OPCE

[tomnes]

Vlákno pro diskusi o opcích. Postřehy, zkušenosti, poznatky.

[PET]

Ahoj Beare, můžu se Tě na něco zeptat? Psal jsi, že minimum účtu je 15000$ pro výpisy. A to z jakého důvodu?
To máš tak vysoký marginy při výpisech? Mě se tedy blokuje margin docela nízkej v závislosti na delta opce. Takže když vypíšu nahý vzdálený opce s nízkou deltou blokuje se mi margin ve zlomích klasického marginu + prémium u dané komodity. I kdybych hodně diservifikoval ( nebo jak se to píše) a vypsal opce ve více trzích ... těch 15t $ mě připadá furt dost nadsazený. Můžeš to trošku objasnit?

Dík PETr

[bear]

Zdar Petre,
jak pisu v jinem vlaknu, detailne vysvetlit sve pocity nedokazu a myslim si, ze je to hodne o pocitech ;)
co ja vidim v grafu, nemusi videt nekdo jiny a naopak, prakticky nesdelitelna zkusenost, nejsem hamoun :)
k 15.000$ na uctu, to je jen MOJE vnimani minima, ne pozadavek brokera, po zkusenostech jsem dospel k tomuto cislu, staci k vypisovani i "nahatych" opci ve vice trzich, pritom dava jistotu pokryti necekanych vyvoju, pac nikdo nejsme dokonaly a nemame kristalovou kouli, takze k nejake te chybce obcas dojde :D
mensi castka z vyse popsanych duvodu mi nestacila, vetsi svadi k riziku a vetsimu hazardu, uvadena castka na uctu je teda podle mne idealni, ale zase, jen podle mne, nekdo jiny to vidi jinak :)
bear

[bear]

Petre,
jeste neco malo :) jak se znimoval Tom na jinem miste, jestli bych jsem nemohl napsat neco o vybirani opci, vypisovani, trzich, tak jsem se snazil si to sesumirovat v hlave, tezka vec ;) ale je to asi tak: opce hlavne vypisuju, "nahaty" spred proti sobe, bud s rozdilnou strike, nebo i se stejnou, zase podle sveho vnimani a pohubu ceny komodity konkretniho trhu... delam prevazne obilniny, obcas meny, do energii se nepustim pro jejich vysoky margin a blazinec na trhu :D soft mne nejak nesed, ani nevim proc, nejaka alergie na dzus asi :)
nekdy vypisu uplne nekryte opce, kdyz jasne na grafu vidim ze je trend opacny, kdyz je rozlitano, vypisuju na obe strany...nekdy v nejblizsim opcnim mesici, nekdy ve vzdalenejsim, nikdy ne vic nez 2 mesice, zkusenost mi rekla, ze je to moc narocne na hlidani :D
vypisuju jednotlive, i multivypisy, jak kdy (podle stavu uctu ;) ) u multivypisu 4, 2 likviduju podle planu, se dvema cekam co nedeli nad plan .... jak pisu jinde, nejsem spisovatelsky zdatny, tak nevim, jestli z toho nekdo neco pochyti :D
bear

[PET]

Beare, dík za odpověď. Chápu že posat systém prodeje opcí je složitější. Zkus nastínit základní věci, který jsem se nedočet. Vybíráš opce na výpis předně podle jejich nadhodnocené ceny nebo situce v grafu bez ohledu na cenu?
Podle toho co píšeš tak se mi zdá ze se řídíš spíš vypěstovaným citem. Jenomže aby ch získal nějakej cit musím mít zkušenosti. Já mám zatím dost zkušeností z kupování opcí. A když se tak kouknu dozadu vidím, že kdybych místo koupi ty opce vypsal byl bych na tom podstatně lépe. Proto se delší čas poohlížím po opačné straně. Nějakej výpis už jsem taky udělal, ale vybral jsem si asi dost blbý trhy LH, CT.. a v domění že půjdou chvíli do strany jserm vypsal CALL i PUT na stejnou srike na úrovni trhu. Co čert nechtěl oby trhy druhej den otevřely velkým gapem a já čučel na dost velkou ztrátu. Podle tréningu se toto jednou za čas udává, ale nikdy se mi předtím nestalo zároveň u dvou trhů. Tak po této zkušenosti jsem začal pochybovat o tom co jsem dlouho trénoval. Odvaha byla tatam a zase jsem začal kupovat opce který většinou vyprchali jako bezcený a koukat se po ID obchodování s malým rizikem.
Teď si zase myslím, že mám dost odvahy a když se tady objevil někdo kdo úspěšně vypisuje - du znovu do toho.
Nerad opakuju chyby, proto bych přivítal kdyby se rozepsal, třeba pro začátek - podle čeho vybíráš opce - viz výše.

Doufám, že Ti neukápla nade mnou slza. Rozhodně těch prodělaných peněz nelituju - to je povinný školný. Podle mě je důležitý je hlavně neplatit víckrát. K tomu mi určitě dopomůžeš nějakou radou, že? ;)
zatím zdavím
PETr

[tomnes]

PET,

podle toho co píšete bych řekl, že opravdu jde spíše o psychologický problém. Tak nějak ze zkušenosti mnoha obchodníků vím, že toto se děje často - jeden zažije v trzích nečekanou situaci, to ho trochu "ochromí" a pak má obchodník pocit, že jeho systém nefunguje (neboť takto výrazně selhal) a též ztratí dost sebedůvěry (i když nečekaná reakce trhů není jeho chybou - v trzích se může stát skutečně cokliv kdykoliv). Osobně věřím, že pokud by jste se pomalu zase pustil do vypisování opcí, pak by jste tuto nepříjemnou zkušenost v sobě za chvilku překonal a mohl se tak pohnout výrazně vpřed. Alespoň to takto zkuste. Zvlášť pokud píšete, že vaše nakupované opce expirují většinou jako bezcenné. Rozhodně držím palce.

Tomáš
FINANCNIK.CZ

[bear]

PETre,
opce vybiram podle situace na grafu, bez ohledu na cenu. Pokud jsou S/R linie silne na obou stranach a dost daleko od sebe, jdu do toho :) neukapla mi slza, jak pisu ve vlaknu "kdo jsme a co delame" skolneho jsem mel habadej! a az tak jsem poznal, v realnem trhu, jak s clovekem "hejbou" emoce... ale presto jsem si rekl, ze neni nad to vyzkouset brzo realny trh, vlozene penize si v hlave odepsat, proste si rict ze je to skolne a ze bych za ruzne kurzy, skoleni a ja nevim co jeste zaplatil mozna i vic a pustit se do zkouseni, protoze to ze zacatku nic jineho nebylo... chapu moc dobre Tvuj pocit, ze kdyz koupis opce, tak vyprseji bezcenne a ze by bylo lepsi to udelat naopak, mel jsem uplne stejne zkusenosti ;) vyzkousel jsem na vlastni kuzi, jsem pruzkumnik, nefungovalo to (td) pokud mas dalsi dotaz, sem s nim, co budu vedet, reknu :) bear

[PET]

Ahoj Beare, Předně by mě zajímalo jak řešíš vstupy u krytýho vypisování ( jestli je děláš) konkrétně u vertikálního spreadu (nevím jestli jsem ten název popsal správně) t.j. když vypíšu call nad trhem a put pod trhem. Předpokládám, že se snažíš vypsat jednu stranu limitem za co nejlepší cenu. A druhou taky limitem nebo marketem? U marketu dostanu o hodně horší plnění, tím pádem ten spread už nebude tak výdělečnej. Psals, že vypisuješ pokud jsou výrazný supp/rezist., ale kdy? Když je trh uprostřed vypíšeš call i put nebo vypíšeš bližší stranu a počkáš na obrat a vypíšeš vzdálenější?

[PET]

Beare sorry, jak jsem vkádal obrázek nějak mě to utnulo.
Zkus mě napsat Jak bys to, co jsem poslal ( jako možná hloupej příklad ) řešil nebo proč je to z Tvýho pohledu vypisovače špatně.

Dík PETr

[pavelt]

Jestli mohu také vyslovit svůj nazor, tak…
Hodne lidi asi napadne (potom co jim několik opci vyprsi jako bezcenne), ze by to radeji mohli zkusit s vypisovanim. Myslim ale ze pak delaji často stejne chyby (money management, dodrzovani planu, psychika atd.). samozrejme ale změna strategie muze byt pocatecnim impulsem na ceste k uspechu – tak to bylo napr.i u me.

Myslim ze uvadet nejaka konkretni cisla jako minimum pro vysi uctu pro vypisovani dost dobře nejde. Každý by si spise mel svoji vysi urcit sam na zaklade svých money manag. kriterii.

Zdravi Pavel

[bear]

Cau PETre,
k dotazum: vypisu obe strany limitem, vzestupna neni problem, sestupnou hlidam a snizuju po pul ticku vstric cene. V silnem trendu nespoleham na obrat, pokud jsou nad a pod S/R urovne, vypisuju zaroven. Pokud jsme na kontraktnim maximu, zbystrim a omrknu weekly graf, jak tam si stojime a podle neho se rozhodnu ;)
ke konkretnimu S5U: soybeans ted, i vubec opatrnejs, umi za to zatahnout a margin taky neni par "babek" :D
Takze, pokud bych do toho sel (nejdu, pac sem v opcnim aug), tak nasledovne: pac soybeans a do expirace cca 5 tydnu, vypsal bych k zitrku cally 880 za 550$ limit a puty 660 za 775$, nebo horsi, viz. vyse. Kolem linie 667-668 je slusna S/R uroven a pri soucasnem trendu a pocasi ve statech bych se toho nebal, skoro jiste $$$ ;)
bear

[PET]

Beare, dík za odpověď. Vypisuješ i levný opce +-100$ se vzdáleným Strike, tedy takový, který na 99% expirují na "0", ale neinkasuješ moc $$$? Jinak řečeno jedeš na "jistotu" nebo jdeš do dobře placenýho rizika? A ještě další věc by mě zajímala. Psal jsi o situaci s počasím - sleduješ fundementální související informace?
Doufám, že Tě nazahlcuji otázkama, ale furt tápu jestli mám doplnit účet o $$$ potřebné k výpisům nebo se soustředit nejprv na ID obchody a otevřít si účet i IB. Rád bych dělal oboje, ale nejdřív mě musí fungovat jedno.
Jo nejseš náhodou z okolí Brna? Že bych Tě pozval na škopek a vyloudil z Tebe nějaký informace zadara, "páč" jinak asi budu musel platit amíkům na školným - což se mě znovu nechce.
Dík a zdraví PETr

[PET]

Ahoj Pavle, jsem rád, že se do diskuze o opcích připojil další profesionální "vypisovač"(to jsem ale dobrý pátrač:D ). Nemáš nějaký horký tip pro výpis? Psal jsi mi asi před rokem(jestli si dobře vzpomínám), že máš docela nízký komise pro opce, že můžeš vypisovat i levný opce - prozradíš u koho?
Ať se daří
PETr

[bear]

PETre,
vypisuju i levny opce, nekdy i hodne levny, pokud zbyva do expirace i jen par dni a trh je v jasnym trendu, tak pokud nastane korekce, neco vypisu :) jestli teda mam volny $$$, tak beru i malo, za par dni dobra kazda petka ;) jedu vetsinou 3-5 vypisu na kazdou stranu, jasne ze ve stejnem poctu v konkretnim vypisu, krome vyse uvedenyho, to je jen jedna strana, vetsinou s plnou palbou, teba 5 ... s fundamentama, prihlizim k nim, hlavne k pocasi, neni to dogma ale pokud jsou informace o dlouhotrvajicich vedrech, nebo naopak o nepretrzitym desti v hlavnich pestitelskych oblastech, tak k tomu prihlizim, malokdy se pri takovem stavu obrati trh na opacnou stranu ;) vyzkousej ID, nebo opce, nebo oboji, po case poznas co ti vyhovuje, opce nejsou zadna strelba, denni adrenalinovej zazitek tam nemas :)
jsem z prahy, skoda, jinak velkej milovnik "skopku" :D
bear

[PET]

Beare, já teda ve výpisech adrenalinovej sport mám. Po mých prvních pokusech, kdy jsem vypsal třeba v CT hodně blízký striky a trh šel přes ně a jedna strana strenglu byla v penězích(to kurňa "bandžídžamping" je proti tomu prd), jsem musel zabrzdit. . Nakonec jsem i tak vše zlikvidoval se ziskem. Jako" poučení z krizového vývoje" jsem si vzal - výpis vzdálenějších striků v trzích, který moc neulítávají.
Určitě máš nějaký tipy pro trhy vhodný pro nadšenýho furtzačátečníka, kterej by chtěl inkasovat slušný prémia a nebát se přílišných skoků. S marginama problem nemám. U mýho brokera při krytým vypisováním se mi blokuje prémium bližší nohy strenglu(spreadu).
Dík za Tvý odpovědi.

PETr

P.S. Pravda, že si je musím přečíst víckrát, abych je pochopil. :)