX JUN 17 put a call je celkom opravnena a logická,jedna je pomerne hlboko ITM a druha OTM


herman