Triple Screen - Update

[mister78]

Dobrý den Libici,
mám problém.
Zkouším teď Triple screen systém.Trochu jsem ho upravoval, jenže se jaksi nemůžu zbavit hromady indikátorů.
Používám PSAR, EMA, RSI, MACD, DMI.
Prostě si to jaksi příliš překombinovávám :S
Mám prostě takový pocit že mi jeden indikátor neukazuje "všechno".
Tak přidám další, jenže tam se po chvíli opakuje ten samý problém..
No zkrátka pak mám v TNT změť čar a jsem z toho vedle.
By se v tom nevyznal ani pánbůh.
Je lepší RSI nebo %R ??
Asi mám problém protože chci z trhu maximum, ale spíš získávám minimum( no spíš výstup na SL)
Jsem z toho zmaten.
Uvítám jakoukoliv radu.Nejen od Libice, od kohokoliv!!
Asi z toho zmagořím..

Děkuji za pomoc
mister78

[doublebay]

Dobrý večer mister78,
myslím že jste si vědom jak z tohto ven, když je Váš systém překombinovaný. Prostě vyberte si jeden, maximálně dva indikátory a s nimi testujte. Nikdy z trhu nevytáhnete celý potenciál, s tím je se třeba smířit hned na počátku. A poté i menší zisky více potěší. Sám jsem před pár měsíci kombinoval páté přes deváté ve snaze chytit začátek trendu, udržet se v něm a vyskočit až před jeho otočením.
Jaký indikátor je lepší? Těžko soudit. Asi ten co Vám více vyhovuje - sedí, naděluje stabilnější profity. Samozřejmě záleží na Vašem obchodním systému.
Asi jsem Vám moc nepomohl, vše už tu bylo mnohokrát napsáno. Jestli se nepletu, jste v debatě s Libicem, držete se jeho příspěvků a rad, mají hlavu a patu. A pak zkoušejte a zkoušejte a zkoušejte ...
zdraví db

[Libic]

Dobry den Mister78,
jednoduse receno, zbytecne si komplikujete zivot mnoha indikatory. System nevybudujete tim, ze jej budete komplikovat. System vybudujete tim, ze budete obchodovat jednoduse a hlavne spravne. Uvedu Vam jeden dobry navod:

Impulzni system:
Weekly chart = hlavni trend = EMA / MACD-H
Daily chart = vstup do trhu = EMA / MACD-H / SSTO Filtr
Stop loss + trailing SL = ATR
Profit target = EMA Channel / muze byt Trendline [pouzijte pouze jeden zpusob]
Contract size = 5% account total vs. ATR

Triple Screen:
Weekly chart = hlavni trend = EMA
Daily chart = vstup do trhu = SSTO nebo RSI nebo MOM [pouzijte jen jeden oscilator] / EMA 13 muze byt filtr [neni podminkou]
Stop loss + trailing SL = ATR
Profit target = EMA Channel / muze byt Trendline [pouzijte jen jednu variantu]
Contract size = 5% account total vs. ATR

Obe varianty obchodnich systemu nabizi moznost obchodovat bez Profit Targetu, pricemz vystup na trailing SL dle RSI 7 + divergence RSI 7. Pak by to vypadalo nasledovne:

Impulzni system:
Weekly chart = hlavni trend = EMA / MACD-H
Daily chart = vstup do trhu = EMA / MACD-H / RSI 7 Filtr
Stop loss = ATR
Exit = Trailing SL dle RSI 7 + divergence RSI 7
Contract size = 5% account total vs. ATR

Triple Screen:
Weekly chart = hlavni trend = EMA
Daily chart = vstup do trhu = SSTO nebo RSI nebo MOM [pouzijte jen jeden oscilator] / EMA 13 muze byt filtr [neni podminkou]
Stop loss = ATR
Exit = Trailing SL dle RSI 7 + divergence RSI 7
Contract size = 5% account total vs. ATR

Obe varianty obchodnich systemu nabizi moznost Exitu jen dle divergence RSI 7. Pak by to vypadalo nasledovne:

Impulzni system:
Weekly chart = hlavni trend = EMA / MACD-H
Daily chart = vstup do trhu = EMA / MACD-H / RSI 7 Filtr
Stop loss = ATR
Exit = divergence RSI 7
Contract size = 5% account total vs. ATR

Triple Screen:
Weekly chart = hlavni trend = EMA
Daily chart = vstup do trhu = RSI 7 / EMA 13 muze byt filtr [neni podminkou]
Stop loss = ATR
Exit = divergence RSI 7
Contract size = 5% account total vs. ATR

Ve vsech pripadech plati:
1] vstup do pozice prikazem Buy Stop nebo Sell Stop.
2] neberete ohled na intradenni data.
3] Nevite-li, kam posunout exit prikaz = odejdete z pozice ihned.
4] neriskujte vice jak 40% sveho uctu v marginech.
5] Celkove naklady na 1 obchod = ztrata + commission + slippage.
6] Ostre prikazy = vedete take v papirove podobe.
7] Minimalni volume = 10,000.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[Libic]

Dobry den Mister78,
jeste doplnim, ze Doublebay napsal velmi spravny nazor. Bohuzel chvilku trva, nez si najdete svuj obchodni rytmus. Myslim, ze neexistuje obchodnik, ktery by vzal obchodni system a druhy den jej plne ovladal. Snazte se zamerit jen na uzky okruh pravidel a indikatoru a ty studujte k dokonalosti. Mozna to bude znit usmevne, avsak milionar se z Vas muze stat i na zaklade obchodovani jednoho jedineho patternu, ktery budete znat lepe nez sam sebe.

Preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[mister78]

Dobrý den Libici, a doublebay!
Mnohokrát děkuji za "nakopnutí" tím správným směrem!
Jdu teď zkoušet vaši TSS metodu na historických datech u cornu :)
V jednoduchosti je síla ! :D SSTO zatím moc nechápu tak použiji asi RSI..

Jinak, měl bych dotaz, myslíte si že se mi vyplatí koupi si celou verzi TNT4 ?
Teď používám trial ale jak skončí tak budu v rejži .
Nebo neznáte nějaký jiný program se zhruba stejně intuitivním ovládáním?

Moc děkuji za pomoc! Všem!
Velice si toho vážím!
Nebýt tohoto fóra tak se v těch komoditách asi ztratím..

[Břonda]

Rovněž nyní zkouším TSS a ověřuji použití na ID.

Určení trendu:
Hlavní timeframe mám 4min. s tím, že v případě menších swingů zkouším přechody do 3 min. grafu. Trend určuji na 15 min. grafu pomocí EMA(13) a MACD hist. v základním nastavení. Zkoušel jsem i EMA(26), ale pro potřeby ID toto nastavení reaguje příliš pozdě. Proto vyuzívám kratší EMA a hlavně MACD histogram.

Vstupy do pozice:
Hledám ve směru trendu v hlavním timeframe pomocí klasického Elderova indikátoru Elder Ray s podporou EMA(13).
Unikátní Elder Ray (složený ze dvou histogramů v samostatných grafech ... Bull Power a Bear Power) se mi velice osvědčuje nejen pro vstupy. Díky němu jsem mohl ze systému vyřadit i SSTO pro určení vyčerpanosti trendu.
- Jdu LONG při bull trendu když bear-P je záporný, ale rostoucí
- Jdu SHORT při bear trendu když bull-P je kladný ale klesající
- Nejsilnější signály, ale dávají "bullish" divergence mezi Bear-P a cenou pro BUY a "bearish" divergence mezi Bull-P a cenou pro SELL.

Řízení pozice:
Elder ray určuje poměr sil mezi bull a bear i to jestli je trend bezpečný a bude dále pokračovat, nebo se blíží obrat.
Elder ray lze využít k určení vhodných okamžiků k navýšení pozic. Dále jsem do systemu zabudoval EMA(13) Envelope. Vstupní SL nastavuji při LONG tesně pod poslední LOW, při SHORT těsně nad poslední HIGH a co nejdříve posouvám na B/E. Pro trailing stop zkouším ATR, ale zde mvě čeká ještě dost práce. Rovněž mne čekají testy využití Elderova Force indexu (vyhlazeného EMA (2) a (13)). Musím ověřit, nakolik bude přínosný ve spojení s Elder ray.

Výstupy:
Zatím zkouším na divergencích Elder ray s cenou, ověřit chci ještě Tomášův systém s 2. inversní candlí a případně PT. Rovněž ověřuji výstupy na trendlinkách určených EMA envelope.

Zatím jsem v počátečních fázích ověřování systému. Čeká mne ještě hodne, hodně testů a mnoho hodin práce a zcela jistě ještě systém dozná nějaké změny a upřesnění.

Potěšilo mne, že vše, co potřebuji pro Elderův Triple Screen, a co nebylo v TNT, jsem našel v Sieře pro ID obchody (Elder ray, Force index, obálky)

[Libic]

Dobry den Brondo,
preji Vam mnoho uspechu!

Libic

[Libic]

Dobry den,
ke vstupum dle TSS nebo Impulzniho systemu bylo jiz popsano a jeste asi bude celkem dost. Casto ctu, ze oba systemy jen velmi tezko zachycuji obrat trendu. Odpoved je na weekly chart [hlavni trend], avsak ne v EMA a jejim nastaveni. Impulzni a TSS system pouzivaji jako urceni hlavniho trendu EMA 13 nebo EMA 26, dale pak MACD-H 12.26.9, ktery je u Impulzniho systemu podminkou, u TSS jej mohu a nemusim pouzit. Ja osobne jej doporucuji do zacatku pro konzervativni obchodniky, tedy hlavni trend u TSS urcovat stejne jako u Impulzniho systemu.
Signal, ktery je silnejsi nez EMA je divergence oscilatoru. Tedy hlavni obrat trendu lze poznat na weekly chart a to divergenci MACD-H a ceny. Druhou moznosti je Trendline. Prorazi-li cena hlavni trendline, pak je na stole novy trend. Z pocatku vubec nedoporucuji hledat tyto momenty a radeji cekat na "overene" signaly jiz mnohokrate popsane. Ve chvili, kdy Vam budou tyto signaly dostatecne vlastni, je mozne pridat do urceni hlavniho trendu prvek divergence nebo prorazeni hlavni trendline.
U TSS i Impulzniho systemu plati, ze v jednoduchosti je sila. Cim jednodussi je budete mit, tim lepe a pohodlne se Vam bude obchodovat. TSS i Impulzni system maji svuj rytmus, ktery nelze uspisit. Je nutne jej respektovat. Nejedna se o strategie, ktere vydelaji stovky procent rocne. Jsou to velmi konzervativni strategie, zalezene na dlouhodobe profitabilite.
Oba systemy nabizeji nekolik variant vystupu:
1] EMA Channel = povazuji za velmi dobry, pro zacatecniky jeden z nejlepsich. EMA Channel lze nahradit Trendline, tj. supportem / resistanci trendu. EMA Channel zachyti kazdy swing = vystup je prikazem Limit.
2] Trailing SL = velmi utazene zachyti kazdy swing, volne zachyti velke trendy. Je nutne urcit si priority. Zpusobu trailing SL je velmi mnoho: fixni castka, procento uctu, trendline, S/R urovne atd. Nevyhodou jsou gapy proti Vasi pozici, ktere utazene trailing SL nezachyti. Vyjimkou je RSI a jeho trailing SL + vystupy na divergenci = zde je mozne zachytit jak swingy, tak hlavni trendy = vyzaduje vsak velmi mnoho testovani a cviku.
3] Oscilatory = a jejich overbought / oversold oblasti nebo divergence. Divergence jsou velmi ucinny zpusob, avsak zacatecnik bude frustrovan a v divergencich bude mit zmatek. Doporucuji nastudovat literaturu a venovat jim mnoho hodin testovani a poznavani.
V pocatku obchodovani doporucuji nastudovani vstupu a ve chvili, kdy tyto budou dostatecne jasne a vlastni, prejit na studium vystupu. Vystupy jsou mnohem citlivejsi zalezitosti a stejne tak dlouhodobejsi zalezitosti.

K intradennimu obchodovani se snad dostanu odpoledne.

Preji mnoho uspechu!

Libic

[MAYOBEE]

Zdravím všetkých ktorý obchodujú TSS . Ja testujem TSS asi mesiac skušam ho na ID obchodovaní ale aj na pozíčnom. Používam nastavenia: Weekly/ 15min. MACD-H 12,26 Daily / 3 min. EMA 13 + %R 28 + ako filter DMI 14 alebo EMA 13+ CCI 28+ DMI 14 . RSI nepoužívam nakoľko dáva veľa nečistých signálov pri prerážaní centrálnej linii ale to je môj názor niekto vie tieto signály filtrovať . Smer pre vstup je orientovaný podľa MACD-H na weekly grafe.Viac na obrázku. Nastup do trendu vzniká pri spoločnom krížený ceny s EMA 13 a indikátorov na daily grafe. Na rozdiel od Eldera používam dlhšiu periodu pri %R a CCI . Na TNT nie je možné zobraziť dva indikátora na dvoch oddelených políčkach tak že to zobrazím na raz. Vystup podľa DMI 14 ako ukončenie trendu ale aj to je treba porovnávať z ostatnými indikátormi .Dalej je to vec posúvania STOP príkazu . Všetky tie tie signaly treba navzajom porovnávať a filtrovať. Budem rád ak tie nastavenia oskúšate a napíšete vaše poznatky a kritiku . Prajem uspešné analýzi.

[MAYOBEE]

Ospravedlnujem sa za chybný daily graf a pridkladám ten správny.

[Libic]

Dobry den Mayobee.
jak funguje Vas system v trzich, ktere se pohybuji do strany, resp. jak resite vystupy v trhu s pohybem do strany? V Trendujicich trzich Vam uvedeny system vstupu a vystupu funguje dobre. Ptam se spise ze zvedavosti. Jinak si myslim, ze pro pozicni obchodovani mate dobry system.

Preji Vam mnoho uspechu!!

Libic

[dzink]

Presne tak, to by me take zajimalo. Ve svem systemu nejvic zapasim s trhy "do strany". Obchodovat v trendu neni tak hrozne ;)
dzink

[MAYOBEE]

Mám osobnú filozofiu že ako v bežnom živote vedome i nevedome príjmame a vídávame signály tak tiež aj trhu dostávame signály za pomocí indikátorov, oscilátorov ,formacii atď. Našov ulohov teda je spoznať indikátory a oscilátory vedieť ich použivat a vedieť ich zaradiť do trhu na aký sú vhodné. Ale toto patrí do inéj diskusie. V mojom obchodovaní sa zameriavam na prerážanie ceny EMA 13 spolu z ostatními indikátormi ktoré som uviedol v predošlom prispeku. Takže stup a výstup prerazením EMA 13 tento popis je všeobecný. Pohyby do strany nastávajú keď cena nerobí nové vrchy alebo spodky .To je signál že sa jedná o korekciu alebo obchodovanie do strany. Ak takáto situácia nastane posuvam stop bližšie a čakám nech ma virazí, ak sa jedná o priame stúpanie alebo klesanie skúšam krátkodobo využiť návrat zvyčajne 38% a následne 50% tu bývam opatrný nakoľko sa trh rozhoduje kam dalej.Ak nastane kratkodobé posúvanie do strany tak zvolím vyčkávaciu taktiku a počkám aká sa vytvorí formácia a podľa toho idem dalej tak že treba ovládať ako sa obchodujú formácie triagle ,klíny,gulaté dná,atď. Peniaze ktoré by boli zmrazené v pohyboch do strany použijem v inom trendujúcom trhu . Toto čo teraz píšem sú pravidlá ktoré a nie vždy sa to podarí zrealizovať nakoľko aj tento systém má svoje muchy. Pretože systém mám založený na indikátoroch ktoré som uviedol a obchodovaní formácii je niekdy tažké dalej sa razhodnúťUvediem príklad ropy je to asi najleší príklad z posledne obchodovaních komodít ropu som v tedy ešte obchodoval podľa iného systému takže je to len skutočne len prílad.Na tomto grafe uvádzam iba %R ale spolahlivo a niekedy aj lepšie hlavne pri divergenciach funguje CCI. Kto pozná zakldné pravidlá použitia DMI tak zbadá že dáva niekedy signály skorej ako CCI a %R.

[MAYOBEE]

Pridávam aj graf z CCI 28 žlté linki sú signály %R tie som nechal na porovnanie .Mal by som ešte zaradiť aj DMI ale to nechám na budúce. K obchodovaniu do strán momentálne študujem systém Market Profile ktorým obchodujú aspoň podľa mojích informácii parketový obchodníci na burze. Je to systém ktorý ukazuje nie akým smerom pôjde trh ale aký spôsobom dosiahne určítí smer. Ak z Vás niekto použiva tento systém rád si sním vymení nadobudnuté informacie. Ak bude mať niekto záujem o tento systém tak tu je adresa: www.s108395813.onlinehome.us/enthios/

[MAYOBEE]

Na doplnenie dodávam aj DMI .Len v kratkosti signál na vstup kríženie linii DI- a DI+ ako potrvdenie linia ADX preráža zo spodu hore buď líniu DI- alebo DI+ podľa trendu. Aj tento indikátor má svoje falošné signály ja označím len niektoré signály ktoré používam neskoršie pridam do tejto diskusie aj iné veci. Takže signál na vstup na grafe označujem zelenou ,potvrdzujúci signál oranžovou a výstupný signál červenou .Tieto signály sa opakujú . Ešte sa vrátim k otázke pánou Libica a dzinka ako zistím že trh ide do strany. Ak je trh v trende tak ADX stúpa spolu s trendom .V priemere okolo 40% dosahuje linia ADX vrchol takže začína klesať a prave to býva ten moment ktorý naznačuje bočné obchodovanie alebo pohyb trhu do boku.Tak ťiež ak sa táto línia pohybuje pod úrovnou 25% je lepšie nevstupovať do trendových obchodou. Ale mám odskúšané že ak začne klesať od 40 % dolu tak sa jedná o pohyb doboku tam potom nastáv obdobie čakania alebo výstupu z pozície. Jeden z mojích oblúbených signálov na DMI je kríženie všetkých linii v jednom bode dalej na budúce. Prajem uspešné obchodovanie.